ATC構築におけるフィルターの有効性評価 - ページ 7

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-Aleks-:

この方法は、(1)鋸歯状の鋸歯を使用し、(2)鋸歯状の鋸歯を使用し、(3)鋸歯状の鋸歯を使用し、(4)鋸歯状の鋸歯を使用した場合、(5)この方法を使用した場合は、(1)の方法から(2)の方法への移行が可能であります。

例を挙げると、「利益総額の減少を伴うPFの一様な 成長は良いことだ」という言葉が、何に対しての成長なのか、すぐには理解できないのですが、最後の峠はどうでしょうか。では、全体の利益の減少は？

フィルタパラメータを変更すると、取引数は減少し、したがって総利益も減少しますが、定性的パラメータは改善されなければなりません（例えばTF）。それなら、効果的なフィルターになりますね。例えば、フィルターのボラティリティが、例えばX時間の最大-最小>Yで、Yが多ければ多いほどPFが高くなるが、トレードが少なければ、それは良いことだ。PFがYの増加とともに上下する場合、フィルターが吸引され、交換する必要があるか、Yが増加したときにサンプルに十分な取引がないかのどちらかである
 
Avals:
フィルタパラメータを変更すると、取引数が減少し、したがって総利益も減少しますが、品質パラメータは改善されなければなりません（例えばTF）。それなら、効果的なフィルターになりますね。例えば、フィルタのボラティリティが、例えば、X時間の最大-最小>Yで、大きいY、より高いPFが、より少ない取引、それは良いことだ。PFがYの増加とともに上下する場合、フィルターが吸引され、交換する必要があるか、Yが増加したときにサンプルに十分な取引がないかのどちらかである

私が投稿した例では、すべてのフィルターで平均PFが伸びていますが、これはDennis Kirichenkoが分析に使った方法に反しています。私の理解では、フィルターはすべての最適化パスで一様に 財務結果を増やすはずです。

 
-Aleks-:

私が投稿した例では、すべてのフィルターで平均PFが伸びていますが、これはDennis Kirichenkoが状況を分析するために使った方法と矛盾します。私の理解では、フィルターはすべての最適化パスで財務結果を均一に増加させるべきです。

私は、各部を個別にテスト・分析する必要性を支持する立場です。また、これはフィルターだけでなく、あらゆるパラメーターに当てはまります。例えば、volaを別途最適化して、フィルタリングを硬くしてPFが伸びれば、このフィルタは良いフィルタだと推定されます。その他の部分についても同様です。

案件数が減らないパラメータがあります。例えば、どの期間（X日、X時間など）を計算するのか、oxのフィルター。このパラメータを最適化する場合、フィルターが適切であれば、ある値で品質（例えばPF）の極値が存在することになる。ここでは、その達成度の均一 性も重要なポイントです。つまり、PF: ...2.1; 2.2; 2.4; 2.7; 3.0; 2.9; 2.6; 2.2 ...とすると、統計的には1.0; 2.2; 0.9; 4.0; 3.1; 2.5; 6.0 よりはるかに優れており、その前にPF関数が一様に増加、後に減少する極値が一つあるはずです。そうすると、このような最適化は単純なオーバーシュートではなく、市場調査であり、極限に達したパラメータの値には市場論理の正当性があると考えられる。このような正当性や市場論理の存在は、発見されたシステムが堅牢である可能性を高めると同時に、他の部分を発見する可能性をも与えてくれる。

 
個人的には、エキスパートアドバイザーの品質を評価するために、OnTester内のアルゴリズムを通じて記述された独自のシステムを使用しています。つまり、利益、期間、その利益を得るために負ったリスクを分析します。一定のポイントが還元されます。そして、コードにフィルターを追加して再度テストし、スコアを見て、低ければ捨て、高ければそのままにしています。実際には、このようなフィルターを害のないように選択することは非常に難しく、何度も最適化を行っています。
 
Denis Glaz:
個人的には、エキスパートアドバイザーの品質を評価するために、OnTester内のアルゴリズムを通じて記述された独自のシステムを使用しています。つまり、利益、期間、その利益を得るために負ったリスクを分析します。一定のポイントが還元されます。そして、コードにフィルターを追加して再度テストし、スコアを見て、低ければ捨て、高ければそのままにしています。実際には、このようなフィルターを害のないように選ぶのは非常に難しく、何度も最適化を行っています。

これは面白いですね。ただ簡単に書くのではなく、どのように評価するのか、できれば事例を交えて書いてください。
 
-Aleks-:

評価がどのように行われるのか、できれば例を挙げて、簡潔に書かないのが面白いです。
これはもう企業秘密です）長い間取り組んできて、2千行のコードがあります。
 
Denis Glaz:
これは企業秘密です）かなり長い間取り組んできて、2,000行のコードがあります

そうやって、うちのフォーラム全体が謎に包まれている...。

平均化Expert Advisorなのか、通常のExpert Advisorなのか？

 
-Aleks-:

そうやって、フォーラム全体が謎に包まれている...。

アドバイザーはアベレージャーなのか、レギュラーなのか？

アベレージングエージェント？どうやって？) アルゴリズムを一度外部ファイルに書いて、それをコードに挿入するだけなんです。すでにいくつかのExpert Advisorで使用しています。どのようなものにも対応します。
 
Denis Glaz:
調停役？どうやって？) 外部ファイルに1回だけアルゴリズムを書き、それをコードに含めるだけです。すでにいくつかのExpert Advisorで使用しています。そして、どんな人にもフィットする。

うーん、どんなものにも適しているのか？トレーダーが仲介者（ポジションごとに複数の注文）である場合、我々の分析は異なるものであるべきです - 儲かる注文グループと負ける注文グループに分かれています。
 
-Aleks-:

うーん、どんなものにも適しているのか？仲介（1ポジションに複数の注文）であれば、根本的に違う分析にしなければならない - 利益注文と損失注文のグループに対して別々に・・・。
何のために？残高の増減と各変化（注文）の実質的・潜在的損失のみを個別に分析する場合。また、ヘッジやロックの状況も含めて、変化の頻度を考慮します。唯一の条件は、一度に1つのストラテジーしか使用しないことです。
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