//+------------------------------------------------------------------+//| заголовок кеша |//+------------------------------------------------------------------+struct TestCacheHeader
{
UINT version; // версия кеша
wchar_t copyright[64]; // копирайт
UINT header_size; // размер заголовка
UINT record_size; // размер кешируемой записи (TestCacheRecord с буфером параметров)//---
wchar_t expert_name[64]; // имя эксперта
wchar_t expert_path[128]; // имя эксперта с путём от MQL5
wchar_t server[64]; // источник истории (торговый сервер)
wchar_t symbol[32]; // символ тестирования
UINT16 period; // период чарта
INT64 date_from; // дата начала данных в настройках тестирования
INT64 date_to; // конечная дата в настройках тестирования
INT64 date_forward; // конечная дата соответствующего форвардаint opt_mode; // режим оптимизации (0-полная оптимизация, 1-генетика, 2 или 3-форвард)int ticks_mode; // режим генерации тиковint last_criterion; // критерий оптимизации при последнем сеансе
DWORD msc_min; // минимальное время выполнения в миллисекундах
DWORD msc_max; // максимальное время выполнения в миллисекундах
DWORD msc_avg; // среднее время выполнения в миллисекундахint common_reserve[16];
//---
wchar_t group[80]; // имя группы + hedging/netting
wchar_t trade_currency[32]; // валюта депозитаint trade_deposit; // начальный депозитint trade_condition; // режим работы торговли (0-без задержек, -1-произвольная задержка, nnn-количество миллисекунд)int trade_leverage; // плечоint trade_hedging; // 1 - netting, 2 - hedgingint trade_currency_digits;
int trade_reserve[6];
//---char hash_ex5[16]; // контрольная сумма скомпилированного эксперта
UINT parameters_size; // размер буфера параметров эксперта
UINT parameters_total; // количество параметров
UINT opt_params_size; // размер буфера оптимизируемых параметров эксперта
UINT opt_params_total; // количество оптимизируемых параметров
UINT dwords_cnt; // размер номера прохода большой генетики
UINT snapshot_size; // размер снапшота для тотальной оптимизации и для форварда после тотальной оптимизации
UINT passes_total; // общее количество проходов оптимизации (для генетической оптимизации 0)
UINT passes_passed; // количество пройденных проходов// далее следуют выставленные параметры эксперта (в т.ч. строковые) в структуре TestCacheInput//--- конец заголовка. далее следуют записи о каждом проходе
};
//+------------------------------------------------------------------+//| входные параметры тестирования |//+------------------------------------------------------------------+struct TestCacheInput
{
wchar_t name[64];
int flag; // оптимизируемый параметрint type; // тип TYPE_XXXint digits; // количество знаков после запятойint offset; // смещение в буфере параметровint size; // размер значения параметра в буфере//--- 0-start,1-step,2-stopunion { INT64 integers[3]; double numbers[3]; };
};
//--- кешируемая запись содержит номер прохода (при генетике - номер по порядку), структуру результатов тестирования (если математика, то 1 double), буфер оптимизируемых параметров и генетический проход
m_header.record_size=sizeof(INT64)+m_header.opt_params_size;
if(m_mathematics)
m_header.record_size+=sizeof(double);
else
m_header.record_size+=sizeof(ExpTradeSummary);
if(m_header.dwords_cnt>1)
m_header.record_size+=m_header.dwords_cnt*sizeof(DWORD);
else
{
if(m_genetics)
m_header.record_size+=sizeof(INT64);
}
//+------------------------------------------------------------------+//| Структура для статистики торговли |//+------------------------------------------------------------------+struct ExpTradeSummary
{
double initial_deposit; // начальный депозитdouble withdrawal; // снято средствdouble profit; // общая прибыль (+)double grossprofit; // общий плюсdouble grossloss; // общий минусdouble maxprofit; // максимально прибыльная сделкаdouble minprofit; // максимально убыточная сделкаdouble conprofitmax; // прибыль максимальной последовательности прибыльных сделокdouble maxconprofit; // максимальная прибыль среди последовательностейdouble conlossmax; // убыток максимальной последовательности убыточных сделокdouble maxconloss; // максимальный убыток среди последовательностейdouble balance_min; // минимальное значение баланса (для расчёта абсолютной просадки)double maxdrawdown; // максимальная просадка по балансуdouble drawdownpercent; // отношение максимальной просадки по балансу к её пикуdouble reldrawdown; // максимальная относительная просадка по балансу в деньгахdouble reldrawdownpercent; // максимальная относительная просадка по балансу в процентахdouble equity_min; // минимальное значение equity (для расчёта абсолютной просадки по equity)double maxdrawdown_e; // максимальная просадка по equitydouble drawdownpercent_e; // отношение максимальной просадки по equity к её пику (+)double reldrawdown_e; // максимальная относительная просадка по equity в деньгахdouble reldrawdownpercnt_e; // максимальная относительная просадка по equity в процентахdouble expected_payoff; // матожидание выигрыша (+)double profit_factor; // показатель прибыльности (+)double recovery_factor; // фактор восстановления (+)double sharpe_ratio; // коэффициент Шарпа (+)double margin_level; // минимальный уровень маржиdouble custom_fitness; // пользовательский фитнесс - результат OnTester (+)int deals; // общее количество сделокint trades; // количество сделок out/inoutint profittrades; // количество прибыльныхint losstrades; // количество убыточныхint shorttrades; // количество шортовint longtrades; // количество лонговint winshorttrades; // количество прибыльных шортовint winlongtrades; // количество прибыльных лонговint conprofitmax_trades; // максимальная последовательность прибыльных сделокint maxconprofit_trades; // последовательность максимальной прибылиint conlossmax_trades; // максимальная последовательность убыточных сделокint maxconloss_trades; // последовательность максимального убыткаint avgconwinners; // среднее количество последовательных прибыльных сделокint avgconloosers; // среднее количество последовательных убыточных сделок
};
録画がさらに気になりますね。フォーマットがわかっていれば、読書でもいい。
PS.フォーマットは変更になる可能性があります。このフォーマットは、バージョン514に対応します。
本当にありがとうございました。オプトジョブが出来たら載せますね。
SZZ Expert Advisorへのパス長は64文字のみ - 足りない？いいえ
では、そのような状況でどう行動すればいいのか。
ソースにトリッキーな条件があり、その最適性は手探りでしか計算できないのですが、それを変更し、バックテスト後にファイルに結果が表示されます。
条件の違うファイルをたくさん取りたい。そして、比べてみてください。
ソースが変更された場合、別のファイル名を作成するにはどうすればよいですか？
それがないと、どうしたらそういう状況を打開できるのかわからないんです。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
バグ、バグ、質問
スラバ さん 2019.04.19 15:11
この結果
は以下のように実現されます。
1人を除くすべてのエージェントが非活性化されました。そして、5,750通りのバリエーションが実行されます。そして、他のすべてのローカルAgentをオンにします。
タスクの配分が偏っているような気がします。そして、トータルの最適化時間は、高くなる一方です。
2025年を築く。
ヘルプによると、GlobalVariableDel()関数の 戻り値はbool型です。
しかし、Ctrl+Shift+Spaceを押したとき。
そして、組み立て時に警告メッセージが出ます。
どうしたらこんな状況から抜け出せるのかわからない
ex5ファイルからMD5かな？
ex5ファイルに格納されている可能性がありますので、hexエディタで検索してください。
下書き記事の「チェックに送信」ボタンが見当たらない。ヒントをお願いします。
アルテムさん、ありがとうございます。