トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1108 1...110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115...3399 新しいコメント Yuriy Asaulenko 2018.10.16 17:48 #11071 マキシム・ドミトリエフスキーゴルチャコフをご存知ですか？ またsmradlabに書き込んでいますよ。 https://smart-lab.ru/blog/499678.phpいや、見慣れた人ではなく、見たことはあるかもしれないが、確実にコミュニケーションを取ったわけでもない。後で読ませていただきます。 ZS 読んでみてください。そうそう、Finamでの彼のセミナーには何度か足を運んだことがあります。5、6年前くらいかな。分配金とテールについて議論していたのです。 Maxim Dmitrievsky 2018.10.16 18:18 #11072 ユーリイ・アサウレンコいや、ないですね、見たことはあるかもしれませんが、話したことはないです。後で読みます。 ZS 読ませていただきました。そうそう、Finamでの彼のセミナーには何度か足を運んだことがあります。5、6年前くらいかな。分配金とテールの話をしてたんだ。70年間は征服できない）とか言っている。このフォーラムでも、この話題はよく取り上げられています。 Yuriy Asaulenko 2018.10.16 18:57 #11073 マキシム・ドミトリエフスキーは、70年間勝てないとか書いてある。まあこの話題はこのフォーラムでもすでに叩かれているのですがそして、これは実際、正しいのです。 したがって、異なる時間枠の間に類似性はありませんし、あるはずがないのです。 そして、それは何を意味するかというと、5分単位や1日単位への「一尺」で、それを公理として定式化する人には、十分な注意と不信感を抱かなければならない。 まあ、それもそうなんですけどね。 解説に書いたことを補足します：グノセ学上の重要な結論：過去の日足、あるいは時間足（時間足に多くの刻みがある場合）で取引手法を構築する場合、価格増分や価格対数の2次非線形関数を「深掘り」しても意味がない（本文中の価格は本質を失うことなく簡単に価格の対数に変化する）。 Maxim Dmitrievsky 2018.10.16 19:29 #11074 ユーリイ・アサウレンコ まあ、それもそうなんですけどね。 解説に書いたことに付け加えると、グノセ学上の重要な結論として、過去の日足、あるいは時間足（時計の刻みが多い場合）で取引手法を構築する場合、価格刻みあるいは価格対数刻み（本文中の価格は、簡単に価格対数に変更しても本質は変わらない）から2次非線形関数を「深掘り」しても意味がない、ということです。2番目の結論が理解できません :) 何から推測されるのでしょうか。 あ、分配金が2個になったからですか？ Farkhat Guzairov 2018.10.16 19:30 #11075 ユーリイ・アサウレンコ私が見た数少ない信号のひとつが、あなたのものでした。 他人の信号を見ることに全く意味を感じない。儲かっているトレーダーがいることに、なんとなく疑問は感じないでもない。自動売買のカンファレンスやセミナーに一緒に参加することもあり、顔見知りの人もいるくらいです。さて、その使い道は？登壇者は独自の戦略を提示しなかった。しかし、彼らの理論的なアイデアはすべて歓迎されます。ちなみに、一番価値があるのは、この2つです。 理系はなんでも一緒なんだなぁと思いました。科学的な成果はオープンなものです。しかし、その実装技術は大きな秘密である。特許などで保護されている。つまり、誰が金銭的に有利な技術を公開するかということだ。しかし、当初AIは証券取引所向けに開発されたものではありませんでした。そのため、原則的には多くの情報があり、オープンになっていますが、すべて理論的な内容がほとんどで、そのため個人的には、このテーマに取り組んでいる人の中に、持続的に成果を上げている人がいるのか疑問に思っています。このスレで既に一人知っている、彼がやってくれた。 Yuriy Asaulenko 2018.10.16 19:35 #11076 ファルハット・グザイロフそうです、金銭的に有利な技術を誰が公開するのでしょうか？ただ、もともとAIは交流のために開発されたものではないので、情報はたくさんありますし、オープンになっていますが、すべて理論的なものが多く、個人的には「この分野の人で持続的に成果を上げている人はいるのだろうか」と思っています。このスレッドから一人は確実に成功してるのはもうわかってる。AIのことは忘れてください。ここにはAIはありません。そして、MoD（NS、RF、SVMなど）はAIとは関係ありません。あくまで数理モデルです。 Алексей Тарабанов 2018.10.16 19:43 #11077 ユーリイ・アサウレンコこれは、実際、正しいことです。 したがって、異なる時間枠の間に類似性はありませんし、ありえません。 つまり、5分や日中の「一尺」については、それを公理として定式化する人たちに対して、十分な注意と不信感を持つべきだということだ。 まあ、それもそうなんですけどね。 解説に書いたことに付け加えると、グノセ学上の重要な結論：過去の日足、あるいは時間足（時計の刻みが多い場合）で取引手法を構築する場合、価格増分や価格対数の2次非線形関数を「深掘り」しても意味がない（本文中の価格は、本質を失うことなく簡単に価格対数へ変更することができる）。皆さん、タイムフレームは何の関係があるのでしょうか？タイムフレームで操作する、それが助けになる。 また、価格対数の増分についても、そのエッセンスを失うことなく、なかなか面白い発想で、だから面白い。 Yuriy Asaulenko 2018.10.16 19:46 #11078 マキシム・ドミトリエフスキー2番目の結論が理解できない :) 何から推論しているのだろう？ あ、分配金が2個になったからですか？どこから持ってきたのか、私は斜め読みしてしまいました。でも、私の考察からすると納得です。私の考えでは、モデルを複雑にしすぎると自由度が増え、安定性が損なわれる可能性があります。 自分のシステムでは、3次まで挑戦したのですが、結局2次まで戻ってしまいました。こちらは3年ほど前のものです。 Aleksey Nikolayev 2018.10.17 05:41 #11079 マキシム・ドミトリエフスキーゴルチャコフをご存知ですか？ またsmradlabに書き込んでいますよ。 https://smart-lab.ru/blog/499678.php非定常な増分を持つプロセスの特性を有意に判断するためには、その実現値のアンサンブルか、パラメトリックモデルと一緒に実現したものが必要である。原理的に複数の実現方法を持つことはできないので、2つ目のバリエーションだけが残ります。 価格のガウス性を証明する（示す）ことは、どう考えても不可能だと思います。あるパラメトリックなガウス過程族を取り上げて、それがどれだけ価格を記述するのに適合するかを研究することができるだけである。例えば、簡単のために、独立した（しかし、異なる！）増分を持つガウス過程を取ることができる。 Maxim Dmitrievsky 2018.10.17 07:46 #11080 アレクセイ・ニコラエフ非定常な増分を持つプロセスの特性を有意に判断するためには、その実現のアンサンブルか、パラメトリックモデルと一緒に実現したものが必要である。原理的に複数の実現はできないので、残るは2番目のバリエーションだけです。 価格のガウス性を証明する（示す）ことは、どう考えても不可能だと思います。あるパラメトリックなガウス過程族を取り上げて、それがどれだけ価格を記述するのに適合するかを研究することができるだけである。例えば、簡単のために、独立した（しかし異なる！）増分を持つガウス過程を取ることができる。だから、300年間証明できないフェルマーの定理と比較したのだろう)。 1...110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ゴルチャコフをご存知ですか？ またsmradlabに書き込んでいますよ。
https://smart-lab.ru/blog/499678.php
いや、見慣れた人ではなく、見たことはあるかもしれないが、確実にコミュニケーションを取ったわけでもない。後で読ませていただきます。
ZS 読んでみてください。そうそう、Finamでの彼のセミナーには何度か足を運んだことがあります。5、6年前くらいかな。分配金とテールについて議論していたのです。
いや、ないですね、見たことはあるかもしれませんが、話したことはないです。後で読みます。
ZS 読ませていただきました。そうそう、Finamでの彼のセミナーには何度か足を運んだことがあります。5、6年前くらいかな。分配金とテールの話をしてたんだ。
70年間は征服できない）とか言っている。このフォーラムでも、この話題はよく取り上げられています。
は、70年間勝てないとか書いてある。まあこの話題はこのフォーラムでもすでに叩かれているのですが
そして、これは実際、正しいのです。
したがって、異なる時間枠の間に類似性はありませんし、あるはずがないのです。 そして、それは何を意味するかというと、5分単位や1日単位への「一尺」で、それを公理として定式化する人には、十分な注意と不信感を抱かなければならない。
まあ、それもそうなんですけどね。
解説に書いたことを補足します：グノセ学上の重要な結論：過去の日足、あるいは時間足（時間足に多くの刻みがある場合）で取引手法を構築する場合、価格増分や価格対数の2次非線形関数を「深掘り」しても意味がない（本文中の価格は本質を失うことなく簡単に価格の対数に変化する）。
まあ、それもそうなんですけどね。
解説に書いたことに付け加えると、グノセ学上の重要な結論として、過去の日足、あるいは時間足（時計の刻みが多い場合）で取引手法を構築する場合、価格刻みあるいは価格対数刻み（本文中の価格は、簡単に価格対数に変更しても本質は変わらない）から2次非線形関数を「深掘り」しても意味がない、ということです。
2番目の結論が理解できません :) 何から推測されるのでしょうか。
あ、分配金が2個になったからですか？私が見た数少ない信号のひとつが、あなたのものでした。
他人の信号を見ることに全く意味を感じない。儲かっているトレーダーがいることに、なんとなく疑問は感じないでもない。自動売買のカンファレンスやセミナーに一緒に参加することもあり、顔見知りの人もいるくらいです。さて、その使い道は？登壇者は独自の戦略を提示しなかった。しかし、彼らの理論的なアイデアはすべて歓迎されます。ちなみに、一番価値があるのは、この2つです。
理系はなんでも一緒なんだなぁと思いました。科学的な成果はオープンなものです。しかし、その実装技術は大きな秘密である。特許などで保護されている。
つまり、誰が金銭的に有利な技術を公開するかということだ。しかし、当初AIは証券取引所向けに開発されたものではありませんでした。そのため、原則的には多くの情報があり、オープンになっていますが、すべて理論的な内容がほとんどで、そのため個人的には、このテーマに取り組んでいる人の中に、持続的に成果を上げている人がいるのか疑問に思っています。このスレで既に一人知っている、彼がやってくれた。
そうです、金銭的に有利な技術を誰が公開するのでしょうか？ただ、もともとAIは交流のために開発されたものではないので、情報はたくさんありますし、オープンになっていますが、すべて理論的なものが多く、個人的には「この分野の人で持続的に成果を上げている人はいるのだろうか」と思っています。このスレッドから一人は確実に成功してるのはもうわかってる。
AIのことは忘れてください。ここにはAIはありません。そして、MoD（NS、RF、SVMなど）はAIとは関係ありません。あくまで数理モデルです。
これは、実際、正しいことです。
したがって、異なる時間枠の間に類似性はありませんし、ありえません。 つまり、5分や日中の「一尺」については、それを公理として定式化する人たちに対して、十分な注意と不信感を持つべきだということだ。
まあ、それもそうなんですけどね。
解説に書いたことに付け加えると、グノセ学上の重要な結論：過去の日足、あるいは時間足（時計の刻みが多い場合）で取引手法を構築する場合、価格増分や価格対数の2次非線形関数を「深掘り」しても意味がない（本文中の価格は、本質を失うことなく簡単に価格対数へ変更することができる）。
皆さん、タイムフレームは何の関係があるのでしょうか？タイムフレームで操作する、それが助けになる。
また、価格対数の増分についても、そのエッセンスを失うことなく、なかなか面白い発想で、だから面白い。
2番目の結論が理解できない :) 何から推論しているのだろう？
あ、分配金が2個になったからですか？どこから持ってきたのか、私は斜め読みしてしまいました。でも、私の考察からすると納得です。私の考えでは、モデルを複雑にしすぎると自由度が増え、安定性が損なわれる可能性があります。
自分のシステムでは、3次まで挑戦したのですが、結局2次まで戻ってしまいました。こちらは3年ほど前のものです。
ゴルチャコフをご存知ですか？ またsmradlabに書き込んでいますよ。
https://smart-lab.ru/blog/499678.php
非定常な増分を持つプロセスの特性を有意に判断するためには、その実現値のアンサンブルか、パラメトリックモデルと一緒に実現したものが必要である。原理的に複数の実現方法を持つことはできないので、2つ目のバリエーションだけが残ります。
価格のガウス性を証明する（示す）ことは、どう考えても不可能だと思います。あるパラメトリックなガウス過程族を取り上げて、それがどれだけ価格を記述するのに適合するかを研究することができるだけである。例えば、簡単のために、独立した（しかし、異なる！）増分を持つガウス過程を取ることができる。
非定常な増分を持つプロセスの特性を有意に判断するためには、その実現のアンサンブルか、パラメトリックモデルと一緒に実現したものが必要である。原理的に複数の実現はできないので、残るは2番目のバリエーションだけです。
価格のガウス性を証明する（示す）ことは、どう考えても不可能だと思います。あるパラメトリックなガウス過程族を取り上げて、それがどれだけ価格を記述するのに適合するかを研究することができるだけである。例えば、簡単のために、独立した（しかし異なる！）増分を持つガウス過程を取ることができる。
だから、300年間証明できないフェルマーの定理と比較したのだろう)。