オートトレーディングにおける心理学の役割 - ページ 8 12345678 新しいコメント Olegs Kucerenko 2012.08.26 18:04 #71 一方、純粋に数学的な観点からは、同じ点数の増減でポケットの中の値がパーセント単位で違ってきます。そして、歴史的な側面では、「長い」の定義によると - 買い持ち... 信仰、希望、そして愛は、長期的な経済成長において。しかし、それは現実に裏付けられているのでしょうか？知っている人は知っている、知らない人は多分知らない ))))2000年以降の金、ユーラのロングを 意味する )))) St.Vitaliy 2012.09.18 09:53 #72 Karlson:一方、純粋に数学的な観点からは、同じ点数の増減でポケットの中の値がパーセント単位で違ってきます。そして、歴史的な側面では、「長い」の定義によると - 買い持ち... 信仰、希望、そして愛は、長期的な経済成長において。しかし、それは現実に裏付けられているのでしょうか？知っている人は知っている、知らない人は多分知らない ))))2000年以降の金、ユーラのロングの ことです ))))金のロングではなく、ドルのショートです。個人的な精神医学の複雑さに対処する方法はただ一つ、損失を小さくすることです。人は月あたり1000ドル（に関係なく、これは彼の総月収である）を獲得した場合、100ドルを言うの損失は、（これは個人予算が黒字である場合です）非常に許容されるでしょう。さらに、TCは月に25～30回の取引をすることもわかっています。つまり、3ポンドのリスクが必要なのです（まあ、出来高はストップレベルに基づいて計算されます）。そうすれば、早く何かを閉めたくてウズウズすることもなくなります。つまり、この$3は、口座が$10000あっても余裕のあるリスクレベル、つまり0,03%ということです。そして、最適なリスクは17％かもしれないにもかかわらず、です。でも、そのようなマイクロボリュームにTSが獲得し始め、それが毎月の収入を増加させ、あなたが最初にTSの最適なリスクを見つけるまで、快適なリスクの大きさとそう上のスパイラルを増加させる信頼を追加されます。そして、リスクの増大とともにレクイティが減速しながら成長し始め、ある時点でリスクの増大が下落につながり、最終的には流出することになります。これは、数学的期待値が正のTSを持つトレーダーの標準的なライフサイクルです。パーソナルリスクとシステミックリスクという概念は、今日の現実では極めて過小評価されている。簡単な例では、あなたが稼ぐTSを持って、比較的小さなデポ（1〜50kue）に100レバレッジを取るとTSは、資本を販売し、あなたの資本の1％（0.01レバレッジ）で取引すると、TSはまともなレストランでのディナーに稼いでいる間、年を取ります。 Sergey Petruk 2012.09.18 10:27 #73 私はあなたを理解していません。 聖ヴィタリイ 大きな投資で小さな利益を得るために、期待収益がプラスのTSを信じないのですか？ それなら、あなたの考える「トンネルの光」はどこにあるのですか？ Serqey Nikitin 2012.09.18 11:03 #74 St.Vitaliy:個人リスクとシステミックリスクという概念は、今日の現実では極めて過小評価されている。簡単な例ですが、比較的小さなデポ（1-50kue）で、稼ぐTSを持っています。100レバレッジを取るとTSは資本を売り、あなたの資本の1％（0.01レバレッジ）で取引すると、TSがちゃんとしたレストランで夕食を食べて稼いでいる間に、年を取ってしまうでしょう。 これを-「ワオ！」＝職業やその可能性についての基礎知識もなく、起こりうるネガキャンの原因について厨房で一般的に推測すること...といいます。 St.Vitaliy 2012.09.18 11:24 #75 VNIK: 職業やその可能性についての基礎知識もなく、起こりうるネガキャンの原因について厨房で一般的に憶測することを「ウケる！」と言いますが...。 これは、マットの期待を裏切るようなエントリーポイントを持つことが、必ず良い結果につながるとは限らないということを、私の指で明らかにしようとしたものです。正しくないかもしれませんが...。 St.Vitaliy 2012.09.18 11:35 #76 vspexp: おっしゃることがよくわかりません。 聖ヴィタリイ 大きな投資で小さな利益を得るために、期待収益がプラスのTSを信じないのですか？ では、あなたの考える「トンネルの光」はどこにあるのでしょうか？つまり、私たちは人間であって、ロボットではないのです。そして、理想的なテスター（99.9%の市場 条件を考慮）において、システムは、各取引で資本の20%をリスクとして、最大利回りХХХ%（任意の数字を入れることができます）を得ることができ、最大DDは10%を超えないと述べているのはそのためです。実際には、このようなロボットを起動した生きている人は、彼の母親が3ヶ月間この金額を稼ぐので、10 000口座で500の現在のドローダウンを見て、自分自身を食べることができます。リアルトレードの初心者は、TSが許す範囲でデイサインの個人リスクを低くしていることがよくあります。一度TSで許容されるレベルを設定すると、彼はプラスになった時に早めに取引を終了するように引き込まれ、ストップロスが発生した直後に価格が反転した時に悶々とするのである。1つのトレードの結果が彼の財務状況に影響を与えないのであれば（これは彼が信じていることであり、フォーラムで言っていることではない）、彼はTSオペレーションに干渉することはないだろう。プロにはもう一つ問題がある。彼らは市場・TCに対する優れた感覚を持っているため、より多くのリスクを取ってしまうのだ。 説明しよう。私にとってのリスクとは、1回のトレードでの損失の大きさを指します。あるシステムにとって最適なリスクの割合は目指すべきものであり、彼らが書いているのは必ずしも2％ではない。 Sergey Petruk 2012.09.18 13:23 #77 St.Vitaliy:......私にとってのリスクという言葉は、一回のトレードでどれだけの損失を出すかということです。自分の特定のシステムにとって最適に近い割合をリスクとするよう努力すべきであり、それは必ずしもどこでも書かれている2％とは限らないのです。私は、SLを露出させることによって、取引の可能なリスクをpipsで測定します。 私は、1日あたりの預金の総損失としてリスクの制限％を使用し、私の戦略の基礎として使用します。最適なシステムリスクはどのように計算するのですか？ サンプリング、ロスサイズ、取引時間、取引期間、その他の要因を分析することで行っています。/残念ながら、すべてのストラテジーがストラテジーテスターでテストできるわけではありません。聖ヴィタリイ....しかし、残念ながら、すべての戦略をテスターでテストすることはできませんし、プログラマー自身は、彼の母親が3ヶ月間この合計を稼いでいるので、10000口座で500の現在のドローダウンを見て生きている自分を食べることができます。多くの人にとって、1000ドルよりも100ドルの方が簡単に手放すことができます。しかし、あなたが "かもしれない "と、取引でさえ1000ドルの損失は、例えば3000〜5000ドルについて言うことができないもの、あなたが不快に感じることはありませんなど、すべてが個々の、徐々にです。 St.Vitaliy 2012.09.18 13:55 #78 vspexp:システムのOptimal Riskはどのように計算するのですか？ サンプリング、損失の大きさ、取引時間、取引期間、その他の要因を分析することで行っています。/残念ながら、すべてのストラテジーがストラテジーテスターでテストできるわけではありません。Spertraderという本があります。300ページにも及ぶその著者は、ひとつのシンプルな考えを繰り返している。"相対的な単位で損益を計算する" - ストップを提案している。つまり、リスクが資本の1％に等しい場合、TSの結果は-1から無限大までのrad数ですが、本当に10以上は極めて稀なことなのです。その後、lementarnoはシリーズの平均値を取る、著者は、TC以上0.4であなたが働くことができ、より多くの0.7 =グレイルと 言う。そして、リスクを[0.5%, 1%, 1.5%, ... , 100%] と変化させ、最大リターンがどこにあるかを確認するだけです。また、DDを測定するのもよいでしょう。図式的には、エクイティの最大値は逆放物線を描くことになる。 私は最大72％のシステムを持っている。しかし、DDは双曲線に見えるでしょう。 これらを同じグラフ上で組み合わせた場合、イールドグラフがMAグラフよりも高く、その極限まで達した領域が、妥当なリスク水準となるのです。グラフから理解するのがよいでしょう 12345678 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
一方、純粋に数学的な観点からは、同じ点数の増減でポケットの中の値がパーセント単位で違ってきます。
そして、歴史的な側面では、「長い」の定義によると - 買い持ち... 信仰、希望、そして愛は、長期的な経済成長において。
しかし、それは現実に裏付けられているのでしょうか？知っている人は知っている、知らない人は多分知らない ))))
2000年以降の金、ユーラのロングを 意味する ))))
一方、純粋に数学的な観点からは、同じ点数の増減でポケットの中の値がパーセント単位で違ってきます。
そして、歴史的な側面では、「長い」の定義によると - 買い持ち... 信仰、希望、そして愛は、長期的な経済成長において。
しかし、それは現実に裏付けられているのでしょうか？知っている人は知っている、知らない人は多分知らない ))))
2000年以降の金、ユーラのロングの ことです ))))
金のロングではなく、ドルのショートです。
個人的な精神医学の複雑さに対処する方法はただ一つ、損失を小さくすることです。
人は月あたり1000ドル（に関係なく、これは彼の総月収である）を獲得した場合、100ドルを言うの損失は、（これは個人予算が黒字である場合です）非常に許容されるでしょう。さらに、TCは月に25～30回の取引をすることもわかっています。つまり、3ポンドのリスクが必要なのです（まあ、出来高はストップレベルに基づいて計算されます）。そうすれば、早く何かを閉めたくてウズウズすることもなくなります。つまり、この$3は、口座が$10000あっても余裕のあるリスクレベル、つまり0,03%ということです。そして、最適なリスクは17％かもしれないにもかかわらず、です。
でも、そのようなマイクロボリュームにTSが獲得し始め、それが毎月の収入を増加させ、あなたが最初にTSの最適なリスクを見つけるまで、快適なリスクの大きさとそう上のスパイラルを増加させる信頼を追加されます。そして、リスクの増大とともにレクイティが減速しながら成長し始め、ある時点でリスクの増大が下落につながり、最終的には流出することになります。これは、数学的期待値が正のTSを持つトレーダーの標準的なライフサイクルです。
パーソナルリスクとシステミックリスクという概念は、今日の現実では極めて過小評価されている。簡単な例では、あなたが稼ぐTSを持って、比較的小さなデポ（1〜50kue）に100レバレッジを取るとTSは、資本を販売し、あなたの資本の1％（0.01レバレッジ）で取引すると、TSはまともなレストランでのディナーに稼いでいる間、年を取ります。
St.Vitaliy:
個人リスクとシステミックリスクという概念は、今日の現実では極めて過小評価されている。簡単な例ですが、比較的小さなデポ（1-50kue）で、稼ぐTSを持っています。100レバレッジを取るとTSは資本を売り、あなたの資本の1％（0.01レバレッジ）で取引すると、TSがちゃんとしたレストランで夕食を食べて稼いでいる間に、年を取ってしまうでしょう。
職業やその可能性についての基礎知識もなく、起こりうるネガキャンの原因について厨房で一般的に憶測することを「ウケる！」と言いますが...。
おっしゃることがよくわかりません。 聖ヴィタリイ 大きな投資で小さな利益を得るために、期待収益がプラスのTSを信じないのですか？ では、あなたの考える「トンネルの光」はどこにあるのでしょうか？
つまり、私たちは人間であって、ロボットではないのです。そして、理想的なテスター（99.9%の市場 条件を考慮）において、システムは、各取引で資本の20%をリスクとして、最大利回りХХХ%（任意の数字を入れることができます）を得ることができ、最大DDは10%を超えないと述べているのはそのためです。実際には、このようなロボットを起動した生きている人は、彼の母親が3ヶ月間この金額を稼ぐので、10 000口座で500の現在のドローダウンを見て、自分自身を食べることができます。
リアルトレードの初心者は、TSが許す範囲でデイサインの個人リスクを低くしていることがよくあります。一度TSで許容されるレベルを設定すると、彼はプラスになった時に早めに取引を終了するように引き込まれ、ストップロスが発生した直後に価格が反転した時に悶々とするのである。1つのトレードの結果が彼の財務状況に影響を与えないのであれば（これは彼が信じていることであり、フォーラムで言っていることではない）、彼はTSオペレーションに干渉することはないだろう。
プロにはもう一つ問題がある。彼らは市場・TCに対する優れた感覚を持っているため、より多くのリスクを取ってしまうのだ。
説明しよう。私にとってのリスクとは、1回のトレードでの損失の大きさを指します。あるシステムにとって最適なリスクの割合は目指すべきものであり、彼らが書いているのは必ずしも2％ではない。
......私にとってのリスクという言葉は、一回のトレードでどれだけの損失を出すかということです。自分の特定のシステムにとって最適に近い割合をリスクとするよう努力すべきであり、それは必ずしもどこでも書かれている2％とは限らないのです。
私は、SLを露出させることによって、取引の可能なリスクをpipsで測定します。 私は、1日あたりの預金の総損失としてリスクの制限％を使用し、私の戦略の基礎として使用します。
最適なシステムリスクはどのように計算するのですか？ サンプリング、ロスサイズ、取引時間、取引期間、その他の要因を分析することで行っています。/残念ながら、すべてのストラテジーがストラテジーテスターでテストできるわけではありません。
聖ヴィタリイ
....しかし、残念ながら、すべての戦略をテスターでテストすることはできませんし、プログラマー自身は、彼の母親が3ヶ月間この合計を稼いでいるので、10000口座で500の現在のドローダウンを見て生きている自分を食べることができます。
多くの人にとって、1000ドルよりも100ドルの方が簡単に手放すことができます。しかし、あなたが "かもしれない "と、取引でさえ1000ドルの損失は、例えば3000〜5000ドルについて言うことができないもの、あなたが不快に感じることはありませんなど、すべてが個々の、徐々にです。
システムのOptimal Riskはどのように計算するのですか？ サンプリング、損失の大きさ、取引時間、取引期間、その他の要因を分析することで行っています。/残念ながら、すべてのストラテジーがストラテジーテスターでテストできるわけではありません。
Spertraderという本があります。300ページにも及ぶその著者は、ひとつのシンプルな考えを繰り返している。"相対的な単位で損益を計算する" - ストップを提案している。
つまり、リスクが資本の1％に等しい場合、TSの結果は-1から無限大までのrad数ですが、本当に10以上は極めて稀なことなのです。
その後、lementarnoはシリーズの平均値を取る、著者は、TC以上0.4であなたが働くことができ、より多くの0.7 =グレイルと 言う。
そして、リスクを[0.5%, 1%, 1.5%, ... , 100%] と変化させ、最大リターンがどこにあるかを確認するだけです。また、DDを測定するのもよいでしょう。
図式的には、エクイティの最大値は逆放物線を描くことになる。 私は最大72％のシステムを持っている。しかし、DDは双曲線に見えるでしょう。
これらを同じグラフ上で組み合わせた場合、イールドグラフがMAグラフよりも高く、その極限まで達した領域が、妥当なリスク水準となるのです。グラフから理解するのがよいでしょう