Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
おそらく、先ほどお書きになったように、MTテスターの標準ツールで間に合うと思います。正直なところ、ニューラルネットワーク自体が特別すごいとは思っていないんです。なくてもやっていける可能性があるのは、避けては通れないのでしょうけど)
ありがとうございます。私は何か奇跡を望んでいたようですが、あなたは私の想像を恥じることになりました。
それが基本的に時系列 推定（研究）の主な問題点です。BP（あるいは私のTSポートフォリオの推定）の信頼できる将来予測を保証する方法論はありません・・・。未来はないんですね。- 現在と歴史しかない、あとは大衆映画の領域である
((((
これはターゲット関数（AMOのようなもの） であり、フィルタリングの結果として何を得たいのか、ノイズを除去したいのか、理想の信号を記述してそれを基準として与えたいのか、トレンドを記述したいのか、同じことです...
理想的なジグザグのパラメータ」を知りたい、「理想的なジグザグのパラメータ」が何なのかを知りたい。
各キャンドルで「IPZ」を取得してみてください、きっと興味を持たれると思います :)
そして、同じように不運なAMOによる「IPZ」の予測までしてみたりして ))
その結果、適切なジグザグパラメータと一歩先の予測を持つ適応型システムを手に入れることができる。それは、哀れなイゴール・マカヌが 1年間探し続け、いまだに見つけることができないものだ）、たとえそれが彼の目の前に書かれていたとしても。親愛なるIgor Makanu 「システムが動作しないとき」という問題に対する解決策でもあります。AMOエラー（LCパラメータに基づく）をリアルタイムでモニターするだけで、システムの動作可能性を判断することができるのです。
その結果、一歩先を予測する適切なジグザグパラメータを持つ適応型システムが得られるのです。また、親愛なるイゴール・マカヌは、「システムが動作しなくなったとき」という問題に対する解決策として、単にエラーAMOを（パラメータzzzなどに基づいて） リアルタイムで追跡することができ、それはシステムの操作性の基準となります
残念ながら、うまくいきません。昔、Y.Reshetovを検索して、NSはとにかくリアルタイムで動くが、単純な方法で得られた（MOなしの）単純なシステムの組み合わせがより効果的と書きましたが、今後、彼らの仕事の中でNSの確率を見極めるために試す価値はありそうです
でも、MOの方がトレンドのメインストリームだと改めて確信しました。tensorflowでは、C#用のオフパッケージを見て、試してみたいと思いましたが、今のところそう思っていません
完璧なものはない。
うーん、もっと深い考察を期待していたのですが、残念・・・。
残念ながら、それは動作しません、私は長い時間前に検索、それはY.Reshetovと思われ、 NSはとにかくリアルタイムで動作 しますが、単純な方法（MOなし）で得られた単純なシステムの組み合わせは、より効果的ですが、それは将来的に確率的NSによって彼らの仕事を決定しようとする価値があることを書きました
MOはトレンドのメインストリームであることを何度も確信させられました。
お前らまだ字が読めないのか？))どうしたんだ？
リアルタイムでエラートラッキングと言っています。
時系列推定（研究）の最大の問題は、BP（あるいは私のTCポートフォリオ推定）の信頼できる将来予測を保証する方法論が存在しないことであり、今後も存在しないことです．未来はないんですね。- 現在と歴史しかない、それ以外はすべて大衆映画の領域である
このようなことを考える上で、良い（シンプルな）モデルは、「エル・ファロル」のバール 問題に関連するゲームモデルであると思われる。そこでも、バーに行くか行かないかの判断は、あくまでストーリーだけです。しかし、私たちの決断の正しさは、歴史にはまったく関係なく、他の多くのバー通が現在どのような決断を下すかにのみかかっているのです。歴史との接点は、他のバー通いの人たちも、現在の自分の判断に歴史に頼るしかなく、彼らの多数決がどうなるかをどうにかして予測しようとすることである。
お前ら字が読めないのか？))どうしたんだ？
リアルタイムでのエラートラッキングと言ったところです。
効かない！
このような取引システムでは、必ずエラーが発生し、正しい予測の値は、学習したモデルと現在の価格との偏差ではなく（ZigZagの話なのに）、一連の取引の負けと利益の数によって決定されることがおわかりいただけるでしょう
一連の予測取引を実現することが重要であることにお気づきでしょうか。- いつでも売りと買いの注文を 出すことができます - そしてそれは正しい予測になります！しかし、すべての注文が利益を伴って終了することはできません - それが理由です。
UPD: 価格シリーズでは、常に別のジグザグを作ることができ、そのトップはあなたのZZと一致しませんが、それも正しいZZとなります。
その良い（シンプルな）モデルが、「エル・ファロル」のバール 問題に関連したゲームモデルだと思うのです。そこでも、バーに行くか行かないかの判断は、すべて物語に過ぎないのです。しかし、私たちの決断の正しさは、歴史にはまったく関係なく、他の多くのバー通が現在どのような決断を下すかにのみかかっているのです。 歴史との唯一のつながりは、他の訪問者も現在において意思決定をするときにだけ歴史に頼ることがあり、人はどうにかしてその大多数の意思決定を予測しようとするかもしれないことである。
ゲーム理論はよく知られていますし、科学的な根拠もありますが、決定理論も必要です。
効かない！
このような取引システムには必ず誤差があり、正しい予測の値は、学習したモデルと現在の価格との偏差ではなく（一般的にはZigZagを意味するが）、連続した損失と利益のシリーズの数によって決定されることになる
最後に説明します。
指標（何でもいい）がある（その人はZZを望んでいた）。
インジケータには一定でないパラメータがありますが、誰もが一定のパラメータを取引しています
1) 履歴上のどのパラメータが各時点で適切であるかを調べ、一連の値を取得する。
2) このシリーズの予測を学ぶ
3) 現時点で予測されるパラメータを指標に代入し、市場に対して適切に対応できるようにする。
4) 予測値と実測値の誤差をトレースし、誤差がなくなれば、「システムが動かなくなった瞬間」です。
ここにきて、値段のことは一言も言っていない!!!!
一連のトレードを達成すること、あるいは予測することの重要性を理解しているか？- いつでも売りと買いの注文を 出すことができます-そしてそれは正しい予測になります！ しかし、すべての注文が利益を伴って終了することはできません - それが理由です。
酔っているのか？) あなたの話では、市場はいつ上昇しても下落してもおかしくないということですね？)
酔っているのか？)) 市場はいつでも上がったり下がったりするものだと？
この違いが分からないと、別の方法を求めてしまうかもしれませんが、違いが分からないと、別の価格を求めてしまうかもしれません。
戦略テスターの 使い方を覚えるまで、私の投稿は無視してください。私は、小学生と5ポンドを3倍にした方法について議論することに興味はありません。
地球は丸いのか？))
最後に説明します。
指標（何でもいい）がある（男はZZを欲しがった）。
インジケータはパラメータが一定でないが、誰もが一定のパラメータで取引している中で
1) 履歴上のどのパラメータが各時点で適切であるかを調べ、一連の値を取得する。
2）このシリーズを予測することを学ぶ
))), 最初は価値があるように思えたが、実はストラテジーテスターの 自動化である。 7-9年ほど前のフォーラムのどこかに、このテーマで記事があった。このようなシステムは、恐ろしくエネルギーを消費する。
そして、その結果はやはり確率的なものになるのです :)