Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 196
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Non è la stessa cosa.
Hai confuso tutto nella tua testa.
Beh, non funzionerà comunque senza bruteforcing. Il problema, imho, è che l'estremo globale ottenuto durante l'ottimizzazione non corrisponde necessariamente a una regolarità reale, ma piuttosto a un certo overfitting. E anche se si applica uno schema di ottimizzazione più complesso con metaparametri e convalida incrociata, questo non fa che aumentare le possibilità di errore (overfitting dei metaparametri, per esempio).
L'intuizione suggerisce che la ragione è la debolezza dei modelli del mondo reale rispetto a quelli apparentemente casuali che si verificano sporadicamente in qualsiasi campione. Un po' come la pirite, "l'oro degli sciocchi", che ostacola la ricerca del vero oro.
Nel thread sul MO si è pensato che MO!=ottimizzazione e che questo dovrebbe essere portato alla sua logica conclusione.
Nel thread sul MO si è pensato che MO!=ottimizzazione e che dovrebbe essere portato alla sua logica conclusione.
e quali sono le differenze?
In ogni caso, non è possibile farlo senza un bruteforcing. Il problema, imho, è che l'estremo globale ottenuto durante l'ottimizzazione non corrisponde necessariamente a una regolarità reale, ma piuttosto a un certo overfitting. E anche se si applica uno schema di ottimizzazione più complesso con metaparametri e crossvalidazione, si aggiungeranno solo opportunità di errore (overfitting dei metaparametri, per esempio).
L'intuizione suggerisce che la ragione è la debolezza dei modelli del mondo reale rispetto a quelli apparentemente casuali che si verificano sporadicamente in qualsiasi campione. Un po' come la pirite, l'"oro degli stolti" che impedisce di cercare l'oro vero.
Nel thread sul MO si è pensato che MO!=ottimizzazione e che questo dovrebbe essere portato alla sua logica conclusione.
ORO.
Fondamentalmente non mi interessa chi sto fraintendendo.
ma c'è un fatto che ti è sfuggito.
FINCHÉ NON CAMBIERAI LA TUA MENTALITÀ LUDOPATICA, NON TI INTERESSERÀ MAI NULLA.
Ebbene, finalmente abbiamo la conferma dell'opinione che l'ottimizzazione serve solo a placare gli animi.
Avremmo dovuto capirlo molto tempo fa, e questa è solo la prima cosa.
La seconda. Ogni affare può portare sia profitti che perdite su iniziativa del quotista. Cioè, il prezzo andrà dove vuole il quotatore grazie al movimento del mouse del quotatore all'altro capo del filo.
3е. Il prezzo a medio termine va contro la folla, e a breve termine - contro il massimo rischio, a condizione che il denaro di chi prende il rischio finisca facilmente nelle tasche del quotista.
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E per riassumere, credo che sia dimostrato che:
- Il MO non può essere fregato in nessun modo e da nessuna parte, è inutile quanto qualsiasi tipo di analisi ed elaborazione di dati storici per sviluppare un segnale di trading.
- la presenza di uno stop è uno scarico volontario, una debolezza e una carenza della strategia.
1. Il problema, imho, è che l'estremo globale ottenuto durante l'ottimizzazione non corrisponde necessariamente a una regolarità reale, ma piuttosto a un certo overfitting. E anche se si applica uno schema di ottimizzazione più complesso con metaparametri e crossvalidazione, si aggiungeranno solo opportunità di errore (overfitting dei metaparametri, per esempio).
2. L'intuizione suggerisce che la ragione è la debolezza dei modelli del mondo reale rispetto ai modelli apparentemente casuali che appaiono sporadicamente in qualsiasi campione. Un po' come la pirite, "l'oro degli sciocchi" che impedisce di cercare l'oro vero.
3. Nel thread sul MO c'è stato un pensiero secondo cui MO!=ottimizzazione e che dovrebbe essere portato alla sua logica conclusione.
1. Supponiamo che sia possibile ottenere il risultato di tutte le varianti dei parametri, cioè un'enumerazione completa. Esiste un modo per selezionare senza ambiguità una variante dall'insieme completo ottenuto, a condizione che tale insieme funzioni in futuro? Se esiste un modo, allora è possibile esprimere FF in modo che sia un massimo globale e cercarlo immediatamente durante l'ottimizzazione. Se non c'è questo modo, allora ci si può lamentare del fatto che i massimi globali non funzioneranno in futuro.
2. Concordo.
3. Dire che "MO!=ottimizzazione" è come dire "motore!=carburante". Ovviamente non è la stessa cosa. Ma il carburante è necessario per qualsiasi motore, il motore stesso senza carburante vale esattamente quanto i rottami metallici di chegunina e non ferrosi, niente di più.
FINCHÉ NON CAMBIERETE LA VOSTRA MENTALITÀ LUDOPATICA, SARETE SEMPRE PIATTI.
Se non sapete rispondere a una domanda, ditelo e basta, non c'è bisogno di fare la didascalia: "così e così, non posso farlo, non posso, ma sono un dartista"...
oppure stai zitto, il che è altrettanto ragionevole.
Se non si può rispondere a una domanda, basta dirlo, non c'è bisogno di dire "così e così, non posso, non posso, ma sono un dartista".
o stare zitto, il che è altrettanto ragionevole.
SE AVESTE FATTO QUELLO CHE VI HO CHIESTO DI FARE NEL MIO PRIMO THREAD. AVRESTI VISTO IL GRAAL.
Quale discussione?
Mi dia un link o un titolo.
Lo leggerò.