Cosa inserire nell'ingresso della rete neurale? Le vostre idee... - pagina 78

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Maxim Dmitrievsky #:
Non puoi avere ragione (se non per caso) perché in pratica non sei nessuno nell'IT. Quindi a te può sembrare come vuoi, ma per gli addetti ai lavori è un principio generale e ovvio :) E non sanno nemmeno che esisti e non intendevano ferire i tuoi sentimenti .
Nemmeno io.
 
Ivan Butko #:
E anch'io.
Beh, stavi gridando nei commenti, pensavo che ti avesse provocato una tempesta di indignazione ))
 
Maxim Dmitrievsky #:
Beh, stavi gridando nei commenti, pensavo che questo avesse provocato una tempesta di indignazione in te )))






Risentimento - sì. È un fattoL'uomo postula come "dovrebbe". E sto cercando di fare il punto che non ha senso postulare "come dovrebbe" se "non funziona". " Dovrebbe" è una traduzione di un libro di testo, non una ricerca sul forex.
 
Ivan Butko #:






L'uomo sta postulando come "dovrebbe". E il punto che sto cercando di fare è che non ha senso postulare "dovrebbe" se "non funziona". " Dovrebbe" è una traduzione da manuale, non una ricerca sul forex.
Credo che abbia scritto che il metodo è addirittura peggiore della statistica convenzionale. Su questo si può essere d'accordo. Se i metodi statistici possono essere resi migliori e più chiari, allora perché uno studio del genere non è spiegato in alcun modo e quindi è spazzatura.
 
Ivan Butko #:
Ma sembrano postulati .


Senza postulati non si va da nessuna parte.


Per esempio, Einstein prese e postulò che la velocità della luce dal punto A al punto B è uguale alla velocità della luce dal punto B al punto A.

Ma il fatto è che oggi non esiste un modo tecnico per misurare la velocità della luce secondo il principio "solo lì", e si può misurare solo secondo il principio "avanti e indietro".

Tuttavia, il principio "avanti e indietro" misura in realtà la velocità media di due velocità: la velocità da A a B più la velocità da B ad A divisa per due.


Perché postulare questo principio?

Sembra ovvio che la velocità della luce da A a B debba essere uguale alla velocità della luce da B ad A. Ma no, dato che il postulato stesso non è stato accettato.

Ma no, dal momento che il postulato stesso è stato scritto, non è affatto ovvio, e tutto il seguito è scritto solo sulla base del postulato.

Cioè, creando il postulato si è creato una pagliuzza per scrivere tutto il resto.


Un trader è obbligato a supporre (a fare fede, a postulare per sé) che la regolarità (combinazione di circostanze) (modello) da lui rivelata nella storia sia ancora in funzione.

E se appare in questo momento, deve effettuare un'azione di trading corrispondente.

Altrimenti, non ci sarà alcun trading.

 
Evgeny Shevtsov #:


Senza postulati non si va da nessuna parte.

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Un trader è obbligato a supporre (a fare fede, a postulare per sé) che il modello (combinazione di circostanze) (pattern) da lui identificato nello storico sia ancora in funzione.

E se appare in questo momento, deve effettuare un'azione di trading corrispondente.

Altrimenti, non ci sarà alcun trading.



Io tendo a chiamarla ipotesiUn postulato porta a un risultato.






Enel Forex non c'è alcun risultato. Pertanto, tutto ciò che criticano in quell'articolo è un'ipotesi . Bene, lasciate che sia un postulato e fate loro sapere cosa NON è spazzatura, che, seguendo la logica, dovrebbe portare profitto . È un peccato che non possiate far girare questo miracoloso apparato nelle vostre mani.
 
Ivan Butko #:


I o tendo a chiamarla ipotesiUn postulato porta a un risultato.






Enon c'è alcun risultato nel Forex. Pertanto, tutto ciò che criticano in quell'articolo è un'ipotesi . Bene, lasciamo che sia un postulato e facciamo sapere loro cosa NON è spazzatura, che, seguendo la logica, dovrebbe portare profitto .È un peccato che non riusciate a far girare questo miracoloso apparecchio nellevostre mani .


Beh, sì, più che altro è un'ipotesi.

Un postulato è un'affermazione che viene accettata senza prove.

E un'ipotesi è una supposizione alla quale si deve applicare una prova o una smentita.

La prova o la smentita della convinzione di un trader sulla persistenza di un modello è la curva dei profitti di quel trader, esaminata per un periodo di tempo adeguato.

E poiché si applica la prova o la confutazione, la convinzione di un trader è un'ipotesi da parte sua, non un postulato.

E se l'ipotesi viene dimostrata, diventa un fatto assodato.

Quindi, dal punto di vista puramente legale. ))

 

Il problema dei numeri.


La causa di qualsiasi azione di una macchina (NS) è il più delle volte il risultato con il numero più alto: nella regressione è un'aspettativa quando mostra una grande previsione, nella classificazione - quando mostra una grande probabilità.

Ogni numero nel sistema di neuroni ha un'influenza tanto maggiore sulla decisione finale dell'intero sistema quanto maggiore è il suo valore assoluto, sia esso positivo o negativo. Il compito del sistema è quello di determinare la forza necessaria di connessione tra i neuroni.

Ma si scopre che i dati di input portano già un fattore di forza di fronte al loro valore quantitativo. Se un numero 0,9, che significa una coordinata su un piano o nello spazio, o il nome di una tonalità di colore (che è a priori un segno qualitativo, non quantitativo), viene dato come input, inizialmente(!) già(!) influenza l'intero sistema più(!) degli altri, anche se in realtà è uno stupido numero che non significa nulla in termini quantitativi, ma la sua caratteristica quantitativa influenza il sistema a priori, ingannando(!) e fuorviando il NS con i suoi valori fin dall'inizio. In fondo, per il NS con le sue relazioni quantitative, i numeri in ingresso sono già un fattore di potenza, un fattore di influenza sul processo decisionale.

Allo stesso tempo, il numero 0,9, che nello schema iniziale non riflette la sua forza, ma di fatto esercita una forza sul NS, influenza negativamente anche gli altri numeri che si trovano nell'intervallo inferiore a questo numero - numeri più piccoli.


E il peso, che cercherà di indebolire (annullare) il valore di ingresso 0,9, indebolirà anche(!) più fortemente(!) gli altri valori nell'intervallo inferiore di questo numero di ingresso (che in seguito potrebbero essere più importanti per le prestazioni del sistema), a causa della sua natura statica, perché i pesi non cambiano nei NS addestrati.

Questo fattore sopra descritto non viene menzionato, sollevato, descritto o risolto da nessuna parte. Almeno, non ho visto alcuna trattazione dettagliata del problema.

Problema: se i dati di input codificano attributi qualitativi (ad esempio, categorie, colori) come numeri, la rete li interpreta come quantitativi, il che può distorcere la semantica.

La NS è un modello matematico che lavora con i numeri. Se i dati non riflettono la "forza" di una caratteristica nella sua rappresentazione numerica, ciò distorce la logica della rete.

Nel forex, il prezzo è un modello relativo, non un segnale assoluto.
Un esempio: Prezzi di chiusura [1.1000, 1.1050, 1.1025, 1.1070].
Problema: la normalizzazione li trasforma in [0.0, 0.5, 0.25, 0.7], creando l'illusione di una gerarchia.



In questo contesto, sembra ragionevole passare dai numeri a qualche tipo di categoria, per convertire i numeri in un modello che ha esattamente due stati: [1] и [0]. Se il modello è presente, è 1, se non lo è, è 0. Se è presente, l'input è 1 moltiplicato per il peso. Nel processo di apprendimento, il peso viene adattato di conseguenza alla "qualità del modello", formando la sua forza oggettiva. Il numero di pesi in ingresso = il numero di modelli dati.

Gli strati/neuroni successivi imparano già a lavorare con essi.

I modelli stessi possono essere formati come una relazione/posizione dei prezzi l'uno rispetto all'altro: primo e secondo, primo e terzo, secondo e terzo. Sopra - 1, uguale - 0, sotto -(1).

Possiamo andare ancora più a fondo e assegnare un peso separato per ogni stato e quindi se il prezzo N è superiore al suo vicino, allora w1, se è inferiore, allora w2, se è uguale, allora w3.
Il numero di input (pesi) aumenterà di tre volte, ma rifletterà i modelli oggettivi reali dei prezzi netti.

E nel processo di addestramento, il NS azzererà in modo indipendente la spazzatura/il rumore se lo trova.

 
Ivan Butko #:
A titolo di esempio: Prezzi di chiusura [1.1000, 1.1050, 1.1025, 1.1070].
Problema: la normalizzazione li trasforma in [0.0, 0.5, 0.25, 0.7], creando l'illusione di una gerarchia.

Una normalizzazione molto strana... di solito viene citata per essere senza 0 (e preferibilmente senza 1). Entrambi sono limiti irraggiungibili, con relative emorroidi ed errori

e credo che si stia riproponendo qualcosa di vecchio, come quello di Pearson.

 
Una codifica a caldo, applicata alla codifica di caratteristiche categoriali.
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