完璧なフィルター - ページ 9 12345678910 新しいコメント hrenfx 2013.05.10 16:07 #81 ポイントは、成行注文は指値注文の派生物であるということです。つまり、実際には指値注文しかないのです。でも、それは雑談に過ぎない。もちろん、私の経験はもっとささやかなものなので、おそらく間違っているのでしょう。 Андрей 2013.05.11 10:05 #82 コードに化粧直しのコメントをすることができます。コードに化粧品のようなコメントをつけることができる。 1) インジケータ・トータライザは、実際に計算するフィルタとは別個のものとする。混ぜるのはコーシャではありません。このようなインジケータを任意のフィルターに装着し、その性能を確認すること。 2) 和算はクラスや関数として別途実装し、バッファを多重化しないようにする。 3) アルゴリズムの実装がかなり変です。私の場合は非常にシンプルですが、あなたの場合は10バッファはアッという間です。1バッファは見るだけにして、残りは関数にする。 4) hrenfxが アドバイスした、bid とask BPからのニーカウントは、そのMOがゼロと異なる場合、与えられたペアのコミットと平均スリッページを取り去ります。 Jaws 2013.05.11 12:06 #83 hrenfx:どうか気を悪くされず、ご理解をお願いします。 OK、気が向いたらね。J.B:ありがとうございます！読みましたよ！とても面白いです。筆者はまさに私が探しているもの、すなわち「理想的な」指標に対してテストする方法を見つけるために検索しましたが、残念ながら今のところ解決策は見つからず、MQL4フォーラムからの上記の引用にも見当たりません。直感でエントリーポイントとエグジットポイントを生成し、ZigZagで生成した理想的なポイントと比較しています。一番の問題は、比較の基準です。この中で2つの時系列を比較するにはどうすればよいのでしょうか。元素差の和を最小にする？x1-y1 +...+xn-yn しかし、異なる戦略のエントリー/エグジットポイントは異なる密度を持つ可能性があり、さらにバーのヒット精度を考慮する必要があり、そのために初期BPはファジーアルゴリズムで比較されるべきである。そのために技術的には初期BPをガウスでフィルタリングし、ボーダーをぼかし、0以上の要素のみの差またはいくつかのしきい値を計算すべきである。そして、やはり、純粋なジグザグは理想的な入出力を示さないので、半周期後ろにずらした小さい周期のダブルSMAからジグザグを 取る必要があるという結論に達しました。純粋なZigZagは、どうやっても計算できない、統計的な変動やスパイクなど、まったく非現実的な場所をキャッチするもの で、そんなポイントをフォロー しても意味がないのだ、ということ である。 指標の「思想性」の基準について、考えていることがあります。 (SUM((price-Filter),N)*SUM(boolReverse,N))/N>>0; つまり、フィルタと初期値（例えば価格）の差をN バーのある領域で合計し、同じ領域で転換点の数を計算すると、これらの値の積が0にならなければならない。論理的には、フィルタは初期値を最も多く繰り返すことになるが、反転の数は最小限なので「スムーズ」である。 この基準には欠点があり、例えばfilter=priceの 場合、productではなくsumの2乗、あるいはsumのみを取ることができる。一般に、アイデアは明確であるべきです。 J.B 2013.05.11 14:49 #84 hrenfx:実行の質は多くの要因に左右されます。フィルターチェックは「チャンネル」戦略に基づいています。つまり、プラス側にのみスライドするリミッターで実装されていますが、時にはマイナス側にもスライドします。この問いの答えは、トレードの結果に直接、大きく影響するため、私はこのテーマを少し勉強し、いくつかのアイデアも提供しました。要約すると、FXOPEN ECNの場合、BPスリッページはゼロ定数であり、リベートはないと仮定することができます。すなわち、唯一の取引コストである手数料のみを考慮する。Dima_S です。FXOpenのスリッページ統計です。リアル口座、0.3ロット、各シンボルの取引数 - EURAUDを除いて平均約20回です。素晴らしい！こんな単純な原理でも、見通しは明るいのです。m.butya: 初心者のあなた（セカンド）は、もちろん最初はインジケーターを使ってもいいのですが、インジケーターなしでできるようになるまでの過渡期なのです。JJMA 、戦略構築のベースとして使うようなフィルターばかりが曲解されているということです。初心者に見せるためだけのものです。完璧なフィルター」というお題は、このような行き詰まりを暗示しているのです。危険です、ずっと初心者のまま動けなくなることもあります。 任意の順序のトレンドのピボットポイント、パターン認識器の組み合わせによって計算され、原則として、1つのフィルタ+スライダー、論理的には我々は1つのパターンに減らすことができますが、第一に、それは意味をなさない、第二に、これらのパターンは常に新しいデータで更新されるべきである、我々は正しい論理に近づくために数十のフィルタを持って、それが混乱を招くことになる。だから、フィルターをかけるが、あくまで遊びであることを忘れないように。 ZZY：「ゼロ」スリップなどについては、自分で実践して身につけるしかありません。しかし、あなたが主な要因を強調する場合、それは資本が長いスパイクとあなたが損失またはKolyanで頻繁に閉じないために今フィルタリングしている "スパイク "のすべての種類に耐えるのに十分であるどのくらいでしょう、そして実際の取引でちょうどあなたのようDCから男が人々が注文を入れてそこに入札依頼を 拡大するという事実は、それはあなたがTSを作るときに行うように彼らのために同じ創造的な仕事である。乗り越えられない障害とは言いませんが、「聖杯」は非常に一時的な現象であり、確かにフィルター（複数）の上に構築することはできない、というか、複雑で冗長であることを理解する必要がありますね。 はい、初心者ですが、フィルターを使って楽しんでいます。ヘッド＆ショルダー」「インサイドバー」「ハング」などのローソク足パターンのことならまだしも、パターンの使い方を知らないので、直感的にやる気が起きないのです。ちょっと異教徒の臭いがする（IMHO）。パターン・アルゴリズムが「冗長」であるというのは、つまり、山ほどの図形を列挙して比較することであり、その数は（数学的な意味で）おそらく何百倍にも「減らす」ことができる（IMHO）。しかし、そうなると、すべては単純なフィルタリング、いや単純とはちょっと違うかもしれないが、何百もの謎の図形を列挙することにはならない。正直なところ、これらの「古典的」なローソク足パターンが今でも有効かどうかはわからないし、どの規模で有効で、どの規模で無効なのかも明確ではないし、疑問も多い。しかし、何よりも、複雑なローソク足のパターンが何かを予測する理由がわからない。 何を根拠にしているのか。 J.Schwager のTA The Complete Course や他の本を読んで、最初はそのまま情報を蓄積していたが、次第に「形」「パターン」「その他の複雑な構造」が多すぎるという強い思いが湧いてくるようになった。 これはダイナミックなカオスであり、純粋に直感的に、私はこの文脈で複雑な構造を「記憶」することに反対です。 ブラウン運動のように、瞬間的な運動量と、この運動量を時間的に変化させる無秩序な力のベクトルがあるだけです。ただ、TWRの場合、力のベクトルはかなり無秩序ではなく、フラクタル構造を持っているように見えます。これを構成要素に分解し、これらの「力」分布の近い将来における不均一確率密度を 計算することができるのです。「例えば、サッカーの試合でボールの軌道を予測する場合、その上に人が乗ってキックしてからキックするまでの軌道をかなり確実に予測することが論理的に可能です。基本的にはこんな感じですが...選手のポジションや戦術はわからず、ボールだけを見ています。この条件下では、それが最も正確な予測方法だと思います。2打目以降のボールの位置を予測することは、前のパルスの「魔法の絆」を考慮するのと同様に、悪い考えです。予測地平線が小さい。それでも、トラムの乗り降りに間に合えば、十分な利益が出るかもしれない、そう思える。 グニアコードに化粧直しのコメントをすることができます。しかし、これまでのところ、あなたのコードは、結果の曲線が真であるように見えるにもかかわらず、混乱しているのです。 1) インジケータ積算計は、計算するフィルタと分離していること。混ぜるのはコーシャではありません。このようなインジケータを任意のフィルターに装着して、その効果を確認すること。 2) 和算はクラスや関数として別途実装し、バッファを多重化しないようにする。 3) アルゴリズムがおかしい。私の場合は非常にシンプルですが、あなたの実装では10個のバッファを使うのはおかしいです。1バッファは見るだけにして、残りは関数にする。 4) hrenfxが アドバイスした、bid とask BPからのニーカウントは、そのMOがゼロと異なる場合、与えられたペアのコミットと平均スリッページを取り去ります。フクロウやインデックスを作ろうと思います、あくまでアイデアのテストなので、ずさんな行動で申し訳ないです。lucky_teapotさんそういうのが好きならね。 指標の「思想性」の基準について、考えていることがあります。 (SUM((price-Filter),N)*SUM(boolReverse,N))/N>>0; つまり、フィルタと初期値（例えば価格）の差をN バーのある領域で合計し、同じ領域で転換点の数を計算すると、これらの値の積が0にならなければならない。論理的には、フィルタは初期値を最も多く繰り返すことになるが、反転回数が最小なので「滑らか」であることを意味している。 この基準には欠点があり、例えばfilter=priceの 場合、productではなくsumの2乗、あるいはsumのみを取ることができる。一般に、アイデアは明確であるべきです。 シンプルなだけに、素晴らしいアイデアですね！ありがとうございます。 m.butya 2013.05.12 09:55 #85 J.B: まるでブラウン運動のように...。サッカーの試合で、ボールの軌道を予測するように...。 サッカーとブラウン運動の例えは間違っている。物理じゃないんです。 J.B 2013.05.13 10:37 #86 m.butya: サッカーとブラウン運動の例えは間違っている。物理ではありません。 それでも、何らかの類推が必要であり、そうでなければ、無限のアルゴリズム空間における任意の列挙は成功する見込みがない。ブラウン運動とサッカーは、例えば Achmad Hidayat氏が物理学の多くの専門家を拠点として いるように、私の排他的ではありません。また、一般に物理学者は基礎（量子など）の分析者として単純に再教育されるのではなく、経済学者よりも物理学者や数学者の方がそのような研究に有望であると言われています。何か理由があるはずだ、間違っているかもしれないが、それはただ...叙情的な余談だ。 物理学ではない」というなら、「物理 学」とは何だと思われますか？ Anatoli Kazharski 2013.05.13 10:42 #87 J.B: ... 物理学ではない」とおっしゃるなら、あなたの考える「それ」とは何でしょうか？ カオスな予測不能課題は、そこから利益を得る方法を学ぶことです。))) Gennadiy Stanilevych 2013.05.13 10:53 #88 現在の価格と 日中の平均価格を単純に比較したものです。自己調整CMAを割り込んだら、引き上げで売り。どの時代でも通用するhttps://charts.mql5.com/1/537/usdchfd-m1-straighthold-investment-group.pngまあ、それとティックボリュームは見るべきですね。ある通貨のバーが他の通貨のバーより高い場合、これは確認です。ここでは「フィルター」とも言う。 m.butya 2013.05.13 12:23 #89 J.B: それでも、何らかの類推が必要であり、そうでなければ、無限のアルゴリズム空間における任意の列挙は成功する見込みがない。ブラウン運動とサッカーは、例えば Achmad Hidayat氏は物理学の多くの専門家を拠点として おり、私の排他的ではありません。また、一般に物理学者は基礎（量子など）の分析者として単純に再教育されるわけではなく、経済学者よりも物理学者や数学者の方がそうした研究に期待されています。何か理由があるはずだ、間違っているかもしれないが、それはただ...叙情的な余談だ。 物理学ではない」とおっしゃるなら、あなたの考える「それ」とは何でしょうか？レクチャリング_バード_オン_フライングを 読む。タレブも「この」テーマでよく哲学している。そして一般的にはTaoのような言葉では表現できないものです))今気づいたのですが、すでに変わっています。 J.B 2013.05.13 13:08 #90 tol64: カオスな予測不能課題は、そこから利益を得る方法を学ぶことです。)))m.butya:レクチャリング_バード_オン_フライングを 読む。タレブも「この」テーマでよく哲学している。一般にタオのような言葉では表現できないものである)。買ったばかりなのに、もう変わっている。 失礼ながら、「chaotic unpredictable」「DAO」など、謎や予測不可能性を連想させる表現には反対です。そんなモデルは、ノーモデル、ノーモデルモデルなどと言っているようなものです。そしてそれは、すべてのマラソン参加者のNOT獲得が完全に平等になることを意味します。実際にそうなのでしょうか？NO!収益性の高いMOを搭載したモデルがあるわけです。つまり、市場はそれほど予測不可能ではないということです。上記の初歩的なアルゴリズムで、スプレッドの最大2古いpipsでも、pipsで安定した利益がある場合、それについて何を言うべきか。 今のところ、純粋に実用的なアルゴリズムとしては、慣性型と振動型の2種類しか見当たりません。あとは錬金術か、あるいは詐欺のようなものです。つまり、かなり具体的なモデルがあるのです。当然、確率しか出力されないが、その確率はかなり具体的で予測可能なものである。そうでなければ、やる意味がまったくない。女性の論理」で「カオス的予測不能」を理解すれば、ある人には当てはまるが、そうでない人には当てはまらない、コンサルト、社会的地位による差別化など、ある意味正しいのかもしれませんが、そうは思えません、すみません。もし何かが真実であれば、それは誰にとっても真実であるし、誰にとっても真実ではない。そして、誰かが億劫がっていても、それは事実なので、正しくモデリングすればいいだけなのです。iTC現在の価格と 日中の平均価格を単純に比較したものです。自己適応的なAMAを下回ってきたのであれば、引き上げで売ればよいのです。どの時代でも通用するhttps://charts.mql5.com/1/537/usdchfd-m1-straighthold-investment-group.pngまあ、それとティックボリュームは見ておいた方がいい。ある通貨のバーが他の通貨のバーより高い場合、これは確認です。ここでは「フィルター」とも言う。 これは、私の分類では、オシレーティング戦略、「チャネル戦略」とも呼ばれます。明らかに、どの偏差に関連してMOを計算するか、したがってチャネルエッジ、バウンスまたはブレイクアウトなどをどのように計算するかに大きく依存します。 MOに対する振動が平坦な場合にのみ当てはまることに同意し、チャネル境界の「破れ」の後、「量子ジャンプ」の確率が劇的に増加する。これは、電子の軌道が離散的であることとよく似ている。 12345678910 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
コードに化粧直しのコメントをすることができます。コードに化粧品のようなコメントをつけることができる。
1) インジケータ・トータライザは、実際に計算するフィルタとは別個のものとする。混ぜるのはコーシャではありません。このようなインジケータを任意のフィルターに装着し、その性能を確認すること。
2) 和算はクラスや関数として別途実装し、バッファを多重化しないようにする。
3) アルゴリズムの実装がかなり変です。私の場合は非常にシンプルですが、あなたの場合は10バッファはアッという間です。1バッファは見るだけにして、残りは関数にする。
4) hrenfxが アドバイスした、bid とask BPからのニーカウントは、そのMOがゼロと異なる場合、与えられたペアのコミットと平均スリッページを取り去ります。
どうか気を悪くされず、ご理解をお願いします。
OK、気が向いたらね。
ありがとうございます！読みましたよ！とても面白いです。筆者はまさに私が探しているもの、すなわち「理想的な」指標に対してテストする方法を見つけるために検索しましたが、残念ながら今のところ解決策は見つからず、MQL4フォーラムからの上記の引用にも見当たりません。
直感でエントリーポイントとエグジットポイントを生成し、ZigZagで生成した理想的なポイントと比較しています。一番の問題は、比較の基準です。この中で2つの時系列を比較するにはどうすればよいのでしょうか。
元素差の和を最小にする？x1-y1 +...+xn-yn しかし、異なる戦略のエントリー/エグジットポイントは異なる密度を持つ可能性があり、さらにバーのヒット精度を考慮する必要があり、そのために初期BPはファジーアルゴリズムで比較されるべきである。そのために技術的には初期BPをガウスでフィルタリングし、ボーダーをぼかし、0以上の要素のみの差またはいくつかのしきい値を計算すべきである。
そして、やはり、純粋なジグザグは理想的な入出力を示さないので、半周期後ろにずらした小さい周期のダブルSMAからジグザグを 取る必要があるという結論に達しました。純粋なZigZagは、どうやっても計算できない、統計的な変動やスパイクなど、まったく非現実的な場所をキャッチするもの で、そんなポイントをフォロー しても意味がないのだ、ということ である。
指標の「思想性」の基準について、考えていることがあります。
(SUM((price-Filter),N)*SUM(boolReverse,N))/N>>0;
つまり、フィルタと初期値（例えば価格）の差をN バーのある領域で合計し、同じ領域で転換点の数を計算すると、これらの値の積が0にならなければならない。論理的には、フィルタは初期値を最も多く繰り返すことになるが、反転の数は最小限なので「スムーズ」である。
この基準には欠点があり、例えばfilter=priceの 場合、productではなくsumの2乗、あるいはsumのみを取ることができる。一般に、アイデアは明確であるべきです。
実行の質は多くの要因に左右されます。フィルターチェックは「チャンネル」戦略に基づいています。つまり、プラス側にのみスライドするリミッターで実装されていますが、時にはマイナス側にもスライドします。この問いの答えは、トレードの結果に直接、大きく影響するため、私はこのテーマを少し勉強し、いくつかのアイデアも提供しました。
要約すると、FXOPEN ECNの場合、BPスリッページはゼロ定数であり、リベートはないと仮定することができます。すなわち、唯一の取引コストである手数料のみを考慮する。
FXOpenのスリッページ統計です。リアル口座、0.3ロット、各シンボルの取引数 - EURAUDを除いて平均約20回です。
素晴らしい！こんな単純な原理でも、見通しは明るいのです。
初心者のあなた（セカンド）は、もちろん最初はインジケーターを使ってもいいのですが、インジケーターなしでできるようになるまでの過渡期なのです。JJMA 、戦略構築のベースとして使うようなフィルターばかりが曲解されているということです。初心者に見せるためだけのものです。完璧なフィルター」というお題は、このような行き詰まりを暗示しているのです。危険です、ずっと初心者のまま動けなくなることもあります。
任意の順序のトレンドのピボットポイント、パターン認識器の組み合わせによって計算され、原則として、1つのフィルタ+スライダー、論理的には我々は1つのパターンに減らすことができますが、第一に、それは意味をなさない、第二に、これらのパターンは常に新しいデータで更新されるべきである、我々は正しい論理に近づくために数十のフィルタを持って、それが混乱を招くことになる。だから、フィルターをかけるが、あくまで遊びであることを忘れないように。
ZZY：「ゼロ」スリップなどについては、自分で実践して身につけるしかありません。しかし、あなたが主な要因を強調する場合、それは資本が長いスパイクとあなたが損失またはKolyanで頻繁に閉じないために今フィルタリングしている "スパイク "のすべての種類に耐えるのに十分であるどのくらいでしょう、そして実際の取引でちょうどあなたのようDCから男が人々が注文を入れてそこに入札依頼を 拡大するという事実は、それはあなたがTSを作るときに行うように彼らのために同じ創造的な仕事である。乗り越えられない障害とは言いませんが、「聖杯」は非常に一時的な現象であり、確かにフィルター（複数）の上に構築することはできない、というか、複雑で冗長であることを理解する必要がありますね。
はい、初心者ですが、フィルターを使って楽しんでいます。ヘッド＆ショルダー」「インサイドバー」「ハング」などのローソク足パターンのことならまだしも、パターンの使い方を知らないので、直感的にやる気が起きないのです。ちょっと異教徒の臭いがする（IMHO）。パターン・アルゴリズムが「冗長」であるというのは、つまり、山ほどの図形を列挙して比較することであり、その数は（数学的な意味で）おそらく何百倍にも「減らす」ことができる（IMHO）。しかし、そうなると、すべては単純なフィルタリング、いや単純とはちょっと違うかもしれないが、何百もの謎の図形を列挙することにはならない。正直なところ、これらの「古典的」なローソク足パターンが今でも有効かどうかはわからないし、どの規模で有効で、どの規模で無効なのかも明確ではないし、疑問も多い。しかし、何よりも、複雑なローソク足のパターンが何かを予測する理由がわからない。 何を根拠にしているのか。 J.Schwager のTA The Complete Course や他の本を読んで、最初はそのまま情報を蓄積していたが、次第に「形」「パターン」「その他の複雑な構造」が多すぎるという強い思いが湧いてくるようになった。
これはダイナミックなカオスであり、純粋に直感的に、私はこの文脈で複雑な構造を「記憶」することに反対です。 ブラウン運動のように、瞬間的な運動量と、この運動量を時間的に変化させる無秩序な力のベクトルがあるだけです。ただ、TWRの場合、力のベクトルはかなり無秩序ではなく、フラクタル構造を持っているように見えます。これを構成要素に分解し、これらの「力」分布の近い将来における不均一確率密度を 計算することができるのです。「例えば、サッカーの試合でボールの軌道を予測する場合、その上に人が乗ってキックしてからキックするまでの軌道をかなり確実に予測することが論理的に可能です。基本的にはこんな感じですが...選手のポジションや戦術はわからず、ボールだけを見ています。この条件下では、それが最も正確な予測方法だと思います。2打目以降のボールの位置を予測することは、前のパルスの「魔法の絆」を考慮するのと同様に、悪い考えです。予測地平線が小さい。それでも、トラムの乗り降りに間に合えば、十分な利益が出るかもしれない、そう思える。
コードに化粧直しのコメントをすることができます。しかし、これまでのところ、あなたのコードは、結果の曲線が真であるように見えるにもかかわらず、混乱しているのです。
1) インジケータ積算計は、計算するフィルタと分離していること。混ぜるのはコーシャではありません。このようなインジケータを任意のフィルターに装着して、その効果を確認すること。
2) 和算はクラスや関数として別途実装し、バッファを多重化しないようにする。
3) アルゴリズムがおかしい。私の場合は非常にシンプルですが、あなたの実装では10個のバッファを使うのはおかしいです。1バッファは見るだけにして、残りは関数にする。
4) hrenfxが アドバイスした、bid とask BPからのニーカウントは、そのMOがゼロと異なる場合、与えられたペアのコミットと平均スリッページを取り去ります。
フクロウやインデックスを作ろうと思います、あくまでアイデアのテストなので、ずさんな行動で申し訳ないです。
そういうのが好きならね。
指標の「思想性」の基準について、考えていることがあります。
(SUM((price-Filter),N)*SUM(boolReverse,N))/N>>0;
つまり、フィルタと初期値（例えば価格）の差をN バーのある領域で合計し、同じ領域で転換点の数を計算すると、これらの値の積が0にならなければならない。論理的には、フィルタは初期値を最も多く繰り返すことになるが、反転回数が最小なので「滑らか」であることを意味している。
この基準には欠点があり、例えばfilter=priceの 場合、productではなくsumの2乗、あるいはsumのみを取ることができる。一般に、アイデアは明確であるべきです。
シンプルなだけに、素晴らしいアイデアですね！ありがとうございます。
まるでブラウン運動のように...。サッカーの試合で、ボールの軌道を予測するように...。
サッカーとブラウン運動の例えは間違っている。物理じゃないんです。
サッカーとブラウン運動の例えは間違っている。物理ではありません。
それでも、何らかの類推が必要であり、そうでなければ、無限のアルゴリズム空間における任意の列挙は成功する見込みがない。ブラウン運動とサッカーは、例えば Achmad Hidayat氏が物理学の多くの専門家を拠点として いるように、私の排他的ではありません。また、一般に物理学者は基礎（量子など）の分析者として単純に再教育されるのではなく、経済学者よりも物理学者や数学者の方がそのような研究に有望であると言われています。何か理由があるはずだ、間違っているかもしれないが、それはただ...叙情的な余談だ。
物理学ではない」というなら、「物理 学」とは何だと思われますか？
...
物理学ではない」とおっしゃるなら、あなたの考える「それ」とは何でしょうか？
現在の価格と 日中の平均価格を単純に比較したものです。自己調整CMAを割り込んだら、引き上げで売り。どの時代でも通用する
https://charts.mql5.com/1/537/usdchfd-m1-straighthold-investment-group.png
まあ、それとティックボリュームは見るべきですね。ある通貨のバーが他の通貨のバーより高い場合、これは確認です。ここでは「フィルター」とも言う。
それでも、何らかの類推が必要であり、そうでなければ、無限のアルゴリズム空間における任意の列挙は成功する見込みがない。ブラウン運動とサッカーは、例えば Achmad Hidayat氏は物理学の多くの専門家を拠点として おり、私の排他的ではありません。また、一般に物理学者は基礎（量子など）の分析者として単純に再教育されるわけではなく、経済学者よりも物理学者や数学者の方がそうした研究に期待されています。何か理由があるはずだ、間違っているかもしれないが、それはただ...叙情的な余談だ。
物理学ではない」とおっしゃるなら、あなたの考える「それ」とは何でしょうか？
カオスな予測不能課題は、そこから利益を得る方法を学ぶことです。)))
レクチャリング_バード_オン_フライングを 読む。タレブも「この」テーマでよく哲学している。一般にタオのような言葉では表現できないものである)。買ったばかりなのに、もう変わっている。
失礼ながら、「chaotic unpredictable」「DAO」など、謎や予測不可能性を連想させる表現には反対です。そんなモデルは、ノーモデル、ノーモデルモデルなどと言っているようなものです。そしてそれは、すべてのマラソン参加者のNOT獲得が完全に平等になることを意味します。実際にそうなのでしょうか？NO!収益性の高いMOを搭載したモデルがあるわけです。つまり、市場はそれほど予測不可能ではないということです。上記の初歩的なアルゴリズムで、スプレッドの最大2古いpipsでも、pipsで安定した利益がある場合、それについて何を言うべきか。
今のところ、純粋に実用的なアルゴリズムとしては、慣性型と振動型の2種類しか見当たりません。あとは錬金術か、あるいは詐欺のようなものです。つまり、かなり具体的なモデルがあるのです。当然、確率しか出力されないが、その確率はかなり具体的で予測可能なものである。そうでなければ、やる意味がまったくない。女性の論理」で「カオス的予測不能」を理解すれば、ある人には当てはまるが、そうでない人には当てはまらない、コンサルト、社会的地位による差別化など、ある意味正しいのかもしれませんが、そうは思えません、すみません。もし何かが真実であれば、それは誰にとっても真実であるし、誰にとっても真実ではない。そして、誰かが億劫がっていても、それは事実なので、正しくモデリングすればいいだけなのです。
現在の価格と 日中の平均価格を単純に比較したものです。自己適応的なAMAを下回ってきたのであれば、引き上げで売ればよいのです。どの時代でも通用する
https://charts.mql5.com/1/537/usdchfd-m1-straighthold-investment-group.png
まあ、それとティックボリュームは見ておいた方がいい。ある通貨のバーが他の通貨のバーより高い場合、これは確認です。ここでは「フィルター」とも言う。
これは、私の分類では、オシレーティング戦略、「チャネル戦略」とも呼ばれます。明らかに、どの偏差に関連してMOを計算するか、したがってチャネルエッジ、バウンスまたはブレイクアウトなどをどのように計算するかに大きく依存します。
MOに対する振動が平坦な場合にのみ当てはまることに同意し、チャネル境界の「破れ」の後、「量子ジャンプ」の確率が劇的に増加する。これは、電子の軌道が離散的であることとよく似ている。