完璧なフィルター - ページ 6

ご感想ありがとうございました。残念ながら私はmql 5から 始めたのでmql4は 知らないのですが、インジケーターのコードを 見れば4でも実装できると思います、とても簡単です。

P.S バージョン1.01では、バーが終了したときだけ描画されるように、ティックワイズでのインジケータの再描画を無効にする属性を追加しました。

まあ、少なくとも隙間は感じないし、満足しているかな。今のところ満足していますが、トレンドからフラット、またはその逆の遷移でうまく混ぜるために、ボラティリティとトレンド/フラットフィルターを強化し、クラシックAMAのような醜さではなく、素敵な適応を作るつもりです。

1.12を添付していますので、よろしければご覧ください。ZZと色は一緒にしませんでしたが、これはあくまで初期段階なので、もうどうしたら質の高い映像になるかを考えたら、用意して並べることにしました。

最初のオプションの方が良い（codobaseにあるもの）。この作品では、すでにオーバーミックスになっていますね...IMHO

読むだけで、スレッドが楽しくなる!関係者の皆様、特にトピックスターターの皆様、本当にありがとうございました。私自身はフィルターをやったことがないのですが、このテーマで少し声を出して考えてみるのもいいのではないでしょうか。

フィルター品質の定量的特性を見出すことは、ここでも何度も問題提起されている。本当に、JJMAとEMAのどちらが、どれくらい優れているのでしょうか？ある程度のフィルターラグがあるが、それをどのように測定し、どのような有用性があるのか。つまり、全体として、これらは通常の論理的な質問なのです。

もちろん、フィルターキンクの上にジグザグを重ねただけのシンプルな手法も声高に叫ばれていた。ほとんど全部いいんだけど、ちょっと違うかな。

著者の皆様、フィルターの比較方法をお持ちのようですので、その比較のグラフや表などの技術的なデータを教えていただけませんか。さらに、ZigZagをまとめたら、それぞれの膝からスプレッド値を引いてみよう。定量的特性をフィルタ周期の関数としてプロットする。異なるフィルタの結果のグラフを互いに重ね合わせ、両者の長所と短所を評価する。

そしてまた、なぜあなたはすべてのことを強く一般化するのでしょうか。すべての時代のフィルターということですか？あなたのフィルターが、夕方には優雅に振る舞い、他の時間にはひどく間違っていると想像してください。やはり、このようなフィルターは素晴らしいですね。しかし、病院の平均気温の考え方から、それを否定してしまうのです。

OK、感想が殺到し、文字数が足りない。また、より一般的なアプローチとして、「One Way of Research」を提案しています。

そしてまた、強い訴え、TZVRの違いを考えてみてください。例えば、EURUSDでは全く無意味なフィルターを表示し、GBPJPYでは優れたフィルターを表示することができます。そのような違いが観察された場合、EURUSDvsGBPJPYを掘り下げるのが論理的である。とにかく、掘るところがたくさんある。

ありがとうございました。これは、異なる市場に対する異なるフィルタの効率性の基準であり、この基準を用いてクラスタリングを行うことで、異なる市場環境向けに調整された異なる注文システム間の必要な変換点を計算することができるようになるのです。それが計画です。

私はすでにトータライザーでのスプレッド計算を考えており、それは追加の発明であり、証券会社とその相場を考慮に入れて、私は一貫して問題を解決しようとしている、システムの各要素が合理的に自律的であったように、各要素の「正味の貢献」を理解できるようにし、そして累積効果を分析することです。

しかし、私はまだ優秀なプログラマーではないので、コーディングのスピードは最悪で、配列のオーバーランや、インジケータの新しい計算バッファを指定しないなど、常に苦労しています。そのため、TCのアーキテクチャを考えるより、技術的なバグに99.9%の時間を費やしているのが現状で、悲しいことですが、これは避けられないことです。

よろしければ、アレイ オーバーランを回避するための手法やヒューリスティックを教えてください。どの要素からどのループをするか、常に考えているので、コスパ悪いと思います。例えば、無効な値やループ外のアクセスで、 のロジックを壊さないようにすることは可能でしょうか？例えば、0による除算はエラーにならないが、例えば1000という大きな値で、配列外のアドレスを指定すると、そのアドレスに最も近い配列の端から項目が与えられるということはあり得るのでしょうか？

(だから...初心者の考え、こんな風に考えるのは男らしくないかもしれない、もしかしたら恥ずかしいかもしれないことは理解している)))でも、残念ながら気配りが足りないので、許してください。私は仕組みを考える方が実装するよりも簡単なのですが、いちいちコーディングを注文していたら、もうダメですね。小さなテストは、やはり自分でやったほうがいい。

スプレッドについて言及したのは、固定観念を打ち破るためではありません。実際、広がりはありません。BPのBidとAskがあるだけです。また、ジグザグを組むが、Bid BPにトップ、Ask BPにローを設定する。そして、その膝の合計が「変動スプレッド」を占めることになります。見かけによらず、本当にオタクっぽいんです。また、そうでないかもしれないところを超精密に計算しようということでもない。ここには原則的なポイントがあり、かなり正確とはいえ、あまりに頻繁な骨折は 採算が合わないので悪 である。

私も糞プログラマーです。そのため、MQLではそのような研究を行わないようにという勧告があります。MQLはあくまでデータソースとして、またシンプルなビジュアライゼーションとしてお使いください。解析には同じマトリクスパッケージを使用します。そうすれば、時間と労力を大幅に節約することができます。

BidとAskのデータは、FXOPEN ECN、FXCM、Dukascopy、または他のティックソースを通して利用可能であるべきです。速度と精度の妥協点として、M1だけを使うべきでしょう。ほとんど誰も気にしないでしょうから、やはりMQL-frameのままでしょう。ただ、調査したいのか、遊びたいのか、自分で答えを出すしかないんです。

ありがとうございます！ 試してみます)))

おすすめしていただき、ありがとうございます実は遡及して追っています))。数値計算にはSTATICTICA とMatlabを、可視化とちょっと変わった計算にはsideFX Houdiniを 使用しています。でも、ベクター（配列）レベルでかなりカスタムなコーディングをしなければならないし、ループの中でその構成要素を使った演算もしなければならない。そういうわけで、mt 5のためにmql5を、そして最も可能性の高いC#も勉強しなければならないだろう。

5thは、私が重要視している順に、以下の理由で選びました。

1)mql 5はC++の類似品です。

それに C++は今最も先進的なプログラミング言語ですし、ピンチのときでも、マーケティングが不十分でmt5が 役に立たなければ、純粋なC++コーディングに簡単に切り替えることができるんです。そして、この経験は失われることはありません。

もちろん、C言語的な4thとは対照的に、OOPは、かっこいい車のボンネットの下のパワーのようなもので、構造的に複雑なプロジェクトを実装する可能性として喜ばれている。手続き型言語は、私の注意深さとプロジェクトの計画的な構造的ネストを考慮すると、心を揺さぶられるでしょう。

2)Mt5 は、mt の最新バージョンです。

mqlの 次期バージョンもプラスをベースにする可能性が高く、mt5thは 取引所への普及が進んでおり、絶対的なプラスが大きく、証券会社が一斉に5に切り替えないのは一時的な現象だと私は考えています。

また、自分のアイデアを実現するために、mql5と c#を使うようになりました。これまでにもコーダーへの発注は経験していましたが、今回は「殻」だけを発注することにしました。そして、ブロックやMMの予測は自分で行うこと。だから、正しくタスクを出し、正しくプロジェクトを検証・調査するために、少なくとも語学は勉強しておかなければならないと思っています。もちろん、これは現時点でのIMHOにすぎません。

正直言って、これは不思議なビジョンです。TzWDの研究は、どのようなプラットフォームや言語と関係があるのでしょうか？あくまで研究です。紙の上でもできますし、C言語のような言語でもできますし、ご指摘の通り、数学のパッケージでもできます。とはいえ、サードパーティーのデータやDLLをプログラムして取り込む 機能を持つこと。研究と取引は全く別の活動です。

遊ぶということは、研究インフラをゼロから構築すること、つまりプログラミング言語を通じて貴重な時間を費やすことです。

もちろん、反論や説得はしない。まだ、このスレッドは研究の話題だと思い込んでいました。