リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 191

新しいコメント
 
Georgiy Merts:

だから、"必ずチェックする "と言ったでしょ。

まだチャンスはない、1週間か2週間か、1カ月か。

А.....

私には必要な機能とは全く思えません。

 
Eduard_D:

А.....

私には不要な機能に聞こえます。

それはなぜか？ベンチマークチェックは、試験官がストーリーとは異なる行動を取り始めたことを立証するための必須機能です。

 
Georgiy Merts:

なぜそうなるのでしょうか？コントロールパラメータのチェックは、Expert Advisorがヒストリーのときとは異なる動作をし始めたことを立証する必須の機能です。

グリゴーリイ。ここでいうf-fiとは、一定時間内に利益が出ないことを指しているようです。

 
Roman Shiredchenko:

グリゴリー - この関数の構成要素の変形は、一定時間内に利益を達成できないことを意味しているようだ... ところで、損失がないのだから、「早く」取引から費用を引き出すことも可能なのでは...?

なぜ？

もし、ストラテジーがあるレベルに「ぶら下がって」いて、DCにしか利益をもたらさないのであれば、ストラテジーに取り組む意味はあるのでしょうか？

2年間の履歴を使用して、TSの価格最大更新の最大時間を推定します。 この時間が実際の取引で超えない限り、すべてがOKです。しかし、待てど暮らせど最大更新がない--となると、たとえ損失がなくても、TSを取引から外すタイミングとなる。うまくいきました。そろそろ再最適化する時期です。

この行動を私はすでに「中割の呪い」と呼んでいます。価格の最大値更新を待つ時間が長すぎるために、取引から外されるTSは、ほとんどすべて中部のTSである--。つまり、システムは破綻していないようで、ドローダウンから抜け出しているが、残高が伸びていない。 そして、それは、しかし、低すぎない取引の質によって確認される。中段には、取引の質が0.5より高いシステムがあり、これらは価格の最大値（価格帯の収益性という意味での価格の最大値）に到達できないことが最も多いシステムである。

 
Georgiy Merts:

なぜ？

同じレベルで「ぶらぶら」して、DCのためだけに収益を提供するのでは、ストラテジーを運用する意味がないのでは？

2年間の履歴から、TSが示す価格の最大リフレッシュの最大時間を推定します。 実際の取引でこの時間を超えない限り、すべて問題ありません。しかし、待てど暮らせど最大値の更新がない--となると、たとえ損失がなくても、TSを取引から外すときが来るのです。うまくいきました。そろそろ再最適化する時期です。

この行動を私はすでに「中割の呪い」と呼んでいます。価格の最大値更新を待つ時間が長すぎるために、取引から外されるTSは、ほとんどすべて中部のTSである--。つまり、システムは破綻していないようで、ドローダウンから抜け出しているが、残高が伸びていない。 そして、それは、しかし、低すぎない取引の質によって確認される。ミドルレンジには、取引の質が0.5より高いシステムがあります。これらは、価格の最大値に到達できないことが最も多いシステムです（価格帯の収益性という意味での価格の最大値）。

2つの制御方法の矛盾を見ることができます。最初のものは収益性の更新（単純に利益成長）であり、この例では6回の取引に相当します。2つ目は許容損失で、この例では2日分の幅までなら取引から撤退することなく許容できます。

しかし、0.8日のレンジの損失の後でも、このTSは許容される6回の取引内に回復することができず、取引から削除されることは明らかである。

 
Eduard_D:

2つの制御方法には矛盾がある。1つ目は、収益性の更新（簡単に言えば、利益の増加）であり、この例では6回の取引について与えられています。2つ目は許容損失で、この例では2日分の幅までなら取引から撤退することなく許容されます。

しかし、0.8日のレンジの損失の後でも、このTSは許容される6回の取引内に回復することができず、取引から削除されることは明らかである。

エディアン、手遅れになる前に、彼らがあなたを彼らの信仰に変える前に、この宗派から逃げなさい。:D
そうでなければ、長い年月をかけて、工場で稼いだ500ドルの口座で、スマートで汗ばんだ顔で、疑似トレーディングの無意味さを語り、若くて素朴な人々をゾンビ化しようとする、トレーディングの錬金術に終止符を打つことになります。あなた自身が信じるようになること。何のためかはわからない。:D

 
Eduard_D:

2つの制御方法には矛盾がある。1つ目は、収益性の更新（簡単に言えば、利益の増加）であり、この例では6回の取引について与えられています。2つ目は許容損失で、この例では日足2本分までなら取引から撤退することなく許容できます。

しかし、0.8日のレンジの損失の後でも、このTSは許容される6回の取引内に回復することができず、取引から削除されることは明らかである。

その通りです。どこが「矛盾」なのか？単純に、取引撤退のルールとして、0.8日幅の損失は認めないということです。

2日レンジの保護SLは、歴史上ある1日のボラティリティが大きいためです。一時的に1.8日幅でトレンドが崩れた場合、その後、以前の価格に戻り、0.5日幅以下のドローダウンで取引を終了しました。

テストでは、（そのようなボラティリティでSLがノックアウトされるように）2未満の範囲の保護SLを置くことが示された - あなたは、取引の品質を減らすことはできません。したがって、保護SLは2日幅で設定されます。同テストでは、価格の最大更新時間は6トレードであった。それが私たちの設定です。

 
Georgiy Merts:

なぜ？

同じレベルで「ぶらぶら」して、DCのためだけに収益を提供するのでは、ストラテジーを運用する意味がないのでは？

2年間の履歴から、TSが示す価格の最大リフレッシュの最大時間を推定します。 実際の取引でこの時間を超えない限り、すべて問題ありません。しかし、待てど暮らせど最大値の更新がない--となると、たとえ損失がなくても、TSを取引から外すときが来るのです。うまくいきました。そろそろ再最適化する時期です。

この行動を私はすでに「中割の呪い」と呼んでいます。価格の最大値更新を待つ時間が長すぎるために、取引から外されるTSは、ほとんどすべて中部のTSである--。つまり、システムは破綻していないようで、ドローダウンから抜け出しているが、残高が伸びていない。 そしてそれは、低い、しかし、低すぎない取引の質によって確認される。ミドルレンジには、取引の質が0.5より高いシステムがあります。これらは、価格の最大値に到達できないシステムです（価格帯の収益性という意味での価格の最大値）。

それは大変だ...。:-)

チャタリング後にEquityが上がることもあり得るんですね!!!!

漏れるようになったのであれば、そうですね。もちろん、あなたが一番よく知っているのでしょうけれど...。これからも見守りましょう...。

 
Georgiy Merts:

そうなんです。どこが「矛盾」なのか？ただ、出金ルール上、0.8日幅の損失は許されないんです。

なぜダメなのか？TPのトリリングが価格に「追いつく」ことがまさにその条件下で起こる場合、0.8日幅の損失で取引を終了させない機能とは一体何でしょうか？

 
Eduard_D:

なぜダメなのでしょうか？TPトリリングがまさにその条件で価格に「追いつく」ようなことが起こった場合、一日のレンジの0.8の損失で取引を終了することを防ぐ機能とは一体何でしょうか？

言い間違えました。

私が言いたかったのは、0.8日レンジの損失の後 - 6トレードの後、我々は高い更新を待つ時間が長すぎるため、取引からの撤退があるはずだということです。

1...184185186187188189190191192193194195196197198...360
新しいコメント