Cosa inserire nell'ingresso della rete neurale? Le vostre idee... - pagina 73

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Ivan Butko #:

Sono riuscito ad aumentare un po' il numero di scambi, ma la qualità della crescita dell'equilibrio ne ha risentito un po'.




Giocare con i parametri utilizzando metodi creativi (mischiando le formule con l'aiuto di pungoli e suggerimenti) può a volte migliorare i risultati, ancora una volta - condizionatamente. Nell'esempio qui sotto siamo riusciti ad aumentare ancora il numero di operazioni a termine, il grafico ha iniziato ad avere un aspetto migliore, ma alla fine ha iniziato a svanire.

+ La vittima è stata il backtest al di fuori del periodo di ottimizzazione (dal 2000 al 2012), fallito. Forward 2021-2025 in EUR.






Ho ancora la sensazione che il mercato sia descritto da un qualche tipo di formula, in loop (alcuni parametri del grafico devono essere collegati tra loro in qualche modo) e che un tale gufo funzioni quasi ovunque. Pensieri ad alta voce

 
Ivan Butko #:




Giocare con i parametri utilizzando metodi creativi (mescolando le formule con l'ausilio di pungoli) può talvolta migliorare i risultati, ancora una volta - condizionatamente. Nell'esempio seguente siamo riusciti ad aumentare nuovamente il numero di operazioni a termine, il grafico ha iniziato ad apparire migliore, ma alla fine ha iniziato a svanire.








+ Il backtest al di fuori del periodo di ottimizzazione (dal 2000 al 2012) è diventato una vittima, fallendo. Forward 2021-2025 per EUR Ho ancora la sensazione che il mercato sia descritto da una sorta di formula ad anello (alcuni parametri del grafico dovrebbero essere collegati tra loro in qualche modo) e che un tale gufo funzioni quasi ovunque. Pensieri ad alta voce


Tenendo conto del fatto che il mercato va sempre nella direzione dei partecipanti - quando si fa trading sul mercato reale è possibile un quadro inverso..... )

Questo è solo per divertimento.... )

Per quanto riguarda l'alimentazione dell'ingresso ns, i dati devono essere preparati prima.... è possibile, ad esempio, alimentare gli incrementi dei prezzi di apertura delle barre.... per rendere l'apprendimento più veloce.....

Capisco - questo argomento è già stato discusso - forse si può aggiungere qualcos'altro a questi incrementi come su m1 m5 m15 si può provare ad alimentarlo....
 
Sembra che abbiate esplorato molti modi per analizzare l'azione dei prezzi, ma se vi state scontrando con un muro, potrebbe essere utile ripensare il vostro approccio. Potreste provare a esaminare le metriche di momentum e volatilità, come l'ATR o l'ampiezza delle bande di Bollinger su N periodi, per misurare le variazioni di volatilità. Un'altra idea è quella di confrontare la forza dell'EUR e dell'USD su una gamma più ampia di coppie, come EUR/JPY o USD/JPY, per avere una migliore percezione del momentum del mercato. Potreste anche concentrarvi sulla struttura del mercato, come i recenti massimi/minimi di oscillazione o i breakout, per aggiungere un contesto alla vostra analisi. Se siete interessati a metodi più avanzati, l'utilizzo di proxy del flusso degli ordini, come il volume o i dati sui tick, può fornire indicazioni sull'attività del mercato. Infine, provate a considerare i fattori basati sul tempo, come il comportamento di certi pattern in momenti specifici, ad esempio durante l'apertura delle sessioni o dopo i principali comunicati stampa. Se siete davvero appassionati di quantistica, l'inserimento di queste caratteristiche in un modello di apprendimento automatico potrebbe rivelare relazioni nascoste.
 
elettra fischer modello di apprendimento automatico può rivelare correlazioni nascoste.

Grazie per le idee


e lettra fischermodello di apprendimento automatico può rivelare correlazioni nascoste.



Altri si occupano di MO, hanno il loro ramo. Il livello è più facile qui.

 

L'NSA ha bisogno di pesi, se ho capito bene.

Questo è ciò che dovete presentare.

 
Renat Akhtyamov #:

NSka ha bisogno di pesi, se ho capito bene.

Questo è ciò che serve per l'invio.

Rena, hai frainteso. All'ingresso di NS vengono forniti alcuni dati, ma non i pesi.
I pesi delle sinapsi del NS sono determinati dal tipo, dall'architettura, dall'addestramento... e non hanno nulla a che fare con i dati in ingresso. I pesi possono anche cambiare nella dinamica.

 
Grigori.S.B #:

Rena, hai frainteso. L'input del NS è costituito da alcuni dati, ma non dai pesi.
I pesi delle sinapsi del NS sono determinati dal tipo, dall'architettura, dall'addestramento... e non hanno nulla a che fare con i dati in ingresso. I pesi possono anche cambiare nella dinamica.

I pesi cambiano dinamicamente? Non ho ancora sentito queste fantasie
 
mytarmailS #:
I pesi cambiano nel tempo? È una fantasia che non ho mai sentito prima.
Cosa sono i pesi?
 
Ivan Butko #:




Giocare con i parametri utilizzando metodi creativi (mescolando le formule con l'ausilio di pungoli) può a volte migliorare i risultati, ancora una volta - condizionatamente. Nell'esempio qui sotto siamo riusciti ad aumentare ancora il numero di operazioni a termine, il grafico ha iniziato ad apparire migliore, ma alla fine ha iniziato a svanire.








+ Il backtest al di fuori del periodo di ottimizzazione (dal 2000 al 2012) è diventato una vittima, fallendo. Forward 2021-2025 per EUR Ho ancora la sensazione che il mercato sia descritto da una sorta di formula ad anello (alcuni parametri del grafico dovrebbero essere collegati tra loro in qualche modo) e che un tale gufo funzioni quasi ovunque. Pensieri ad alta voce

Alimentare i volumi con l'input della rete neurale
 
osmo1717 #:
Cosa sono i pesi?
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