Nature and its parts fluctuate in cycles. Markets are no exceptions. A quick glance at any price chart will reveal cyclical behaviors; price bobs up and down with a good degree of regularity giving evidence of rhythm. Obviously, if are , the presumption is that they will continue. And mostly they do, so we cannot afford to ignore them. To...
Mihail Marchukajtes: Позволю себе тоже высказаться по теме. Анимация действительно впечатляет и вполне подходит для демонстрации подхода частотного анализа рынка, но какой в нем практический смысл? Постройте по перегибам своей кривулины сигналы и выбудете горько разочарованы по результатом торговли. Просто пример: МАшка ка уже было сказано с простым усреднением 2 уже начинает запаздывать, а это ведь самое простое преобразование и чем преобразование сложнее тем он сильнее запаздывает, исключение конечно является CSSA анализ,что Вы в принципе и пытаетесь повторить. Помню еже так в году 2006 примерно появились эти работы в виде опережающего и не перерисовывающегося индикатора, что в принципе подогрело интерес к рынку сообщество в целом, но там вернее тут как раз таки думаю вполне годный инструмент по поводу построения коинтеграции временных рядом, как раз на аватарке инструмент который показывает прогностическую способность одной частоты к другой. Мне помнится даже удалось один раз получить идеальный круг на фигуре Лиссажо, что говорило о том что найденная мною частота, а именно период и гармоника являются прогностическими в данный момент на данном участке рынка и какое то время ТС работала, не долго но работала что меня и удивило. Однако повторить данный успех у меня так и не получилось, потому как там подбор нужно было делать руками и оптимизатор нерошеловский не хотел работать с этим иснтрументом. До сих пор считаю данное направление в частотном анализе актуальным, поскольку пусть и случайно, но я получил нужные настройки для CSSA. Тут главное было то что было прямое доказательство того что в данный момент частота и период идут перед рынком, а не за ним, там буквально сигналом 5-6 было, зато какие. Насколько мне известно до сих пор никто не повторил этот инструмент ни для МТ ни для другого терминала, я во всяком случае не встреччал. И гляда на те картинки которые Вы выкладывали ранее в ветке, я теперь понимаю что подобный инструмент для анализа вполне возможно создать, но только гораздо опытным программистом чем я.
このスレッドで議論されているMT5、MT4 コードベースの指標から、この「疑似フーリエ」コンボを組み立てる。))
赤い太い線がボトムラインであり、描き直しはしない。
私は3次の トピックで議論することをお勧めしますEMA、私は日中を使用することを学んで います。
Mihail Marchukajtes:
Позволю себе тоже высказаться по теме. Анимация действительно впечатляет и вполне подходит для демонстрации подхода частотного анализа рынка, но какой в нем практический смысл? Постройте по перегибам своей кривулины сигналы и выбудете горько разочарованы по результатом торговли. Просто пример: МАшка ка уже было сказано с простым усреднением 2 уже начинает запаздывать, а это ведь самое простое преобразование и чем преобразование сложнее тем он сильнее запаздывает, исключение конечно является CSSA анализ,что Вы в принципе и пытаетесь повторить. Помню еже так в году 2006 примерно появились эти работы в виде опережающего и не перерисовывающегося индикатора, что в принципе подогрело интерес к рынку сообщество в целом, но там вернее тут как раз таки думаю вполне годный инструмент по поводу построения коинтеграции временных рядом, как раз на аватарке инструмент который показывает прогностическую способность одной частоты к другой. Мне помнится даже удалось один раз получить идеальный круг на фигуре Лиссажо, что говорило о том что найденная мною частота, а именно период и гармоника являются прогностическими в данный момент на данном участке рынка и какое то время ТС работала, не долго но работала что меня и удивило. Однако повторить данный успех у меня так и не получилось, потому как там подбор нужно было делать руками и оптимизатор нерошеловский не хотел работать с этим иснтрументом. До сих пор считаю данное направление в частотном анализе актуальным, поскольку пусть и случайно, но я получил нужные настройки для CSSA. Тут главное было то что было прямое доказательство того что в данный момент частота и период идут перед рынком, а не за ним, там буквально сигналом 5-6 было, зато какие. Насколько мне известно до сих пор никто не повторил этот инструмент ни для МТ ни для другого терминала, я во всяком случае не встреччал. И гляда на те картинки которые Вы выкладывали ранее в ветке, я теперь понимаю что подобный инструмент для анализа вполне возможно создать, но только гораздо опытным программистом чем я.
誰か、できれば複数でチェックしてくれる人がいるかもしれません。 )))
P/Sです。
最後の指標の議論のために、より良いトピックEMAの三次を 使用し、私は日中を使用することを学んで います。
誰か、できれば複数でチェックしてくれる人がいるかもしれません。 )))
P/Sです。
最後の指標の議論のために、それは第三 度のトピックEMAを 使用することをお勧めします、私はそれを日中使用することを学ぶ。
議論することはない、すでにうまくいかないと言われている、行き止まりだ。リサージュフィギュア＋CSSAを使わない限りは結局この周波数解析、FATLやSATLから始まって、なんとなく覚えている言葉:-)、時間の無駄、一方、周波数解析は回路や周波数を測る装置からやってきた、なんていうんだろう？右のオシロスコープ、それは本質的に選択した領域の現在の周波数を決定するためにデジタルオシロスコープを取る必要があり、軸XYと軸に垂直にそれを置く、それはクソオシロスコープ円の画面に表示される周波数を拾うXZみましょう、より理想的なその周囲は良い予測になりますが、正直に市場でその収益を言う3-4保証 信号が勝利していると考えています。もちろんIMHOです。この数字を得ることは、ある周波数が他の周波数の後に行くことを意味する。それは誰の後に実行されているものを混同しないように定義する必要があります、kotirまたはあなたと私たちのCSSAまたは単に一般的に "キャタピラー "を見た私の書き込みFokunikは波打つメモリから涙を流すだろう。FATL、SATL、Caterpillar、あの頃です。でも、「新しいことは古いことを忘れる」ということわざがあるように、どうぞどうぞ、でもそこには魚はいませんよ :-(
議論することはない、もううまくいかないと言われている、行き詰まりだ、テスト済みだ。リサージュフィギュア＋CSSAを使わない限りは結局この周波数解析、FATLやSATLから始まって、なんとなく覚えている言葉:-)、時間の無駄、一方、周波数解析は回路や周波数を測る装置からやってきた、なんていうんだろう？右のオシロスコープ、それは本質的に選択した領域の現在の周波数を決定するためにデジタルオシロスコープを取る必要があり、軸XYと軸に垂直にそれを置く、それはクソオシロスコープ円の画面に表示される周波数を拾うXZみましょう、より理想的なその周囲は良い予測になりますが、正直に市場でその収益を言う3-4保証 信号が勝利していると考えています。もちろんIMHOです。この数字を得ることは、ある周波数が他の周波数の後に行くことを意味する。それは誰の後に実行されているものを混同しないように定義する必要があります、kotirまたはあなたと私たちのCSSAまたは単に一般的に "キャタピラー "を見た私の書き込みFokunikは波打つメモリから涙を流すだろう。FATL、SATL、Caterpillar、あの頃です。でも、「新しいことは古いことを忘れる」ということわざがあるように、アレクセイ、頑張れ！ でも、そこには魚がいないんだ :-(
ミハイルさん、メッセージありがとうございます。
私はあなたを誤解していました。
頑張ってください。
マイケルさん、メッセージありがとうございます。
私はあなたを誤解していました。
頑張ってください。
私は、そのような変革の実用化という観点から、話をサポートする用意があります。TSを作るためのスマートなアプローチは、まったく損をしていません。例えば、市場で予想されるボラティリティをトレースして、それが伸びている時期だけに仕事をするのであれば、ボラティリティの水準そのものを、何らかの巧みな操作で回数や期間を付けることができ、その場合、取引の結果を改善することができると思うのですが、いかがでしょうか。当然IMHO...
私は、そのような変革の実用化という観点から、話をサポートする用意があります。TSの作り方がスマートであれば、全く損はない。例えば、市場で予想されるボラティリティをトレースして、それが伸びている時期だけに仕事をするのであれば、ボラティリティの水準そのものを、何らかの巧みな操作で回数や期間を付ける ことができ、その場合、取引の結果を改善することができると思うのですが、いかがでしょうか。もちろんIMHOですが...。
すみません。この作業は、もう私には面白くありません。((
赤いブロードは、4次放物線との補間により構築されたスライディングラインである。描き直してはいない（アナログは冒頭のページから7番目までで説明した）。ノードとは、私の理解が正しければ、以前に描画された4つの値と、次数4の放物線が選択され、その上に5番目の新しい値が描画されることによって新しい価格である。
曲線青線 （再描画していないものは、直線青線のトレースと考えられる ）は中心線で、その各点は、直線青 線の各点がすでに正しく外挿された正弦波（グレー）の3点上にプロットされるように、ある周期の正弦波上にあるという仮定からワイドスリップ上の最後の 3点上にプロットされています。
外挿されたグレーのサインと青い直線のみが再描画されます。
P/Sです。
振動を分離するアイデアを実行すれば、振幅が変化し、反転する（一種の量子化）正弦波に非常に近い線が得られるはずです。
ただ、このような線を調べるには、正弦波による外挿が関係します。
分岐の中間結果。
タイムリーな（タイムラグがない）シグナルを生成する試みで、触れた。
多項式による内挿、多項式またはサインによる外挿。
多項式補間と1次または2次差分の除去、アナログ微分。
Nikolai Semko 氏によりBanzai.mq4インジケータに 実装されました（投稿番号57）。
図は上から4次の多項式と対応する差分1、2、3によって平均化されたラインを示している。正弦波関数では当然のことですが、連続した微分のたびに、約1/4周期ずつ左にシフトしているのがわかります。ずれを少なくするためには、値除去ポイントの間隔を長くすればよい。
もうひとつ、タイムリーな信号を得るための可能性を指摘したい。
単純に正弦波で平均化したものです。
レバレッジ50の2階建てで平均化された指標の1行目が7本あります。期間だけが異なる。赤は周期1、放物線。 オレンジは周期150、定数付近の正弦波。黄色130、正弦波はほぼ一定。緑115、正弦波はほぼ一定。 青色110号、正弦波はほぼ一定。青色104号、一定に近い正弦波。パープル103、正弦波はほぼ一定。
4次以上の多項式では合理的な平均化ができないことは、すでに#64#97 で述べたとおりである。コサインを導入することで、差分方程式の係数が柔らかくなり、補間の度合いを高めることができるようだ。一方、周期（コサイン）と肩の比がある場合、5次以下でも平均化線を「台無し」にしてしまうことがあります。例えば、2次平均化（定数付近の1サインです）でも、レバレッジが大きくなり、半周期以上に近づくと、振幅が無限大に大きくなってしまいます。これは、定数に近い正弦波で半周期離れた値は等しくなければならないので、最後にカウントした値とレバーで取り除いた値との間に矛盾が生じるからである。レバーを適度に大きくすると平均化線は左に移動し、すなわち遅れが小さく なる。その例を図に示します。
サイン平均化。
青い線が施工図、オレンジの線が結果です。
レバレッジ72、サイン周期153。