トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1518 1...151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525...3399 新しいコメント Maxim Dmitrievsky 2019.07.17 12:07 #15171 fxsaber 今夜もいろいろと回しています。引用されていない回答として、他の人が読んでもおもしろいと思います。 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/728196 これは "ファジー "クォートのTCで、これらの商品のスプレッドが高くなる前は非常に人気があったものです。 禁止されるまで本当に働くTCのひとつ fxsaber 2019.07.17 13:02 #15172 マキシム・ドミトリエフスキー 2.3次の多項式（自由項3つ）を使って、長さ1kmのグラフに当てはめる......どんな市場曲線も、いくつかの自由項（通常は3つ以下）で表現される。 3度でぴったり合うとは思えませんが？このような多項式は、2つ以上の局所極値を持たない。 マキシム・ドミトリエフスキー これは、スプレッドが拡大する前に非常に人気があった「ファジー」クォートでのTSです。 禁止されるまで本当に働くTCのひとつ TS制作の歴史を少しご紹介します。TSは理論的な考え方の一つとして作られたものです。作成当時は、いかなるシンボルの研究とも一切結びついていなかった。そしてEURDKKでは偶然にも実行されました（Market Watch - MT5-tester modeの全シンボルを使用）。TSはちょうど3つの自由度を持っています。 確かに「ふわっと感」は基本的なパターンであり、それを利用したものです。もうひとつは、TS自体がふわふわ感を考慮せずに書いていたことです。たまたまです。 躓くのではなく、好奇心で知りたいです。MOリサーチとclassic TSの関係者でEURDKKでアルゴリズムを実行した人はいますか？そこでも同じようなファジーさを発見したのでしょうか？ない場合は、なぜないのか？ そして、非常に興味深いのは、MO法が示す結果をどの程度まで向上させることができるのか、ということです。つまり、EURDKKとは全く関係のないTSをランダムに作成するよりも、特別に適用されたMOがこのペアでどれだけ良い結果をもたらすかをこの目で見てみたいのです？ Maxim Dmitrievsky 2019.07.17 13:15 #15173 fxsaber: 3度で壮大に収まるとは思えません。このような多項式は、2つ以上の局所極値を持たない。TCの歴史について少し。TSは理論的な考え方の一つとして作られました。作成当時は、どのようなシンボルに関する研究にも添付されていませんでした。しかも、偶然にもEURDKKで発売された。TCはちょうど3つの自由度を持っています。確かに、ふわっとした感じは基本的なパターンとして攻略されていますね。もうひとつは、TC自体がふわふわ感を考慮せずに書いていたことです。たまたまです。躓くのではなく、好奇心で知りたいです。MOリサーチとclassic TSの関係者でEURDKKでアルゴリズムを実行した人はいますか？そこでも同じようなファジーさを発見したのでしょうか？ない場合は、なぜないのか？そして、非常に興味深いのは、MO法が示す結果をどの程度まで向上させることができるのか、ということです。つまり、EURDKKとは全く関係のないTSをランダムに作成するよりも、特別に適用されたMOがこのペアでどれだけ良い結果をもたらすか、この目で見てみたいのです。 1.タイムトレンドを意味している。0, 1, 3, 4...多項式トレンド。ぴったりフィットした後、動かなくなる。ただ、例として3自由度の場合、時間が経つにつれて予測との乖離が大きくなることがあります。 2.私はやったことがないのですが、面白いテーマですね。例えば、そこで一緒につまみ食いをしていたアレキサンダーは、だいたいこんなことをやっていますね。しかし、彼はどんな初期BPも、従来は "ふわっと "に変換してしまう。 このようなキャストシンボルEURGBP+GBPUSD-EURUSDを試して、EURGBPで、しかし反対方向に取引を開始します。カスタムシリーズの方が明らかに「ふわっと」していますね。実験する時間がないのですが、適当なようです。 fxsaber 2019.07.17 13:27 #15174 マキシム・ドミトリエフスキー 1.タイムトレンドの意味は...。0, 1, 3, 4...多項式トレンド。ぴったりフィットした後、動かなくなる。ただ、3自由度が多いというのは、一例です。 理解できない。しかし、もともとの質問は、ある一定の自由度を持つTSについてであった。3とする。だから、どんなカーブにも完璧にフィットするようなTSは作れないと私は思っています。 2.私はやっていないのですが、面白いテーマで、例えば、おやつを一緒に食べたアレキサンダーは、だいたいこんなことをやっていますね。しかし、彼はどんな初期BPも、従来は「ふわっと」変換してしまう。 このようなキャストシンボルEURGBP+GBPUSD-EURUSDを試して、EURGBPで、しかし反対方向に取引を開始します。カスタムシリーズの方が明らかに「ふわっと」していますね。まだ実験する時間がないのですが、適切なようです。 各和が対数である刻みの式を見ると、1になっている。したがって、このようなキャストシンボルは（特に手数料を考慮すると）、Askが常にユニティより高く、Bidが低くなる。典型的なアービトラージ（裁定取引）の三角形。 アレキサンダーのことは覚えていないし、ましてや彼とのリードはない。しかし、もし彼がチャート上に異常値を持つならば、それは時間的に同期していないバーのオープン価格の結果です。例えば、あるバーの始値が他のバーより十数秒遅れていることがあります。それゆえ、歪度が高いのです。そのため、ティックを使ってこのようなチャートを構築する必要があります。また、MT5の計算式によるものではありません。 以上のことから、EURGBPのオープンにこのふわふわ（Askが上、Bidが下なので、実際にはふわふわではない）を使うのは、控えめに言って根拠がない。 でも、EURDKKをMOで剥がすのは面白いかもしれませんね。おそらく、このプロフェッショナルにとって、非常にうまくいくはずです。このペアのために特別に何かを研いだりはしていないんです。どなたか、MO抜きで調整していただけると、さらに面白くなると思います。 Maxim Dmitrievsky 2019.07.17 13:37 #15175 fxsaber 理解できない。それでも、元の質問は、一定の自由度を持つTSについて言及したものでした。3とする。ですから、どんなカーブにも完璧にフィットするTSを作ることは不可能だと私は考えています。 各和が対数である刻みの式を見ると、1になっています。したがって、このようなキャスト・シンボルの対数付近では、（特に手数料を考慮すると）ユニティより上はずっとアスク、下はずっとビッドとなる。典型的なアービトラージ（裁定取引）の三角形。 アレキサンダーのことは覚えていないし、ましてや彼とのリードはない。しかし、もし彼がチャート上に異常値を持つならば、それは時間的に同期していないバーのオープン価格の結果です。例えば、あるバーの始値が他のバーより十数秒遅れていることがあります。それゆえ、歪度が高いのです。そのため、ティックを使ってこのようなチャートを構築する必要があります。また、MT5の計算式によるものではありません。 以上のことから、EURGBPのオープンにこのふわふわ（Askは上昇、Bidは下降なので、ふわふわとは言えない）を使うのは、控えめに言っても根拠がないのです。 でも、EURDKKをMOで剥がすのは面白いかもしれませんね。おそらく、このプロフェッショナルにとって、非常にうまくいくはずです。このペアのために特別に何かを研いだりはしていないんです。MOなしで合わせたい人がいれば、さらに面白いことになりそうです。 TCやカーブフィッティングの違いは何かというと、原理は同じで、3つのパラメータを使っても、大きな歴史の断片を簡単に、無理なく再トレーニングすることができるのです。 アレクサンダーさんから私の記事にコメントをいただきました。テーマは「理論から実践へ」です。彼はティックフィルタリングで素晴らしい仕事をし、様々な概要について、外れ値のない静止した行を作成しました。 トライアングルがどうこうではなく、EURGBPとの相関は続くが、シリーズがふわっとしてきて、結果的に少し予想しやすくなった。すなわち、キャスト.シリーズを分析し、EURGBPをトレードする。まあ、それは嘘かもしれませんね。 の例です。 fxsaber 2019.07.17 13:47 #15176 マキシム・ドミトリエフスキー TCとカーブフィッティングの違いは何かというと、原理は同じで、3つのパラメトリックがあっても、歴史の大きな塊に対して、簡単に、楽に再トレーニングができることです。 不思議なことに、共通点がないんです。 アレクサンダーは私の記事のカムにあり、テーマは「理論から実践へ」です。 覚えていないが、そんなことはどうでもいい。 トライアングルがどうこうではなく、EURGBPとの相関は続くが、シリーズがふわっとしてきて、結果的に少し予想しやすくなった。すなわち、キャスト.シリーズを分析し、EURGBPをトレードする。まあ、クソみたいなことかもしれないけど。 そうなんです。フワフワ感もない。フラッフィングの定義は、ZigZagのBidとAskの平均の膝が最小の膝に非常に近いことです：Sum(ZZ[i])/Amount < k * min(ZZ[i], ただしkは2よりずっと小さい). kが1に近いほど、記号がふんわりとした感じになります。 Maxim Dmitrievsky 2019.07.17 13:56 #15177 fxsaber 不思議なことに、共通点がないんです。 例えば、https://www.mql5.com/ru/articles/3795/63714#!tab=articleの ような記事です。 シグマとポジションの2つのパラメータだけを選ぶことができ、完璧とは言えないまでも、それなりにフィットしています。ファジーロジックに関する最もシンプルな手口。調整結果は、まさにトレンドに対して、つまり取引量が一方向に偏り始める。しかも、考えてみれば取引回数に偏りがなく調整できる。つまり、基本法則が不明であれば、自由パラメータの数は何も示さない（少ない数で調整できる）のです。私が理解した限りでは、まさに「なぜ少数のパラメータでとにかくフィッティングを導くのか」という疑問でした。簡単で矛盾がないことがわかった。 別のスレッドで、エントロピーによるSBとkotierの比較をしたことがあります。為替メジャーは、ボラティリティのクラスタリングを除き、純粋なSBを示した。つまり、基本的にFX全般のすべてが適合しているのです。 Mihail Marchukajtes 2019.07.17 19:29 #15178 みなさん、こんにちは!!!経験者の方に質問です。EAからデータを受け取るインジケータがあるとします。このインジケータをテスターで テストするにはどうしたらいいですか？データを送信するExpert Advisorがロードされていないというエラーが表示される。どなたか不具合があった方はいらっしゃいますか？この問題をどのように解決したのでしょうか。ご回答をよろしくお願いします。 Andrey Dik 2019.07.17 20:34 #15179 マキシム・ドミトリエフスキー 例えば、記事https://www.mql5.com/ru/articles/3795/63714#!tab=article。 シグマとポジションの2つのパラメータだけを選ぶことができ、完璧とは言えないまでも、それなりにフィットしています。ファジーロジックに関する最もシンプルな手口。調整結果は、まさにトレンドに対して、つまり取引量が一方向に偏り始める。しかも、考えてみれば取引回数に偏りがなく調整できる。つまり、基本法則が不明であれば、自由パラメータの数は何も示さない（少ない数で調整できる）のです。私が理解した限りでは、まさに「なぜ少数のパラメータでとにかくフィッティングができるのか」という疑問でした。簡単で矛盾がないことがわかった。 別のスレッドで、エントロピーによるSBとkotierの比較をしたことがあります。為替メジャーは、ボラティリティのクラスタリングを除き、純粋なSBを示した。つまり、基本的にFX全般のすべてが適合しているのです。 売り買いの数量に大きな偏りがある場合は、調整が必要です。理想的には、世界のトレンドに関わらず、売りと買いが同等であるべきです。 Andrey Dik 2019.07.17 20:35 #15180 ミハイル・マルキュカイツ みなさん、こんにちは!!!専門家の方々に質問させていただきます。私のインジケータがExpert Advisorからデータを受け取ったとします。ストラテジーテスターでこのインディケータをテストするにはどうしたらいいですか？EAがロードされていないことを確認すると、エラーが発生します。どなたか不具合があった方はいらっしゃいますか？この問題をどのように解決したのでしょうか。ご回答をよろしくお願いします。 ソースコードがない場合は、おそらく無理でしょう。 1...151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
今夜もいろいろと回しています。引用されていない回答として、他の人が読んでもおもしろいと思います。
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/728196
これは "ファジー "クォートのTCで、これらの商品のスプレッドが高くなる前は非常に人気があったものです。
禁止されるまで本当に働くTCのひとつ2.3次の多項式（自由項3つ）を使って、長さ1kmのグラフに当てはめる......どんな市場曲線も、いくつかの自由項（通常は3つ以下）で表現される。
3度でぴったり合うとは思えませんが？このような多項式は、2つ以上の局所極値を持たない。
これは、スプレッドが拡大する前に非常に人気があった「ファジー」クォートでのTSです。
禁止されるまで本当に働くTCのひとつTS制作の歴史を少しご紹介します。TSは理論的な考え方の一つとして作られたものです。作成当時は、いかなるシンボルの研究とも一切結びついていなかった。そしてEURDKKでは偶然にも実行されました（Market Watch - MT5-tester modeの全シンボルを使用）。TSはちょうど3つの自由度を持っています。
確かに「ふわっと感」は基本的なパターンであり、それを利用したものです。もうひとつは、TS自体がふわふわ感を考慮せずに書いていたことです。たまたまです。
躓くのではなく、好奇心で知りたいです。MOリサーチとclassic TSの関係者でEURDKKでアルゴリズムを実行した人はいますか？そこでも同じようなファジーさを発見したのでしょうか？ない場合は、なぜないのか？
そして、非常に興味深いのは、MO法が示す結果をどの程度まで向上させることができるのか、ということです。つまり、EURDKKとは全く関係のないTSをランダムに作成するよりも、特別に適用されたMOがこのペアでどれだけ良い結果をもたらすかをこの目で見てみたいのです？
3度で壮大に収まるとは思えません。このような多項式は、2つ以上の局所極値を持たない。
TCの歴史について少し。TSは理論的な考え方の一つとして作られました。作成当時は、どのようなシンボルに関する研究にも添付されていませんでした。しかも、偶然にもEURDKKで発売された。TCはちょうど3つの自由度を持っています。
確かに、ふわっとした感じは基本的なパターンとして攻略されていますね。もうひとつは、TC自体がふわふわ感を考慮せずに書いていたことです。たまたまです。
躓くのではなく、好奇心で知りたいです。MOリサーチとclassic TSの関係者でEURDKKでアルゴリズムを実行した人はいますか？そこでも同じようなファジーさを発見したのでしょうか？ない場合は、なぜないのか？
そして、非常に興味深いのは、MO法が示す結果をどの程度まで向上させることができるのか、ということです。つまり、EURDKKとは全く関係のないTSをランダムに作成するよりも、特別に適用されたMOがこのペアでどれだけ良い結果をもたらすか、この目で見てみたいのです。
1.タイムトレンドを意味している。0, 1, 3, 4...多項式トレンド。ぴったりフィットした後、動かなくなる。ただ、例として3自由度の場合、時間が経つにつれて予測との乖離が大きくなることがあります。
2.私はやったことがないのですが、面白いテーマですね。例えば、そこで一緒につまみ食いをしていたアレキサンダーは、だいたいこんなことをやっていますね。しかし、彼はどんな初期BPも、従来は "ふわっと "に変換してしまう。
このようなキャストシンボルEURGBP+GBPUSD-EURUSDを試して、EURGBPで、しかし反対方向に取引を開始します。カスタムシリーズの方が明らかに「ふわっと」していますね。実験する時間がないのですが、適当なようです。
1.タイムトレンドの意味は...。0, 1, 3, 4...多項式トレンド。ぴったりフィットした後、動かなくなる。ただ、3自由度が多いというのは、一例です。
理解できない。しかし、もともとの質問は、ある一定の自由度を持つTSについてであった。3とする。だから、どんなカーブにも完璧にフィットするようなTSは作れないと私は思っています。
2.私はやっていないのですが、面白いテーマで、例えば、おやつを一緒に食べたアレキサンダーは、だいたいこんなことをやっていますね。しかし、彼はどんな初期BPも、従来は「ふわっと」変換してしまう。
このようなキャストシンボルEURGBP+GBPUSD-EURUSDを試して、EURGBPで、しかし反対方向に取引を開始します。カスタムシリーズの方が明らかに「ふわっと」していますね。まだ実験する時間がないのですが、適切なようです。
各和が対数である刻みの式を見ると、1になっている。したがって、このようなキャストシンボルは（特に手数料を考慮すると）、Askが常にユニティより高く、Bidが低くなる。典型的なアービトラージ（裁定取引）の三角形。
アレキサンダーのことは覚えていないし、ましてや彼とのリードはない。しかし、もし彼がチャート上に異常値を持つならば、それは時間的に同期していないバーのオープン価格の結果です。例えば、あるバーの始値が他のバーより十数秒遅れていることがあります。それゆえ、歪度が高いのです。そのため、ティックを使ってこのようなチャートを構築する必要があります。また、MT5の計算式によるものではありません。
以上のことから、EURGBPのオープンにこのふわふわ（Askが上、Bidが下なので、実際にはふわふわではない）を使うのは、控えめに言って根拠がない。
でも、EURDKKをMOで剥がすのは面白いかもしれませんね。おそらく、このプロフェッショナルにとって、非常にうまくいくはずです。このペアのために特別に何かを研いだりはしていないんです。どなたか、MO抜きで調整していただけると、さらに面白くなると思います。
理解できない。それでも、元の質問は、一定の自由度を持つTSについて言及したものでした。3とする。ですから、どんなカーブにも完璧にフィットするTSを作ることは不可能だと私は考えています。
各和が対数である刻みの式を見ると、1になっています。したがって、このようなキャスト・シンボルの対数付近では、（特に手数料を考慮すると）ユニティより上はずっとアスク、下はずっとビッドとなる。典型的なアービトラージ（裁定取引）の三角形。
アレキサンダーのことは覚えていないし、ましてや彼とのリードはない。しかし、もし彼がチャート上に異常値を持つならば、それは時間的に同期していないバーのオープン価格の結果です。例えば、あるバーの始値が他のバーより十数秒遅れていることがあります。それゆえ、歪度が高いのです。そのため、ティックを使ってこのようなチャートを構築する必要があります。また、MT5の計算式によるものではありません。
以上のことから、EURGBPのオープンにこのふわふわ（Askは上昇、Bidは下降なので、ふわふわとは言えない）を使うのは、控えめに言っても根拠がないのです。
でも、EURDKKをMOで剥がすのは面白いかもしれませんね。おそらく、このプロフェッショナルにとって、非常にうまくいくはずです。このペアのために特別に何かを研いだりはしていないんです。MOなしで合わせたい人がいれば、さらに面白いことになりそうです。
TCやカーブフィッティングの違いは何かというと、原理は同じで、3つのパラメータを使っても、大きな歴史の断片を簡単に、無理なく再トレーニングすることができるのです。
アレクサンダーさんから私の記事にコメントをいただきました。テーマは「理論から実践へ」です。彼はティックフィルタリングで素晴らしい仕事をし、様々な概要について、外れ値のない静止した行を作成しました。
トライアングルがどうこうではなく、EURGBPとの相関は続くが、シリーズがふわっとしてきて、結果的に少し予想しやすくなった。すなわち、キャスト.シリーズを分析し、EURGBPをトレードする。まあ、それは嘘かもしれませんね。
の例です。
TCとカーブフィッティングの違いは何かというと、原理は同じで、3つのパラメトリックがあっても、歴史の大きな塊に対して、簡単に、楽に再トレーニングができることです。
不思議なことに、共通点がないんです。
アレクサンダーは私の記事のカムにあり、テーマは「理論から実践へ」です。
覚えていないが、そんなことはどうでもいい。
トライアングルがどうこうではなく、EURGBPとの相関は続くが、シリーズがふわっとしてきて、結果的に少し予想しやすくなった。すなわち、キャスト.シリーズを分析し、EURGBPをトレードする。まあ、クソみたいなことかもしれないけど。
そうなんです。フワフワ感もない。フラッフィングの定義は、ZigZagのBidとAskの平均の膝が最小の膝に非常に近いことです：Sum(ZZ[i])/Amount < k * min(ZZ[i], ただしkは2よりずっと小さい). kが1に近いほど、記号がふんわりとした感じになります。
不思議なことに、共通点がないんです。
例えば、https://www.mql5.com/ru/articles/3795/63714#!tab=articleの ような記事です。
シグマとポジションの2つのパラメータだけを選ぶことができ、完璧とは言えないまでも、それなりにフィットしています。ファジーロジックに関する最もシンプルな手口。調整結果は、まさにトレンドに対して、つまり取引量が一方向に偏り始める。しかも、考えてみれば取引回数に偏りがなく調整できる。つまり、基本法則が不明であれば、自由パラメータの数は何も示さない（少ない数で調整できる）のです。私が理解した限りでは、まさに「なぜ少数のパラメータでとにかくフィッティングを導くのか」という疑問でした。簡単で矛盾がないことがわかった。
別のスレッドで、エントロピーによるSBとkotierの比較をしたことがあります。為替メジャーは、ボラティリティのクラスタリングを除き、純粋なSBを示した。つまり、基本的にFX全般のすべてが適合しているのです。
例えば、記事https://www.mql5.com/ru/articles/3795/63714#!tab=article。
シグマとポジションの2つのパラメータだけを選ぶことができ、完璧とは言えないまでも、それなりにフィットしています。ファジーロジックに関する最もシンプルな手口。調整結果は、まさにトレンドに対して、つまり取引量が一方向に偏り始める。しかも、考えてみれば取引回数に偏りがなく調整できる。つまり、基本法則が不明であれば、自由パラメータの数は何も示さない（少ない数で調整できる）のです。私が理解した限りでは、まさに「なぜ少数のパラメータでとにかくフィッティングができるのか」という疑問でした。簡単で矛盾がないことがわかった。
別のスレッドで、エントロピーによるSBとkotierの比較をしたことがあります。為替メジャーは、ボラティリティのクラスタリングを除き、純粋なSBを示した。つまり、基本的にFX全般のすべてが適合しているのです。
売り買いの数量に大きな偏りがある場合は、調整が必要です。理想的には、世界のトレンドに関わらず、売りと買いが同等であるべきです。
みなさん、こんにちは!!!専門家の方々に質問させていただきます。私のインジケータがExpert Advisorからデータを受け取ったとします。ストラテジーテスターでこのインディケータをテストするにはどうしたらいいですか？EAがロードされていないことを確認すると、エラーが発生します。どなたか不具合があった方はいらっしゃいますか？この問題をどのように解決したのでしょうか。ご回答をよろしくお願いします。
ソースコードがない場合は、おそらく無理でしょう。