トレーディングにおける機械学習:理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 998 1...991992993994995996997998999100010011002100310041005...3399 新しいコメント Alexander_K2 2018.06.27 16:40 #9971 ユーリイ・アサウレンコ 変な意見)なぜ、そうしなければならないのか? これらは、ティックBPを指数関数的に間引いた後のグラフである。ご覧のように、昼も夜も分散はほぼ一定です。 Yuriy Asaulenko 2018.06.27 17:02 #9972 Alexander_K2 です。 これらは、ティックBPを指数関数的に間引いた後のグラフである。ご覧のように、昼も夜も実質的に分散は一定しています。 うーん、どうなんだろう。f(t)-R(f(t))はすでにかなりの定常級数です。Zy R with cover ^ わかりますか? Renat Akhtyamov 2018.06.27 17:04 #9973 ユーリイ・アサウレンコ うーん、どうなんだろう。f(t)-R(f(t))はすでにかなりの定常級数です。これはどのような機能なのでしょうか? Aleksey Nikolayev 2018.06.27 17:08 #9974 Alexander_K2 です。初期のBPをある程度「間引く」ことで、限りなく定常的なプロセスに近づけることができるという意見もある。単純な反例としては、トレンドが突然反対方向(トップやトラフ)に変化することが挙げられるように思います。ここで、間引きはどのように役立つのでしょうか? Alexander_K2 2018.06.27 17:11 #9975 レナト・アフティアモフこの機能は何ですか?私の理解では、BP自身からそのフーリエ像を引いたものが Alexander_K2 2018.06.27 17:14 #9976 アレクセイ・ニコラエフ単純な反例としては、反対方向へのトレンド(トップやトラフ)を伴う急激なトレンドの変化が考えられるように思います。ここで、間引きはどのように役立つのでしょうか?取り組んでいるところです。これは簡単なことではありませんが、初期BPとの連携は良い解決策とは言えません。 Renat Akhtyamov 2018.06.27 17:15 #9977 Alexander_K2 です。BP本体からそのフーリエ像を除いたものですね。それが頭に入ってこない...。 二頭のラクダが飛ぶように... 一服の清涼剤 СанСаныч Фоменко 2018.06.27 17:18 #9978 ユーリイ・アサウレンコ 害もないでしょう)。トレンド成分を除けば、 市場は定常 状態にある。エクセルで簡単に確認できます。配信の種類は別の曲です)ARCHのエフェクトはどうなったのでしょうか?その数は100以上?そして、終わりの見えないものは? Yuriy Asaulenko 2018.06.27 17:36 #9979 Alexander_K2 です。私の理解では、BPそのものからそのフーリエ像を引いたものです しかも量子工学とか言ってるし(( R Fourierっていつだっけ? Aleksey Nikolayev 2018.06.27 17:38 #9980 Alexander_K2 です。取り組んでいるところです。簡単なことではありませんが、初期のBPだけで仕事をするのは正しい解決策とは思えません。非定常性に気づかないというのも、ありえないことです。標準的な選択肢として、初期系列を高速定常過程と低速非定常過程の重ね合わせとして表現することが考えられます。 1...991992993994995996997998999100010011002100310041005...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
変な意見)なぜ、そうしなければならないのか?
これらは、ティックBPを指数関数的に間引いた後のグラフである。ご覧のように、昼も夜も分散はほぼ一定です。
これらは、ティックBPを指数関数的に間引いた後のグラフである。ご覧のように、昼も夜も実質的に分散は一定しています。
うーん、どうなんだろう。f(t)-R(f(t))はすでにかなりの定常級数です。
これはどのような機能なのでしょうか?
初期のBPをある程度「間引く」ことで、限りなく定常的なプロセスに近づけることができるという意見もある。
単純な反例としては、トレンドが突然反対方向(トップやトラフ)に変化することが挙げられるように思います。ここで、間引きはどのように役立つのでしょうか?
この機能は何ですか?
私の理解では、BP自身からそのフーリエ像を引いたものが
単純な反例としては、反対方向へのトレンド(トップやトラフ)を伴う急激なトレンドの変化が考えられるように思います。ここで、間引きはどのように役立つのでしょうか?
取り組んでいるところです。これは簡単なことではありませんが、初期BPとの連携は良い解決策とは言えません。
BP本体からそのフーリエ像を除いたものですね。
それが頭に入ってこない...。
二頭のラクダが飛ぶように...
一服の清涼剤
害もないでしょう)。トレンド成分を除けば、 市場は定常 状態にある。エクセルで簡単に確認できます。
ARCHのエフェクトはどうなったのでしょうか?その数は100以上?そして、終わりの見えないものは?
私の理解では、BPそのものからそのフーリエ像を引いたものです
取り組んでいるところです。簡単なことではありませんが、初期のBPだけで仕事をするのは正しい解決策とは思えません。
非定常性に気づかないというのも、ありえないことです。標準的な選択肢として、初期系列を高速定常過程と低速非定常過程の重ね合わせとして表現することが考えられます。