ATC構築におけるフィルターの有効性評価 - ページ 8

[Aleksey Vyazmikin]

Denis Glaz:
なぜ？各変更（注文）のバランス変化と実損・潜在損失のみを個別に分析する場合。また、このコードでは、ヘッジやロックトレードの状況も含めて、変化の頻度が考慮されています。唯一の条件は、一度に1つのストラテジーしか使用しないことです。

明らかに、ポジションに10個の注文がある場合、トレンドに逆らって取引する場合、それらの半分を評価しても意味がありません - 彼らは負けて、大きなドローダウンで、これは同様の指標を持つ他の半分を示すことはありません。