トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3032

[mytarmailS]

Forester #:
安定性はどうやって測るのですか？今のところ、 （1番目と最後のバランスポイントを結ぶ直線からのバランスポイントの偏差の合計）*バランスというのが当てはまりそうだ。

バランスを最大化する方法なんて100通りある。

しかし、この基準では不十分であること、あるいは全く適していないことを認識することが重要である。

[Forester]

mytarmailS #:

バランスを最大化する方法なんてどうでもいい。

この基準だけでは十分でない、あるいは全く合わないということに気づくことが重要だ。

私はバランスを最大化したいのではなく、持続可能性を最大化したいのだ。ミハイルはどうしているのだろう。

[Mikhail Mishanin]

Forester #:
私はバランスを最大化したいのではなく、持続可能性を最大化したいんだ。ミカエルはどのようにしているのだろう。

、砦の「バグ」のため、本番には出なかった。
取引回数を最大化しながら最小化する、パラドックス。

[Forester]

Mikhail Mishanin #:

取引回数を最大化しながら最小化するというパラドックス。

詳しく教えてください。何からのスプレッドですか？私が提案したように、直線からですか？
そして、現在の亜種についてはどうですか？

[Mikhail Mishanin]

Forester #:
もっと具体的に教えてください。何からの広がりですか？私が提案したように、直線からですか？ 現在のバリアントはどうですか？

5つのプロット（週、月）があるとします
1.最大連続負け1/2/7/2/1のバリアント - わずか13分1最大7スプレッド6
2.バリアント3/4/3/4/3 - わずか17分3最大4スプレッド1
2番目はより急で、最大値を減らすように訓練されたが、このバリアント7/8/7/8/7であっても、それは最初のものより好まれ、訓練はそれを引き出した。
現在のコーディングでは、私はそれを試してみます 多分私は何かを公開します。

まあ、それに従って、最大シリーズが最大シリーズを超えないというアウト・オブ・ザ・ボックスのチェックは出なかった。

[Forester]

Mikhail Mishanin #:

5つのプロット（週、月）があるとする
1.最大連続負けのバリアント 1/2/7/2/1 - わずか13分 1 最大 7 スプレッド 6
2.バリアント 3/4/3/4/3 - わずか17分 3 最大 4 スプレッド 1
2番目は急勾配で、最大値を減らすように訓練されたが、このバリアント7/8/7/8/7であっても、1番目より好ましく、訓練で引き出された。
現在コーディング中だが、何か発表されるかもしれないので試してみる。

まあ、それに従って、最大系列が最大系列を超えないという箱の外のチェックは出なかった。

私の意見では、7/8/7/8/7（強いドローダウン5回）は1/2/7/2/1（強いドローダウン1回）より悪い。しかし、実験も必要だ。

直線からの乖離は自動的にすべてを考慮に入れるようだ。 そのような方法についてどこかで読んだことがある。たぶん本で、あるいはこのフォーラムで。

[Aleksey Vyazmikin]

Forester #:

直線からの乖離は、自動的にすべてを考慮に入れることができるようだ。 そのような方法について、どこかで読んだことがある。たぶん本で、あるいはこのフォーラムで。

この方法を試してみてください。私が考案した方法ですが、私のとは少し違います（正当化するのが難しいのです :)。

線Aはバランスの始まりからバランスの最大値まで引く。

線Bは線形回帰傾向線である。

課題は、2つの直線の間の角度を見つけることである。または、傾き係数の差を、係数を通る2つのベクトルの線形方程式で表す。

もしこれを解いてコードにまとめたら、関数をシェアしてください :)

そう、交点は原点より左にあることがあることに注意してください - 負の座標であっても :)

[Forester]

Aleksey Vyazmikin #:

今思いついたんだけど、僕のやり方とはちょっと違うんだ（正当化するのが難しいからね）。

ラインAは、バランスの始まりからバランスの最大値まで引かれます。

線Bは、線形回帰トレンドラインです。

課題は、2つの直線の間の角度を求めることである。または、傾き係数の差を、係数を通る2つのベクトルの線形方程式で表す。

もしこれを解いてコード化したら、関数を共有してください :)

そう、交点は原点より左にあることがあることに注意してください - 負の座標でも構いません :)

角度が曲線の安定性を意味することは確かですか？ここに、あなたの最大値以下の安定性の低いものがあります。

もっと安定したものもあります：

[Aleksey Vyazmikin]

Forester #:

この角度でカーブが安定すると確信していますか？最大限の安定性を確保するために、安定性の低いものを紹介しよう。

より安定したものもあります：

角度が小さいほど、バランスは安定します。

[Forester]

Aleksey Vyazmikin #:

角度が小さければ小さいほど、バランスは安定する。

結論は明白ではありません。幾何学の問題のような証明はありますか？
各点の直線からのズレは明白な選択肢だ。今のところ、これをメインにしておく。