投票：優勝のバランス - ページ 7

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ご想像のとおりです :)

ところで、あなたの最初のフレーズMTの著者とすべてのブローカーはまた、個人的にそれを取ることができます...:(

でも、誰かが入賞してくれると信じています。
そして、そのシステムがこの賞を獲得するのです。
でも、これから3ヶ月でその利益はなくなるんでしょうね。
が、そんなことはどうでもいいのだ...。

私は誰もバカにしていません。
カーブフィッティングは、すべての最適化されたモデルで発生する問題です。
戦うことはできても、それは難しく、成功の度合いも様々です。

ここでは全員が運任せで参加し、おまけではなく、宣伝活動をしているのです。
そして、参加者が多ければ多いほど、また良いシステムがあればあるほど、その成功は大きくなります。

だから何だというのだ

私は自分のGOの宣伝はしていませんし、パッケージ名やリンクも出していません。
そして、報酬は、私のシステムが黒字になるなら、小さなもので、あてにならない。
ここで発表される結果は、決して軽いものではありません。

しかも、きちんとデバッグする時間がなく、今になっていろいろな不具合が忍び寄ってきていますね。
 
Mak писал (а):

何が気に障ったのか

わからないのか？- 他のトレーダーがExpert Advisorを過去のデータでフィッティングすることについてのWISEのフレーズについて。初心者に言われるとわかるが、長年のトレーダーに言われると腹が立つだけである。人に夢を見させることを許さない。チャンピオンシップの途中や終了時の報告会であれば、ミスを指摘するワークが皆に役立つと思います。過去のデータでエキスパートがゴールにたどり着けないと確信しているのなら、なぜ事前にその話をするのですか？それとも、チューニングされていない自分のExpertもゴールにたどり着けないことを恐れて、新参者と同じステップに立ちたくないのでしょうか？せめて気の利いたコメントでもいいから、初心者より賢くなれよ。

まず、チャンピオンシップの結果を見て、優勝したExpert Advisorがどのようにゴールインしたかを分析しよう。このスレッドでは、当選者の可能性のある結果についてのみコメントされ、MOREではありません。

 
まあ、コンペの結果としてはあり得る話なんですけどね。
そして、なぜか私に最適化について講義することにした。
そして、私のCSといえば、昔からあることを示したかっただけなのです。

他人の言うことが理解できなくても、その人が賢いとは限りません。
あなたは、それを理解していないだけです・・・。

他の専門家のライターがフィッティングの話をしているのを参考にしたわけではありません。
どんなモデルでも 最適化される過程の特殊性に言及したのです。
その処理の傾向がCurveFittingになること、そしてその結果が
最適化後の結果は、通常、実際の結果とは関係ありません。

ちなみに、報告会はもう始めてもいいんですよ。
コンテストはすでに始まっており、参加者は何も変えることができません。
 
Mak писал (а):

ちなみに、報告会はもう始めてもいいんですよ。
すでに競技は始まっており、出場者は何も変えることができない。
よかったです。その話はもういい。乗っていることを知らせよう。
頑張ってください。
 
現在、理論を執筆中です。ひとつ言えるのは、Expert Advisorが過去のデータに基づいて「フィッティング」され、多くの取引を行い、利益が均等 であれば、勝率は高くなりますが、フィッティング期間に大きく左右されることです。
証明は簡単で、仮に半年間隔で調整したとします。前半の3カ月と後半の3カ月に分けられる。半年間、同じ作戦をとっていたことが判明した。さあ、考えてみてください。もし、あるExpert Advisorが、優勝前の過去3ヶ月間にこの戦略を見つけたとしたら？)基本的な条件を満たしていること(上記参照:))とはいえ、そのような戦略はたくさんあることを記しておきます。
 
パラメータの移行がスムーズであれば、この理論はうまくいくのですが、残念ながらそのようなことはないのです。FXはそのランダム性が常に証明されています。 唯一証明されていることは、大きなフレームに小さなトレンド成分があることです。
 
私はそうは思いません。専門家の方法論に大きく依存する。FXはランダムですが、乱数も分布法則に 属します。
 
さあ、哲学してください。リラックスして楽しんでください。どうせ、半年後には何をしなければならないか分かっているのだから、そんなに心配することはないだろう。結局、優勝がゴールではないのです。そのため、多くの開発者が集中的に仕事をするようになりました。そして、集中的に取り組んだ結果、優れた成果を上げることが多いのです。
オフラインとオンラインのテスト結果については、その差は歴然としていると言えるでしょう。自分のプログラムを見ると、テスターとデモでは始値と終値にまだ差があります。1点、2点というのは相当なものではありませんが、発生する可能性はあります。プログラムはそれに対処する。開封時の差は感じられない。しかし、どんなプログラムでも、1点か2点が致命的であれば、必ず失敗します。私のは台座の下にもぐりこんで、私の白髪頭を困らせないようにしたいものです :)チャンピオンシップには、基本的に何もいらないんです。単なる品質チェックです。とにかく、チャンピオンシップバージョンと僕のバトルバージョンは違うんです。より切り詰めた、シンプルなものになっています。基本編も、選手権での経験を踏まえて修正していきます。
 
Mak:

他人の言っていることが理解できなくても、それは相手が利口であるということではありません。
あなたが理解していないだけです・・・。


あなたの書くものはすべて明確です。私のエントリーは履歴に最適化されておらず、テスターで最適なパラメータを探しているわけではありません。しかし、トレーリングストップとストップロスを決める必要があります。ここはテスターによく助けてもらっています。1分足チャートで最適なパラメータを決定するのに役立つと思う。この場合、CurveFittingは行われるのでしょうか？ テストデータを提供しましたが、エントリーがあるためカーブしていることは明らかです。インプットが違うから、当然結果も違ってくる。今なら、その理由を教えてくれるはずです。
 
Mak:
IMHOでは、完全な自動売買システムは存在し得ると考えています。
しかし、MTでは対応できないような大きなモンスターになりそうだ．
そこでもイデオロギーは違うだろう．

私たちがいないところが良い :)水都センターをすべてのスーパーコンピュータに接続し、優秀なプログラマーを雇ったとしても、天気予報の精度は上がらないでしょう。APIやコンピューティングパワーは関係ない。どんな複雑なシステムでも、時間とともに予測の精度は低下し、やがて正反対の事象も等しく起こりうる状態になる-これが限界である。問題は、その上限までの値動きをやりくりして、裁定取引でスプレッドの大きさ以上の利益を得ることが可能かどうかという点だけである。できれば、電卓で計算してみてください。

そして、もっと簡単で、かつ意味があるのが、いわゆるDSSです。
(意思決定支援システム)です。

失敗した場合は、エキスパートアドバイザは関係なく、すべてが決定者に帰結します :)
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