トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2754

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Maxim Kuznetsov #:

なぜ皆さんはそんなにウィンドウズにこだわるのですか？ウィンドウズのことはマイクロソフトのためにあるんだよ :-))

あなたは基準点を選んだので、そこから数えることができる。あなたは自分の個人的なアカウント/シリーズ/取引の個人的な運命を気にしている。それが主なことだ。

口座が長生きすればするほど、深く掘り下げなければならない。あなた自身、半ズボンをはいていた頃は、1週間は永遠に近いと思っていた；

窓から出したいものをチップやマークで表現する必要がある。

窓から出したいものをチップやマークで表現する必要があるのだ。

目標は分類である。

私は、古典的なスライディング・ウィンドウの代替案を提案したのだが、それは、フラクタルや非線形力学の特性によって、理論的に正当化することができる。

どこまでも続く面白い旅になるだろう。でも、ここにいるみんなは旅行が好きだから、他の旅行と同じくらい良いよ :D

 
Maxim Dmitrievsky #:

特徴やラベルのあるウィンドウを通して、出力で得たいものを 記述する必要がある。

これらの参照点をフリーズさせ、条件によって次の参照点を狭め、拡大することができる。

分類目標

私は、古典的なスライディング・ウィンドウの代替案を提案しただけだ。

「出力として何を得 たいか」-これがこのスレッド（そして他の多くのスレッドも）の障害となっている。

誰も目標を客観的な言葉で定式化することができない。

(彼らは、正しい矛を抜くための穴へのアプローチの方法論の探求を通して、「指数関数的に永遠の利益」に傾倒している)。

 
Maxim Kuznetsov #:

このスレッド（そして他の多くのスレッドも同様）のつまずきの原因となっているのは、「出力として何を得たい のか」ということである。

誰も目標を客観的な言葉で定式化することができない。

(彼らは、正しい矛を抜くための穴へのアプローチの方法論の探求を通して、「永遠の利益を指数関数的に増やす」ことに傾倒している）。

脱線している。私は、酔っぱらいのつまずきの窓に焦点を当てることを提案する。それは新たな洞察を約束し、パターン、レベル、イベント、その他のナンセンスを検索する必要性を実質的にカバーする。

新しいデータでのオーバーシュートや分類ミスが残りを示してくれるだろう。

簡単のために、基準点でつまずきを始めることができる。これで終わりだ。

 
Maxim Dmitrievsky #:

これらのレパートリーは分岐レパートリー であり、分岐レパートリーの後は、次の分岐まで、アトラクターを探し、それに合わせてウィンドウを調整する必要がある。

非線形力学の観点からも、何であれ。

この窓をMOに入れ、近い将来を予測する。

アトラクターがはっきりするのは、チャートのこの自己アフィンの部分の真ん中以降で、それ以前は何もはっきりしないか、あるいはもっと大きいか小さいかのどちらかである。

そのような心配をすることなく、学習例のすべてを考慮に入れるアルゴリズム的に簡単な方法がおそらくある。

レパートリーが大きく変化した場合、この構成を再構築する必要がある場合の価格と時間の限界を事前に決定することは、非常に興味深い。しかし、これは純粋に学術的な興味である。

実際には、1週間に1度（事業計画の最小自然サイクル）、再計算、再計算を行う。サイクルやフーリエから逃れることはできないからだ。

この点では、すべてが保守的である。半年ごとのカリブ海への黒人の供給が、いまだに相場に影響を及ぼしている疑いがある :-)

 
どの大域的最適化アルゴリズムが最も早く収束するかは誰にもわからない。
 
mytarmailS #:
どのグローバル最適化アルゴリズムが最も早く収束するかは、誰にもわからない。

なるほど)))

 
Aleksey Vyazmikin #:

そして彼はここで、私の「イベント」の概念を「レパートリー・ポイント」に置き換え、十数日前には聞かされていなかったことにしている......。そうだ。

イベントドリブンプログラミング 特有の言葉だ。

SanSanych Fomenkoが言って いた ような 、 「 排出→入力（または出力） 」みたいなのが実装されているようだ......以上、dim_reductionと多次元分類法（LDA、クラスタリング）をごちゃ混ぜにして みた......。でも、マハラノビスの 本質は、多次元空間での外れ値・新奇性検出が中心だったはず。だから、外れ値で取引するというオプションはとても良さそうだ（feature_engineeringだけは正しく行われるべきだ。）

しかし、「スライディング・ウィンドウ」はまだ混乱している（通常の自己回帰モデルは時系列追跡トレーディングでは一般的だが）。- 窓の中が）ごちゃごちゃしていることもある。-- 窓の境界線は、スマートの市場への参入であり、彼らはポートフォリオ管理で平均分散最適化を使っている。もちろん、我々は彼らのポートフォリオを知らない（SoTsから大まかに遡るのみ）、しかし、この分散の中で、彼らはおそらく彼らのポートフォリオのリバランスを行う---リテールについて修正またはロードしながら...

異常値を利用した取引は確かに興味深い選択肢だが、OTFかDTF（デイトレーダー）か、どちらが異常値に直面しているかを考えることも、異常値を正しく解釈するためには重要だ...

p.s.

あるいは、マハラノビスの外れ値ではなく、予測分布の極端な十分位を取ることもできます -- 例えば、ある行為者のリスク受容（対リスク回避）行動（環境パラメータに応じた状態の切り替えに対応する）について。

СанСаныч Фоменко
  • 2022.02.03
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
mytarmailS #:

なるほどね（笑)。

みんなに怒られて、答えがわかっていても誰も答えたがらない。
 
JeeyCi #:

ああ、この言葉（イベントドリブンプログラミングの ネイティブな言葉）は好きだよ。


参照点は通常、原因事象の結果であるため、現実世界の事象の結果としての参照点、エリア、セグメントの方が意味としては近い。

もちろん、価格シリーズを別の世界として考え、この世界でイベントを定義し、パターンイベントがさらなる価格行動に影響を与えると空想することはできますが、同じではありません))))))

一次元の配列がなぜベクトルなのか、ベクトル代数では、配列の添字の方向はほとんど使われず、通常のベクトルのような意味的な負荷はないのか、いまだに理解できません)))ここで私は苦悩している)))))

 
Valeriy Yastremskiy #:

パターン・イベントはさらなる価格行動に影響を与えるが、同じではない))))

議論

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