メタトレーダー5でのシンボルとデータフィード - ページ 15

[Renat Fatkhullin]

ANG3110:
Wikipediaの「アニーリング法」の説明へのリンクはこちらです。https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EB%E3%EE%F0%E8%F2%EC_%E8%EC%E8%F2%E0%F6%E8%E8_%EE%F2%E6%E8%E3%E0 このアルゴリズムがどのように機能するかを説明するビデオ例があります。繰り返し最大値に近づき、ほぼ最大値そのものを発見していることがよくわかる。しかし、他のマキシマムも同様に見つけることができます。計算回数はGAよりはるかに少なく、GAよりコンパクトで、実データにはるかに近く、いずれにしても面倒で実データから逸脱したGAを高速に行うことができます。

合成円滑化機能に育まれた、聖なる純真さ。

パスの数が大幅に少ないというのは全くナンセンスです。それは10〜13度の涙空間計算フィールドを想像するのに十分であり、どのようにそこに "通常のGAの1万未満のパスを大幅に "トピックと技術条件の薄手の無知から笑いを得るためにいくつかの明らかに少ない普遍的な方法となります。

GAが特殊化（研究対象の関数の挙動に関する事前/部分的な知識に基づく）に対する利点は、取引システムがそうであるように、ギャップ検索モードにおいてより汎用的で効果的であることです。

大雑把に言うと、トレーディングシステムでは、通常、パラメータの極小の変更が結果を完全に破り、関数の滑らかさを期待する勾配アルゴリズムの人生を台無しにします。

[削除済み]

Renat:

特殊化（研究対象の関数の挙動に関する事前/部分的な知識に基づく）に対するGAの利点は、取引システムがそうであるように、リップサーチモードにおいてより汎用的で効率的であることです。

大雑把に言うと、トレーディングシステムでは、通常、パラメータのわずかな変更が結果を完全に引き裂き、関数の滑らかさに依存する勾配アルゴリズムの寿命を台無しにします。

TSを最適化する際、注目されるのは「なめらかな」部分です。他の分野を探しても無意味であるばかりか、有害である。TSの最終結果で、優れた極値を持つ不連続な領域を探すと、これらの領域はランダム（確実にロバストではない）な性質を持っていることがわかる。それとも、私がまた間違っているのでしょうか？

ヒューリスティック取引システム（そもそもオプティマイザーはそのために作られた）は、TSの荒れた空間から「滑らかな」局所極値を見つけるのが得意なはずです。

[ANG3110]

Renat:

合成の滑らかな機能で育まれた、聖なる純真さ。

パスの数が大幅に少ないというのは全くナンセンスです。それは10〜13度の涙空間計算フィールドを想像するのに十分であり、どのようにそこに "通常のGAの1万未満のパスを大幅に "トピックと技術条件の薄手の無知から笑いを得るためにいくつかの明らかに少ない普遍的な方法となります。

GAが特殊化（研究対象の関数の挙動に関する事前/部分的知識に基づく）に対する利点は、トレーディングシステムがそうであるように、ギャップ検索モードにおいてより汎用的で効果的であることです。

大雑把に言うと、トレーディングシステムでは、通常、パラメータのわずかな変更が結果を完全に壊してしまうので、関数の滑らかさに依存する勾配アルゴリズムの命取りになってしまう。

自分でやっていたときは、すでにヒューリスティックアルゴリズムをかなり掘り下げて、その違いやプラス面とマイナス面を理解し、2で割るような論理的探索でさらに高速なアグロリスティックを作ろうとしていたので、特に勾配に気を配っていたんです。私のバージョンでは、アルゴリズムが最適なデータ5-10-20のグループを見つけるようにし、停止基準も単一の最大値ではなく、グループにして、局所的な極端にぶつからないようにしたのです。普遍性については、1万件のデータでも、10の-e乗でも同じように機能する。つまり、アルゴリズムの一般性はあまり損なわれないが、局所的な極限にかなり早く接近し、近傍のデータをふるい落とすという若干の負の性質が存在する。MTのGAアルゴリズムでは、より広い範囲のデータが生成されます。しかし、私は拡張された近似のために2番目の最適化オプションも行っていました。

[Renat Fatkhullin]

巨大なリッピングで見つけると、我々のGAより大幅に速く、正確にできる」という考えを支持するならば、そうです。

しかし、Metatrader 5 GAを使用していないので、比較のしようがないのです。

[ANG3110]

Renat:

巨大なリッピングで見つけると、我々のGAより大幅に速く、正確にできる」という考えを支持するならば、そうです。

しかし、Metatrader 5 GAを使用していないので、比較のしようがないのです。

私はGA MT5を使用していません。なぜなら、私のブローカーのデータと気配値をアスキーでアップロードできないからです。さらに、私はMT5テスターを、ユーザーにとってあまり成功しなかった最初の試みと考え、テスターを改良しました。使い勝手が悪く、トレーダーではなくプログラマーが作ったようなものです。MT5とMT4ではGAアルゴリズム自体が違うのでは？つまり、計算を並列化し、プロセッサコアを使うということではありません。

[Renat Fatkhullin]

ANG3110:
自分でやっていたときは、すでにヒューリスティックアルゴリズムをかなり前からさわっていて、その違いやプラス面とマイナス面を理解し、論理探索でさらに速いアグロリスムを作ろうとしていたので、特に勾配に注目していたんです。私のバージョンでは、局所的な極限を避けるために、アルゴリズムが最適なデータ5-10-20のグループを見つけ、停止基準を単一の最大値ではなく、グループとするようにしたのです。普遍性については、1万件のデータでも、10の-e乗でも同じように機能する。つまり、アルゴリズムの一般性はあまり損なわれないが、局所的な極限にかなり早く接近し、近傍のデータをふるい落とすという若干の負の性質が存在する。MTのGAアルゴリズムでは、より広い範囲のデータが生成されます。しかし、私は拡張された近似のために2番目の最適化オプションも行っていました。

当初のメッセージは、このアルゴリズムがGAよりも大幅に高速であるというものでしたね。

私は「野生の計算場で1万回のパスを大幅に上回る速さは、とんでもない話だ」と指摘したのです。10000のフィールドではなく、「通常のGAは速度に最適化されており、10 000 - 12 000パスで事実上無限の探索空間で解を見つけることができる」のである。

どうやらこの意味を理解していないようで、再現するための比較数値が提示されていないようですね。だからこそ、数字ではなく物語が行き、本質を理解せずにwikipediaまで参照してしまうのです。

[Renat Fatkhullin]

ANG3110:
私はGA MT5を使用していません。なぜなら、私のブローカーのデータと気配値をアスキーでアップロードできないからです。さらに、私はMT5テスターを、ユーザーにとってあまり成功しなかった最初の試みと考え、テスターを改良しました。使い勝手が悪く、トレーダーではなくプログラマーが作ったようなものです。MT5とMT4ではGAアルゴリズム自体が違うのでは？つまり、計算を並列化してCPUコアを使うということではありません。

ツールを使っていない、ヒューリスティックに対する表面的な印象しかない、でもすごい主張をしている、そういうところから始めるべきでしたね。

ノントレーダー製は、これまでの発言を神格化したものです。MT5では、分析システムを含め、テスター全体が質的に異なっています。

[Vladimir Karputov]

Renat:
MT5で独自のデータフィードを作成するためのインターフェースを公開することを決定しました。

rltimeデータソースなど、独自のデータソースを自由に作成することができます。これにより、詳細な履歴やLevel2タンブラーなど、あらゆるデータが差し込めるようになります。

デフォルトでは、オフラインを含む多くの自社データフィードを提供する予定です。また、テスターではバーチャルキャラクターも登場する予定です。

もちろん、これらはすべて無料です。

では、これからは自分で先物糊を作ることができるようになるのですね。

[Sergey Chalyshev]

joo:

そこで、ただおしゃべりをするだけでなく、自分のアルゴリズムを提供してテストや比較分析を行い、「どのアルゴリズムが優れているか」というテーマを一挙に解決したい人は、ぜひご応募ください。

アルゴリズムのソースコードを開く必要はありません。アルゴリズムのコンパイルされたコアと、アルゴリズムの呼び出しと所定のフィットネス関数自体を表示するinludes（不正行為の可能性を排除するため）を提供するだけで十分です。

MTを批判する人たちを特別に歓迎します、ご自由にどうぞ。

私を含め3人以上の人が希望すれば、テスト用に別スレッドを立てることができます。このスレッドにいる全員、そしてその教授も含めて、「納得のいく結果が出なかった」人を突くために、将来的にその

PS.アルゴリズムの開発に直接的・間接的にご協力いただいた皆様に感謝いたします。

あなたのアルゴリズムは、間違いなくみんなを追い越すと思います。

しかし、実験のために、私は第三になることを望んでいる )

標準的なGAで実験することもできますし、すでにここで 一つのテストを示しました。

また、Expert Advisorに簡単に組み込めるように独自に開発したライトGAもあります。高速化を装っているわけではありませんが、実験のためにやってみようかなと思っています。

テスト機能を教えてください。

[ANG3110]

Renat:

ツールを使わず、ヒューリスティックに対する表面的な印象だけで、すごい主張をする、そこから始めるべきでしたね。

ノントレーダー製は、これまでの発言を神格化したものです。

私は開発者ではないので、ヒューリスティックアルゴリズムを深く研究する機会がないのです。ただ、時間がなくて、社内テスターの欠点を回避するためにやったことの副作用が一般的ですが、もちろんその話題は面白いのですがね。トレードで使わないものを何週間も何ヶ月もじっくり研究する余裕はない。私はMT5のテスターが好きではありません。もちろん、その理由は説明できますが、これはあなた個人への批判ではなく、必要なものとそこにあるものだけなのです。例えば、複数のテスト結果を1つのグラフに表示するような機能を自分用に作りました。しかも、その簡単さを目の当たりにしていたら。その他にも、さまざまな機能があります。どれも便利で、調整や最適化を容易にします。テスターでMT5で何がどのように行われているのか、そうでないとフォーラムに長時間張り付かれるのが怖いので黙っています。