3).リバーストレーリング（テイクプロフィットトレーリング）の意味がわからない。a) 価格が上がり、TPはトリガーされるまでそのまま。 b) 価格が下がり、TPは200pipsで後追い開始。価格が反転して逆行する場合、TPは発動しますが、これは始値の 上または始値の下の領域のいずれかになる可能性があります。
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
1).でも、結局、メジャーリーグ全体を同じPAMMに乗せるということはないんですね。2組でも1つのTS（最大安定性）を選ぼうとしているのですね。ローマンも同じように、TS1枚（最大バランス）を貫いてきました。特性によってベストなものを1つに絞るのではなく、別々のデモ口座を 作り、毎週ベスト5かベスト10のTSに取引させることを提案します。一方は安定性で、もう一方はバランスで最高を目指す。もちろん、そのようなアカウントを作る必要はなく、とにかく全員が取引しており、この原理で毎週結果を並べ替えるだけでいいのです。つまり、このようなデモ口座を作ってもよいのです。少なくとも視聴者は分析しやすいでしょう。
2).2年の履歴で最適化してるんだから、バック＝フォワード＝1年だろ。ジェネティックではなく、フルオーバーシュートだとしたら、何回パスする必要があるのでしょうか？(私は通常10.000の遺伝子を持ち、フルオーバーシュートは350万である）。
3).選別の問題へ今のところ、アイデアのヒントが遠のくばかりですが......。今、442420がリードしています。しばらくすると市場が変わり、彼女はテストショットを見せ、過剰な最適化に走るだろう。利用可能なすべての履歴で、現在の設定で実行しても問題はないでしょうか？15年から20年。そして、バランスチャートで、例えば、良い安定した取引を示していた数ヶ月のプロットがないかを確認します。過去2年間はパラメータが最適化されているため、関心はない。また、あなたが気にしない場合は、特定の時間に良い結果を示した他のTPのカップルの全体の利用可能な歴史に同じ目的で実行します。
mt5テスターでは、98～100％の市場をモデル化しています。テスターでTSが負けた場合、デモでは違うものが表示されるのでしょうか？
mt5テスターは、マーケットを98-100%シミュレートしています。テスターでTSが負けた場合、デモでは違うものが表示されるのでしょうか？
ノーコメントです。
1).でも、結局、メジャーリーグ全体を同じPAMMに乗せるということはないんですね。2組でも1つのTS（最大安定性）を選ぼうとしているんですね。ローマンも同じように、TS1枚（最大バランス）を貫いてきました。特性によってベストなものを1つに絞るのではなく、別々のデモ口座を 作り、毎週ベスト5かベスト10のTSに取引させることを提案します。一方は安定性で、もう一方はバランスで最高を目指す。もちろん、そのようなアカウントを作る必要はなく、とにかく全員が取引しており、この原理で毎週結果を並べ替えるだけでいいのです。つまり、そのようなデモ口座を作ることができるのです。少なくとも、解析はしやすくなるはずです。
2).2年の履歴で最適化してるんだから、バック＝フォワード＝1年だろ。ジェネティックではなく、フルオーバーシュートだとしたら、何回パスする必要があるのでしょうか？(私は通常10.000の遺伝子を持ち、フルオーバーシュートは350万である）。
3).選別の問題へ今のところ、アイデアのヒントが遠のくばかりですが......。今、442420がリードしています。しばらくすると市場が変わり、彼女はテストショットを見せ、過剰な最適化に走るだろう。利用可能なすべての履歴で、現在の設定で実行しても問題はないでしょうか？15年から20年。そして、バランスチャートで、例えば、良い安定した取引を示していた数ヶ月のプロットがないかを確認します。過去2年間はパラメータが最適化されているため、関心はない。また、あなたが気にしない場合は、全体の利用可能な歴史に同じ目的で、特定の時間に良い結果を示した他の1つまたは2つのTSを実行します。
1.いや、TS一本に絞っているわけではないんです。私はもう1つ、プレリアルというアカウントを持っていて、そこには私から見て最も有望なTSを載せています。しかし、そこで私は最高のTSが不安定であることを確信したのです。
誰もが欲望を持っている場合 - 条件は同じです、投資-パスワード、またはより良い - 公共の監視 - と私は希望のTSに取り組んで、EX4 - モジュールを提供します。
2.TSに依存する。それぞれ4つから8つのパラメータを持ち、オーバーシュートの総量はかなり変化する。この数値は何のためにあるのでしょうか？
3.TSを利用可能な全歴史で実行することにどんな意味があるのでしょうか？私が思うに、どんなTSでも儲かる時期と損する時期があり、しかも損する時期の方が長いと書いたのです。それを確かめたいのですか？
1975年までさかのぼったポンドドルの日の相場がどこかに転がっているんです。そして、70-80年代のEMAと価格のクロスによる最も単純な逆TSは、ほぼすべてのEMAの期間で完璧に機能したことを覚えています。しかし、それ以降はEMAの期間を調整する必要があり、90年代半ばからは、どの期間を使っても利益より損失の方が多くなってしまいました。
古いバージョンの設定は持っていない、数が多すぎる。しかし、もう一度言いますが、希望者は古いEX4モジュールを保存して、どの時代でもそれを実行することができます。
1.いや、TSをひとつに限定しているわけではないんです。私はもう1つアカウントを持っていて、そこには私から見て最も有望な、TCを入れています。しかし、そこで私は最高のTCの不安定さを確信しました。
なるほど。週報と一緒にプレリリースレポートの掲載をお願いしてもよろしいでしょうか？
あなたが欲求を持っている場合、条件は同じです、投資-パスワード、またはより良い - 公共の監視 - と私は希望のTSに取り組んで、EX4 -モジュールを提供します。
欲望はありますが、私の考えによれば、それは5〜10TSで、ほぼ毎週変更されるべきです。私の欲望に合わせて、毎週のようにモジュールを改造していたら、疲れてしまいますよ。それに加えて、「許されない行為」のパラメーターがわからないのです。
2.TSによって異なります。それぞれ4つから8つのパラメータを持ち、オーバーシュートの総量はかなり変化する。この価値観は何なのか？
IMHOあなたが統計的アーティファクトと呼ぶものを、私自身はストーリーフィッティング（物語適合性）と呼んでいます。まず、背面合わせがあります。そして、上位25％を取り出して、フォワードとして設定した歴史の断片にはめ込みます。実は、パスの数が少ないだけで、フォワードにもフィッティングがあるのです。そして最後に、いくつかの基準に従って、両方の適合するベストを選択することがあります。私の基準は、後ろも前もなるべく同じ収益性であることです。非常に多くのパス（数百万から数千万通りの組み合わせ）があれば、ほとんどの場合、バックとフォワードの両方で許容できる（良い結果さえ得られる）パラメータのセットを見つけることができるのです。しかし、これは他の2つの統計的アーティファクトの重ね合わせで形成された統計的アーティファクトに過ぎない。フルサーチの値の意味 - その値が大きいほど、得られた結果の信頼性は低くなる。専らIMHO。
3.利用可能なすべての履歴でTCを実行することにどんな意味があるのでしょうか？私は、私の信念によれば、どんなTSにも利益の時期と損失の時期があり、しかも損失の時期の方が長いと書いた。それを確かめたいのですか？
それは理解できる。収益期間の時間的分布を見るというものである。いくつかのTSのため。そして、これらの期間の分布に一般的なパターンがあるかどうかを確認することです。
1975年のポンドドルの日の名言がどこかにあるはずだ。そして、70-80年代のEMAと価格の交差による単純な逆TSは、EMAのほぼすべての期間で完璧に機能したことを覚えています。しかし、その後、より良いEMAの期間に行かねばならず、90年代半ばからは、どの期間を使っても、利益より損失の方が多くなってしまったのです。
昔の設定は保存していない、多すぎる。しかし、もう一度言いますが、希望者は古いEX4モジュールを保存して、どの時代でもそれを実行することができます。
純粋に技術的な質問をいくつか。
1).私のテスターでは、バックの収益性が1未満であるものを含め、フォワード最適化のための最適なオプションの25％を表示しています。あなたにとってもそうですか？また、明らかに不向きな選択肢の計算に時間とリソースを浪費することに何の意味があるのでしょうか。
2).TCリーグにはダフ屋がいないそうですね。スキャルピングに分類される基準は何ですか？(例えば、5桁の相場ではTRが50以下、SLが1000以上)。
3).リバーストレーリング（テイクプロフィットトレーリング）の意味がわからない。a) 価格が上がり、TPはトリガーされるまでそのまま。 b) 価格が下がり、TPは200pipsで後追い開始。価格が反転して逆行する場合、TPは発動しますが、これは始値の 上または始値の下の領域のいずれかになる可能性があります。
現在の状況（最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる）。
バランスによるTSベスト20。
バランスによるベストファイブ。
貿易の質でベスト20。
トレードクオリティの観点から見たベスト5。
純粋に技術的な質問をいくつか。
1).私のテスターは、バック収益性が1未満のものも含め、上位25%のバリアントを前方最適化のために送りました。あなたにとってもそうなのでしょうか？また、明らかに不向きな選択肢の計算に時間とリソースを浪費することに何の意味があるのでしょうか。
2).TCリーグにはダフ屋がいないそうですね。スキャルピングに分類される基準は何ですか？(例えば、5桁の相場ではTRが50以下、SLが1000以上)。
3).リバーストレーリング（テイクプロフィットトレーリング）の意味がわからない。a) 価格が上がり、TPはトリガーされるまでそのまま。 b) 価格が下がり、TPは200pipsで後追い開始。相場が反転して逆行した場合、ТРが発動しますが、これは建値の 上の領域でも、建値の下の領域でも起こり得ます。
1.TSを最適化する際、私は「取引の質」というパラメータから進めています。これは、いくつかの特性を含む積分指数で、その主なものはシャープレシオである。なぜなら、私はこのパラメーターのアイデアにお金を払ったからだ--私はそれを公開したくない。この指標は、直感的な「質」をかなり反映していることは、私のレポートを見て頂ければ十分だと思います。TCは、標準的な往復のテスト手順を経て、最高の品質を実現しています。そして、入力と出力の間の品質が最大になるような、「最大」の入力パラメータを選択する。
意図的に許容できない選択肢にリソースを浪費する感覚」についてですが、私はTCリーグの強みを「網羅性」にあると見ていることは既に述べたとおりです。いつも有望なTCだけでなく、最悪のTCさえも持っている。リーグ戦の一部のTCの品質は20％以下（ゴミからゴミ）ですが、私の意見では、これらのTCの仕事は、シンボルのシステムのどのバリエーションがどんな口実で動作しないかを確認することができるだけです。さらに、「悪い」TSは、その逆のTS-が持続する可能性を高める。例えば-単純なトレーリングストップによるチャネルブレイクダウンのシステム。このシステムは、シンボルにトレンドがある限り、非常にうまく機能します。しかし、それを取引する前に、その対極にあるものに「サポートを依頼する」のがよいでしょう。このシステムの対極にあるものが機能しないのであれば、それはそれで結構なことです。この場合の対極にあるのが、リバース・トレーリングによるチャネル・リバウンドのシステムである。ここでは、このTSが動作しない場合 - それは前方後縁とチャネルブレークダウンの私達のシステムの安定性の可能性を増加させます。
ですから、何度も悪い結果が出るようなシステムでも、最適化を続けていくことが必要だと考えています。ちなみに、相場が変化する瞬間も見逃さないようにすることができます。例えば、約1年前、GBPUSDの固定TP-SLとチャンネルのブレークダウンのためのTSは完璧に働いた。 そして - バン...何かが起こったと半年間、このシステムは平均部以上移動しない、時にはあっても下の方に行く。
2.私の考えでは、スキャルパーとは、1回のトレードでポイント単位を取ることを目的としたTSで、その数は非常に多く、期間も短い。リーグ戦では、システムは月平均5～50回の取引を行い、平均的な取引期間は通常1日以上である。私が持っている最小のTPは、日足ATR(25)の10%です。TP/SL比率 - ほとんどのTCは3/1から1/5まで
3 リーグ（TPまたはSL）のトレーリングの考え方は、トレーリングが一定のバー数の後に取引を終了することが保証されていることです。これを行うには、ストップ（またはTPまたはSL）は、毎回、残りの端数によって現在の価格に移動されます。つまり、5つのバーでトレーリングストップを行いたい場合、最初のバーでトレーリングストップを5分の1、4分の1、3分の1、そして半分に減らし、取引を終了させるのです。
あなたの場合、最初のバリエーションで価格が上がってしまったので、そのままにしておいてください。しかし、それでも私たちは、各バーに対応する割合でTPを減らします。2番目のバリエーションでは - 同じことです。価格が下がればいい。毎回、次のパートでTPを減らしていきます。この方法は、必要な数のバーで取引を終了することを保証するもので、この終了の速度は、価格が「こちらに」向かってくる場合は低く、「こちらに」離れていく場合は大きいものとなります。
1.TSを最適化する際、私は「取引の質」というパラメータを基準にしています。これは、いくつかの特性を含む積分指数であり、その主なものはシャープレシオである。このインジケーターのアイデアは私がお金を出して作ったものなので、一般には公開したくないのです。この指標は、直感的な「質」をかなり反映していることは、私のレポートを見て頂ければ十分だと思います。TCは、標準的な往復のテスト手順を経て、最高の品質を実現しています。そして、入力と出力の間の品質が最大になるような、「最大」の入力パラメータを選択する。
意図的に許容できない選択肢にリソースを浪費する感覚」についてですが、私はTCリーグの強みを「網羅性」にあると見ていることは既に述べたとおりです。いつも有望なTCだけでなく、最悪のTCさえも持っている。リーグ戦の一部のTCの品質は20％以下ですが、私の意見では、これらのTCの仕事は、どんな口実であれ、シンボル上のシステムのどのバリエーションが機能しないかを確認することができるにすぎません。さらに、「悪い」TSは、反対側のTS-が安定する確率を高める。例えば-単純なトレーリングストップによるチャネルブレイクダウンのシステム。このシステムは、シンボルにトレンドがある限り、非常にうまく機能します。しかし、それを取引する前に、その対極にあるものに「サポートを依頼する」のがよいでしょう。このシステムの対極にあるものが機能しないのであれば、それはそれで結構なことです。この場合の対極にあるのが、リバース・トレーリングによるチャネル・リバウンドのシステムである。ここでは、このTSが動作しない場合 - それは前方後縁とチャネルブレークダウンの私達のシステムの安定性の可能性を増加させます。
ですから、何度も悪い結果が出るようなシステムでも、最適化を続けていくことが必要だと考えています。ちなみに、相場が変化する瞬間も見逃さないようにすることができます。例えば、約半年前、GBPUSDの固定TP-SLとチャンネルのブレークダウンのためのTSはうまく機能していた。 そして - バン... 何かが起こった、そして半年間、このシステムは平均部以上移動しない、時にはさらに低い部へ移動します。
2.私の考えでは、スキャルパーとは、1回のトレードでポイント単位を取ることを目的としたTSで、その数は非常に多く、期間も短い。リーグ戦では、システムは月平均5～50回の取引を行い、平均的な取引期間は通常1日以上である。私が持っている最小のTPは、日足ATR(25)の10%です。TP/SL比率 - ほとんどのTCは3/1から1/5まで
3 リーグ（TPまたはSL）のトレーリングの考え方は、トレーリングが一定のバー数の後に取引を終了することが保証されていることです。これを行うには、ストップ（またはTPまたはSL）は、毎回、残りの端数によって現在の価格に移動されます。つまり、5つのバーでトレーリングストップを行いたい場合、最初のバーでトレーリングストップを5分の1、4分の1、3分の1、そして半分に減らし、取引を終了させるのです。
あなたの場合、最初のバリエーションで価格が上がってしまったので、そのままにしておいてください。しかし、各バーに対応する値だけTPを減少させることに変わりはありません。2番目のバリエーションでは - 同じことです。価格が下がればいい。毎回、次のパートでTPを減らしていきます。この方法は、必要な数のバーで取引を終了することを保証するもので、この終了の速度は、価格が「こちらに」向かってくる場合は低く、「こちらに」離れていく場合は大きいものとなります。
1.リーグではなく、MT5テスターの機能についての質問でした。テスターは、バックで損失が出たときに、なぜフォワードポジションにオプションを送るのでしょうか？MQに頼んでみる。
2.すべてに意味がある。
3.本当にとても興味深い方法です。初めて見ました。試してみることが必要です。
1.リーグではなく、MT5テスターの機能についての質問でした。テスターはなぜ、背面で損失を出したオプションをフォワードに送るのでしょうか。MQに頼んでみる。
2.すべてに意味がある。
3.本当にとても興味深い方法です。初めて見ました。試してみないとわからない。
1.ベストオプションの25%はフォワードに回すべき。全部が負けているのであれば、負けていても優秀なものはフォワードに行くのは当然です。しかし、今はあまり問題がありません。passにはテスト停止機能があり、最後までテストしないことも可能です。
3.そうですね、気がついたら自分も好きになってました。価格が静止している場合 - トレーリングはイーブンに なることが判明しています。200pipsで5本のバーの場合、最初に5分の1を削除すると、40pipsになります。これで残りは160点。そして、4分の1を削除します。これも40点です。残るは120点。そして、3分の1を削除して、再び40点とする。残るは80。そして、2つ目を削除すると、また40点です。いよいよ最後の40ポイントを完全にクローズします。
価格がどこかで動けば、それに応じてトレーリングスピードが増減します。
1.オプションのベスト25%はフォワードで行くべき。すべてに損失があるのなら-、損失があるとはいえ、優秀なものが前進するのは当然である。しかし、今はあまり問題がありません。パスに対してテストを停止する機能があり、最後までテストをしないことができます。
もう少し詳しく教えてください。
3.そうですね、気がついたら自分も好きになってました。価格が静止している場合 - トレーリングはイーブンになることが判明しています。200pipsで5本のバーの場合、最初に5分の1を削除すると、40pipsになります。これで残りは160点。そして、4分の1を削除します。これも40点です。残り120点です。そして、3分の1を削除して、再び40点とする。残るは80。そして、2つ目を削除すると、また40点です。最後に40点を締めます。
価格がどこかで動けば、それに応じてトレーリングスピードが増減します。
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