フォルツァ執行上の問題点 - ページ 132

 

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

フォルツァ実行に関する質問

プロストトレーダー さん 2020.02.13 16:11

2020.02.13 10:00:04.427 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 SILV-12.20 at 18.91 placed for execution in 3400.385 ms
2020.02.13 10:00:05.049 Trades  'xxxxx': cancel order #117284388 buy limit 2.00 GAZR-9.20 at 21086
2020.02.13 10:00:05.049 Trades  'xxxxx': cancel order #117284389 sell limit 1.00 GAZR-9.20 at 25858
2020.02.13 10:00:05.106 Trades  'xxxxx': cancel order #117284392 buy limit 2.00 RTS-6.20 at 145350
2020.02.13 10:00:05.106 Trades  'xxxxx': cancel order #117284394 sell limit 1.00 RTS-6.20 at 162370
2020.02.13 10:00:05.815 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 SBRF-6.20 at 21997 placed for execution in 4582.068 ms
2020.02.13 10:00:05.816 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 SBRF-6.20 at 26879 placed for execution in 4583.598 ms
2020.02.13 10:00:06.809 Trades  'xxxxx': cancel order #117284397 sell limit 2.00 Si-12.20 at 66549
2020.02.13 10:00:08.356 Trades  'xxxxx': buy limit 2.00 ROSN-6.20 at 42128 placed for execution in 7119.210 ms
2020.02.13 10:00:08.367 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 ROSN-6.20 at 51112 placed for execution in 7129.944 ms
2020.02.13 10:00:08.370 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 1.00 MOEX-6.20 at 10231
2020.02.13 10:00:08.374 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 2.00 MOEX-6.20 at 12403
2020.02.13 10:00:08.375 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 GBPU-6.20 at 1.2631 placed for execution in 7093.203 ms
2020.02.13 10:00:08.382 Trades  'xxxxx': buy limit 2.00 LKOH-6.20 at 62201 placed for execution in 7100.184 ms
2020.02.13 10:00:08.384 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 GBPU-6.20 at 1.3405 placed for execution in 7101.788 ms
2020.02.13 10:00:08.384 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 LKOH-6.20 at 66799 placed for execution in 7102.416 ms
2020.02.13 10:00:08.570 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 7.00 Eu-9.20 at 71131
2020.02.13 10:00:08.572 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 PLT-6.20 at 921.3 placed for execution in 7170.723 ms
2020.02.13 10:00:08.573 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 1.00 MTSI-6.20 at 30664
2020.02.13 10:00:08.574 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 2.00 MTSI-6.20 at 37202
2020.02.13 10:00:08.589 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 MIX-6.20 at 293475 placed for execution in 7153.171 ms
2020.02.13 10:00:08.590 Trades  'xxxxx': buy limit 2.00 MXI-6.20 at 2914.25 placed for execution in 7155.083 ms
2020.02.13 10:00:08.605 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 HYDR-6.20 at 6716 placed for execution in 7169.712 ms
2020.02.13 10:00:08.607 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 MXI-6.20 at 3295.65 placed for execution in 7171.361 ms
2020.02.13 10:00:08.609 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 MIX-6.20 at 331775 placed for execution in 7173.465 ms
2020.02.13 10:00:08.610 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 HYDR-6.20 at 8128 placed for execution in 7174.417 ms
2020.02.13 10:00:08.611 Trades  'xxxxx': buy limit 2.00 VTBR-6.20 at 4397 placed for execution in 7166.885 ms
2020.02.13 10:00:08.612 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 VTBR-6.20 at 5321 placed for execution in 7167.615 ms
2020.02.13 10:00:08.633 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 AUDU-6.20 at 0.6592 placed for execution in 7115.432 ms
2020.02.13 10:00:08.636 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 1.00 RTKM-6.20 at 8144
2020.02.13 10:00:08.640 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 2.00 RTKM-6.20 at 10450
2020.02.13 10:00:08.655 Trades  'xxxxx': buy limit 10.00 BR-7.20 at 51.87 placed for execution in 7133.431 ms
2020.02.13 10:00:08.658 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 BR-7.20 at 61.51 placed for execution in 7136.161 ms
2020.02.13 10:00:08.667 Trades  'xxxxx': buy limit 2.00 LKOH-12.20 at 59401 placed for execution in 7072.427 ms
2020.02.13 10:00:08.677 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 LKOH-12.20 at 72363 placed for execution in 7081.993 ms
2020.02.13 10:00:08.677 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 BR-9.20 at 54.06 placed for execution in 7078.509 ms
2020.02.13 10:00:08.690 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 CHMF-6.20 at 91501 placed for execution in 6985.443 ms
2020.02.13 10:00:08.704 Trades  'xxxxx': cancel order #117284430 buy limit 1.00 SBRF-6.20 at 21997
2020.02.13 10:00:08.704 Trades  'xxxxx': cancel order #117284431 sell limit 2.00 SBRF-6.20 at 26879
2020.02.13 10:00:08.734 Trades  'xxxxx': buy limit 2.00 SBPR-6.20 at 20354 placed for execution in 6811.282 ms
2020.02.13 10:00:08.734 Trades  'xxxxx': buy limit 2.00 MGNT-6.20 at 3404 placed for execution in 6811.918 ms
2020.02.13 10:00:08.735 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 MGNT-6.20 at 4128 placed for execution in 6812.492 ms
2020.02.13 10:00:08.736 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 SBPR-6.20 at 25106 placed for execution in 6813.437 ms
2020.02.13 10:00:08.807 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 MOEX-6.20 at 10231 placed for execution in 6542.366 ms
2020.02.13 10:00:08.809 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 MOEX-6.20 at 12403 placed for execution in 6544.267 ms
2020.02.13 10:00:08.811 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 MTSI-6.20 at 30664 placed for execution in 6426.971 ms
2020.02.13 10:00:08.829 Trades  'xxxxx': buy limit 7.00 Eu-9.20 at 71131 placed for execution in 6491.851 ms
2020.02.13 10:00:08.830 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 MTSI-6.20 at 37202 placed for execution in 6445.075 ms
2020.02.13 10:00:08.833 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 RTKM-6.20 at 8144 placed for execution in 6401.223 ms
2020.02.13 10:00:08.834 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 RTKM-6.20 at 10450 placed for execution in 6402.302 ms

ここで重要なのは、入札が10時ちょうどに行われることだろう。

 
fxsaber:

ここで、10時ちょうどに発注することが重要なのだろう。

そう、以前にも書いたことがあるのですが、MT5のサーバーは大量の「注文の流入」に対応できないのです。

この間は取引 しないのですか?:)

 

砦、オープン、リアル、ビルド2280、アクセスサーバーVI

10秒の遅れを除いて、今日は何も「犯罪的」なことは起こらなかった

命令変更

ORDER_STATE_STARTED = 0
ORDER_STATE_PLACED = 1
ORDER_STATE_CANCELED = 2
ORDER_STATE_PARTIAL = 3
ORDER_STATE_FILLED = 4
ORDER_STATE_REJECTED = 5
ORDER_STATE_EXPIRED = 6
ORDER_STATE_REQUEST_ADD = 7
ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY = 8
ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL = 9


-----------------------------------  Установка ордера --------------------------------------
Терминал
2020.02.14 10:05:14.826 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 SNGR-6.20 at 49654
2020.02.14 10:05:14.833 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 1.00 SNGR-6.20 at 49654
2020.02.14 10:05:14.835 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 SNGR-6.20 at 49654 placed for execution in 9.230 ms


------------------------------ Модификация ордера -------------------------------
Терминал
2020.02.14 10:06:16.138 Trades  'xxxxx': modify order #117363348 sell limit 1.00 SNGR-6.20 at 49654 sl: 0 tp: 0 expiration: day -> 49540, sl: 0 tp: 0 expiration: day
2020.02.14 10:06:16.144 Trades  'xxxxx': accepted modify order #117363348 sell limit 1.00 SNGR-6.20 at 49654 sl: 0 tp: 0 expiration: day -> 49540, sl: 0 tp: 0 expiration: day (6 ms)

И тут, Остапа понесло.....

Советник
2020.02.14 10:06:17.325 FCS_Trader (SNGR-3.20,M1)       ProcessOrders: Sell ордер в процессе модификации. Билет = 117363348
2020.02.14 10:06:18.325 FCS_Trader (SNGR-3.20,M1)       ProcessOrders: Sell ордер в процессе модификации. Билет = 117363348
2020.02.14 10:06:19.821 FCS_Trader (SNGR-3.20,M1)       ProcessOrders: Sell Ордер в переходном состоянии. Билет = 117363348 Состояние: 8
2020.02.14 10:06:20.824 FCS_Trader (SNGR-3.20,M1)       ProcessOrders: Sell Ордер в переходном состоянии. Билет = 117363348 Состояние: 8
2020.02.14 10:06:22.321 FCS_Trader (SNGR-3.20,M1)       ProcessOrders: Sell Ордер в переходном состоянии. Билет = 117363348 Состояние: 8

Терминал
2020.02.14 10:06:23.199 Trades  'xxxxx': modify order #117363348 sell limit 1.00 SNGR-6.20 at 49654 sl: 0 tp: 0 expiration: day -> 49540, sl: 0 tp: 0 expiration: day placed for execution in 7062.669 ms (приказ отправлен на биржу)
(ответ биржи не логируется терминалом)
Советник
2020.02.14 10:06:23.816 FCS_Trader (SNGR-3.20,M1)       ProcessOrders: Sell Ордер в переходном состоянии. Билет = 117363348 Состояние: 8
2020.02.14 10:06:24.825 FCS_Trader (SNGR-3.20,M1)       ProcessOrders: Sell Ордер в переходном состоянии. Билет = 117363348 Состояние: 8
2020.02.14 10:06:26.325 FCS_Trader (SNGR-3.20,M1)       ProcessOrders: Sell Ордер в переходном состоянии. Билет = 117363348 Состояние: 8
2020.02.14 10:06:27.825 FCS_Trader (SNGR-3.20,M1)       ProcessOrders: Sell Ордер в переходном состоянии. Билет = 117363348 Состояние: 8 (последняя запись о модификации)

面白い ことに、私の端末にはすでに サーバーから注文変更の返信が来て います。

2020.02.14 10:06:16.144 Trades  'xxxxx': accepted modify order #117363348 sell limit 1.00 SNGR-6.20 at 49654 sl: 0 tp: 0 expiration: day -> 49540, sl: 0 tp: 0 expiration: day

そして、それは "目覚めた"つまり、3 秒後にしか同期が取れない状態です。

2020.02.14 10:06:19.821 FCS_Trader (SNGR-3.20,M1)       ProcessOrders: Sell Ордер в переходном состоянии. Билет = 117363348 Состояние: 8 ( ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY)


および9.5秒間の実行による金融損失(為替応答を除く)

2020.02.14 10:06:44.590 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 SNGR-6.20 at 48211
2020.02.14 10:06:47.132 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 SNGR-6.20 at 48211
2020.02.14 10:06:48.818 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 SNGR-6.20 at 48211
2020.02.14 10:06:52.950 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 SNGR-6.20 at 48211
2020.02.14 10:06:53.591 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 1.00 SNGR-6.20 at 48211
2020.02.14 10:06:54.124 Trades  'xxxxx': order #117363565 buy limit 1.00 / 1.00 SNGR-6.20 at 48211 done in 9535.214 ms
2020.02.14 10:06:57.966 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 1.00 SNGR-6.20 at 48211
2020.02.14 10:06:57.966 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 1.00 SNGR-6.20 at 48211
2020.02.14 10:06:58.013 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 SNGR-6.20 at 48211 placed for execution in 10885.471 ms
2020.02.14 10:06:58.044 Trades  'xxxxx': accepted buy limit 1.00 SNGR-6.20 at 48211
2020.02.14 10:06:58.044 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 SNGR-6.20 at 48211 placed for execution in 9239.785 ms
2020.02.14 10:06:58.060 Trades  'xxxxx': buy limit 1.00 SNGR-6.20 at 48211 placed for execution in 5117.333 ms


時刻が10-00からかけ離れて いることに注意してください !

 
prostotrader:

砦、オープナー、リアル、ビルド2280

10秒の遅れを除いて、今日は何も「犯罪的」なことは起こらなかった

命令変更

興味深いのは、端末がすでに サーバーからの注文変更に関する返答を受け取って いることです

そして、それは "目覚めた"つまり、3秒 後にしか状態を同期させなかったのだ!


および9.5秒間の実行による金融損失(為替応答を除く)


時刻が10-00からかけ離れて いることに注意してください !

何だかとても悲しいことです。そのため、端末に多くの派手なものが追加され、そのために作られたものに直接関係する基本的なものが10秒の遅れで動作しているのです。

しょうがない

 
prostotrader:

砦、オープナー、リアル、ビルド2280

10秒の遅れを除いて、今日は何も「犯罪的」なことは起こらなかった

命令変更

興味深い のは、端末がすでに サーバーからの注文変更に関する返答を受け取って いることです

そして、それは "目覚めた"つまり、3秒 後にしか状態を同期させなかったのだ!


および9.5秒間の実行による金融損失(為替応答を除く)


時刻が10-00からかけ離れて いることに注意してください !

この遅延は、methaquotesエコシステムのネットワークインターフェースに関連しているのではないかと疑っています。
例えば、コミュニティ、ニュース、マーケット、ネットワークエージェント、カレンダー、チャットなど、端末に多くのネットワーク負荷がかかり、この全体が取引要求に 影響を及ぼします。
すでにどこかに書きましたが、mt5サーバとの接続が切れた場合、箱から出したmqlソケットはブロックされるそうで、とても不思議な感じです。
カスタムmqlソケットはmt5サーバからデータを受信しないが、mt5サーバとの接続が中断されると、なぜかブロックされる。

 
Roman:

疑惑があるんです...。

疑惑はない!

MT5 Serverの故障とは別に、今度はターミナルが ブレーキをかけてしまった。

よく読め

Примечательно то, что терминал уже получил ответ сервера о модификации ордера

2020.02.14 10:06:16.144 Trades  'xxxxx': accepted modify order #117363348 sell limit 1.00 SNGR-6.20 at 49654 sl: 0 tp: 0 expiration: day -> 49540, sl: 0 tp: 0 expiration: day
А "очухался" , т.е синхронизировал состояние только через 3 секунды!!!

2020.02.14 10:06:19.821 FCS_Trader (SNGR-3.20,M1)       ProcessOrders: Sell Ордер в переходном состоянии. Билет = 117363348 Состояние: 8 (ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY)

ネットワーク遅延ってな んだ?(6年前、遅延が数十ミリ 秒だったころは "転がり "ました!)。

6〜7ミリ 秒で実行される!(参考までに、1秒は1000ミリ秒です)。

2020.02.14 19:05:52.405 Trades  'xxxxx': modify order #117418080 sell limit 1.00 GAZR-9.20 at 23759 sl: 0 tp: 0 expiration: day -> 23665, sl: 0 tp: 0 expiration: day placed for execution in 6.924 ms
2020.02.14 19:06:06.762 Trades  'xxxxx': modify order #117418072 buy limit 2.00 GBPU-6.20 at 1.2993 sl: 0.0000 tp: 0.0000 expiration: day -> 1.3005, sl: 0.0000 tp: 0.0000 expiration: day
2020.02.14 19:06:06.767 Trades  'xxxxx': accepted modify order #117418072 buy limit 2.00 GBPU-6.20 at 1.2993 sl: 0.0000 tp: 0.0000 expiration: day -> 1.3005, sl: 0.0000 tp: 0.0000 expiration: day
2020.02.14 19:06:06.768 Trades  'xxxxx': modify order #117418072 buy limit 2.00 GBPU-6.20 at 1.2993 sl: 0.0000 tp: 0.0000 expiration: day -> 1.3005, sl: 0.0000 tp: 0.0000 expiration: day placed for execution in 6.421 ms
2020.02.14 19:06:06.776 Trades  'xxxxx': modify order #117418075 sell limit 2.00 GBPU-6.20 at 1.3119 sl: 0.0000 tp: 0.0000 expiration: day -> 1.3109, sl: 0.0000 tp: 0.0000 expiration: day
2020.02.14 19:06:06.782 Trades  'xxxxx': accepted modify order #117418075 sell limit 2.00 GBPU-6.20 at 1.3119 sl: 0.0000 tp: 0.0000 expiration: day -> 1.3109, sl: 0.0000 tp: 0.0000 expiration: day
2020.02.14 19:06:06.783 Trades  'xxxxx': modify order #117418075 sell limit 2.00 GBPU-6.20 at 1.3119 sl: 0.0000 tp: 0.0000 expiration: day -> 1.3109, sl: 0.0000 tp: 0.0000 expiration: day placed for execution in 6.955 ms
2020.02.14 19:06:06.841 Trades  'xxxxx': modify order #117418072 buy limit 2.00 GBPU-6.20 at 1.3005 sl: 0.0000 tp: 0.0000 expiration: day -> 1.3014, sl: 0.0000 tp: 0.0000 expiration: day
2020.02.14 19:06:06.846 Trades  'xxxxx': accepted modify order #117418072 buy limit 2.00 GBPU-6.20 at 1.3005 sl: 0.0000 tp: 0.0000 expiration: day -> 1.3014, sl: 0.0000 tp: 0.0000 expiration: day
2020.02.14 19:06:06.848 Trades  'xxxxx': modify order #117418072 buy limit 2.00 GBPU-6.20 at 1.3005 sl: 0.0000 tp: 0.0000 expiration: day -> 1.3014, sl: 0.0000 tp: 0.0000 expiration: day placed for execution in 6.456 ms


-----------------------------------  Установка ордера --------------------------------------
Терминал
2020.02.14 10:05:14.826 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 SNGR-6.20 at 49654
2020.02.14 10:05:14.833 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 1.00 SNGR-6.20 at 49654
2020.02.14 10:05:14.835 Trades  'xxxxx': sell limit 1.00 SNGR-6.20 at 49654 placed for execution in 9.230 ms


------------------------------ Модификация ордера -------------------------------
Терминал
2020.02.14 10:06:16.138 Trades  'xxxxx': modify order #117363348 sell limit 1.00 SNGR-6.20 at 49654 sl: 0 tp: 0 expiration: day -> 49540, sl: 0 tp: 0 expiration: day
2020.02.14 10:06:16.144 Trades  'xxxxx': accepted modify order #117363348 sell limit 1.00 SNGR-6.20 at 49654 sl: 0 tp: 0 expiration: day -> 49540, sl: 0 tp: 0 expiration: day (6 ms)

フォーラムユーザーの皆様へ

投稿する前に、返信する投稿について十分に 理解しておいてください

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prostotrader:

疑惑はない!

MT5 Serverの障害に加え、今度は端末が ブレーキをかけてしまった。

よく読め

ネットワーク遅延って 一体なんだ?

6〜7ミリ 秒で実行される!(参考までに、1秒は1000ミリ秒に相当します)。


フォーラムユーザーの皆様へ

投稿する前に、返信する投稿をよく 読んでください

なぜ、そのような対応をするのか。
サーバーから受け取ったレスポンスですが、周りのネットワークインフラの関係で、どこかで処理のブレーキがかかってしまうのです。
どこかでボトルネックがあり、小さなネットワークのくしゃみで、端末が完全に同期しなくなるのです ))

 
Roman:

なぜ、このような反応をするのか。
サーバーから応答があったが、ネットワークインフラの関係で、どこかで処理が遅くなっている。
どこかでボトルネックがあり、小さなネットワークのくしゃみで、端末は完全に同調不良に陥ってしまうのです ))

このような反応をする理由は、このチャートに加えて、このEAは83のチャート(2つのターミナル)でも同時に動作することを述べた以前のメッセージを読んでいないためです。

このチャートに加えて、このEAは同時に83のチャート(2つのターミナル)で動作し、ネットワーク遅延が ないこと!

そして、1分42秒は まさにアルゴトレーディングにおける「ネットワーク・レイテンシー」なのです

また、ブログfxsaberでは、ローカルコンピュータ(Client-Server)でのMT5テストの結果を説明していますが、これを読まれていないのは確かです。

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prostotrader:

と言った以前のメッセージを読んでいないからこその反応です。

このチャートに加えて、このEAは83のチャートでも動作し、ネットワーク遅延は ありません。

ネットワーク遅延そのものが原因ではない!?
その処理、端末への多くのエコシステムのネットワーク要求の処理についてです!
そして、個々のサービスにはネットワーク同期があります。
例えば、マーケットとのネットワークが切れた場合、端末は接続するためにネットワークを叩き始め、接続するまで落ち着きません。

 
Roman:

ネットワーク遅延そのものが原因ではない!?
ネットワーク遅延そのものではなく、処理、つまりエコシステムの多くのネットワーク要求を端末に処理することです

男は "善 "である-すべてはウォッカのせいだ!

理由: