アルゴ・スニッフィング - ページ 2

 
GaryKa:
例外的なアルゴリズムの探索
トピックが端末の機能にマッチしていない。MT5が証券取引所のターミナルになることはないため、これらのアルゴリズムを使用することは不可能であることは既に明らかである。
 
C-4:
MT5が証券取引所のターミナルになることはないことはすでに明らかだ
それはなぜでしょうか?
 
C-4:
....MT5が証券取引所のターミナルになることはないことは、すでに明らかです。
mt5交換端末の見込みは、このプロジェクトに対する 私の更なる興味を決定する重要な要因であるので、説明してください。
 
vspexp:
mt5交換端末の見込みは、このプロジェクトに対する私の更なる興味を決定する重要な要因であるので、説明してください。
それは、彼自身の感覚なのでしょう。
 
Renat:
それは、彼自身の気持ちなのだろう。
それは確かです。これは、数年にわたり製品開発を見てきた私の考えです。要するに、取引所端末と店頭端末を区別する機能開発を、開発者がブローカーのサービスサポートに委ね、ブローカーはMT5をMT4の改良版としか見ていないことが最大の問題なのです。まず、顧客構造が根本的に変わっていない、取引所へのアクセスを提供しない証券会社であること。第二に、為替インフラの整備、これはまさに貨幣的かつグローバルな問題です。見積もり履歴を残すだけではダメなのです。清算機関や決済機関とのやり取り、先物の受け渡し手配、先物市場と株式(現物)市場のリンク、参加者の担保の監視など、いろいろなことをしなければなりません。(ニュアンスをすべて挙げることはできません。何十種類もあります)、すべて取引が行われる国の法律の範囲内で行われます。また、その他の制限要因もあります。一つはっきりしていることは、MT5は将来のニッチを理解するのに十分な発展を遂げたということです。それはECN、即時執行、優れた流動性ですが、まだ最良のケースはインターバンク市場です。まあ、これだけ専門性の高い製品であれば、それも仕方ないでしょう。
 
C-4:
それは確かです。あくまでも、数年間、製品の開発を見てきた私の意見です。要するに、取引所端末と店頭端末を区別する機能開発を、開発者がブローカーのサービスサポートに委ね、ブローカーはMT5を単なるMT4の改良版と見ていることが最大の問題なのです。まず、顧客構造が根本的に変わっていない、取引所へのアクセスを提供しない証券会社であること。第二に、為替インフラの整備、これはまさに貨幣的かつグローバルな問題です。見積もり履歴を残すだけではダメなのです。清算機関や決済機関とのやり取り、先物の受け渡し手配、先物市場と株式(現物)市場のリンク、参加者の担保の監視など、いろいろなことをしなければなりません。(ニュアンスをすべて列挙することはできません。何十種類もあります)、すべて取引が行われる国の法律の範囲内で行われます。また、その他の制限要因もあります。一つはっきりしていることは、MT5は将来のニッチを理解するのに十分な発展を遂げたということです。それはECN、即時執行、優れた流動性ですが、まだ最良のケースはインターバンク市場です。まあ、これだけ狭い範囲に特化した製品であれば、それも仕方ないでしょう。

そのプロセスを知らずして、相手の立場に立って、信頼できる結論を出すことはできない。

そして、あなたが作るのです。

 
Renat:

そのプロセスを知らずして、相手の立場に立って、信頼できる結論を出すことはできない。

そして、あなたはそうする。

どうすればいいのか?為替方向の展開については、公式発表が非常に分かりにくい。また、氷山の一角(ユーザー部分)を見るだけで、その下に何があるのか、少なくとも一般論として理解することができます。取引所取引を行う端末を本格的に準備するとなると、端末全体のインターフェースやロジックに影響が出るのは必至です。今のところ、そのような為替変動は検出されていません。
 
Urain:

1.この問題を解決するのは案外難しく、オプションの提示形式はFXのクォートとは異なります。

オプションは基本的に保険であり、ある時点では異なるデルタで異なる価格を持つことができる。

2.実際には、それぞれの瞬間に、マーケットスタックのようなテーブルが必要になります。

これらをグラフィカルに表現する方法がわからないし、存在するプラットフォームもMTとは全く違うので、そのままコピーすることはできない。

1.これ以上、複雑なことはできない。ポイント2をご覧ください。端末では、現在と同じようにチャートが表示されます。

2.多くの人は、オプションのプレミアムと原資産の価格を混同しています。原資産の価格は、通貨ペアなどの価格と全く同じように、相場表で表されます。ただし、オプションプレミアムは原資産に基づくいずれかのモデルで計算されるため、プレミアムの相場は必要ありません(任意の時点のプレミアムを計算することが可能です)。基本的に、端末は何も変更する必要はなく、オプションを計算するためのモデルを1つ追加するだけです(理想的には、ほとんどの取引所との互換性のために、すべてのモデルを追加します - それほど多くはありません)。

  1. ブラック・ショールズ・モデル
  2. 二項モデル
  3. ヘストンモデル
  4. モンテカルロモデル
  5. ビャークスクン-ステンランドモデル
  6. Cox-Rubinsteinモデル
  7. イエーツモデルです。

アメリカン・オプションとヨーロピアン・オプションは区別され、その本質は保留中の注文執行に類似しています(繰り返しますが、現在の機能における変更はごくわずかです)。

アメリカン・オプションは、満期日の前日であればいつでも決済が可能です。つまり、このようなオプションには、買い手がオプションを行使できる期間が設定されています。

ヨーロピアンオプションは、指定された1日(有効期限、行使日、満期日)にのみ行使することができます。


MQはターミナルでオプションのサポートを約束した。オプション(プレミアム)を計算するソフトウェア・モジュールをターミナルに追加するだけでいいのだ。また、MQL5のような強力な言語があれば、いくつかのtnkosvirmが夢にも思わなかったオプションの分析用パネルを作成することが可能になります。オプションと先物のサポートは、競合するプラットフォームに対するMT5の最終的かつ取り返しのつかない勝利となるでしょう。

Модель Блэка-Шоулза
  • www.financialguide.ru
Модель Блэка-Шоулза, ее определение (математическое описание финансовых рынков и производных финансовых инструментов).
 
joo:

ただし、オプションプレミアムは原資産に基づくいずれかのモデルを用いて計算されるため、プレミアムの相場は必要ありません(任意の時点について計算することが可能です)。基本的に、ターミナルで何かを変更する必要はなく、オプション計算モデルの1つを追加するだけです(理想的には、ほとんどの取引所との互換性のために、すべてのモデル - そんなに多くはありません- を追加します)。

あなたは大変な勘違いをしています。オプションのプレミアムは、計算式で算出された値から容易に乖離することがあります。

ブラック・ショールズ式は、最も単純な形で、価格変動の正規性と均等分散性の仮定から導き出されます。この2つの前提は、現実には成り立たない。したがって、例えば、長いひも付きのオプションの実質価格は、ブラック・ショールズ式で得られる値よりも高く見える。

理論価格では、戦略を検証するのに役に立たない。

 
joo:

1.それ以上に複雑なことはない。ポイント2をご覧ください。チャートは、現在端末に表示されているものをそのまま表示します。

これからは口調をメチャクチャに変えて、ケッ、ケッ、ケッ、と彼ら流に答えてみようと思います。

クローズドなOTCプラットフォームでの取引では、そのようなデータを扱う技術的なプロセスやロジックをすべて知っているわけではないので、取引所インフラのMT5への統合の容易さを判断することはできません。オプションは必要ない!- ほんの少しです。そして、これはインフラやサポートにかかるコストです。私たちは、世界中の何十万、何百万というトレーダーの仕事のパフォーマンスに影響を与えるような決定を下しているのです。では、すでに世界中の何百億兆というトレーダーがクラシックなEURUSD取引でMT5を使用しているのに、なぜこれらのユニットに従う必要があるのでしょうか?