最適化の本質 - ページ 8 123456789101112 新しいコメント Yuriy Zaytsev 2014.04.10 17:44 #71 toxic: うーん、私も以前はそう思っていたのですが、最近は疑問が湧いてきて、「真実」が抜け落ちてきています。 あまり多くの「文字」を出したくないので、一例を挙げてみます。 例：ランダムエントリー、TP、SL。 TPと SLを 最適化しよう。 簡単のために、TP/ SLの 比率を固定し、1つのパラメータ（その倍率）を最適化することができる。 このような最適化の結果は、論理的、実用的に意味があるのでしょうか？そして、一番のポイントは「なぜ」なのでしょうか？ 何に依存するのか？ランダムなエントリー - かつてランダムなエントリーを持つコードを書いた（最適なストップ＆テイクの最適化で実行した）ストップは非常に短く、テイクは数倍大きい 最適化された2つのパラメータ、ストップとテイクがあり、すべてが良いMMに帰結します。--- 実際のところ、EAに従った入口と出口を持つ戦略であれば、この最適化は非常に有用であり、必要なものです。 Youri Tarshecki 2014.04.10 18:45 #72 YuraZ:は、事実とは異なりますが...。まず、チャートをよく見ると、特に武装していない目でも、繰り返しを見ることができます。 裏表紙があるグラフをずっと見ていると、肉眼で見たときだけ錯視が起こります。棒、棒、漬物、そして今、人は肩のある頭の認識できるイメージを見る。再現性のあるパターンもあれば、あまり再現性のないパターンもありますが、この最適化のアプローチでは、どれが今市場で有効なのかが分からないという仕掛けになっています。もう一つは、ブラックスワン。黒いゴキブリのように、たくさんいて、それぞれ違う。それは市場宇宙の「ダークマター」のようなもので、すべての空間を占めているが、目に見えないのである。現在、最も一般的な最適化の方法は、履歴の直近の間隔で行うことです。 そのため、例えば、1月-2月-3月の最適化ではなく、3月2011年-3月2012年-3月2013年、3月2014年へのフォワードをしたい場合、MTでは単純にできないのです。街灯の下で、他の場所が見えないので、酔っぱらいがなくした鍵を探すようなものだ。最も一般的な予測方法-単純な外挿で、昨日うまくいったなら明日もうまくいくだろう、と言われる。慣性のルールとか。しかし、それだけではありません。 -長い間起きていないことであれば、また起きる可能性が高くなります。-今までなかったのに、なぜないのでしょうか?）もし、私がチャート上でランダムに強いスパイクを示したら、それがどこから来たのか、FRBの決定なのか、原発事故なのか、コンピューターの不具合なのか、決して分からないだろう。しかし、少なくとも通常のニュースを反映した記事を積極的に提供するブローカーは見当たりません（そんなものが全くないのであれば）。なぜなら、「必要な情報はすべて価格に含まれている」という神話が存在する限り、彼らの収入が希少になることはないからだ。よく耳にするのは、「市場が変わったから、TSは儲からなくなった」というものだ。そして、具体的に何が変わったのでしょうか？市場の特性は？ボラティリティは？目分量ではなく、数字で計算する方法とは？この商品だけ市場が変化したのか、それともグローバルに変化したのか？また、M1の集計はどうなっていたのでしょうか？などなど。本当の最適化は、こうした疑問を避けて通ることはできませんし、人々はストップロスについて十分に語ることはできません。 nowi 2014.04.11 07:59 #73 Paragormon: 私が知っている相場の一番本当のパターン、それは変動する...。よくぞ言ってくれました！ 尊敬します。市場が変動していることこそが真の法則（市場に溢れる蜃気楼や幽霊ではない）である。 また、実際の一貫したパターンに加えて、市場のボラティリティも変動しています。 大小のトレンドは、偶然に／そうでなくとも、マーケットで形成されるのです。 このような規則性に基づいて戦略を立てなければならない。 Gayrat Madumarov 2014.04.12 11:58 #74 toxic:OK、視聴率も半分冗談で、どうでもいいんです。一般的に、アイデアの一つは、我々はそれがまた呼ばれるように "前方に歩く"、 "窓のテスト "チャートを分析することですが、この場合には、 "後方に 歩く"、すなわち、テストシンボルの100万バーを持って、我々はそれを10万で増加し、10バーと時計のダイナミクスによってそれをシフトするパラメータの例である。似たようなものだと思われます。"移動 "の規則性がよくわかります。この規則性は「慣性」という意味でかなり「遅い」、つまり、 ある戦略では予測可能であるが、他の戦略ではかなりランダムである。定性的」なタイプの戦略における極値シフトの力学 私は、近似的な方法と先を予測する方法を考え出しました。 このような研究が誰かにとって意味のあるものであれば、私は考え続けることができますし、そうでなければ、考えることはできません。例えば、100 000のテストを行い、終了前にポジションを持ち、EAに実装されているアルゴリズムに従ってではなく、テストが終了したためすぐにクローズした場合など、得られるものが明確でないため、バーでシフトしない方が良いように思います。10本ずつずらした次のテストでは、オープンポジションに応じた値動きのダイナミズムを実際に得ることができます。同じような混乱が冒頭で起こります。完全に加工されたトレードによってシフトするのが論理的でしょう。通常のテストでは、明らかに決定的な役割を果たしません。なぜなら、取引の数が十分であるか、テスト期間が長ければ、（Expert Advisor のアルゴリズムに従って閉じられない）いくつかの不正な取引は、画像を台無しにすることはありません。 toxic 2014.04.14 20:12 #75 どうやら本当に偽物のようです。 一般的には、最初から「ダミーの定理」を実装した自己適応型システムを作ることが課題でした。 つまり、各ウィンドウのスライディング最適化によって ダミーの係数を求め、得られた係数の系列を未来（直近）に向けて平滑化・近似することで、永遠に利益の出るダミーを作るのである。 しかし、うまくいかない。その上、実装も簡単ではありません。 でも、まだ自分の言葉に責任は持てないし、血相を変えて誓うこともない。論理的な間違いを何度も訂正しているのだから。今回も失敗かもしれませんね。 TheXpert 2014.04.14 20:14 #76 toxic: 今回も失敗かもしれませんね。 いや、普通はその逆だ :) もし利益が表示されたら、エラーを探さなければならない。 Vasily Perepelkin 2014.04.15 12:13 #77 toxic:どうやら本当に偽物のようです。 一般に、最初から「ダミーの定理」を実現する自己適応型システムを作ることが課題でした。 つまり、各ウィンドウのスライディング最適化によってダミーの係数を求め、得られた係数の系列を未来（直近）に向けて平滑化・近似することで、永遠に利益の出るダミーを作るのです。 しかし、うまくいかない。その上、実装も簡単ではありません。でも、まだ自分の言葉に責任は持てないし、血相を変えて誓うこともない。論理的な間違いを何度も訂正しているのだから。もしかしたら、今回も全部ダメかもしれない。 マッシュの定理って何？ この先どうしたらいいのか、全く分からない。もしよろしければ、リンクを貼って読んでみてください。スライディング最適化とは 何か、私のExpert Advisorでどのように使用すべきか。 前を向いて歩くという ことであれば、EAではどのように使えばいいのでしょうか？ Алёша 2014.04.15 20:41 #78 toxic:どうやら本当にフェイクのようです。 そうなるんです。 何が偽物で何が偽物でないのかくらいは見せてほしいものです。 papaklass間違いがないかどうかを確認するためには、調査結果を掲示する必要があります。集合知は、もしエラーがあったとしても、一人で探すよりずっと早く見つけることができる。残念ながら、トレーダーの間ではこのような習慣はありません。だから、自分の汁で「煮込む」のです。:) +1 ペルペル おいおいおいおい！ それは fuckin shit! SBを交換できる」とかいう意味不明な読み物が好きな人はspiderで調べてみてください。 どんな時でも、適切なパラメーターがあれば、その価格を最大限に引き出せるということであり、それは後から でないとわからないことなのです。 Youri Tarshecki 2014.04.21 11:23 #79 nowi: 市場のボラティリティも変動することを実定法に追加する。 これが3つ目のパターンにつながる。大小さまざまなトレンドは、偶然に／偶然にではなく、マーケットで形成されるのだ。 このような規則性に基づいて戦略を立てなければならない。実はこの話題はトレンドではなく、最適化の本質に関わるものなのです。ここではなぜか、まさにこうしたトレンドをキャッチすることが最適化の仕事だと当たり前のように思われているようです。私の考えはまさに、多くの人が考える最適化の本質は、連続的で多かれ少なかれ最近の歴史に対する変数の適応であり、唯一の問題は、この歴史にどれだけ深く入り込むか、ということです。同時に、この歴史を少しずつ食べることもできるし、逆に何十年も消費することもできる。いずれにせよ、誰もが市場の慣性を前提に物事を進めているのだ。私が言いたいのは、誰も市場の他の特性や他の原則に従った最適化について語らないということです。 Andrey Dik 2014.04.21 11:43 #80 Paragormon:実はこの話題はトレンドではなく、最適化の本質に関わるものなのです。ここではなぜか、まさにこうしたトレンドをキャッチすることが最適化の仕事だと当たり前のように思われているようです。私の考えはまさに、多くの人が考える最適化の本質は、連続的で多かれ少なかれ最近の歴史に対する変数の適応であり、唯一の問題は、この歴史にどれだけ深く入り込むか、ということです。同時に、この歴史を少しずつ食べることもできるし、逆に何十年も消費することもできる。いずれにせよ、誰もが市場の慣性を前提に物事を進めているのだ。私が言いたいのは、誰も市場の他の特性や他の原則に従った最適化について語らないということです。"誰も "とはどういう意味だ？何を書いたか？:) 123456789101112 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
うーん、私も以前はそう思っていたのですが、最近は疑問が湧いてきて、「真実」が抜け落ちてきています。
あまり多くの「文字」を出したくないので、一例を挙げてみます。
例：ランダムエントリー、TP、SL。
TPと SLを 最適化しよう。
簡単のために、TP/ SLの 比率を固定し、1つのパラメータ（その倍率）を最適化することができる。
このような最適化の結果は、論理的、実用的に意味があるのでしょうか？そして、一番のポイントは「なぜ」なのでしょうか？
何に依存するのか？
ランダムなエントリー - かつてランダムなエントリーを持つコードを書いた（最適なストップ＆テイクの最適化で実行した）
ストップは非常に短く、テイクは数倍大きい
最適化された2つのパラメータ、ストップとテイクがあり、すべてが良いMMに帰結します。---
実際のところ、EAに従った入口と出口を持つ戦略であれば、この最適化は非常に有用であり、必要なものです。
は、事実とは異なりますが...。
まず、チャートをよく見ると、特に武装していない目でも、繰り返しを見ることができます。
裏表紙がある
グラフをずっと見ていると、肉眼で見たときだけ錯視が起こります。棒、棒、漬物、そして今、人は肩のある頭の認識できるイメージを見る。再現性のあるパターンもあれば、あまり再現性のないパターンもありますが、この最適化のアプローチでは、どれが今市場で有効なのかが分からないという仕掛けになっています。もう一つは、ブラックスワン。黒いゴキブリのように、たくさんいて、それぞれ違う。それは市場宇宙の「ダークマター」のようなもので、すべての空間を占めているが、目に見えないのである。
現在、最も一般的な最適化の方法は、履歴の直近の間隔で行うことです。 そのため、例えば、1月-2月-3月の最適化ではなく、3月2011年-3月2012年-3月2013年、3月2014年へのフォワードをしたい場合、MTでは単純にできないのです。街灯の下で、他の場所が見えないので、酔っぱらいがなくした鍵を探すようなものだ。最も一般的な予測方法-単純な外挿で、昨日うまくいったなら明日もうまくいくだろう、と言われる。慣性のルールとか。
しかし、それだけではありません。
-長い間起きていないことであれば、また起きる可能性が高くなります。
-今までなかったのに、なぜないのでしょうか?）
もし、私がチャート上でランダムに強いスパイクを示したら、それがどこから来たのか、FRBの決定なのか、原発事故なのか、コンピューターの不具合なのか、決して分からないだろう。しかし、少なくとも通常のニュースを反映した記事を積極的に提供するブローカーは見当たりません（そんなものが全くないのであれば）。なぜなら、「必要な情報はすべて価格に含まれている」という神話が存在する限り、彼らの収入が希少になることはないからだ。
よく耳にするのは、「市場が変わったから、TSは儲からなくなった」というものだ。そして、具体的に何が変わったのでしょうか？市場の特性は？ボラティリティは？目分量ではなく、数字で計算する方法とは？この商品だけ市場が変化したのか、それともグローバルに変化したのか？また、M1の集計はどうなっていたのでしょうか？などなど。本当の最適化は、こうした疑問を避けて通ることはできませんし、人々はストップロスについて十分に語ることはできません。
Paragormon:
私が知っている相場の一番本当のパターン、それは変動する...。よくぞ言ってくれました！ 尊敬します。
市場が変動していることこそが真の法則（市場に溢れる蜃気楼や幽霊ではない）である。
また、実際の一貫したパターンに加えて、市場のボラティリティも変動しています。
大小のトレンドは、偶然に／そうでなくとも、マーケットで形成されるのです。
このような規則性に基づいて戦略を立てなければならない。
OK、視聴率も半分冗談で、どうでもいいんです。
一般的に、アイデアの一つは、我々はそれがまた呼ばれるように "前方に歩く"、 "窓のテスト "チャートを分析することですが、この場合には、 "後方に 歩く"、すなわち、テストシンボルの100万バーを持って、我々はそれを10万で増加し、10バーと時計のダイナミクスによってそれをシフトするパラメータの例である。
似たようなものだと思われます。
"移動 "の規則性がよくわかります。この規則性は「慣性」という意味でかなり「遅い」、つまり、 ある戦略では予測可能であるが、他の戦略ではかなりランダムである。
定性的」なタイプの戦略における極値シフトの力学 私は、近似的な方法と先を予測する方法を考え出しました。
このような研究が誰かにとって意味のあるものであれば、私は考え続けることができますし、そうでなければ、考えることはできません。
例えば、100 000のテストを行い、終了前にポジションを持ち、EAに実装されているアルゴリズムに従ってではなく、テストが終了したためすぐにクローズした場合など、得られるものが明確でないため、バーでシフトしない方が良いように思います。
10本ずつずらした次のテストでは、オープンポジションに応じた値動きのダイナミズムを実際に得ることができます。
同じような混乱が冒頭で起こります。
完全に加工されたトレードによってシフトするのが論理的でしょう。
通常のテストでは、明らかに決定的な役割を果たしません。なぜなら、取引の数が十分であるか、テスト期間が長ければ、（Expert Advisor のアルゴリズムに従って閉じられない）いくつかの不正な取引は、画像を台無しにすることはありません。
どうやら本当に偽物のようです。
一般的には、最初から「ダミーの定理」を実装した自己適応型システムを作ることが課題でした。
つまり、各ウィンドウのスライディング最適化によって ダミーの係数を求め、得られた係数の系列を未来（直近）に向けて平滑化・近似することで、永遠に利益の出るダミーを作るのである。
しかし、うまくいかない。その上、実装も簡単ではありません。
でも、まだ自分の言葉に責任は持てないし、血相を変えて誓うこともない。論理的な間違いを何度も訂正しているのだから。今回も失敗かもしれませんね。
どうやら本当に偽物のようです。
一般に、最初から「ダミーの定理」を実現する自己適応型システムを作ることが課題でした。
つまり、各ウィンドウのスライディング最適化によってダミーの係数を求め、得られた係数の系列を未来（直近）に向けて平滑化・近似することで、永遠に利益の出るダミーを作るのです。
しかし、うまくいかない。その上、実装も簡単ではありません。
でも、まだ自分の言葉に責任は持てないし、血相を変えて誓うこともない。論理的な間違いを何度も訂正しているのだから。もしかしたら、今回も全部ダメかもしれない。
マッシュの定理って何？
この先どうしたらいいのか、全く分からない。もしよろしければ、リンクを貼って読んでみてください。スライディング最適化とは 何か、私のExpert Advisorでどのように使用すべきか。
前を向いて歩くという ことであれば、EAではどのように使えばいいのでしょうか？
どうやら本当にフェイクのようです。
そうなるんです。
何が偽物で何が偽物でないのかくらいは見せてほしいものです。
間違いがないかどうかを確認するためには、調査結果を掲示する必要があります。集合知は、もしエラーがあったとしても、一人で探すよりずっと早く見つけることができる。
残念ながら、トレーダーの間ではこのような習慣はありません。だから、自分の汁で「煮込む」のです。:)
+1
おいおいおいおい！
それは fuckin shit!
SBを交換できる」とかいう意味不明な読み物が好きな人はspiderで調べてみてください。
どんな時でも、適切なパラメーターがあれば、その価格を最大限に引き出せるということであり、それは後から でないとわからないことなのです。
市場のボラティリティも変動することを実定法に追加する。
これが3つ目のパターンにつながる。大小さまざまなトレンドは、偶然に／偶然にではなく、マーケットで形成されるのだ。
このような規則性に基づいて戦略を立てなければならない。
実はこの話題はトレンドではなく、最適化の本質に関わるものなのです。ここではなぜか、まさにこうしたトレンドをキャッチすることが最適化の仕事だと当たり前のように思われているようです。
私の考えはまさに、多くの人が考える最適化の本質は、連続的で多かれ少なかれ最近の歴史に対する変数の適応であり、唯一の問題は、この歴史にどれだけ深く入り込むか、ということです。同時に、この歴史を少しずつ食べることもできるし、逆に何十年も消費することもできる。いずれにせよ、誰もが市場の慣性を前提に物事を進めているのだ。私が言いたいのは、誰も市場の他の特性や他の原則に従った最適化について語らないということです。
実はこの話題はトレンドではなく、最適化の本質に関わるものなのです。ここではなぜか、まさにこうしたトレンドをキャッチすることが最適化の仕事だと当たり前のように思われているようです。
私の考えはまさに、多くの人が考える最適化の本質は、連続的で多かれ少なかれ最近の歴史に対する変数の適応であり、唯一の問題は、この歴史にどれだけ深く入り込むか、ということです。同時に、この歴史を少しずつ食べることもできるし、逆に何十年も消費することもできる。いずれにせよ、誰もが市場の慣性を前提に物事を進めているのだ。私が言いたいのは、誰も市場の他の特性や他の原則に従った最適化について語らないということです。