トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2410

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky：
レンジからレンジへの切り替え時の注意点。

これはあくまで絵に描いた餅ですが...。すぐに答えが出るわけではありません。

最後の価格から相対的に範囲を考えることができ、常に移り変わる

[mytarmailS]

また、価格をよりコンパクトで再現性のある形に縮小するクールなアイデアもあります。

プラス:

1) 生データよりもはるかにシンプルな形のデータであるため、再現性と十分な学習が可能である可能性

2）このような変換でも、情報の損失はほとんどないのではないかと思うのですが。

のアルゴリズムは以下の通りです。

1) dbscanを使って価格をクラスタリングしており（一番スマート です）、ノイズをフィルタリングできます。

2) 各クラウドの平均価格と、クラウド内のポイント数を保存する

上の価格と同様にクラスタ中心の点を取得し、その下にクラスタ内の点の数を表示します。

とか、こんな感じで

Karoch 自分でも満足しています ))) コードは未完成ですが)))

変身前と変身後の同じパターンを比較するため

[mytarmailS]

うそつきな考えで、パターンを見ていない)

[Aleksey Nikolayev]

マキシム・ドミトリエフスキー：

私は革新的なアプローチに賛成です。）

もうひとつは、ストーブの上で踊るということは、このストーブに永遠に釘付けにされているかのように踊るということではない、ということです）そしてこのフォーラムでのSBに関するほとんどの議論はまさにそのように見えますが、なぜ彼らはすでに少し疲れているのでしょうか？）

[Maxim Dmitrievsky]

アレクセイ・ニコラエフ：

まあ、SBから逃れることはできません。SBは私たちのダンスが始まる炉なのです）もうひとつ、炉から踊るというのは、まさにその炉に永遠に釘付けにされているかのように踊るという意味ではありません）そしてフォーラムでのSBに関するほとんどの議論はそのように見え、少しうんざりします）

非標準のプリプロセッシングについてずいぶん考えましたが、当時は何も出てきませんでした。また考えるかもしれないし、何か素材が手に入るかもしれない。良いものもある（でも、やっぱり松葉づえ）。ユーロスドとドルインデックスの線形回帰の 残差をフィックとして使用するには、トレンドが継続することを期待して、その商品の過去n年間の回帰残差を使用します。

[Dmytryi Nazarchuk]

Maxim Dmitrievsky:
非標準のプリプロセッシングについては、長い間苦心して考えてきましたが、その時は何もうまくいきませんでした。また考えるかもしれないし、何か材料が見つかるかもしれない。良いものもある（でも、やっぱり松葉づえ）。ユーロスドとドルインデックスの線形回帰の 残差は、トレンドが継続することを期待して、その商品の過去n年間の回帰残差をficとして使用します。

インデックス・アービトラージ

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky:
非標準のプリプロセッシングについて長い間苦心して考えましたが、その時は何もうまくいきませんでした。また考えるかもしれないし、何か材料が見つかるかもしれない。良いものもある（でも、やっぱり松葉づえ）。ユーロスドとドルインデックスの線形回帰の 残差をフィックとして使用するには、トレンドが継続することを期待して、その商品の過去n年間の回帰残差を使用します。

待てよ、でも標準ドル指数は計算式が分かって いるんだろう？つまり、その対数は6つのレートの対数を線形結合したものである。つまり、線形回帰の残差（対数の場合）は、残り5つのレートの対数の線形結合になりますよね？

[Maxim Dmitrievsky]

アレクセイ・ニコラエフ：

待てよ、でも標準ドル指数は計算式が分かって いるんだろう？つまり、その対数は、6つのレートの対数の線形結合である。つまり、（対数の）線形回帰の残差は、残り5つのレートの対数の線形結合になりますよね？

いや、インデックスのユーロスドへの回帰のことです。インデックスの代わりに全ての商品を使う場合、同じ計算式でうまくいくかどうか、私はテストしていません。

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky:
いいえ、指数のユーロドルへの回帰を意味しています。インデックスではなく、すべてのツールを入れた場合、同じ計算式が成り立つかどうかは未検証です。

特に効果があれば）大反対というわけではありません。ただ、どうやったら、なぜうまくいくのか、すぐにはわからない。あなたの回帰残差は、有用な情報をすべて一緒に集め、無用な情報（インデックスに含まれる残りの通貨の振る舞いについて）を除去することが判明したのでしょう。

[Maxim Dmitrievsky]

アレクセイ・ニコラエフ：

あまり気にしていませんが（特に効果があれば）。ただ、どうやったら、なぜうまくいくのかが、よくわからないのです。おそらく、あなたの回帰の残りの部分は、すべての有用な情報を集め、（インデックスに参加している残りの通貨の挙動についての）無用な情報を削除していることがわかります。

そのようなもので、哲学的なことはしていない :) 新しいデータがあれば、しばらくはうまくいく。