ATC構築におけるフィルターの有効性評価 - ページ 3 12345678 新しいコメント Denis Kirichenko 2017.02.06 15:35 #21 -Aleks-:前回の記事の後にコメントがないので、2つの仮定があります - トピックが面白くないか、私が何を書いているのか理解していないか、です。そこで、どのようにデータを比較し、最適な選択肢を選ぶのか、実例をファイルにまとめて掲載することにしました。このテーマが発展していくと嬉しい。 アレックスは、イマイチ、むしろ2番目ですね。何かを理解し、おそらく何かに反論するためには、完全なソースデータが必要です。テーブルとは、データを最終的にグループ化したものです。でも、この話題はとても興味深い...。 Aleksey Vyazmikin 2017.02.07 09:29 #22 Dennis Kirichenko: アレックス イミフ、2番目の可能性が高いです。何かを理解し、もしかしたら何かを論じるには、完全な生データが必要です。テーブルとは、データを最終的にグループ化したものです。でも、この話題はとても興味深い...。前回、判断材料となるデータ（ほぼ生データ-生データからのコンボリューション）を添付しましたが、計算式やいくつかの選択オプションがあります。このファイルを見たことがありますか？各パスの結果の生データが必要であれば、掲載することも可能です。 Yuriy Asaulenko 2017.02.07 12:15 #23 フィルターというのは、それ自体では有効でも無効でもなく、ある性質を持っているに過ぎないのです。フィルターは、特定の戦略に合わせて設計（マッチング）されています。フィルターは、目的に適っていれば効果的です。ボタンの縫製がよく、不満はありません（c）。とはいえ、戦略そのものは3倍も効果がないこともある。総じて、このトピックが意味する、フィルターの有効性が理解できない。 Aleksey Vyazmikin 2017.02.07 14:17 #24 Yuriy Asaulenko:フィルターというのは、それ自体では有効でも無効でもなく、ある性質を持っているに過ぎないのです。フィルターは、特定の戦略に合わせて設計（マッチング）されています。フィルターは、目的に適っていれば効果的です。ボタンの縫製がよく、不満はありません（c）。とはいえ、戦略そのものは3倍も効果がないこともある。全体として、このトピックが意味するフィルターの有効性が理解できない。フィルターはある問題を解決するために使われる - 例えば、高いときには買わない、このhadacheにどう対処するか、有効性はあるか、それぞれ、この有効性を評価するためにどんな基準を使うか - 儲かる取引の変化、回復要因の変化、などを理解するためのテーマである。評価にはいくつかの指標を用い、複数の方法を比較してより効率的な方法を決定するようにしています。他に不明な点があれば教えてください。 Yuriy Asaulenko 2017.02.07 14:38 #25 -Aleks-:フィルタは、特定の問題を解決するために使用されている - 例えば、高価なときに購入しない、それはこのhadacheに対処する方法と効果であり、それぞれトピックは、この効果を評価するために使用する基準を理解するために作成されました - 儲かる取引の変化、回復要因の変化、などなど。評価にはいくつかの指標を用い、いくつかの方法を比較して、最も効果的な方法を決定するようにしています。他に不明な点はありますか？あなたはフィルターと戦略を混同しています。フィルタリングの仕事は、入力されたシーケンスから任意の成分を分離することであり、決して変換やましてや結果の解釈をすることではありません。誰もが自分の仕事をしなければならない。どんなフィルターも、定義上、高いものと安いものを見分けることはできない。それはフィルターには関係のないことだ。 Aleksey Vyazmikin 2017.02.07 15:55 #26 Yuriy Asaulenko:あなたはフィルターと戦略を混同しています。フィルタリングの仕事は、入力されたシーケンスから任意の成分を分離することであり、変換やましてや結果の解釈を することではありません。誰にでも仕事はある。どんなフィルターも、定義上、高いものと安いものを見分けることはできません。フィルターには関係ないことです。自分の哲学を他人に押し付けてはいけない。私は事実を知らせたが、あなたは自分の理論というプリズムを通して、言われたことを理解しようとしている。最初の投稿を読んでください。私はそこで、戦略と戦術を明確に区別しています。フィルターとは戦術のことだと私は理解しています。下線を引いた内容から判断すると、私の書いたものを理解できていないのでしょう。もう一度読むか、スレッドの著者が自分の考えを伝えることができないことを認めるか、どちらかです。 Yuriy Asaulenko 2017.02.07 16:07 #27 -Aleks-:自分の哲学を他人に押し付けてはいけない。私は事実を話したのですが、あなたは自分の理論のプリズムを通して意味を理解しようとしています。最初の投稿を読んでください。私はそこで、戦略と戦術を明確に区別しています。フィルターは戦術に属すると私は考えています。私があなたの返信に重点を置いたことから判断すると、あなたは私が書いたものを理解していないと結論づけられます。もう一度読むか、このスレッドの著者があなたに自分の考えを伝えることができないことを認めてください。私の理論ではなく、あなたの理論です。私は、一般的に受け入れられているフィルタリングの定義を使っています。その呼び名と目的を理解すれば、もっと楽になるはずです。まずは、少なくとも従来の意味での「ろ過」の定義から。作者の思いが全く誰にも伝わらないという結論に至る。そのままです。キングとエースを間違えたり、デュプレとオープンを間違えたりしています。 Aleksey Vyazmikin 2017.02.07 16:37 #28 Yuriy Asaulenko:私の理論ではなく、あなたの理論です。私は、一般的なフィルタの定義を使っています。何が呼ばれ、何のためにあるのかを把握すれば、あなたにとって楽になるはずです。まず、一般的に言われている濾過の定義から。作者の思いが全く誰にも伝わらないという結論に至る。そのままです。キングとエースを間違えたり、デュプレとオープンを間違えたりしています。もちろん、その理論は私のものであり、ここで議論して実質的な議論をする用意がある。それに、他の説も嫌いではないが、根拠のない推論は歓迎しない。 あなたは正しく選択、属性による分離のために使用されていることを指摘した - 戦略の信号がフィルタリングされ、市場参入の ための基本的な（資産が上がるか下がる - 戦略に応じて）指標のほかに、追加の指標、虫眼鏡で市場参入のための信号状況を調べ、統計的に反対の結果につながる不利な属性の不在のために市場の状況をチェックするように設計されているためです。そのため、マーケットデータそのものではなく、「何をすべきか」ではなく「いつすべきか」という答えを出すためのストラテジーシグナルのフィルタリングに使われるのです。 また、ストラテジーから市場に参入するシグナルを受け取ってからフィルターを適用することで、計算処理の最適化を図ることができます。 Sergey Pavlov 2017.02.07 16:52 #29 どのようなフィルタリングも取引回 数を減らすので、このパラメータでフィルタの有効性を考慮する必要があります。ただし、フィルターが利益を増加させ、ドローダウンを減少させることを条件とします。そうでないと、せっかくのフィルターが無駄になってしまいます。つまり、効果的なフィルターがあれば、取引回数を最小限に抑えながら取引パラメーターを向上させることができるのです。 Aleksey Vyazmikin 2017.02.07 17:08 #30 Sergey Pavlov:どのようなフィルタリングも取引回 数を減らすので、このパラメータでフィルタの有効性を考慮する必要があります。ただし、フィルターが利益を増加させ、ドローダウンを減少させることを条件とする。そうでないと、せっかくのフィルターが無駄になってしまいます。つまり、効率的なフィルタは、最小限の取引回数で取引パラメータを向上させるのです。 理屈っぽいなー。しかし、問題は何を使って測定するかです。:) 取引回数を減らすと、必然的にストラテジーの推定パラメータ（セット）が変化する、つまり、どの程度変化させてもいいのかという問題が出てくる。 例えば、フィルタリングなしの最適化では、取引の平均数が500の場合の平均利益10万円と損失（預金の損失）の35％、およびフィルタを使用した後の取引の平均数の場合の平均利益1万円と損失5％250 - 利益は10倍と悪い結果の割合だけ7倍減少し、一方、取引の数は2倍減少 - それは良いですか悪いですか。どちらの優先順位が高いのでしょうか？ 12345678 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
前回の記事の後にコメントがないので、2つの仮定があります - トピックが面白くないか、私が何を書いているのか理解していないか、です。そこで、どのようにデータを比較し、最適な選択肢を選ぶのか、実例をファイルにまとめて掲載することにしました。
このテーマが発展していくと嬉しい。
アレックス イミフ、2番目の可能性が高いです。何かを理解し、もしかしたら何かを論じるには、完全な生データが必要です。テーブルとは、データを最終的にグループ化したものです。でも、この話題はとても興味深い...。
前回、判断材料となるデータ（ほぼ生データ-生データからのコンボリューション）を添付しましたが、計算式やいくつかの選択オプションがあります。
このファイルを見たことがありますか？各パスの結果の生データが必要であれば、掲載することも可能です。
フィルターというのは、それ自体では有効でも無効でもなく、ある性質を持っているに過ぎないのです。フィルターは、特定の戦略に合わせて設計（マッチング）されています。フィルターは、目的に適っていれば効果的です。ボタンの縫製がよく、不満はありません（c）。とはいえ、戦略そのものは3倍も効果がないこともある。
総じて、このトピックが意味する、フィルターの有効性が理解できない。
フィルターというのは、それ自体では有効でも無効でもなく、ある性質を持っているに過ぎないのです。フィルターは、特定の戦略に合わせて設計（マッチング）されています。フィルターは、目的に適っていれば効果的です。ボタンの縫製がよく、不満はありません（c）。とはいえ、戦略そのものは3倍も効果がないこともある。
全体として、このトピックが意味するフィルターの有効性が理解できない。
フィルターはある問題を解決するために使われる - 例えば、高いときには買わない、このhadacheにどう対処するか、有効性はあるか、それぞれ、この有効性を評価するためにどんな基準を使うか - 儲かる取引の変化、回復要因の変化、などを理解するためのテーマである。評価にはいくつかの指標を用い、複数の方法を比較してより効率的な方法を決定するようにしています。
他に不明な点があれば教えてください。
フィルタは、特定の問題を解決するために使用されている - 例えば、高価なときに購入しない、それはこのhadacheに対処する方法と効果であり、それぞれトピックは、この効果を評価するために使用する基準を理解するために作成されました - 儲かる取引の変化、回復要因の変化、などなど。評価にはいくつかの指標を用い、いくつかの方法を比較して、最も効果的な方法を決定するようにしています。
他に不明な点はありますか？
あなたはフィルターと戦略を混同しています。フィルタリングの仕事は、入力されたシーケンスから任意の成分を分離することであり、決して変換やましてや結果の解釈をすることではありません。
誰もが自分の仕事をしなければならない。どんなフィルターも、定義上、高いものと安いものを見分けることはできない。それはフィルターには関係のないことだ。
あなたはフィルターと戦略を混同しています。フィルタリングの仕事は、入力されたシーケンスから任意の成分を分離することであり、変換やましてや結果の解釈を することではありません。
誰にでも仕事はある。どんなフィルターも、定義上、高いものと安いものを見分けることはできません。フィルターには関係ないことです。
自分の哲学を他人に押し付けてはいけない。私は事実を知らせたが、あなたは自分の理論というプリズムを通して、言われたことを理解しようとしている。
最初の投稿を読んでください。私はそこで、戦略と戦術を明確に区別しています。フィルターとは戦術のことだと私は理解しています。
下線を引いた内容から判断すると、私の書いたものを理解できていないのでしょう。もう一度読むか、スレッドの著者が自分の考えを伝えることができないことを認めるか、どちらかです。
自分の哲学を他人に押し付けてはいけない。私は事実を話したのですが、あなたは自分の理論のプリズムを通して意味を理解しようとしています。
最初の投稿を読んでください。私はそこで、戦略と戦術を明確に区別しています。フィルターは戦術に属すると私は考えています。
私があなたの返信に重点を置いたことから判断すると、あなたは私が書いたものを理解していないと結論づけられます。もう一度読むか、このスレッドの著者があなたに自分の考えを伝えることができないことを認めてください。
私の理論ではなく、あなたの理論です。私は、一般的に受け入れられているフィルタリングの定義を使っています。その呼び名と目的を理解すれば、もっと楽になるはずです。まずは、少なくとも従来の意味での「ろ過」の定義から。
作者の思いが全く誰にも伝わらないという結論に至る。そのままです。キングとエースを間違えたり、デュプレとオープンを間違えたりしています。
私の理論ではなく、あなたの理論です。私は、一般的なフィルタの定義を使っています。何が呼ばれ、何のためにあるのかを把握すれば、あなたにとって楽になるはずです。まず、一般的に言われている濾過の定義から。
作者の思いが全く誰にも伝わらないという結論に至る。そのままです。キングとエースを間違えたり、デュプレとオープンを間違えたりしています。
もちろん、その理論は私のものであり、ここで議論して実質的な議論をする用意がある。それに、他の説も嫌いではないが、根拠のない推論は歓迎しない。
あなたは正しく選択、属性による分離のために使用されていることを指摘した - 戦略の信号がフィルタリングされ、市場参入の ための基本的な（資産が上がるか下がる - 戦略に応じて）指標のほかに、追加の指標、虫眼鏡で市場参入のための信号状況を調べ、統計的に反対の結果につながる不利な属性の不在のために市場の状況をチェックするように設計されているためです。そのため、マーケットデータそのものではなく、「何をすべきか」ではなく「いつすべきか」という答えを出すためのストラテジーシグナルのフィルタリングに使われるのです。
また、ストラテジーから市場に参入するシグナルを受け取ってからフィルターを適用することで、計算処理の最適化を図ることができます。
どのようなフィルタリングも取引回 数を減らすので、このパラメータでフィルタの有効性を考慮する必要があります。ただし、フィルターが利益を増加させ、ドローダウンを減少させることを条件とします。そうでないと、せっかくのフィルターが無駄になってしまいます。
つまり、効果的なフィルターがあれば、取引回数を最小限に抑えながら取引パラメーターを向上させることができるのです。
どのようなフィルタリングも取引回 数を減らすので、このパラメータでフィルタの有効性を考慮する必要があります。ただし、フィルターが利益を増加させ、ドローダウンを減少させることを条件とする。そうでないと、せっかくのフィルターが無駄になってしまいます。
つまり、効率的なフィルタは、最小限の取引回数で取引パラメータを向上させるのです。
理屈っぽいなー。しかし、問題は何を使って測定するかです。:)
取引回数を減らすと、必然的にストラテジーの推定パラメータ（セット）が変化する、つまり、どの程度変化させてもいいのかという問題が出てくる。
例えば、フィルタリングなしの最適化では、取引の平均数が500の場合の平均利益10万円と損失（預金の損失）の35％、およびフィルタを使用した後の取引の平均数の場合の平均利益1万円と損失5％250 - 利益は10倍と悪い結果の割合だけ7倍減少し、一方、取引の数は2倍減少 - それは良いですか悪いですか。どちらの優先順位が高いのでしょうか？