取引口座の分析

MetaTrader 4 — トレーディング | 5 11月 2015, 11:13

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Nefedov Kirill

概論

この記事では、MQLab™ Graphic Reportスクリプトを使った自動売買システムの動作分析システムについて解説していきます。

記事の目的：

MetaTrader 4ターミナルでの標準的なレポートと比較し、分析結果の長所を提示すること。
全ての取引要素を示すための分析法を説明すること。
レポートの詳細な精査の後に、取引の改善方法をまとめること。

分析のために、私の作った取引戦略の中でも最も見通しの良いものを使用します。デモアカウントで稼動するEAは利用しない可能性が高いので、この記事ではその取引戦術については触れません。同様に、提示されたレポートでは取引戦術を公開しないように、特定の列をなくし、取引の分類を行いました。

EAの各コピーは、独自の設定を伴う独自の通貨ペアで取引を行い、MetaTrader 4ターミナルの統合能力で、実行された取引の全詳細の評価や精査を行いません。どのようにそれが行われるかを理解するには、より高度な分析システムが必要になります。

課題提起:

1. 取引アカウントでのEAの動作を分析すること。

2. 悪影響を与えるEAのパラメータ、通貨ペアごとまたは全体での利益を見つけること。

3. 利益、ドローダウン、期待値などに影響を与える規則性を発見すること。

4. 今後の作業における最適な通貨ペアのコンビネーションを選定すること。

5. 自動売買システムにおける改善可能なリストを作成すること。

拡張レポートを作成する理由と前提条件

MetaTrader 3ターミナルから、トレーダーは家を出ることなくFXの取引を行うことができるようになりました。

wikipedia.org
フォレックス (英：FOREX)は英語の"Foreign Exchange"の略で、外国為替のことをいいます。通貨両替操作全体のことではなく自由に相互交換の可能な通貨の交換を表すものです。通常、行政的相場形成原則ではなく、市場にアクセントを置いた「フォレックス市場」という複合語が用いられます。（英：Forex market）FX市場でのオペレーションは、取引、投機取引、ヘッジ取引、管理取引などの分類に分けられています。ロシア語では、フォレックスという用語は、通常、レバレッジを採用した商業銀行や取引所を経由した投機的為替取引、つまり証拠金取引を指します。

wikipedia.org

フォレックス (英：FOREX)は英語の"Foreign Exchange"の略で、外国為替のことをいいます。
通貨両替操作全体のことではなく自由に相互交換の可能な通貨の交換を表すものです。通常、行政的相場形成原則ではなく、市場にアクセントを置いた「フォレックス市場」という複合語が用いられます。（英：Forex market）FX市場でのオペレーションは、取引、投機取引、ヘッジ取引、管理取引などの分類に分けられています。

ロシア語では、フォレックスという用語は、通常、レバレッジを採用した商業銀行や取引所を経由した投機的為替取引、つまり証拠金取引を指します。

ターミナルの発達、また、MetaTrader 4プラットフォームへの移行とともに、1日24時間完全自動モードでの為替取引が可能となりました。

2つの世代のターミナルは、１つの取引アカウントで、同時にいくつかの通貨ペアで取引を行うことができ、当然のことながら、取引統計は全てのアカウントで共有されています。開発者たちは、特定の通貨ペア、通貨ペアのグループの完了している取引操作の分析の為の技術的可能性を提供していませんでした。第3世代ターミナル後も現在に至るまで、取引統計は変わりませんでした。新世代ターミナルMetaTrader 5の登場にあたり、レポートの性能の向上、つまりは、より詳細に且つスケールはそのままになるよう期待しています。

過去3年間で、たくさんの取引戦術（EA、自動売買システム、取引ボットなど）がインターネットに登場し、3つの世界大会が開催されましたが、分析方法には特にこれといった変化はありませんでした。世界大会ではより詳細な統計が使用されていましたが、同様のもの、またはそれに近いものでさえ、自分や誰かの個人のアカウントに適用させられるものは見受けられませんでした。

私が思うに、一番の問題はネット上で販売されているエキスパートアドバイザの取引性能の評価にあり、フォーラムのページには『聖杯』の偽物が月並みな定期性をもって出現していて、それらの著者達は開発した取引戦略の利益性を確信していて、多くのユーザもまた掲載されたレポートを見てテーマに沿ったものからそうでないものまで、たくさんのコメントを書き始めます。

レポートの拡張作成の４つ目の理由に投資家があります。私の見解では、このグループの人々はほぼ完全に、デモアカウントやその他のアカウントで実行された取引操作の分析情報を何かしら奪われています。投資家が投資しようとしているアカウントへのアクセスを持っていたとしても、投資家は完全なシステムの動作の評価をすることができません。そして多くの場合、こういった投資は損失に終わります。

質の悪いレポートの問題を評価した後で、自分のレポートをより有益で柔軟なものに仕上げることになりました。情報量の改善作業は現在も続いていますが、現時点ですでにあるものに基づいて、その機能性と使用方法を紹介したいと思います。

拡張レポートの特徴

拡張されたレポートには、全ての標準パラメータが含まれており、計算式は元のソースから得られています。以下の表は、拡張されたレポートの新機能です。

	詳細はHTMLファイルをご覧ください。レポートには全ての標準パラメータと、追加のものが含まれています。 Profit (pips) Summ ($) = Profit ($) + Swap Risk factor (%) Profit factor Avg profit factor Expected payoff Avg. Expected payoff Balance Comment.		レポートのグラフィカルな部分は動的Flashグラフ、チャート、円グラフとして表示されます。レポートには以下の描画要素が含まれています。 Balans week Balans day Order - Deposit Balans Number of characters Count win/loss dinamics Order lot & Prifit Pips & Risk factor % Profit ($) & Summ ($) Profit factor & AVG. Profit factor

	「Balans week」というグラフは、利益のあったポジションと損失のあったポジションを合計した週ごとの利益と損失を表しています。「Balans day」というグラフは、利益のあったポジションと損失のあったポジションを合計した、日ごとの利益と損失を表しています。「Order - Deposit Balans」というグラフは、各取引の利益または損失を表しています。		「Number of characters」という円グラフは、通貨ペアごとの閉じた注文の数を表示しています。それぞれのペアを、色分けし、最大値を全体の円グラフから飛び出した形で表示しています。

	「Count win/loss dinamics」という棒グラフは、通貨ペアの注文タイプごとに利益のあった取引と損失のあった取引の数を表しています。		グラフ作成の為の自動生成XMLファイルが、お使いのコンピュータのハードドライブに保存されます。

	チェックと警告のシステム。このシステムは、スクリプトの中で間違って設定されたパラメータを防ぎ、不正なデータについて警告を行います。		レポートフィルタシステム。特定なフィルタを使い、様々な方法でレポートを作成することができます。フィルタリングの結果、分析のためにあなたがまさに必要とするレポートを取得できます。

	日付フィルタと時間フィルタ。設定した特定の日付または時間のレポートを作成したい場合に、この機能が必要になります。レポートには、指定された時間設定と一致したオープンとクローズの条件を持つ、全てのクローズ、オープン、指値注文が含まれています。		コメントフィルタ。この機能は、特定の特徴からレポートをフィルタリングし、スクリプトに入力されたコメントと一致した取引を追加します。

	マジックナンバーフィルタは、１つのアカウントにおける自動または手動取引、またはいくつかのエキスパートアドバイザによる自動取引を区分するために必要なものです。レポートには、スクリプトの設定で入力したものと一致するMAGICパラメータがあるポジションと注文のみが含まれます。		指値注文のレポート表示のオン/オフ機能。指値注文は分析にとって特に大きな意味を持たない上に、エキスパートアドバイザや手動での取引の動作ロジックを第三者に漏えいする可能性があるため、必ずしもいつも表示しておく必要はありません。

	オープンポジションのレポート表示のオン/オフ機能。投資家や他の人の為に、常にレポートにオープンポジションを表示することは必ずしも必要ではありません。		利益のないポジションのレポート表示のオン/オフ機能。もし取引履歴に利益のないクローズポジションがある場合、これらをレポートから除外することが望ましいです。特に意味がない上に、プロフィットファクターや数学的期待値などの計算データの過小評価につながるからです。

	必要な列だけを出力するフィルタ。情報の簡素化や、取引結果を歪曲させることなく取引戦略の重要な要素を隠すために、このフィルタが必要になります。		レポート生成時の注文のソートは、列のどれでも行うことができます。この機能は、レポートの分かり易くし、同様に特性列ごとにレポートのパラメータを構成します。例えば、開始/終了時間ごと、通貨ペアごと、ロットごとなどです。このようにして、EAの動作ロジックを漏らすことなく、注文をレポートに保存することができます。これは異なる通貨ペアでのオープンが、一定の基準によるものである場合がある多通貨戦略に関係するものです。

	注文の存在時間の計測機能。この性能は、EAの特性や取引スタイルを理解するために重要なものです。市場に注文が長くあればあるほど、それは市場エントリーのシグナルの精度が低く、注文が長くマイナス下にあるということであり、もし存在時間が短ければ、それは戦略がスキャルピングやピプシングに基づいたものであるということです。こういったことは、取引センターからの取引実行の厳格化につながります。		通貨ペアのピップの利益と損失の計算。この機能は、EAによって達成した目標についてよりよく理解することができます。この計算は動的ロットやレバレッジなどに影響されません。

EAシステムの動作分析。

前述したように、EAシステムは各通貨ペアで独自に取引を行いますが、何の多通貨性法則も形成されていません。各通貨ペアは、ストラテジーテスターで別々に最適化されます。多くの場合において、任意の戦略をほぼあらゆる通貨ペアで適用できるため、EAを22の通貨ペアでテストすることにしました。頭金は通貨ペアの数*10Kから計算されました。その結果、頭金は220Kとなりました。バックテストを行う前に、1ヶ月間の間隔で各通貨ペアが最適化されました。

2か月間の自動売買の後、やっと結果が出ました。デモ口座でMQLab™ Graphic Reportスクリプトが実行され、結果が取得されました。

完全なレポートは、この記事の末尾にあるFULL_Report.zipというファイルをダウンロードし、参照することができます。

標準レポートと拡張レポートの2つのレポートの比較表は以下の通りです。

標準レポート

Gross Profit:	950 592.08	Gross Loss:	-161 808.04	Total Net Profit:	788 784.04
Profit Factor:	5.87	Expected Payoff:	949.20
Absolute Drawdown:	0.00	Maximal Drawdown:	40 642.35 (4.26%)	Relative Drawdown:	4.26% (40 642.35)
Total Trades:	831	Short Positions (won %):	221 (65.16 %)	Long Positions (won %):	610 (81.15 %)
		Profit Trades (% of total):	639 (76.90 %)	Loss trades (% of total):	192 (23.10 %)
Largest		profit trade:	31 003.20	loss trade:	-11 536.80
Average		profit trade:	1 487.62	loss trade:	-842.75
Maximum		consecutive wins ($):	46 (74 627.29)	consecutive losses ($):	11 (-2 050.92)
Maximal		consecutive profit (count):	115 265.49 (45)	consecutive loss (count):	-26 364.80 (4)
Average		consecutive wins:	9	consecutive losses:	3

拡張レポート

Gross Profit:	950592.08	Gross Loss:	-161808.04	Total Net Profit:	788784.04
Profit Factor:	5.87	Avg. profit factor:	1.77	Expected Payoff:	949.20
Absolute Drawdown:	0.00	Maximal Drawdown:	19084.09 (2.31%)	Relative Drawdown:	2.67% (12866.40)
Total Trades:	831	Short Positions (won %):	221 (65.16 %)	Long Positions (won %):	610 (81.15 %)
		Profit Trades (% of total):	639 (76.90 %)	Loss trades (% of total):	192 (23.10 %)
Largest		profit trade:	31003.20	loss trade:	-11536.80
Average		profit trade:	1487.62	loss trade:	-842.75
Maximum		consecutive wins ($):	57 (105530.75)	consecutive losses ($):	8 (-764.64)
Maximal		consecutive profit (count):	107894.42 (28)	consecutive loss (count):	-11536.80 (1)
Average		consecutive wins:	6	consecutive losses:	1

この2つの図を比べると、いくつかのパラメータ（最大ドローダウン、相対ドローダウンなど）が拡張レポートでは標準レポートと一致しないことに気づきますが、これはレポート作成時のエラーではありません。前述したように、レポートの履歴のポジションクローズは、EAのシステムの動作ロジックを漏えいしないようにソートされています。（スクリプトの設定で指定します）

拡張レポートには、次のソートが適用されました。

1. 開始時間（昇順）
2. 終了時間（降順）

標準レポートにはこのような機能がありません。

全てのパラメータは、もちろん、適用された分類方法を基にして計算されます。

また、拡張レポートには、Avg. profit factorという新しいパラメータが出現しました。これはプロフィットファクターの平均値の算出をします。私の意見としては、これは標準レポートのProfit Factor よりも、情報量が多く安定していると思います。Profit Factor は、利益と損失に応じて、広い範囲内で表示を変更をすることが可能です。このパラメータはレポートの中でも重要な指標の一つであり、拡張レポートにおいてProfit Factorは各ポジションクローズごとに計算を行い、表の中の別の欄に表示されます。Avg. profit factorも同じように計算されて表示されます。これらのデータにより、アカウント上で取引がどのように展開したかが明確にわかる比較グラフを作成することができます。同様に、実行された取引がいつこの数字を悪化させ始めたかを知ることができます。

小さな余談
こちらのサイトエンジンは、外部Flashの挿入をサポートしておらず、サーバーにアップロードすることもできないので、グラフや円グラフは、この記事では静止画像に置き換えています。フルレポートを表示するときには、全てのグラフをアニメーションで見ることができます。

拡張レポートでは、パラメータProfit Factor とAvg. profit factorの比較グラフが表示されます。

Profit factor and Avg. profit factor

水平にカーソルをスクロールさせると、Profit Factorのパラメータがどこで上昇し下降したかを視覚的に観察することができます。Avg. profit factorの線はよりなだらかで、数値を伴う点は取引に関連しています。

個人的な経験から、Profit FactorのパラメータはいつもAvg. profit factorよりも大きい必要があり、こうするとシステムはより有益に、かつ安定すると考えられます。もしProfit FactorがAvg. profit factorよりも下回った場合、警鐘を鳴らし、何が変わったのかをより詳しく検証する必要があります。

私の場合、Profit FactorはAvg. profit factorを376つ目の取引で下回りました。つまり、テスト開始の約3週間後です。レポートをよく読み、2週間に1度は新しいデータでこの取引システムの最適化を行う必要があることが分かりました。こうすると、Profit Factor とAvg. profit factorの指標の効果はより高いレベルになるはずです。

ということで、少なくとも2週間に1度はEAの最適化を行う必要があるということがわかりました。しかし、結果として、たくさんの他の疑問が出てきました。

どの通貨ペアを最適化すればいいのか。
いくつの通貨ペアが取引に参与しているのか。
どの通貨ペアが儲かり、どの通貨ペアが儲からないのか。
その他。

これらの疑問を解決するために、拡張レポートにグラフィカルな図表を追加しました。1つ目の円グラフは各通貨ペアの取引量を示しています。2つ目のグラフは、各通貨ペアでの実行された利益のあった取引と、損失のあった取引を集計した、注文タイプごとの統計を表示しています。

Numbers of charactersという円グラフを分析すると、すぐに他の通貨ペアに対して、取引量が非常に少ない通貨ペアを定義することができます。同様に、グラフの中で『パイ全体のうちの一切れ』を自動的に引っ張り出すことで、最も取引量のある通貨ペアを見ることができます。

円グラフから、EURCAD・CADCHF・CHFJPY・GBPJPYなど取引量の少ない通貨ペアを選択し、「Count win / lose dynamics」グラフでこれらの実行された取引のタイプごとの統計を分析します。このチャートを見ると、この通貨ペアは取引量が少ないだけでなく、収益性の高い取引の数量が不採算な取引の数量を相殺していることが分かるはずです。このような通貨ペアは利益をもたらさないか、もしくは損失をもたらすということです。

実行された取引の分類や、取引数量の計算は、どんな場合にどんなパラメータでEAがよりよく取引を行うのかを理解するために必要です。LongとShortの設定のパラメータが違う場合、この統計を取得することで、任意の取引を中止したり、買いまたは売りのパラメータを最適化したり、設定しやすくなります。

Count win/lose dynamicsグラフを分析し、1方向のみでトレードを行う通貨ペア（AUDUSD・CADJPY・USDJPY・EURGBP・GBPJPY・EURNZD・ NZDCHF）を判別し、注文タイプの相互関係が十分大きい3つの通貨ペア（USDCHF、CADCHF、EURCAD）を判別します。標準レポートから、こういった傾向を発見することは難しいです。全ての列挙された通貨ペアを、一方向で取引を行うグループへ移したいと思います。こういった作業をする理由は、取引戦略や市場そのものの動きにあります。つまり、なぜこのような取引が通貨ペアのチャートへ直接働きかけ、そして何をどのように視覚的に見ることができるのかを明らかにすることです。この記事では私はこれについて触れません。多くの部分が手作業であり、各トレーダーが、どうしてこのように取引が進むのかを自分の為に明らかにするかどうかを自分で決めてください。

さて、その有効性に疑問を抱かせるいくつかの通貨ペアの数を明らかにすることができました。主な疑問は、テストされるアカウントでのドローダウンの数値であり、またそれがMaximal Drawdown: 2.31%と同等であることです。取引の過程で、取引の有効性を下げる、または他の通貨ペアでより有効的に動作させずに損失をもたらす通貨ペアが使用されたと推測することができます。これらの通貨ペアを詳細に判別し、その後それらを取引から除外する為には、それぞれの通貨ペアを別個に分析する必要があります。標準レポートでは、このような贅沢は提供されていないので、拡張レポートの開発の際に通貨ペアのフィルタリング法を開発する必要に迫られました。

通貨ペアのフィルタリングのスクリプトを使うことで、それぞれの収益性、ドローダウン、期待値などの計算と共に、それぞれの通貨ペアの詳細なレポートを取得することができます。同様に、フィルタリングされたデータに基づいて、グラフが作成されます。

小さな余談：
MQLab™ Graphic Reportレポートの開発されたスクリプトでは、特定の通貨ペアごとに取引を分析するだけでなく、MAGIC ナンバーや注文へのコメントによるフィルタリングを可能にする一連の設定が先行します。これらのフィルターで、簡単にレポート全体を通貨ペアごとに分別するだけでなく、アカウントの手動取引と自動取引を分けたり、またはコメントに特定のパラメータが書き込まれた取引（例えば、市場へのエントリー条件）だけを分析することができます。または、MAGICナンバー、通貨ペア、ポジションや注文へのコメントを組み合わせることもできます。

小さな余談：

MQLab™ Graphic Reportレポートの開発されたスクリプトでは、特定の通貨ペアごとに取引を分析するだけでなく、MAGIC ナンバーや注文へのコメントによるフィルタリングを可能にする一連の設定が先行します。これらのフィルターで、簡単にレポート全体を通貨ペアごとに分別するだけでなく、アカウントの手動取引と自動取引を分けたり、またはコメントに特定のパラメータが書き込まれた取引（例えば、市場へのエントリー条件）だけを分析することができます。または、MAGICナンバー、通貨ペア、ポジションや注文へのコメントを組み合わせることもできます。

各通貨ペアのフルレポートは、記事の末尾にあるアーカイブファイル（Records_of_individual_currencies.part1.rarとRecords_of_individual_currencies.part2.rar）をダウンロードして、参照することができます。

その結果に基づいて、集計表を作成します。

	Gross Profit	Gross Loss	Total Net Profit	Profit Factor	Avg. profit factor	Exp. Payoff	Abs. Drawd.	Max. Drawd.	Total Trades	Short Positions	Long Positions
GBPCAD	61664.17	-13150.13	48514.04	4.69	1.30	703.10	0.00	11881.17	69	22	47
GBPCHF	47115.25	-1913.54	45201.71	24.62	5.47	1027.31	0.00	1207.25	44	16	28
GBPUSD	114853.31	-49384.70	65468.61	2.33	0.46	1190.34	0.00	21779.60	55	25	30
AUDUSD	61227.83	-3446.00	57781.83	17.77	1.97	1444.55	0.00	3203.00	40	0	40
CADJPY	28850.51	-2051.31	26799.20	14.06	4.69	837.48	989.40	1810.67	32	0	32
EURUSD	100910.61	-20189.97	80720.64	5.00	2.60	2124.23	9366.76	11961.84	38	17	21
EURJPY	28099.81	-2606.26	25493.55	10.78	2.70	509.87	0.00	1847.96	50	10	40
EURCHF	35744.67	-1843.92	33900.75	19.39	6.68	869.25	0.00	873.09	39	18	21
EURAUD	64700.63	-8901.46	55799.17	7.27	3.63	1328.55	387.07	3924.49	42	11	31
GOLD	32420.35	-7822.52	24597.83	4.14	0.60	390.44	0.00	3622.96	63	19	44
USDCHF	36319.19	-12784.30	23534.89	2.84	1.67	871.66	1786.53	11316.21	27	3	24
USDJPY	36685.74	-989.33	35696.41	37.08	17.45	1427.86	772.90	963.67	25	0	25
AUDCHF	30933.15	-8692.07	22241.08	3.56	1.37	411.87	208.19	4935.03	54	22	32
EURGBP	35672.84	-5011.78	30661.06	7.12	3.56	1022.04	0.00	2414.87	30	0	30
AUDJPY	46455.59	-937.53	45518.06	49.55	8.74	1137.95	0.00	853.87	40	6	34
GBPJPY	4799.64	-181.80	4617.84	26.40	5.28	384.82	0.00	181.80	12	0	12
AUDCAD	63144.23	-4970.32	58173.91	12.70	5.08	1385.09	263.21	3734.90	42	15	27
CHFJPY	6878.05	-1119.51	5758.54	6.14	2.46	411.32	653.61	755.33	14	7	7
CADCHF	2367.64	-57.69	2309.95	41.04	9.12	210.00	0.00	33.36	11	2	9
GBPAUD	93826.55	-15290.74	78535.81	6.14	2.79	1227.12	513.66	11497.83	64	19	45
EURCAD	2524.46	-463.16	2061.30	5.45	4.36	229.03	124.98	311.34	9	8	1
EURNZD	15388.79	0.00	15388.79	0.00	0.00	512.96	0.00	0.00	30	0	30
NZDCHF	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	9.07	0.00	0.00	1	1	0
平均値	41330.09	-7035.13	34294.96	13.39	4	855.04	655.06	4309.14	36.13	10	27

表を作成し、各パラメータの平均値を計算してから、私はある『敷居』を設けました。私の意見では、それよりも下回るパラメータは省略されるべきではないと思います。もし取得した結果が下回る場合、その通貨ペアでの取引の有益性が低い、もしくは損失的であると思われます。

グループごとに分けられた通貨ペアの選択を行います。ソートの主なパラメータは、Gross ProfitとTotal Tradesです。

良い取引：

	Gross Profit	Gross Loss	Total Net Profit	Profit Factor	Avg. profit factor	Exp. Payoff	Abs. Drawd.	Max. Drawd.	Total Trades	Short Positions	Long Positions
GBPCAD	61664.17	-13150.13	48514.04	4.69	1.30	703.10	0.00	11881.17	69	22	47
GBPCHF	47115.25	-1913.54	45201.71	24.62	5.47	1027.31	0.00	1207.25	44	16	28
GBPUSD	114853.31	-49384.70	65468.61	2.33	0.46	1190.34	0.00	21779.60	55	25	30
AUDUSD	61227.83	-3446.00	57781.83	17.77	1.97	1444.55	0.00	3203.00	40	0	40
EURUSD	100910.61	-20189.97	80720.64	5.00	2.60	2124.23	9366.76	11961.84	38	17	21
EURAUD	64700.63	-8901.46	55799.17	7.27	3.63	1328.55	387.07	3924.49	42	11	31
AUDJPY	46455.59	-937.53	45518.06	49.55	8.74	1137.95	0.00	853.87	40	6	34
AUDCAD	63144.23	-4970.32	58173.91	12.70	5.08	1385.09	263.21	3734.90	42	15	27
GBPAUD	93826.55	-15290.74	78535.81	6.14	2.79	1227.12	513.66	11497.83	64	19	45

このグループのフルレポートは、この記事の末尾にあるGood_trade_Report.zipというファイルをダウンロードし、参照することができます。

この表には、Gross ProfitとTotal Tradesの取引パラメータが平均値を超える、グループ化された通貨ペアが含まれています。これは、テストを実行するアカウントで最も収益性の高い通貨ペア、つまり利益のエンジンであるといえます。

平均的取引：

	Gross Profit	Gross Loss	Total Net Profit	Profit Factor	Avg. profit factor	Exp. Payoff	Abs. Drawd.	Max. Drawd.	Total Trades	Short Positions	Long Positions
CADJPY	28850.51	-2051.31	26799.20	14.06	4.69	837.48	989.40	1810.67	32	0	32
EURJPY	28099.81	-2606.26	25493.55	10.78	2.70	509.87	0.00	1847.96	50	10	40
EURCHF	35744.67	-1843.92	33900.75	19.39	6.68	869.25	0.00	873.09	39	18	21
GOLD	32420.35	-7822.52	24597.83	4.14	0.60	390.44	0.00	3622.96	63	19	44
USDCHF	36319.19	-12784.30	23534.89	2.84	1.67	871.66	1786.53	11316.21	27	3	24
USDJPY	36685.74	-989.33	35696.41	37.08	17.45	1427.86	772.90	963.67	25	0	25
AUDCHF	30933.15	-8692.07	22241.08	3.56	1.37	411.87	208.19	4935.03	54	22	32
EURGBP	35672.84	-5011.78	30661.06	7.12	3.56	1022.04	0.00	2414.87	30	0	30
EURNZD	15388.79	0.00	15388.79	0.00	0.00	512.96	0.00	0.00	30	0	30

このグループのフルレポートは、この記事の末尾にあるAverage_trade_Report.zipというファイルをダウンロードし、参照することができます。

この表の選択は、以下に基づき行われました。1. Gross Profit < 平均値 Gross Profit
2. Gross Profit >（平均値 Gross Profit / 2)

唯一この条件に当たらないのはEURNZDという通貨ペアです。この表にこの通貨ペアが入るのは、この通貨ペアでは損失取引が1つもなかったためです。

良くない取引：

	Gross Profit	Gross Loss	Total Net Profit	Profit Factor	Avg. profit factor	Exp. Payoff	Abs. Drawd.	Max. Drawd.	Total Trades	Short Positions	Long Positions
GBPJPY	4799.64	-181.80	4617.84	26.40	5.28	384.82	0.00	181.80	12	0	12
CHFJPY	6878.05	-1119.51	5758.54	6.14	2.46	411.32	653.61	755.33	14	7	7
CADCHF	2367.64	-57.69	2309.95	41.04	9.12	210.00	0.00	33.36	11	2	9
EURCAD	2524.46	-463.16	2061.30	5.45	4.36	229.03	124.98	311.34	9	8	1
NZDCHF	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	9.07	0.00	0.00	1	1	0

このグループのフルレポートは、この記事の末尾にあるBad_Trade_Report.zipというファイルをダウンロードし、参照することができます。

このグループの通貨ペアは取引の中でのブレーキであり、主要エンジンとなる通貨ペアの加速を妨げるものです。

全てのツールをグループに分けてから、もし各グループが他のグループとは別個にアカウントでテストされたとしたら、それぞれのグループの取引パラメータはどのようになるのか興味があります。この為に、通貨ペアのグループ分けとフィルタリングシステムを使用します。

良い取引：

Gross Profit:	653898.17	Gross Loss:	-118184.39	Total Net Profit:	535713.78
Profit Factor:	5.53	Avg. profit factor:	1.68	Expected Payoff:	1234.36
Absolute Drawdown:	0.00	Maximal Drawdown:	19168.35 (2.92%)	Relative Drawdown:	3.81% (10933.02)
Total Trades:	434	Short Positions (won %):	131 (66.41 %)	Long Positions (won %):	303 (81.19 %)
		Profit Trades (% of total):	333 (76.73 %)	Loss trades (% of total):	101 (23.27 %)
Largest		profit trade:	31003.20	loss trade:	-11536.80
Average		profit trade:	1963.66	loss trade:	-1170.14
Maximum		consecutive wins ($):	26 (74353.47)	consecutive losses ($):	8 (-764.64)
Maximal		consecutive profit (count):	98581.16 (19)	consecutive loss (count):	-11536.80 (1)
Average		consecutive wins:	6	consecutive losses:	1

平均的取引：

Gross Profit:	312961.61	Gross Loss:	-52744.84	Total Net Profit:	260216.77
Profit Factor:	5.93	Avg. profit factor:	1.77	Expected Payoff:	712.92
Absolute Drawdown:	0.00	Maximal Drawdown:	7621.15 (1.98%)	Relative Drawdown:	1.98% (7621.15)
Total Trades:	365	Short Positions (won %):	74 (66.22 %)	Long Positions (won %):	291 (79.73 %)
		Profit Trades (% of total):	281 (76.99 %)	Loss trades (% of total):	84 (23.01 %)
Largest		profit trade:	23814.20	loss trade:	-2877.67
Average		profit trade:	1113.74	loss trade:	-627.91
Maximum		consecutive wins ($):	32 (67689.94)	consecutive losses ($):	12 (-7482.88)
Maximal		consecutive profit (count):	67689.94 (32)	consecutive loss (count):	-7482.88 (12)
Average		consecutive wins:	6	consecutive losses:	2

良くない取引：

Gross Profit:	16578.86	Gross Loss:	-1822.16	Total Net Profit:	14756.70
Profit Factor:	9.10	Avg. profit factor:	3.12	Expected Payoff:	313.97
Absolute Drawdown:	0.00	Maximal Drawdown:	388.36 (0.17%)	Relative Drawdown:	0.17% (388.36)
Total Trades:	47	Short Positions (won %):	18 (55.56 %)	Long Positions (won %):	29 (86.21 %)
		Profit Trades (% of total):	35 (74.47 %)	Loss trades (% of total):	12 (25.53 %)
Largest		profit trade:	3348.53	loss trade:	-388.36
Average		profit trade:	473.68	loss trade:	-151.85
Maximum		consecutive wins ($):	10 (7119.78)	consecutive losses ($):	2 (-364.18)
Maximal		consecutive profit (count):	7119.78 (10)	consecutive loss (count):	-388.36 (1)
Average		consecutive wins:	3	consecutive losses:	1

この統計から、良くない取引のグループの通貨ペアが収益性に大きな影響を与えていないので、このグループの通貨ペアはテストから完全に除外することができます。

1つのレポートに『良い取引』と『平均的取引』のグループを統合してみましょう。

詳細は添付ファイルをご覧ください。Good_Average_trade_Report.zipという添付ファイルです。

Gross Profit:	966859.78	Gross Loss:	-170929.23	Total Net Profit:	795930.55
Profit Factor:	5.66	Avg. profit factor:	1.70	Expected Payoff:	996.16
Absolute Drawdown:	0.00	Maximal Drawdown:	19084.09 (2.33%)	Relative Drawdown:	2.70% (12866.40)
Total Trades:	799	Short Positions (won %):	205 (66.34 %)	Long Positions (won %):	594 (80.47 %)
		Profit Trades (% of total):	614 (76.85 %)	Loss trades (% of total):	185 (23.15 %)
Largest		profit trade:	31003.20	loss trade:	-11536.80
Average		profit trade:	1574.69	loss trade:	-923.94
Maximum		consecutive wins ($):	37 (67514.27)	consecutive losses ($):	8 (-764.64)
Maximal		consecutive profit (count):	108047.10 (19)	consecutive loss (count):	-11536.80 (1)
Average		consecutive wins:	6	consecutive losses:	2

2つのグループを統合した結果とフルレポートの統計結果を比較すると、次のパラメータを見ることができます。

	フルレポート	統合レポート
Gross Profit:	950592.08	966859.78
Gross Loss:	-161808.04	-170929.23
Total Net Profit:	788784.04	795930.55
Profit Factor:	5.87	5.66
Avg. profit factor:	1.77	1.70
Expected Payoff:	949.20	996.16
Absolute Drawdown:	0.00	0.00
Maximal Drawdown:	19084.09 (2.31%)	19084.09 (2.33%)
Relative Drawdown:	2.67% (12866.40)	2.70% (12866.40)
Total Trades:	831	799
Short Positions (won %):	221 (65.16 %)	205 (66.34 %)
Long Positions (won %):	610 (81.15 %)	594 (80.47 %)
Profit Trades (% of total):	639 (76.90 %)	614 (76.85 %)
Loss trades (% of total):	192 (23.10 %)	185 (23.15 %)
Largest profit trade:	31003.20	31003.20
Largest loss trade:	-11536.80	-11536.80
Average profit trade:	1487.62	1574.69
Average loss trade:	-842.75	-923.94
Maximum consecutive wins ($):	57 (105530.75)	37 (67514.27)
Maximum consecutive losses ($):	8 (-764.64)	8 (-764.64)
Maximal consecutive profit (count):	107894.42 (28)	108047.10 (19)
Maximal consecutive loss (count):	-11536.80 (1)	-11536.80 (1)
Average consecutive wins:	6	6
Average consecutive losses:	1	2

この表から、いくつかのパラメータはその数値を上げ、いくつかのパラメータは数値を下げていることがわかりますが、急激な変化は見受けられませんでした。その理由は、「悪い取引」が損失的ではないことが関係しています。むしろ、ここでは、総計したときに各通貨ペアが全体の利益を押し上げている結果の特殊なケースを追跡しています。

この取引方法の利益性と安定性を高めるにはどうしたらいいだろうかという疑問が、多くのトレーダーと同じように私にも沸いてきました。得られた結果と、各通貨ペアのレポートの詳細な研究で、私はより成功をもたらす取引の為には、EAのシステムには1つの小さなディテールが欠けているという結論に達しました。このディテールとは、他の通貨ペアから影響を受ける市場エントリーの条件を作成することです。

それぞれの通貨ペアは独自に取引を行い、各通貨ペアごとに最適化がされるため、各通貨ペアごとに設定が異なるので、つまり、市場へのシグナルによるエントリーは異なった時間と異なった方向になりますが、リーディングペアが判別されていれば、そのペアに結びつけることができます。

取引フィルタのシステムを作成します。

この記事に書かれているフィルタリングシステムは、以前に誰も使ったり検証したりしていないので、このシステムについては、私が詳細を書く理論として捉えてください。

各通貨ペアの『良い取引』のグループから得られた統計に基づくバランス表を作成します。

このグループには9つの通貨ペアがあるので、通貨ペアに1から9までの点数（ポイント）を与え、表の中の一番小さいパラメータには1、最も大きいパラメータには9を与えるとします。

もし2つ、またはそれ以上の通貨ペアのパラメータが同等である場合、同じ点数を追加するものとします。

Abs. Drawd. とMax. Drawd. は逆順に評価します。

	P.	Gross Profit	P.	Gross Loss	P.	Total Net Profit	P.	Profit Factor	P.	Avg. profit factor	P.	Exp. Payoff	P.	Abs. Drawd.	P.	Max. Drawd.	P.	Total Trades	P.	Short Positions	P.	Long Positions
GBPCAD	4	61664.17	4	-13150.13	3	48514.04	2	4.69	2	1.30	1	703.10	5	0.00	3	11881.17	7	69	8	22	9	47
GBPCHF	2	47115.25	8	-1913.54	1	45201.71	8	24.62	8	5.47	2	1027.31	5	0.00	8	1207.25	4	44	5	16	3	28
GBPUSD	9	114853.31	1	-49384.70	7	65468.61	1	2.33	1	0.46	4	1190.34	5	0.00	1	21779.60	5	55	9	25	4	30
AUDUSD	3	61227.83	7	-3446.00	5	57781.83	7	17.77	3	1.97	8	1444.55	5	0.00	7	3203.00	2	40	1	0	7	40
EURUSD	8	100910.61	2	-20189.97	9	80720.64	3	5.00	4	2.60	9	2124.23	1	9366.76	2	11961.84	1	38	6	17	1	21
EURAUD	6	64700.63	5	-8901.46	4	55799.17	5	7.27	6	3.63	6	1328.55	3	387.07	5	3924.49	3	42	3	11	5	31
AUDJPY	1	46455.59	9	-937.53	2	45518.06	9	49.55	9	8.74	3	1137.95	5	0.00	9	853.87	2	40	2	6	6	34
AUDCAD	5	63144.23	6	-4970.32	6	58173.91	6	12.70	7	5.08	7	1385.09	4	263.21	6	3734.90	3	42	4	15	2	27
GBPAUD	7	93826.55	3	-15290.74	8	78535.81	4	6.14	5	2.79	5	1227.12	2	513.66	4	11497.83	6	64	7	19	8	45

それぞれの通貨ペアごとに集計ポイントをまとめます。

通貨ペア	集計されたポイント	結果
GBPCAD	4 + 4 + 3 + 2 + 2 + 1 + 5 + 3 + 7 + 8 + 9	48
GBPCHF	2 + 8 + 1 + 8 + 8 + 2 + 5 + 8 + 4 + 5 + 3	54
GBPUSD	9 + 1 + 7 + 1 + 1 + 4 + 5 + 1 + 5 + 9 + 4	47
AUDUSD	3 + 7 + 5 + 7 + 3 + 8 + 5 + 7 + 2 + 1 + 7	55
EURUSD	8 + 2 + 9 + 3 + 4 + 9 + 1 + 2 + 1 + 6 + 1	46
EURAUD	6 + 5 + 4 + 5 + 6 + 6 + 3 + 5 + 3 + 3 + 5	51
AUDJPY	1 + 9 + 2 + 9 + 9 + 3 + 5 + 9 + 2 + 2 + 6	57
AUDCAD	5 + 6 + 6 + 6 + 7 + 7 + 4 + 6 + 3 + 4 + 2	56
GBPAUD	7 + 3 + 8 + 4 + 5 + 5 + 2 + 4 + 6 + 7 + 8	59

ポイント集計結果から、私たちが持つ結果のうち、どの通貨ペアが最もバランスがとれているかが見えてきます。

基準通貨と相対通貨を降順で通貨ペアのバランス性で分ける表を作成します。

通貨ペア	基準通貨	相対通貨
GBPAUD	GBP	AUD
AUDJPY	AUD	JPY
AUDCAD	AUD	CAD
AUDUSD	AUD	USD
GBPCHF	GBP	CHF
EURAUD	EUR	AUD
GBPCAD	GBP	CAD
GBPUSD	GBP	USD
EURUSD	EUR	USD

基準通貨と相対通貨の繰り返しの数を数え、表を作成します。

	GBP	AUD	EUR	JPY	CAD	USD	CHF
基準通貨	4	3	2
相対通貨		2		1	2	3	1

『良い取引』と『平均的取引』のグループの全ての通貨ペアごとのShort Positions とLong Positions を合計すると、次のような結果がでます。

Short Positions = 203取引

Long Positions = 581取引

両方向への取引数が多いので、全ての可能なフィルタリングのバリエーションを考えてみましょう。

全ての通貨ペアごとにShort Positions とLong Positionsの為の基準通貨をベースにしながら、通貨ペアごとに逆方向に取引を開始させない取引のフィルタリングシステムを作成しましょう。

	開かない	通貨ペアごとにShort Positionsの取引が開いている場合	通貨ペアごとにLong Positionsの取引が開いている場合
GBPCAD	Long Positions:	GBPCHF, GBPUSD, GBPJPY, GBPAUD	EURGBP
GBPCAD	Short Positions:	EURGBP	GBPCHF, GBPUSD, GBPJPY, GBPAUD
GBPCHF	Long Positions:	GBPCAD, GBPUSD, GBPJPY, GBPAUD	EURGBP
GBPCHF	Short Positions:	EURGBP	GBPCAD, GBPUSD, GBPJPY, GBPAUD
GBPUSD	Long Positions:	GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPAUD	EURGBP
GBPUSD	Short Positions:	EURGBP	GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPAUD
AUDUSD	Long Positions:	AUDCHF, AUDJPY, AUDCAD	EURAUD, GBPAUD
AUDUSD	Short Positions:	EURAUD, GBPAUD	AUDCHF, AUDJPY, AUDCAD
CADJPY	Long Positions:	CADCHF	GBPCAD, AUDCAD, EURCAD
CADJPY	Short Positions:	GBPCAD, AUDCAD, EURCAD	CADCHF
EURUSD	Long Positions:	EURJPY, EURCHF, EURAUD, EURGBP, EURCAD, EURNZD
EURUSD	Short Positions:		EURJPY, EURCHF, EURAUD, EURGBP, EURCAD, EURNZD
EURJPY	Long Positions:	EURUSD, EURCHF, EURAUD, EURGBP, EURCAD, EURNZD
EURJPY	Short Positions:		EURUSD, EURCHF, EURAUD, EURGBP, EURCAD, EURNZD
EURCHF	Long Positions:	EURUSD, EURJPY, EURAUD, EURGBP, EURCAD, EURNZD
EURCHF	Short Positions:		EURUSD, EURJPY, EURAUD, EURGBP, EURCAD, EURNZD
EURAUD	Long Positions:	EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURNZD
EURAUD	Short Positions:		EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURNZD
USDCHF	Long Positions:	USDJPY	GBPUSD, AUDUSD, EURUSD
USDCHF	Short Positions:	GBPUSD, AUDUSD, EURUSD	USDJPY
USDJPY	Long Positions:	USDCHF	GBPUSD, AUDUSD, EURUSD
USDJPY	Short Positions:	GBPUSD, AUDUSD, EURUSD	USDCHF
AUDCHF	Long Positions:	AUDUSD, AUDJPY, AUDCAD	EURAUD, GBPAUD
AUDCHF	Short Positions:	EURAUD, GBPAUD	AUDUSD, AUDJPY, AUDCAD
EURGBP	Long Positions:	EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURAUD, EURCAD, EURNZD
EURGBP	Short Positions:		EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURAUD, EURCAD, EURNZD
AUDJPY	Long Positions:	AUDUSD, AUDCHF, AUDCAD	EURAUD, GBPAUD
AUDJPY	Short Positions:	EURAUD, GBPAUD	AUDUSD, AUDCHF, AUDCAD
GBPJPY	Long Positions:	GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, GBPAUD	EURGBP
GBPJPY	Short Positions:	EURGBP	GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, GBPAUD
AUDCAD	Long Positions:	AUDUSD, AUDCHF, AUDJPY	EURAUD, GBPAUD
AUDCAD	Short Positions:	EURAUD, GBPAUD	AUDUSD, AUDCHF, AUDJPY
CHFJPY	Long Positions:		GBPCHF, EURCHF, USDCHF, AUDCHF, CADCHF, NZDCHF
CHFJPY	Short Positions:	GBPCHF, EURCHF, USDCHF, AUDCHF, CADCHF, NZDCHF
CADCHF	Long Positions:	CADJPY	GBPCAD, AUDCAD, EURCAD
CADCHF	Short Positions:	GBPCAD, AUDCAD, EURCAD	CADJPY
GBPAUD	Long Positions:	GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, GBPJPY	EURGBP
GBPAUD	Short Positions:	EURGBP	GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, GBPJPY
EURCAD	Long Positions:	EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURAUD, EURGBP, EURNZD
EURCAD	Short Positions:		EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURAUD, EURGBP, EURNZD
EURNZD	Long Positions:	EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURAUD, EURGBP, EURCAD
EURNZD	Short Positions:		EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURAUD, EURGBP, EURCAD

	開かない	通貨ペアごとにShort Positionsの取引が開いている場合	通貨ペアごとにLong Positionsの取引が開いている場合
GBPCAD	Long Positions:	AUDCAD, EURCAD	CADCHF, CADJPY
GBPCAD	Short Positions:	CADCHF, CADJPY	AUDCAD, EURCAD
GBPCHF	Long Positions:	EURCHF, USDCHF, AUDCHF, CADCHF
GBPCHF	Short Positions:		EURCHF, USDCHF, AUDCHF, CADCHF
GBPUSD	Long Positions:	AUDUSD, EURUSD	USDCHF, USDJPY
GBPUSD	Short Positions:	USDCHF, USDJPY	AUDUSD, EURUSD
AUDUSD	Long Positions:	GBPUSD, EURUSD	USDCHF, USDJPY
AUDUSD	Short Positions:	USDCHF, USDJPY	GBPUSD, EURUSD
CADJPY	Long Positions:	EURJPY, USDJPY, AUDJPY, GBPJPY, CHFJPY
CADJPY	Short Positions:		EURJPY, USDJPY, AUDJPY, GBPJPY, CHFJPY
EURUSD	Long Positions:	GBPUSD, AUDUSD	USDCHF, USDJPY
EURUSD	Short Positions:	USDCHF, USDJPY	GBPUSD, AUDUSD
EURJPY	Long Positions:	CADJPY, USDJPY, AUDJPY, GBPJPY, CHFJPY
EURJPY	Short Positions:		CADJPY, USDJPY, AUDJPY, GBPJPY, CHFJPY
EURCHF	Long Positions:	GBPCHF, USDCHF, AUDCHF, CADCHF, NZDCHF
EURCHF	Short Positions:		GBPCHF, USDCHF, AUDCHF, CADCHF, NZDCHF
EURAUD	Long Positions:	GBPAUD	AUDUSD, AUDCHF, AUDJPY, AUDCAD
EURAUD	Short Positions:	AUDUSD, AUDCHF, AUDJPY, AUDCAD	GBPAUD
USDCHF	Long Positions:	GBPCHF, EURCHF, AUDCHF, CADCHF, NZDCHF
USDCHF	Short Positions:		GBPCHF, EURCHF, AUDCHF, CADCHF, NZDCHF
USDJPY	Long Positions:	CADJPY, EURJPY, AUDJPY, GBPJPY, CHFJPY
USDJPY	Short Positions:		CADJPY, EURJPY, AUDJPY, GBPJPY, CHFJPY
AUDCHF	Long Positions:	GBPCHF, EURCHF, USDCHF, CADCHF, NZDCHF
AUDCHF	Short Positions:		GBPCHF, EURCHF, USDCHF, CADCHF, NZDCHF
EURGBP	Long Positions:		GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, GBPJPY, GBPAUD
EURGBP	Short Positions:	GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, GBPJPY, GBPAUD
AUDJPY	Long Positions:	CADJPY, EURJPY, USDJPY, GBPJPY, CHFJPY
AUDJPY	Short Positions:		CADJPY, EURJPY, USDJPY, GBPJPY, CHFJPY
GBPJPY	Long Positions:	CADJPY, EURJPY, USDJPY, AUDJPY, CHFJPY
GBPJPY	Short Positions:		CADJPY, EURJPY, USDJPY, AUDJPY, CHFJPY
AUDCAD	Long Positions:	GBPCAD, EURCAD	CADJPY, CADCHF
AUDCAD	Short Positions:	CADJPY, CADCHF	GBPCAD, EURCAD
CHFJPY	Long Positions:	CADJPY, EURJPY, USDJPY, AUDJPY, GBPJPY
CHFJPY	Short Positions:		CADJPY, EURJPY, USDJPY, AUDJPY, GBPJPY
CADCHF	Long Positions:	GBPCHF, EURCHF, USDCHF, AUDCHF, NZDCHF
CADCHF	Short Positions:		GBPCHF, EURCHF, USDCHF, AUDCHF, NZDCHF
GBPAUD	Long Positions:	EURAUD	AUDUSD, AUDCHF, AUDJPY, AUDCAD
GBPAUD	Short Positions:	AUDUSD, AUDCHF, AUDJPY, AUDCAD	EURAUD
EURCAD	Long Positions:	CADJPY,CADCHF	GBPCAD, AUDCAD
EURCAD	Short Positions:	GBPCAD, AUDCAD	CADJPY,CADCHF
NZDCHF	Long Positions:	GBPCHF, EURCHF, USDCHF, AUDCHF, CADCHF
NZDCHF	Short Positions:		GBPCHF, EURCHF, USDCHF, AUDCHF, CADCHF

EAが、「良い取引」と「平均的」のグループの全ての通貨ペアで動作していると仮定します。
作成された取引のフィルタリング表に従い、通貨ペアGBPCADの為のコードを書きます。

int start(){
//----
   OpenPositions();
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OpenPositions(){
// --- Short Positions
   if (Signal(Symbol()) == -1){
      if (!ExistPositions(Symbol(), OP_SELL, Magic, 0)) OpenPosition(Symbol(), OP_SELL, 1, 0, 0, Magic);
   }

// --- Long Positions
   if (Signal(Symbol()) == 1){
      if (!ExistPositions(Symbol(), OP_BUY, Magic, 0))  OpenPosition(Symbol(), OP_BUY, 1, 0, 0, Magic);
   }
}

int Signal(string Symbols){
//----
   if (... 売りシグナルの条件...){
      if (Symbol() == Symbols){ // GBPCADの為のフィルタリングルール
         // 基準通貨に準ずるルール
         if (ExistPositions("GBPCHF", OP_BUY, Magic, 0)) return(0);
         if (ExistPositions("GBPUSD", OP_BUY, Magic, 0)) return(0);
         if (ExistPositions("GBPJPY", OP_BUY, Magic, 0)) return(0);
         if (ExistPositions("GBPAUD", OP_BUY, Magic, 0)) return(0);
         if (ExistPositions("EURGBP", OP_SELL, Magic, 0))return(0);
         // Правила согласно котируемой валюты
         if (ExistPositions("AUDCAD", OP_BUY, Magic, 0)) return(0);
         if (ExistPositions("EURCAD", OP_BUY, Magic, 0)) return(0);
         if (ExistPositions("CADCHF", OP_SELL, Magic, 0)) return(0);
         if (ExistPositions("CADJPY", OP_SELL, Magic, 0)) return(0);
      }
      return(-1);
   } 
   if (... 買いシグナルの条件...){
      if (Symbol() == Symbols){ // GBPCADの為のフィルタリングルール
         // 基準通貨に準ずるルール
         if (ExistPositions("GBPCHF", OP_SELL, Magic, 0)) return(0);
         if (ExistPositions("GBPUSD", OP_SELL, Magic, 0)) return(0);
         if (ExistPositions("GBPJPY", OP_SELL, Magic, 0)) return(0);
         if (ExistPositions("GBPAUD", OP_SELL, Magic, 0)) return(0);
         if (ExistPositions("EURGBP", OP_BUY, Magic, 0))  return(0);
         // Правила согласно котируемой валюты
         if (ExistPositions("AUDCAD", OP_SELL, Magic, 0)) return(0);
         if (ExistPositions("EURCAD", OP_SELL, Magic, 0)) return(0);
         if (ExistPositions("CADCHF", OP_BUY, Magic, 0)) return(0);
         if (ExistPositions("CADJPY", OP_BUY, Magic, 0)) return(0);
      }   
      return(1);
   }
//----
   return(0);
}

全ての通貨ペアのコードは、この記事では書きませんが、類推によって簡単に理解し、独力で書くことができると思います。

このフィルタリング論がドローダウンを削減し、このシステムの安定性を強化するものになることを願っています。

まとめ

1. この記事では、MQLab™ Graphic Reportスクリプトによって作成されるレポートのより詳細なパラメータについて検証しました。

2. 全ての通貨ペアごと、特定の通貨ペアごと、通貨ペアのグループごとの分析方法を紹介しました。また、組み合わせについてもご紹介しました。

3. EAの取引を分析し、取引過程における好ましい要因と好ましくない要因を特定しました。

4. この戦略にとってあまり有効ではない一連の通貨ペアを淘汰しました。

5. 取引の改善方法を開発しました。

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