トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 990 1...983984985986987988989990991992993994995996997...3399 新しいコメント Maxim Dmitrievsky 2018.06.21 19:00 #9891 FXMAN77 です。私の理解が正しければ、価格系列の代わりに、フラクタル系列（フラクタルベースの指標のことです）を使用すればよいのですね？ マルチフラクタルとは？自動化する方法がわからない。 その方法がわからない場合は、フラクタル指標を利用してもよいでしょう。アルマゾフの本がある。ネットのどこかに転がっている。 http://www.al24.ru/pdf_kniga_15078.html フラクタルの自動探索をするために友人と一緒に時間をつぶしましたが、相関関係で悪い結果が出ました（チャートとf軸の一致を探し、f軸がさらに進む予測を推論していた）。相関があるため、悪い予測が多い（トレンド分野では相関が高いが、実際は精度が悪い） マルチフラクタル - 自己相似的なフラクタルサイクルが互いに続いている例。FXにおいても、時折発生する 最後の成功例は、ビットコインです。もちろん、実際の取引では、すべてがそれほど美しいわけではありませんが、この例えは完全です。 Yuriy Asaulenko 2018.06.21 19:32 #9892 イマイチ、自分なりの戦略がなければ、MoDは役に立ちません。いくらでも勉強できますよ（笑)。IOは役に立ちますが、あなたには通用しないでしょう。 Alexander_K2 2018.06.24 20:17 #9893 ああ... まあ、いいや。EURUSDのトレードで大失敗してヒルベルト空間のどん底に叩き落とされた私が、そこからゆっくり這い出している間、ここでも沈黙が続く...。 しかし! 機械学習のヒーローはどこにいるのか？マックス、ティーチャー、ウォーロック、アリオーシャ、ファ、ドク、その仲間たちはどこにいるのでしょうか？ 眠っている...わかった、起こさないよ。 Alexander_K2 2018.06.24 20:45 #9894 マキシム・ドミトリエフスキーちなみにマンデルブローの遺産は経済物理学 です そこには独自の数式やメソッドがあるそうですが、私は勉強していません。陳腐化した効率的市場理論に代わるものとして提唱された 経済物理学のルーツは、1965年にブノワ・マンデルブロが 発見した、金融系列（証券取引所の価格変動）の力学は、時間スケールが小さくても大きくても全く同じであり、その系列のグラフから、それが1時間、1日、1ヶ月の価格変動なのか判断することはほとんど不可能であるという古典の著作である。マンデルブロはこの性質を自己相似 性と呼び、これを持つ物体をフラクタルと 呼んだ。物理学は、このような性質を持つプロセスの研究に非常に精力的であり、開発された分析手法は、しばしば（残念ながら、常にではありませんが）金融シリーズの挙動における異常、すなわち価格の急落や暴騰の前兆を検出するのに役立ちます。20世紀初頭、フランスの数学者ルイ・バシュリエは『投機論』の中で、金融シリーズのダイナミクスをブラウン運動（液体や気体の中の分子の無秩序な運動）になぞらえて説明しようとした。このようなアプローチを一般化した現代のモデルは、統計的に現実の金融系列に類似したフラクタル過程を生成する。これらのモデルの多くは、1970年代から1990年代にかけて開発されたカオス力学系の理論（ランダム過程とほとんど区別がつかないこともある複雑なダイナミクスを 生み出す方程式）をベースにしている。例えば、量子力学や場の量子論に 不可欠な連続体積分など である。しかし、今日最も流行しているのは、おそらく進化型のゲーム であり、ある好みや原理に従った無数の投資 家の活動を直接模倣したものである。TSを自作する際の唯一の正しい方向性です。その論理的帰結は、カオス／自己組織化の尺度としてのエントロピーと非エントロピーの類似性を目標機能とするNSとなりうるし、そうあるべきものである。 この理論が唯一適していないのは、イベントタイム（ブラウン運動における粒子の衝突瞬間のアナロジーとしてのティッククォートの到着）である。 ブラウン運動において衝突間の時間 deltaT --> 0 で、p=0.99 (次の衝突が起こる確率) と q=0.01 (衝突が起こらない確率) の単純な離散イベントストリームを生成すると、30次のアーラン流に進むと、Perrin が実験で用いた均一読み出し時間=30 秒の Wiener プロセスを得ることができます。 FXではこうはいきません。イベントの確率（新しいクォートの到着/不在）は平均して=0.5であり、オーダー30以上のアーランフローになると、いわゆるラプラス運動が発生します。 調べて見せてあげるよ、友よ。 心配するな、サーシャおじさんがやってくれるよ。 Maxim Dmitrievsky 2018.06.24 21:07 #9895 Alexander_K2 です。これこそが、自分自身のTSを作る上での唯一の正しい方向性なのです。その論理的結論は、カオス／自己組織化の尺度としてのエントロピーまたは非エントロピーの類似性を目標関数として持つNSとすることができ、またそうする必要があります。 この理論が唯一適していないのは、イベントタイム（ブラウン運動における粒子の衝突瞬間のアナロジーとしてのティッククォートの到着）である。 ブラウン運動において、衝突間の時間ΔT --> 0で、p=0.99 (次の衝突が起こる確率) と q=0.01 (衝突が起こらない確率) の単純な離散イベントストリームを生成すると、30次のアーランフローに進むと、ペランが実験で用いたように、ドリフト時間 = 30秒のWiener過程が得られます。 FXではこうはいきません。イベントの確率（新しいクォートの到着/不在）は平均して=0.5であり、オーダー30以上のアーランフローになると、いわゆるラプラス運動が発生します。 調べて見せてあげるよ、友よ。 心配しないで、サーシャおじさんがやってくれるよ。もちろん、コンバートされたVRを待っていますし、あとはニューロネットがやってくれるでしょう :) Alexander_K2 2018.06.24 21:13 #9896 マキシム・ドミトリエフスキーもちろん、あなたの変換したBPを待っていますし、あとはニューラルネットがやってくれますよ :)約束は覚えています。ただ、私が燃やした対数の流れ（引用）ではなく、ある次数のErlangの流れになるので、確実にラプラス運動になるのです。この流れをNSはどうするんだろう...。今週はオーダー18に座っています。 実は、これはもっと簡単に解決できる課題だと思っていました。残念ですが、もう少しお待ちください...。 Maxim Dmitrievsky 2018.06.24 21:19 #9897 Alexander_K2 です。約束は覚えています。ただ、私が乗っている対数的な流れ（引用）ではなく、ある秩序のアーラン的な流れになるので、ラプラス運動になることは間違いないでしょう。この流れをNSはどうするんだろう...。今週はオーダー18に座っています。 実は、これはもっと簡単に解決できる課題だと思っていました。残念ですが、もうしばらくお待ちください...。もう一つのニュアンスとして、必要のないNS超高精度BP変換のために、あまり良くないものを落とすこともできます。統計的な優位性を犠牲にして、少なくともいくつかの規則性があることが主なものであることが取り出されることができます。 Alexander_K2 2018.06.24 21:23 #9898 マキシム・ドミトリエフスキー： もう一つのニュアンスとして、NSには超精密なBPは必要なく、あまり良くない変換を割り引くこともできるのです。統計的な優位性は、少なくとも規則性がある限り、取り出せる。オッケーです。土曜日には、18日の注文を掲載する予定です。 アリョーシェンカがBPを指数関数的に 薄くするようなことを言ったのには理由があるんだ。あ、無駄じゃないですよ...。彼は年齢以上に賢いんです。だから、私たちは人里離れた場所に行こう--コルドゥンとアリョーシャから、垂涎の聖杯を奪い取るためにね。 Yuriy Asaulenko 2018.06.25 20:16 #9899 Alexander_K2 です。よかったです。18日の注文は土曜日に投稿します〜。 アリョーシェンカがBPを指数関数的に薄くするようなことを言ったのには理由があるんです。あ、無駄じゃないですよ...。彼は年齢以上に賢いんです。だから、よく踏まれた道を行くんだ--コルドゥンとアリョーシャから、切望していた聖杯を奪うためにね。 Alexander_K2: ここ1、2ヶ月、この掲示板はまるでマッドハウスのような状態になっています。それなりの人は、指折り数えて1人か2人でしょう。良い掲示板だったのに残念です・・・。 Maxim Dmitrievsky 2018.06.25 20:18 #9900 ユーリイ・アサウレンコ ここ1〜2ヶ月、この掲示板は一種の狂騒状態になっています。有能な人材は片手で数えられるほどです。良い掲示板だったのに残念です・・・。あなたはどのカテゴリーに入りますか？ 1...983984985986987988989990991992993994995996997...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私の理解が正しければ、価格系列の代わりに、フラクタル系列（フラクタルベースの指標のことです）を使用すればよいのですね？
マルチフラクタルとは？
自動化する方法がわからない。
その方法がわからない場合は、フラクタル指標を利用してもよいでしょう。アルマゾフの本がある。ネットのどこかに転がっている。
http://www.al24.ru/pdf_kniga_15078.html
フラクタルの自動探索をするために友人と一緒に時間をつぶしましたが、相関関係で悪い結果が出ました（チャートとf軸の一致を探し、f軸がさらに進む予測を推論していた）。相関があるため、悪い予測が多い（トレンド分野では相関が高いが、実際は精度が悪い）
マルチフラクタル - 自己相似的なフラクタルサイクルが互いに続いている例。FXにおいても、時折発生する
最後の成功例は、ビットコインです。もちろん、実際の取引では、すべてがそれほど美しいわけではありませんが、この例えは完全です。
ああ...
まあ、いいや。EURUSDのトレードで大失敗してヒルベルト空間のどん底に叩き落とされた私が、そこからゆっくり這い出している間、ここでも沈黙が続く...。
しかし!
機械学習のヒーローはどこにいるのか？マックス、ティーチャー、ウォーロック、アリオーシャ、ファ、ドク、その仲間たちはどこにいるのでしょうか？
眠っている...わかった、起こさないよ。
ちなみにマンデルブローの遺産は経済物理学 です
そこには独自の数式やメソッドがあるそうですが、私は勉強していません。陳腐化した効率的市場理論に代わるものとして提唱された
経済物理学のルーツは、1965年にブノワ・マンデルブロが 発見した、金融系列（証券取引所の価格変動）の力学は、時間スケールが小さくても大きくても全く同じであり、その系列のグラフから、それが1時間、1日、1ヶ月の価格変動なのか判断することはほとんど不可能であるという古典の著作である。マンデルブロはこの性質を自己相似 性と呼び、これを持つ物体をフラクタルと 呼んだ。物理学は、このような性質を持つプロセスの研究に非常に精力的であり、開発された分析手法は、しばしば（残念ながら、常にではありませんが）金融シリーズの挙動における異常、すなわち価格の急落や暴騰の前兆を検出するのに役立ちます。20世紀初頭、フランスの数学者ルイ・バシュリエは『投機論』の中で、金融シリーズのダイナミクスをブラウン運動（液体や気体の中の分子の無秩序な運動）になぞらえて説明しようとした。このようなアプローチを一般化した現代のモデルは、統計的に現実の金融系列に類似したフラクタル過程を生成する。これらのモデルの多くは、1970年代から1990年代にかけて開発されたカオス力学系の理論（ランダム過程とほとんど区別がつかないこともある複雑なダイナミクスを 生み出す方程式）をベースにしている。例えば、量子力学や場の量子論に 不可欠な連続体積分など である。しかし、今日最も流行しているのは、おそらく進化型のゲーム であり、ある好みや原理に従った無数の投資 家の活動を直接模倣したものである。
TSを自作する際の唯一の正しい方向性です。その論理的帰結は、カオス／自己組織化の尺度としてのエントロピーと非エントロピーの類似性を目標機能とするNSとなりうるし、そうあるべきものである。
この理論が唯一適していないのは、イベントタイム（ブラウン運動における粒子の衝突瞬間のアナロジーとしてのティッククォートの到着）である。
ブラウン運動において衝突間の時間 deltaT --> 0 で、p=0.99 (次の衝突が起こる確率) と q=0.01 (衝突が起こらない確率) の単純な離散イベントストリームを生成すると、30次のアーラン流に進むと、Perrin が実験で用いた均一読み出し時間=30 秒の Wiener プロセスを得ることができます。
FXではこうはいきません。イベントの確率（新しいクォートの到着/不在）は平均して=0.5であり、オーダー30以上のアーランフローになると、いわゆるラプラス運動が発生します。
調べて見せてあげるよ、友よ。
心配するな、サーシャおじさんがやってくれるよ。
これこそが、自分自身のTSを作る上での唯一の正しい方向性なのです。その論理的結論は、カオス／自己組織化の尺度としてのエントロピーまたは非エントロピーの類似性を目標関数として持つNSとすることができ、またそうする必要があります。
この理論が唯一適していないのは、イベントタイム（ブラウン運動における粒子の衝突瞬間のアナロジーとしてのティッククォートの到着）である。
ブラウン運動において、衝突間の時間ΔT --> 0で、p=0.99 (次の衝突が起こる確率) と q=0.01 (衝突が起こらない確率) の単純な離散イベントストリームを生成すると、30次のアーランフローに進むと、ペランが実験で用いたように、ドリフト時間 = 30秒のWiener過程が得られます。
FXではこうはいきません。イベントの確率（新しいクォートの到着/不在）は平均して=0.5であり、オーダー30以上のアーランフローになると、いわゆるラプラス運動が発生します。
調べて見せてあげるよ、友よ。
心配しないで、サーシャおじさんがやってくれるよ。
もちろん、コンバートされたVRを待っていますし、あとはニューロネットがやってくれるでしょう :)
もちろん、あなたの変換したBPを待っていますし、あとはニューラルネットがやってくれますよ :)
約束は覚えています。ただ、私が燃やした対数の流れ（引用）ではなく、ある次数のErlangの流れになるので、確実にラプラス運動になるのです。この流れをNSはどうするんだろう...。今週はオーダー18に座っています。
実は、これはもっと簡単に解決できる課題だと思っていました。残念ですが、もう少しお待ちください...。
約束は覚えています。ただ、私が乗っている対数的な流れ（引用）ではなく、ある秩序のアーラン的な流れになるので、ラプラス運動になることは間違いないでしょう。この流れをNSはどうするんだろう...。今週はオーダー18に座っています。
実は、これはもっと簡単に解決できる課題だと思っていました。残念ですが、もうしばらくお待ちください...。
もう一つのニュアンスとして、必要のないNS超高精度BP変換のために、あまり良くないものを落とすこともできます。統計的な優位性を犠牲にして、少なくともいくつかの規則性があることが主なものであることが取り出されることができます。
もう一つのニュアンスとして、NSには超精密なBPは必要なく、あまり良くない変換を割り引くこともできるのです。統計的な優位性は、少なくとも規則性がある限り、取り出せる。
オッケーです。土曜日には、18日の注文を掲載する予定です。
アリョーシェンカがBPを指数関数的に 薄くするようなことを言ったのには理由があるんだ。あ、無駄じゃないですよ...。彼は年齢以上に賢いんです。だから、私たちは人里離れた場所に行こう--コルドゥンとアリョーシャから、垂涎の聖杯を奪い取るためにね。
よかったです。18日の注文は土曜日に投稿します〜。
アリョーシェンカがBPを指数関数的に薄くするようなことを言ったのには理由があるんです。あ、無駄じゃないですよ...。彼は年齢以上に賢いんです。だから、よく踏まれた道を行くんだ--コルドゥンとアリョーシャから、切望していた聖杯を奪うためにね。
ここ1〜2ヶ月、この掲示板は一種の狂騒状態になっています。有能な人材は片手で数えられるほどです。
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