トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2260 1...225322542255225622572258225922602261226222632264226522662267...3399 新しいコメント Maxim Dmitrievsky 2021.01.02 21:41 #22591 fxsaber: 当たり前のことをいつまで無視するのか...。 箱庭の記事以降、ずっと無視され続けている ) fxsaber 2021.01.02 21:43 #22592 マキシム・ドミトリエフスキー： 箱庭の記事以降、ずっと無視され続けている ) それなら、長年保有している明らかな夕場のスキャルパーは、とっくに火がついたはずです。マーケット全体に溢れています。市場での売上は年間数百万ドルにのぼります。 Maxim Dmitrievsky 2021.01.02 21:47 #22593 fxsaber: それなら、何年も持ち続けている明らかな夕場のスキャルパーは、とっくに火がついたはずだ。マーケット全体に溢れています。市場での売上は、年間数百万ドルです。ダニ用のMOを作る能力がない。こういうのは、超利益のようにポンポン出てくるんですよ。そして、より位置づけの高いTS よく見ると、市場はそんなにバラ色ではないと思うんです。上位には比較的良いものがいくつかあり、それだけである Maxim Dmitrievsky 2021.01.02 21:57 #22594 MOを使ってシグナルマートからリバースTCを行うという楽しいトピックもあります。実は、とてもシンプルなことなんです。 fxsaber 2021.01.02 22:06 #22595 Maxim Dmitrievsky: はクールなトピックですね。MOを使ったシグナルマートでリバースTCを行うことです。実は、とてもシンプルなことなんです。 Market製品のクローズドグループ/シグナルは、何もないところから存在するわけではありません。 Maxim Dmitrievsky 2021.01.02 22:15 #22596 fxsaber: マーケットプロダクツのクローズドグループ/シグナルは、何もないところから存在するわけではありません。しかし、その逆はすでに難しくなっています。ロジックのMOと。ほぼ不可能、近似値のみ可能 MOは他の強いMOによってのみ破壊することができる fxsaber 2021.01.02 22:23 #22597 興味のある市場製品は、テスター（多数の入力ベクトルの自動実行）でレースが行われます。 それぞれについて、tst-file (format open)から取引と入力ベクトルを取得した。 そして、このデータベースに、案件のポイントになる他の多くの「指標」を埋めていくのです。 データベースの前半は教え、後半はチェックする。 必要に応じて、4点すべてを完全に自動化することも可能です。 どこかのMOがこのようなTSをリエンジニアリングすることはないだろう：過去に現在のサイトと最も類似したサイトを探すのである。そして、統計的に何らかの方向への動きが優勢であれば、そこにシグナルを出します。 その前に、類似のセグメントの検索を単純化するために、価格シリーズではなく、変換された価格シリーズで実行されている場合、例えばジグザグやバーがバイナリロジックに置き換えられます：アップ（0）/ダウン（1）。そうなると、MOのリエンジニアリング作業はかなり複雑になってきます。 Maxim Dmitrievsky 2021.01.02 22:28 #22598 fxsaber: 興味のある市場製品は、テスター（多数の入力ベクトルの自動実行）でレースが行われます。 それぞれについて、tst-file (format open)から取引と入力ベクトルを取得した。 そして、このデータベースに、案件のポイントになる他の多くの「指標」を埋めていくのです。 データベースの前半は教え、後半はチェックする。 必要に応じて、4点すべてを完全自動化することも可能です。 はい。Pythonではおとぎ話にさえなっています。しかし、ティックについては、あまりにも遅いので、コードの最適 化が必要です。メインブレーキは分類器のトレーニングで、あとは全部ゴミです。しかし、この減速は、強力なハードウェアによってのみ回避することができ、すべてのモデルは、とにかくCである。 配列の処理 - Cスピードでも。python fsの形で小さなオーバーヘッド、そしてそれだ fxsaber 2021.01.02 22:32 #22599 マキシム・ドミトリエフスキー： は遅いから。 正面からの攻撃は必要ないからです。複雑なモデルを作れる人が有利なのではなく、非常に速く、他の人よりも何桁も速く打ち込める人が有利なのです。 Maxim Dmitrievsky 2021.01.02 22:34 #22600 fxsaber: 正面からの攻撃は必要ないからです。複雑なモデルを作れる人ではなく、非常に速く、他の人よりも何桁も速く打ち込める人が有利なのです。 はぁ...1000本のハンマーより、1本の良い最新モデル 複雑なモデルは大きな利点ですが、それに到達するためには、すでに成功した人生の数年間を費やす必要があります。 1...225322542255225622572258225922602261226222632264226522662267...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
当たり前のことをいつまで無視するのか...。
箱庭の記事以降、ずっと無視され続けている )
箱庭の記事以降、ずっと無視され続けている )
それなら、長年保有している明らかな夕場のスキャルパーは、とっくに火がついたはずです。マーケット全体に溢れています。市場での売上は年間数百万ドルにのぼります。
それなら、何年も持ち続けている明らかな夕場のスキャルパーは、とっくに火がついたはずだ。マーケット全体に溢れています。市場での売上は、年間数百万ドルです。
ダニ用のMOを作る能力がない。こういうのは、超利益のようにポンポン出てくるんですよ。そして、より位置づけの高いTS
よく見ると、市場はそんなにバラ色ではないと思うんです。上位には比較的良いものがいくつかあり、それだけであるはクールなトピックですね。MOを使ったシグナルマートでリバースTCを行うことです。実は、とてもシンプルなことなんです。
Market製品のクローズドグループ/シグナルは、何もないところから存在するわけではありません。
マーケットプロダクツのクローズドグループ/シグナルは、何もないところから存在するわけではありません。
しかし、その逆はすでに難しくなっています。ロジックのMOと。ほぼ不可能、近似値のみ可能
MOは他の強いMOによってのみ破壊することができるどこかのMOがこのようなTSをリエンジニアリングすることはないだろう：過去に現在のサイトと最も類似したサイトを探すのである。そして、統計的に何らかの方向への動きが優勢であれば、そこにシグナルを出します。
その前に、類似のセグメントの検索を単純化するために、価格シリーズではなく、変換された価格シリーズで実行されている場合、例えばジグザグやバーがバイナリロジックに置き換えられます：アップ（0）/ダウン（1）。そうなると、MOのリエンジニアリング作業はかなり複雑になってきます。
はい。Pythonではおとぎ話にさえなっています。しかし、ティックについては、あまりにも遅いので、コードの最適 化が必要です。メインブレーキは分類器のトレーニングで、あとは全部ゴミです。しかし、この減速は、強力なハードウェアによってのみ回避することができ、すべてのモデルは、とにかくCである。
配列の処理 - Cスピードでも。python fsの形で小さなオーバーヘッド、そしてそれだは遅いから。
正面からの攻撃は必要ないからです。複雑なモデルを作れる人が有利なのではなく、非常に速く、他の人よりも何桁も速く打ち込める人が有利なのです。
正面からの攻撃は必要ないからです。複雑なモデルを作れる人ではなく、非常に速く、他の人よりも何桁も速く打ち込める人が有利なのです。
はぁ...1000本のハンマーより、1本の良い最新モデル
複雑なモデルは大きな利点ですが、それに到達するためには、すでに成功した人生の数年間を費やす必要があります。