夜11時は取引しないほうがいいのでしょうか？ - ページ 7 12345678910 新しいコメント 削除済み 2015.12.16 21:28 #61 zaskok3:ターンオーバーは数えていませんが、明らかに大きいです。 完全な24時間取引 ではない4日間の取引で、5600万ドルの取引高を記録したんだ。24時間体制で、10倍から12倍もの取引をした。だから、1週間で彼の売上はおよそ10億円だ。 Alexey Busygin 2015.12.17 08:53 #62 zaskok3: 完全な24時間取引ではない4 日間の取引で、5600万ドルの 取引高を記録したんだ。24時間体制で、10倍から12倍もの取引をした。だから、1週間で彼の売上はおよそ10億円だ。 5,600万ドル？ Alexander Ivanov 2015.12.17 09:30 #63 Alexey Busygin: 5600万？ なんと、Ostap Benderbin oglu bensです。 Heroix 2015.12.17 11:09 #64 これは560区画の入れ替えです。 削除済み 2015.12.17 12:11 #65 目標は、TSを繰り返すことではありません。しかし、一般的には似たようなトレードになることが多い。どうやら、異なるロジックに基づいたTSであっても、利益を示している場合は、取引シグナルがかなり強く相関している必要があるようです。発言はまったくもって自明ではない。しかし、どちらのTSも同じ相場パターンを使っているためか、一定のエントリーが決まっているのが特徴です。 そこから仮説が推論できる。異なるロジックを持つ2つのTSが入力によって強い相関を持つ場合、既存の マーケットパターンを利用する。 一晩で同じ場所で売りポジの反転があったはず。私の場合、ロットは浅く、注文 数はかなり多かったです。 あいつはひっくり返ったけど、俺はほとんどひっくり返ってない。朝、テスターで表示されたプラスではなく、対応するマイナスが表示されました。 戦闘ロボットは戦闘取引環境と仮想テスターの同期を原則とするため、ロールオーバーが発生せず、セカンドチャンスがない場合（局所極限でのロールオーバー）には、この同期が考慮されないことが明らかになった。 解決策が見つかりました。テスターではなく、実際の市場でこそ、反対側のLimitを設定するロジックと、オープンポジションを取るロジックを別々に検討する必要があることがわかりました。要するに、テスター用の反転TSは、本番のトレードの反転ロジックを使うべきではないのです。その人はそういうアプローチをしていないんだろうなと思いますね。彼は悩むことなく、ただ利益を出すためにトレードをするのです。 Alexander Ivanov 2015.12.17 14:58 #66 だから、グリッド＋アベレージング。デンジャラスなナカ。 Alexey Busygin 2015.12.17 15:16 #67 Heroix: 560区画の回転数です。 10億人増えて1人減る 削除済み 2015.12.22 15:09 #68 この子はロットを2倍にしたようだ...。その前のEURCHFはチャネルトレードが重かった（私のTSはゼロで保持しただけ）。しかし、パラネックはそこでもプラスアルファを実現した。全体として、今のところベンチマークとなるチャネラーです。 Alexey Busygin 2015.12.22 16:28 #69 zaskok3: この子はロットを2倍にしたようだ...。その前のEURCHFはチャネルトレードが重かった（私のTSはゼロで保持しただけ）。しかし、パラネックはそこでもプラスアルファを実現した。というわけで、ここまではチャネルトレードの名作です。 まあ、何を期待してたんだ、マイナスになるとでも？ 削除済み 2015.12.23 04:28 #70 この人のトレードを観察していると、自分のTSコンバット・ポートフォリオの構成方法が正しいのかどうか、疑問がわいてきたのです。 まず、私自身がどうやったかを書きます。だから、TSがあるんです。この場合、チャネラーです。テスターでブルートフォースしてみました。主観的に、堅牢ではないバリアントを捨てた。そして、残った選択肢を利益（FF、PV）でソートし、利益（FF、PV）を減らして、入力パラメータの値からなるべく差が ないものを選び出したのです。 このようなTCのポーテルが、戦闘用として最も適していると思ったのです。わざわざ各TSのポートフォリオにおけるウエイト係数を選択せず、単純にリスクを均等に分担した。また、私は彼らの合算した資本を構築したわけでもない。 このやり方は、ある程度理にかなっているように思いました。しかし、私のTCポートフォリオとその人のTCポートフォリオを比較すると、違いが見えてきたのです。一見すると違うTSが、ほとんど同じ場所でひっくり返っていることがよくあった。しかし、その子の場合は違うことが起きていた。 まるで、彼のポートフォリオが短期と長期のTSで構成されて いるように感じられた。頻繁にチャネラーがマイナスになると、稀に自分の利益で抜く人がいた。その逆も然り。すなわち、TPのポートフォリオを作成するための全く異なるアプローチ、「ネトラー」を見ることができるのです。しかし、古典的なネトゲの理解とは違う、だから引用符で囲んである。 そこで、別の方法を（今のところ理論的にしか）考えてみました。もし、異なる計画地平のTSのポートフォリオを作るタスクがあれば、オプティマイザでブルートフォースして異なる ソートをした後、異なるMIを持つTSを 取るべきである。 仮にILの値の許容範囲を決めたとしよう。そして、この区間をいくつかの等しい小区間に分割し、それぞれについて、この小区間に該当するTCの変形を1つずつ取り上げる。 もう一つ、歴史上最も滑らかなポートフォリオのエクイティカーブを構築 することに関連したアイデアがあります。つまり、公平性を保つために、そのようなポーテルが必要なのです。この場合、ポートレットは自動的に、お互いを保証する短期と長期のTPを含むべきです。しかし、それは事実ではありません。 一般に、このような株式平滑化ツールは、直接（ブルートフォース）適用する場合と、すでに選択されたパラメータに（上に書いたようにCBで）適用して、ポートフォリオの各TSのウェイトを求める場合がある。 私の記憶違いでなければ、Markowitzのポートフォリオ・アルゴリズムがこのような問題の解決に関連しているはずです。そして、このような問題は、マトリックスパッケージではどのように設定（株式平滑化）され、どのように解決 されているのだろうかと思います。ずいぶん前に実装された初歩的な機能だと思うのですが。誰かが使っているはずなので、教えてもらえると良いですね。 今のところ、そのようなアルゴリズムを思いつきました（試していません）。各TSのユーティリティのBPから利益成分（LRまたは他のバリアント）を差し引く。そして、得られたBPをできるだけ水平になるように足し合わせていく。幸いなことに、分散を最小限に抑えたポートフォリオが構築されている。私は自分の中で、どこか理想的なイメージを描いていたのかもしれませんが、彼は全く違う方法でトレードをしています。しかし、私には考えがあるのです。この人のポートフォリオには、赤字のTCやゼロに近いTCもあることは認める。しかし、それらは公平性を均等にすることを可能にします。なぜそれが可能なのか、その理由はまだわかっていないけれど。UPD：別スレッドに 移動しました。 12345678910 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
zaskok3:
ターンオーバーは数えていませんが、明らかに大きいです。
完全な24時間取引ではない4 日間の取引で、5600万ドルの 取引高を記録したんだ。24時間体制で、10倍から12倍もの取引をした。だから、1週間で彼の売上はおよそ10億円だ。
5600万？
そこから仮説が推論できる。
異なるロジックを持つ2つのTSが入力によって強い相関を持つ場合、既存の マーケットパターンを利用する。
一晩で同じ場所で売りポジの反転があったはず。私の場合、ロットは浅く、注文 数はかなり多かったです。
あいつはひっくり返ったけど、俺はほとんどひっくり返ってない。朝、テスターで表示されたプラスではなく、対応するマイナスが表示されました。
戦闘ロボットは戦闘取引環境と仮想テスターの同期を原則とするため、ロールオーバーが発生せず、セカンドチャンスがない場合（局所極限でのロールオーバー）には、この同期が考慮されないことが明らかになった。
解決策が見つかりました。テスターではなく、実際の市場でこそ、反対側のLimitを設定するロジックと、オープンポジションを取るロジックを別々に検討する必要があることがわかりました。要するに、テスター用の反転TSは、本番のトレードの反転ロジックを使うべきではないのです。
その人はそういうアプローチをしていないんだろうなと思いますね。彼は悩むことなく、ただ利益を出すためにトレードをするのです。
560区画の回転数です。
この子はロットを2倍にしたようだ...。その前のEURCHFはチャネルトレードが重かった（私のTSはゼロで保持しただけ）。しかし、パラネックはそこでもプラスアルファを実現した。というわけで、ここまではチャネルトレードの名作です。
まず、私自身がどうやったかを書きます。だから、TSがあるんです。この場合、チャネラーです。テスターでブルートフォースしてみました。主観的に、堅牢ではないバリアントを捨てた。そして、残った選択肢を利益（FF、PV）でソートし、利益（FF、PV）を減らして、入力パラメータの値からなるべく差が ないものを選び出したのです。
このようなTCのポーテルが、戦闘用として最も適していると思ったのです。わざわざ各TSのポートフォリオにおけるウエイト係数を選択せず、単純にリスクを均等に分担した。また、私は彼らの合算した資本を構築したわけでもない。
このやり方は、ある程度理にかなっているように思いました。しかし、私のTCポートフォリオとその人のTCポートフォリオを比較すると、違いが見えてきたのです。一見すると違うTSが、ほとんど同じ場所でひっくり返っていることがよくあった。しかし、その子の場合は違うことが起きていた。
まるで、彼のポートフォリオが短期と長期のTSで構成されて いるように感じられた。頻繁にチャネラーがマイナスになると、稀に自分の利益で抜く人がいた。その逆も然り。すなわち、TPのポートフォリオを作成するための全く異なるアプローチ、「ネトラー」を見ることができるのです。しかし、古典的なネトゲの理解とは違う、だから引用符で囲んである。
そこで、別の方法を（今のところ理論的にしか）考えてみました。もし、異なる計画地平のTSのポートフォリオを作るタスクがあれば、オプティマイザでブルートフォースして異なる ソートをした後、異なるMIを持つTSを 取るべきである。
仮にILの値の許容範囲を決めたとしよう。そして、この区間をいくつかの等しい小区間に分割し、それぞれについて、この小区間に該当するTCの変形を1つずつ取り上げる。
もう一つ、歴史上最も滑らかなポートフォリオのエクイティカーブを構築 することに関連したアイデアがあります。つまり、公平性を保つために、そのようなポーテルが必要なのです。この場合、ポートレットは自動的に、お互いを保証する短期と長期のTPを含むべきです。しかし、それは事実ではありません。
一般に、このような株式平滑化ツールは、直接（ブルートフォース）適用する場合と、すでに選択されたパラメータに（上に書いたようにCBで）適用して、ポートフォリオの各TSのウェイトを求める場合がある。
私の記憶違いでなければ、Markowitzのポートフォリオ・アルゴリズムがこのような問題の解決に関連しているはずです。そして、このような問題は、マトリックスパッケージではどのように設定（株式平滑化）され、どのように解決 されているのだろうかと思います。ずいぶん前に実装された初歩的な機能だと思うのですが。誰かが使っているはずなので、教えてもらえると良いですね。
今のところ、そのようなアルゴリズムを思いつきました（試していません）。各TSのユーティリティのBPから利益成分（LRまたは他のバリアント）を差し引く。そして、得られたBPをできるだけ水平になるように足し合わせていく。幸いなことに、分散を最小限に抑えたポートフォリオが構築されている。
私は自分の中で、どこか理想的なイメージを描いていたのかもしれませんが、彼は全く違う方法でトレードをしています。しかし、私には考えがあるのです。この人のポートフォリオには、赤字のTCやゼロに近いTCもあることは認める。しかし、それらは公平性を均等にすることを可能にします。なぜそれが可能なのか、その理由はまだわかっていないけれど。
UPD：別スレッドに 移動しました。