MT5での高頻度取引に関する考察 - ページ 39

指値注文が成立しなかった場合はどうなるのでしょうか？ FXのことはわかりませんが、株式市場では指値注文はある価格で買う、売るという注文にすぎません。適切な相手がいない場合、指値注文は他の類似の指値注文と一緒に山にぶら下がっています。指値がスプレッドの中にある場合、スプレッドは狭まるが、指値はベストプライスとしてカップに入ったままである。

なんて言ったらいいんだろう。そのようなデータを必要とする人が買うのです。そこに必要な情報があるかどうかは、買い手とそのニーズ次第のようです。インターネットでデモ例を探すと、リアルタイムでガラスを加工する様子を見ることができるものもあります。いろんなカーブを作って、オーダーをするんです。一般に、手作業で取引している人の中にも、マーケットを利用し、時には非常に成功している人がいます。問題は、これらの技術（データではなく、技術、戦略）が使えるかどうかです。

これは もう何度も言って いることですが。

繰り返しにならないように、私の（散漫な）文章を読むことを勧めるのは、私の理屈です。

データの配列からインジケータを作る方法は知っている、最低限、式が大きく歪んでいる場合は注文する。

しかし、何からインジケータを作ればいいのか？データはどこにあるのか？

例えば、市場から全ての売り手と全ての買い手の数量の些細な比率を求め、それを例えばEMAで平滑化する。市場の歴史がないのに、どうすればいいのか。

そして、そのような実験を何度も行うことで、このデータがいかに貴重なものであるかを理解することができるようになります。

PS：FOREXの話です。私は一般的に気配値を使った相場の使い方を知っていますし、このデータをもとにTSを構築する方法も知っています。

問題は、FOREXに そのようなデータフローがあるのか、また、幻の流動性と現実の流動性の比率は どの程度なのか、ということです。

昨日確認しました。レナートの書いたことは本当です。3つの注文を非同期で処理できるようになりました。

確認するためのスクリプトを掲載することができます。でも、自分で確かめてみた方がいい。

推薦してくれてありがとう、でもその分、あなたの文章のファンになってね。

リミットが実行されないとどうなるのか」という、極めてシンプルな質問だった。

為替に関しては、そのようなデータには出会っていない。どこかにtumblrの記録の自作自演があるのです。しかし、それは何の意味もありません。なぜなら、市場は規制されておらず、中央集権的でもなく、そこでは誰も何の責任も負わないからです。偽物のレベルは、いわゆる「流動性供給者」の不謹慎さに直結しているように思うのです。この濁った水の中では、釣りをしようとしても、自分が餌になってしまう可能性が高いような気がするのです。それは片手間に。一方、通貨先物の同じCMEでは（あなたはどれを指定する必要があります）、ハイブリッドモードがあります - いくつかの外国為替esnからのデータが流動性を高めるために、交換自体のデータと混合されたときに、おそらく。

じゃあ、金曜日を待とうか。

そうでなければ、過去のデータなしに、どうやって株式市場に類推するのでしょうか？

そして、質問4は答えられない。

1.アービトラージ。
2.流動性の欠如。
3.指値注文のリダイレクト
4.Level2 ECN/STPのデータ、レイテンシー等を考慮したバックテスターでの正しいストラテジーの設定。
5.バックテスターの機能
6.独自の最適化基準を設定し、その正当性を証明する。異なる株式戦略の分散を含む。
7.各種飼料の比較。
8.様々なニーズに対応した独自の合成トレーディングツールの作成。
9.アグリゲーターの性能の特殊性。
10.プライシングアルゴリズム。
11.マーケットニュートラルなポジション。
12.市場パターンの数を決める（ここは超原始的）。
13.実際の取引結果とバックテスターの乖離を最小化するためのロジック。

14. ...

FXで最も完璧なダークプールの1つであるLevel2-historyを 誰でも自由にダウンロード することができます。

そんな事例を掲載 しました。

P.S. 雄弁な投稿 です。

そして、営業前の金曜日はどうなるのでしょうか？

まあ、見た目はグラスなんですが（笑）、そこに何が注がれているのか、95％の人は確認しようとも思わないでしょう。

リストとは？