完璧なテイクプロフィット
純粋に理論的な観点から、私の考えでは、理想的なテイクプロフィットとは、テイクプロフィット値が無限大になり、ストップロス値がゼロになり、取引を開始してからテイクプロフィットで閉じるまでの時間がゼロになる、3つの連続した条件の最適比率のことである。しかし、実際の運用はもっと複雑です。:)もちろん、冗談のつもりで書いたのですが、ご存知のように、どんな冗談でも......。
nasdaq:
普段はTPを使わないが、たまに高値と安値でライン加重した日足ミューウイングの差を使うことがある。その差に何らかの係数を 掛けることができる．MQL4では。
面白いオプションですが、エントリーポイントを考慮する必要があるようです...。テイクプロフィットの 境界線と現在の価格との相対的な位置。あるいは、あなたのシステムには関係ない。
GoodCat:
純粋に理論的な観点から、私の考えでは、理想的なテイクプロフィットとは、テイクプロフィット値が無限大になり、ストップロス値がゼロになり、取引を開始してからテイクプロフィットで閉じるまでの時間がゼロになる、3つの連続した条件の最適比率のことである。しかし、実際の運用はもっと複雑です。:)もちろん、冗談のつもりで書いたのですが、ご存知のように、どんな冗談でも......。
純粋に理論的な観点から、私の考えでは、理想的なテイクプロフィットとは、テイクプロフィット値が無限大になり、ストップロス値がゼロになり、取引を開始してからテイクプロフィットで閉じるまでの時間がゼロになる、3つの連続した条件の最適比率のことである。しかし、実際の運用はもっと複雑です。:)もちろん、冗談のつもりで書いたのですが、ご存知のように、どんな冗談でも......。
ポジションがマイナスでもテイクプロフィットで良いのではという思いが強くなってきました...。参入ポイントを決めてからの経過時間にもっと気を配る必要があると実感しています。
エントリーポイントにミューウイングの差分が加算（減算）されます。
また、計画的な時間依存がある場合には、テイクプロフィットの可能性もあります。
例えば、20本のバーで100pipsを取得する予定です。
TP=100/20*t
ここで、t はポジションオープンからの 経過時間（小節）である。
そうすると、オーバープロフィットの瞬間が面白くなるんです。
価格=>TP*K
ここで、Kは許容される正の偏差で、1より大きい数値に等しい。
この方法は、小さな時間枠の場合、次のように正当化されます。
1.より少ない時間で、より多くの利益を得ることができるのです。
2.相場が強く動いたときにテイクプロフィットを設定することで、スリッページを回避することができる 3;
3。しばしば強い衝動の動きの後にトレンドの反転につながるかもしれないフラットを発生し、利益を取るに終了すると、しばしばオープンポジションよりも少ないリスクで、強い衝動ろうそくの高/低であることが判明した抵抗の突破口に市場に参入する機会を提供します。
つまり、抵抗の前に動きを捉えるためのオプションである。そして、このラインによって、どの価格帯のどのタイミングで予想される抵抗が発生するのかを計算することができます。
nasdaq:
TPと反対側のポジションを オープンするシグナルは異なるものです。
あなたのシステムでは違いますが、私はこのようなTPをたくさん見てきましたので、この方法の理由をお聞かせください。
TPと反対側のポジションを オープンするシグナルは異なるものです。
取引の機会を逃しています。
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トレーディングシステムを開発する際、「利益を得て取引を終了する最も理想的な瞬間はいつか？ストップロスは定義上、最大利益の残りを取るためのオプションなので、テイクプロフィットポイントを計算するためのオプションに興味があります。
今はテイクプロフィットポイントを決めるのに使っています。
1. 移動平均 +/- インデント。
2.RSI指標のレベル70/30。
3.フィボナッチレベル 123.6% / 138.2% / 150% と -23.6% / -138.2% / -150%（ただし、これを自動化する方法は知らない）。
何を使っていますか？