Это вторая часть статьи. Рекомендую ознакомиться с первой частью «Что такое адаптивное управление капиталом», если вы этого ещё не сделали. Во второй части статьи автор привязал и стоп-лосс и тейк профит к ATR, то есть сделал их адаптивными к рыночной волатильности. Что из этого получилось – читайте в статье. В третьем походе управления...
私はtakeprofitとbreakevenの両方を持ち、ストップはボラティリティや他の商品とのダイバージェンス-コンバージェンスによって柔軟に変化させるようにしています。他にも2種類の閉じ方がありますが、それは後付けです。
一般的な考え方としては、一度開いたポジションは 放棄せず、状況を監視し続けるということです。例えば、相場が低迷しているときに高い目標値を設定しても意味がありませんが、相場が動き出せば、takeprofitを動かせばいいのです。相関関係も同じです。あるベンチマークと比較して、あなたの楽器がより熱意を示し始めたら、より多くの収入を得るチャンスを与えることができます。
つまり、理想的なテイクプロフィットは（システム自体もそうですが）状況によって異なると思うのです。
しかし、テイクプロフィットの大きさを、オープンする位置からあるインデントで初期設定（後で変更可能）するべきか、それともエントリーした位置とは関係なく、ある「外部」レベルで設定するべきか、私にとってはまだ疑問が残ります。どうやら、状況に応じて、どちらの方法でもいいようです。
一方では、あなたが何とかエントリーしたところで、マーケットはそんなことはお構いなしですが、他方では、正しく開いたポジションは、いくつかの基本的な条件を考慮に入れ、そしてテイクプロフィットが正しいものであるべきです。つまり、私の考えでは、テイクプロフィットのマークについて、そのようなポジションのオープンルールと大きく異なるルールを別途考えることは難しく、テイクプロフィットの理想について真剣に議論すると、必然的に理想的なシステムの議論になるはずである。
ポジションの存在期間を考慮することについては、やはり主観的な要素であるため、TP規制の有効な手段とは言えないと思います。
このご意見は、私の現在のTakeProfitに対する考え方を的確に表していると思います。私の考えでは、ポジションを終了するポイントは様々であり、価格変動によって変わることが多い。
例えば、5分足のマニュアル取引を分析したところ、2時間以上の保有ではほとんど利益が出ず、利益の出る取引も簡単に負けに転じることが判明しました。今は、ドローダウンを期待するよりも、シグナルでオープンする回数を増やした方が良いという結論に達しています。
きれいに立ち上がったスレッド-テイクアウトの解決策は悪くない、そして状況に応じてテイクアウトの柔軟性について議論する-これこそまさに必要なことです。あとは、それを消化して、プログラマーに渡すだけです。注文を出すのは、注文を閉じるよりずっと簡単です。なぜなら、注文を閉じる方法は何百万通りもあるからです。人的要因については割愛させていただきます。だから、このプロセスの自動化は、例外なくFXで行わなければならない。ガッテン！
だから、新しいものを探しているんだ...。
例えば、ボラティリティ（変動率）について書かれていますが、私はこう考えています。
ボラティリティを決定するもう一つの選択肢は、一方向に3-4本のバーが並んでいることです - ここでは、インジケータが必要です。
一言）みんなテイクプロフィットを議論しているが、ストップロスは数人しか言っていない。管理ルールでは、テイクはストップロスの3倍（ストップロスなしで取引する場合でも、間違ったエントリーや 不測の事態に備えて、少なくともポジションを閉じるラインを頭の中に入れておく必要があります）、さらに取引戦略に応じてポジションを保持する期間を考慮する必要があります。私の経験から言うと、ノーロスでストップロスを取るのは、ボラティリティが大きく変動する可能性があり、それによってポジションを早く決済してテイクプロフィットを取ることになるので、ベストな方法とは言えないと思うのです。
ストップロスはもちろん重要ですが、もう散々書かれていることなので...。
ストップロスはマーケットと議論するためのコストであり、ポジションをエントリーするときには、自分がどのようなリスクを負っているのかを知ることができます。
以前、CrowfrにAdaptive Stop Lossの記事がありました。 サイトが変わり、記事は削除されたようですが、どなたかのブログにコピーされ、写真付きの研究内容が紹介されています。
http://blog-forex.org/izuchaem-adaptivnoe-upravlenie.html
簡単に言えば、最も単純なものが記載されている場合 - ボラティリティ、最後の15バー上に、例えば、価格は100ポイントを平均し、あなたが範囲内で開いたときに少なくとも50ピップを取るの確率は、増加すると、比例して変化し、確率は、例えば、TP = 80 pxで、約20％になり、それは我々がチャネルに入り、価格がチャネル内にある間に取引を終了するつもり最も本当です、傾向が現れた場合、確率の計算誤差があまりにも大きいです。
トレーディングシステムを開発する際、「利益を得て取引を終了する最も理想的な瞬間はいつか？ストップロスは定義上、最大利益の残りを取るためのオプションなので、テイクプロフィットポイントを計算するためのオプションに興味があります。
今はテイクプロフィットポイントを決めるのに使っています。
1. 移動平均 +/- インデント。
2.RSI指標のレベル70/30。
3.フィボナッチレベル 123.6% / 138.2% / 150% と -23.6% / -138.2% / -150%（ただし、これを自動化する方法は知らない）。
何を使っているのですか？
日間ATR 14 - マイナス15-20%。
当該商品の14日間の平均相場変動率 - マイナス15～20％。
私見では、状況やポジションのボリュームに応じて TPを決めるべきと考えます。例えば、TPが1.5-2SLサイズに到達し、ポジションの半分がクローズされたとします。後半のポジションは、ローソク足のパターンと、例えば、特定GPのN日間の日足平均の値動きをもとにフォローする。ポジションの半分がすでに利益で決済されている場合、SLをブレイクイーブンに移動し、一日の平均的な値動きのレベルで、反転のローソク足のシグナルを待ちます。
戦術は面白いが、実際にどう使うか？
私の理解ではそうです。
- 最初の終値は、指定された価格帯に到達する確率が例えば50％であること。
- 2回目の終値は、価格が30%の確率に達したときに発生し、距離は最初の2回目の終値より大きくなければなりません。
- ピンチを続けることが可能です。
出来高についてはどうでしょうか。どうやら、目標に到達する確率が高いほど出来高も高く、その逆もあるようです。最初の終値から、急遽ストップロス注文をブレークイーブンに移動させて、トラブる必要があるのでしょうか？
この問題についての統計はあるのでしょうか？
以前、CrowfrにAdaptive Stop Lossの記事がありました。 サイトが変更され、記事は削除されたようですが、どなたかがブログにコピーして、写真付きで研究内容が紹介されています。
http://blog-forex.org/izuchaem-adaptivnoe-upravlenie.html
簡単に言えば、最も単純なものが記載されている場合 - ボラティリティ、最後の15バーのために、例えば、価格は100ポイントを平均した場合、あなたは少なくとも50ピップを取るの確率が増加すると、範囲内で開いたときに比例して変化すると確率が、例えば、TP = 80 pxで、約50％であり、公正な我々はチャネルを入力して、価格はチャネル内にある間、取引を終了しようとすると、傾向が現れた場合は、確率の計算誤差が大きすぎることである。
過去n本のバーで価格が何pips動いたかを示すインジケータは？平均値ではなく、絶対値をとるようにしたほうがいいと思います。
記事をありがとうございます - 読みました。
当日のATR 14 - マイナス15-20%。
当該商品の14日間の平均相場変動率 - マイナス15～20％。
つまり、オープニングから指値をカウントして、実際にはATRからチャネル内を取引しているのですね。
そして、チャンネルの限界で反対方向に開くのですか？それとも、上記のポイントの達成は、その日のうちにトレードを終了することを意味するのでしょうか？