トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1527 1...152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534...3399 新しいコメント Alexander_K 2019.08.24 18:59 #15261 マキシム・ドミトリエフスキー この秋のうちに話題を仕上げておかないと、つまらなくなってしまいますからね。ニューラルネットワークのデバイスの研究に多くの時間が費やされ、その応用理論も、金融市場向けに開発されたものは全くないのです。なぜか、データサイエンティストには一般的に敬遠されがちです。 はい、もちろん完成させなければなりません。 結局、MoDはその任務に就いているのだろう。しかし、ウォーロックのような人は、ここですべてを語ろうと急ぐことはありません。そして、おそらくそれは正しいことです。 そして失敗した人は、どこもかしこも五分五分だと思い、心が折れてしまう...。わかりました。 Forester 2019.08.24 19:18 #15262 アレクサンダー＿K． と原点回帰率＝66％（2次元ワンダリング時 もちろん、すべてのストップを集めたらそうなります )))) Darirunu 2019.08.24 19:29 #15263 主なペアと1つのシステムを取り上げて、少なくとも昨年は出力がゼロになるように、最適化手法ですべてのペアの日数パラメータを求めたのは面白かったです。 Roman 2019.08.24 19:32 #15264 アレクサンダー＿K． では、なぜ国防総省はこの任務に失敗しているのでしょうか？哲学的、概念的な問いかけです。その答えがわからない...。 またしても、多くの人が掘る方向が間違っている。 予測して、少なくとも95％の確率でSBを獲得しようとするのは、無駄な努力です。 真正面からではなく、別の角度からマーケットを見る必要があるのです。 そして、必要な市場特性を（歴史上）完璧に決定する精密な数学的ツールが存在するのです。 要は、これらの数学的道具を我々のニーズに合わせて改変していくのである。 つまり、未来を予測しようとするのではなく、過去と現在を利用することです。 オプションについては、オプションとスポットとのデルタヘッジを誰もキャンセルしなかった。 あるいは他の種類のアービトラージ。 Ivan Negreshniy 2019.08.25 04:28 #15265 マキシム・ドミトリエフスキー この秋のテーマを完成させなければ...。 そして最後に残るのは、オルフェウスやプシュケー、ヘラクレスのようにケルベロスを倒すことだ......）。 Igor Makanu 2019.08.25 06:53 #15266 マキシム・ドミトリエフスキー でも、どれもオプションで使えるのがほとんどです。その場で釣れるものがないことが証明されたと思っているのです。 オプションの場合、戦略は異なります - あなたは、異なるストライク（現在の価格に最も遠く、近い？ または異なる日付で、1つの楽器のいくつかのオプションを購入することができます... ...）。 で、これらの文字列のデルタが取引されているようです。さらに、"スマイル "の解析で 私はその場でこれらのオプション戦略を確認する方法を考え、私は似たようなものを考えることができませんでした、原則は異なっている：スポットは我々の予測に応じて入力し、終了する現在の価格を持って、オプションは、多くの行使価格を入力し、終了するオプションがお金から出たときに持っています...これらは異なる戦略である オプションの手口には真実があるのだろうが、オプションのヒストリカルデータは どこで手に入るのだろうか？ Maxim Dmitrievsky 2019.08.25 09:06 #15267 イゴール・マカヌ オプションの戦略は異なっている - あなたは、異なるストライクで同じ商品のいくつかのオプションを購入することができます（遠く、現在の価格に近い私が思うに？), と、これらの文字列のデルタが取引されているようです。さらに、"スマイル "の解析で 私はその場でこれらのオプション戦略を確認する方法を考え、私は似たようなものを考えることができませんでした、原則は異なっている：スポットは我々の予測に応じて入力し、終了する現在の価格を持って、オプションは、多くの行使価格を入力し、終了するオプションがお金から出たときに持っています...これらは異なる戦略である オプションのソフトが欲しい、オプションのMOには真実があるのかもしれないが、オプションのヒストリカルデータは どこで手に入るのか？ もう少し複雑で、ブラックショールズ方程式やマートンジャンプのような確率方程式を使い、MOはパラメータを調整するために使います。具体的にどのように取引されているのかわかりませんが、予想が当たれば難しくはないと思います。 オプティクスに必要なのは、ウィルに関する予測だけです。 有料配信のものはこちらです。私にとっても、他の人にとってもそうですが、そう簡単なことではありません。） ファイル: Boosting_financial_models_with_deep_neural_networks_.zip 1563 kb Maxim Dmitrievsky 2019.08.25 09:15 #15268 同様に、BP予測に用いる係数も確率方程式によって選択される。フリータームが少なく、オーバートレーニングが少なく、モデルは何でも良いのではなく、確率的な方程式に基づいて構築されています。 Igor Makanu 2019.08.25 09:16 #15269 マキシム・ドミトリエフスキー もう少し複雑で・・・ブラックショールズ方程式やマートンジャンプのような確率方程式を使って予測し、MOでパラメータを調整するのです。具体的にどのように取引されているのかわかりませんが、予想が当たれば難しくはないと思います。 オプティクスに必要なのは、ウィルに関する予測だけです。 有料配信のものはこちらです。私にとっても、誰にとっても、ちょっと複雑な話だと思います :) ありがとう、夜、職場で読むよ。 オプション取引そのものの問題点として、RUNETでは99.9%の記事が、PutとCallオプションとは何かということを「賢く」引用しあっていて、記事の3/4を占めている ))) 。- これらのストラテジーをどこでどのようにテスト すればいいのか、つまり、手がかりがない。 Maxim Dmitrievsky 2019.08.25 09:18 #15270 イゴール・マカヌ ありがとう、夜、職場で読んでみるよ。 オプション取引自体の問題点として、RUNETでは99.9%の記事が、PutとCallのオプションとは何かということを「巧妙に」引用しあっていて、記事の3/4を占めている ))) 。- これらの戦略をどこでどのようにテスト すればいいのかわからない。 以上、白痴の記事でした。科学を扱う人たちは......たいてい数学で頭がいっぱいで、ほとんど自由に使えないんですよ。 1...152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
この秋のうちに話題を仕上げておかないと、つまらなくなってしまいますからね。ニューラルネットワークのデバイスの研究に多くの時間が費やされ、その応用理論も、金融市場向けに開発されたものは全くないのです。なぜか、データサイエンティストには一般的に敬遠されがちです。
はい、もちろん完成させなければなりません。
結局、MoDはその任務に就いているのだろう。しかし、ウォーロックのような人は、ここですべてを語ろうと急ぐことはありません。そして、おそらくそれは正しいことです。
そして失敗した人は、どこもかしこも五分五分だと思い、心が折れてしまう...。わかりました。
と原点回帰率＝66％（2次元ワンダリング時
もちろん、すべてのストップを集めたらそうなります ))))
では、なぜ国防総省はこの任務に失敗しているのでしょうか？哲学的、概念的な問いかけです。その答えがわからない...。
またしても、多くの人が掘る方向が間違っている。
予測して、少なくとも95％の確率でSBを獲得しようとするのは、無駄な努力です。
真正面からではなく、別の角度からマーケットを見る必要があるのです。
そして、必要な市場特性を（歴史上）完璧に決定する精密な数学的ツールが存在するのです。
要は、これらの数学的道具を我々のニーズに合わせて改変していくのである。
つまり、未来を予測しようとするのではなく、過去と現在を利用することです。
オプションについては、オプションとスポットとのデルタヘッジを誰もキャンセルしなかった。
あるいは他の種類のアービトラージ。
この秋のテーマを完成させなければ...。
そして最後に残るのは、オルフェウスやプシュケー、ヘラクレスのようにケルベロスを倒すことだ......）。
でも、どれもオプションで使えるのがほとんどです。その場で釣れるものがないことが証明されたと思っているのです。
オプションの場合、戦略は異なります - あなたは、異なるストライク（現在の価格に最も遠く、近い？ または異なる日付で、1つの楽器のいくつかのオプションを購入することができます... ...）。
で、これらの文字列のデルタが取引されているようです。さらに、"スマイル "の解析で
私はその場でこれらのオプション戦略を確認する方法を考え、私は似たようなものを考えることができませんでした、原則は異なっている：スポットは我々の予測に応じて入力し、終了する現在の価格を持って、オプションは、多くの行使価格を入力し、終了するオプションがお金から出たときに持っています...これらは異なる戦略である
オプションの手口には真実があるのだろうが、オプションのヒストリカルデータは どこで手に入るのだろうか？
オプションの戦略は異なっている - あなたは、異なるストライクで同じ商品のいくつかのオプションを購入することができます（遠く、現在の価格に近い私が思うに？),
と、これらの文字列のデルタが取引されているようです。さらに、"スマイル "の解析で
私はその場でこれらのオプション戦略を確認する方法を考え、私は似たようなものを考えることができませんでした、原則は異なっている：スポットは我々の予測に応じて入力し、終了する現在の価格を持って、オプションは、多くの行使価格を入力し、終了するオプションがお金から出たときに持っています...これらは異なる戦略である
オプションのソフトが欲しい、オプションのMOには真実があるのかもしれないが、オプションのヒストリカルデータは どこで手に入るのか？
もう少し複雑で、ブラックショールズ方程式やマートンジャンプのような確率方程式を使い、MOはパラメータを調整するために使います。具体的にどのように取引されているのかわかりませんが、予想が当たれば難しくはないと思います。
オプティクスに必要なのは、ウィルに関する予測だけです。
有料配信のものはこちらです。私にとっても、他の人にとってもそうですが、そう簡単なことではありません。）
もう少し複雑で・・・ブラックショールズ方程式やマートンジャンプのような確率方程式を使って予測し、MOでパラメータを調整するのです。具体的にどのように取引されているのかわかりませんが、予想が当たれば難しくはないと思います。
オプティクスに必要なのは、ウィルに関する予測だけです。
有料配信のものはこちらです。私にとっても、誰にとっても、ちょっと複雑な話だと思います :)
ありがとう、夜、職場で読むよ。
オプション取引そのものの問題点として、RUNETでは99.9%の記事が、PutとCallオプションとは何かということを「賢く」引用しあっていて、記事の3/4を占めている ))) 。- これらのストラテジーをどこでどのようにテスト すればいいのか、つまり、手がかりがない。
ありがとう、夜、職場で読んでみるよ。
オプション取引自体の問題点として、RUNETでは99.9%の記事が、PutとCallのオプションとは何かということを「巧妙に」引用しあっていて、記事の3/4を占めている ))) 。- これらの戦略をどこでどのようにテスト すればいいのかわからない。
以上、白痴の記事でした。科学を扱う人たちは......たいてい数学で頭がいっぱいで、ほとんど自由に使えないんですよ。