Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 197
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In ogni caso, non è possibile farlo senza un bruteforcing. Il problema, imho, è che l'estremo globale ottenuto durante l'ottimizzazione non corrisponde necessariamente a una regolarità reale, ma piuttosto a un certo overfitting. E anche se si applica uno schema di ottimizzazione più complesso con metaparametri e crossvalidazione, si aggiungeranno solo opportunità di errore (overfitting dei metaparametri, per esempio).
L'intuizione suggerisce che la ragione è la debolezza dei modelli del mondo reale rispetto a quelli apparentemente casuali che si verificano sporadicamente in qualsiasi campione. Un po' come la pirite, l'"oro degli stolti" che impedisce di cercare l'oro vero.
Nel thread sul MO si è pensato che MO!=ottimizzazione e che questo dovrebbe essere portato alla sua logica conclusione.
Dovrei anche aggiungere che il MO riguarda la previsione, non la ricerca di modelli. L'ottimizzazione ottimizza, il MO è addestrato a prevedere. Poi la gente vuole cercare modelli con il MO, è come un approccio separato che include sia il MO che la statistica e l'inferenza causale.
Questo approccio presenta svantaggi a priori, dai quali non si può sfuggire. Infatti, secondo la scala delle evidenze, nel nostro caso l'inferenza causale si trova sul gradino più basso. Di conseguenza, l'affidabilità dei risultati è sempre in discussione.
Vorrei anche aggiungere che il MO si basa sulla previsione, non sulla ricerca di modelli. L'ottimizzazione ottimizza, la MO è addestrata a prevedere. Se poi si vogliono cercare delle regolarità con la MO, è come se si trattasse di un approccio separato, che comprende sia la MO che la statistica e l'inferenza causale.
Questo approccio presenta svantaggi a priori, dai quali non si può sfuggire. Perché secondo la scala delle evidenze, nel nostro caso l'inferenza causale si trova al gradino più basso.
e il ritardo standard
ritardo.
Quindi qualsiasi tipo di previsione è solo un mal di testa.
Bisogna ripulirsi da queste cose.
in quale thread?
link o titolo
Lo leggerò.
standard
ritardo
quindi qualsiasi tipo di previsione è solo un mal di testa.
Devi ripulirti completamente da questo tipo di cose.
Non ha senso.
la tua risposta è giustificata dal fatto che è difficile accettare esperimenti inutili.
la tua risposta è giustificata dal fatto che è difficile accettare esperimenti inutili.
Renat, di cosa stai parlando?
Comunque, ecco
torniamo al thread che vi ho linkato ieri.
Ecco la situazione dell'arbitrato, di cui l'autore del thread non parla, su cui presumibilmente sta guadagnando:
questa indica è fatta su 4rka, perché lì devi solo inserire la tua formula, il resto è fatto.
indicazione della base di codice
significato di questa situazione: BID > ASK !
L'ho ricordato perché hai fatto una domanda sullo spread.
Personalmente non voglio occuparmene, perché è tecnicamente difficile realizzarlo nel trading reale.
in un tester - è possibile farlo, in quanto non ci saranno problemi di velocità e affidabilità dell'esecuzione degli ordini di compravendita.
// comunque cercherò di trovare una demo veloce....Indicatore del bilancio azionario. La sezione sottostante
Non ci ho visto nulla di grazioso.
Soprattutto da un uomo che non sa nemmeno testare il suo sistema e che ha un tasto Caps Lock difettoso.
Inoltre, una persona con graal ha abbastanza soldi per ordinare ciò che vuole da un libero professionista locale.
Questa è la prova minima del graal.
Ma non esiste una cosa del genere.
È una stronzata
Sono un praticante, non un teorico.
quindi so di cosa sto parlando.
Sono un praticante, non un teorico.
quindi so di cosa sto parlando.