アルゴ・スニッフィング
少し紹介 します。
どのような市場でも、ある時点では常に流動性の限界が存在します。大量に注文を出す市場参加者にとっては、突然の大量注文で起こりがちな、市場を自分とは逆に動かしてしまわないことが非常に重要である。
そのような展開を防ぐ、あるいは軽減するために、エントリー、エグジット、ポジション修正のための特別なアルゴリズムが使用されており、その中でも最もシンプルなものなどがあります。 TWAP、VWAPなど 。(実行アルゴリズム参照 )。これらのアルゴリズムは、実際には、特定の目標を持って、与えられた価格と時間の範囲内で、許容される逸脱の限界を超えるリスクをうまくコントロールしながら取引活動を「燻す」適応的なメカニズムです。。
よく観測される水平、昇降のチャンネルの多くは、実はラフな方程式アルゴリズムの「痕跡」であるという意見がある。。
このようなアルゴリズムの現在の作業を明らかにし、それを特定するプロセスを「アルゴスニフィング」（algo-sniffing ref）と呼ぶ。 この点で、このテーマは、主要な市場参加者の取引の特徴を「利用」する効率に完全に依存している人々（いわばプロのハンター）だけでなく、金融商品の予測を考慮して取引システムを構築している人々や、マネーマネジメントの珍しい手法に関心のある人々にとっても興味深いものになる可能性が あります。
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このトピックの目的 - ブランチより関連する情報、資料やリンクを収集する。 私はまた、実際にこの分野で何かを練習した人の経験について、一般的にFOREX "小さなトレーダー "でアルゴスニフィングの使用の可能性について聞きたいと思います。
追伸 ：話題のトピックスターターが所有しない、「自分しか知らない。
- en.wikipedia.org
- http://www.capis.com/resources/pdf/Algorithms.pdf（ここから 抜粋）
うーん、タイトルからして「トレードに関するアルゴリズムの把握の仕方」みたいなものかと思ったんですが。:)
いいえ、そんなことはありません。見てみよう。
ところでRenatは将来的にCME認証があると発表しましたが、これはオプションや先物がMTに登場するということでしょうか？
このスレッドに登場する管理人さんがいれば、当然MQさんへの質問です。
ところでRenatは今後、CMEでの認証があると発表しましたが、これはオプションや先物がMTに登場するということでしょうか？
理論的にはそうです。
司会者がその取引所のプライスフィードにアクセスでき、彼らが物語を買ってくれたら。
理論的にはそうです。
MKがこの為替のプライスフィードにアクセスし、ネタを買い占めれば
この問題を解決するのは案外難しく、オプションの表示形式はFXのクォートとは異なる。
オプションは基本的に保険であり、ある時点では異なるデルタで異なる価格を持つことができる。実際には、それぞれの瞬間にマーケットと同じようなテーブルが必要になる。
これらをグラフィカルに表現する方法がわからないし、存在するそれらのプラットフォームはMTとは全く異なるので、単純にコピーすることはできない。
これは証券会社に質問しているのでしょう。
なぜかBrocoでは、CMEでの認証はないものの、先物のCFDを利用することができます。
CMEにアクセスできるブローカー（米国）のリストと理解しています。
MT5プラットフォームがCMEに認定され、ブローカーが使用を希望すれば、CMEと先物取引を行うことができるようになります。
http://www.cmegroup.com/tools-information/find-a-broker/broker-directory-na.html
- www.ted.com
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