Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 139

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Alexander Pryakha #:

Nel paniere di valute, se parliamo di trading automatico del paniere di valute per 28 coppie -
valute in ciascuna delle 28 coppie - ben due pezzi, quindi - l'algoritmo che prende una decisione sul segnale di apertura/chiusura della vendita o dell'acquisto di valuta - deve essere contro il movimento della base del pool totale.
Se il pool si gonfia più del 115%, per quelli che si gonfiano - è necessario diventare in compressione.
Se la tendenza alla compressione è inferiore all'85%, è necessario allungare il canale - per gonfiare la bolla.
Vorrei introdurre un'utility per MT4, che mostra l'ampiezza del canale
se avete l'indicatore CCFp
dal post di questo ramo https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page99#comment_50338194
capire immediatamente il valore numerico dell'ampiezza totale del canale e cosa fare con il paniere multi-valuta

Mi scuso selvaggiamente. La volatilità del corridoio di 28 valute è del 30%?

 
mvf358 #:

Mi scuso profondamente. La volatilità di un corridoio di 28 valute è del 30%?

No, è di circa 10 pips per ciascuna - fino a 300 pips per l'intero corridoio.
La volatilità dipende dal rischio. Il rischio può essere dell'1,5% (leva 1:5) o del 60% (leva 1:200).
 
Alexander Pryakha #:
No, circa 10 pips ciascuno - fino a 300 pips per l'intera cotoletta
La volatilità dipende dal rischio. Il rischio può essere dell'1,5% (leva 1:5), o del 60% (leva 1:200).

E quanto spesso sono gli spread e gli spostamenti?

 

Chi ha il tempo e la capacità di fare una cosa utile per tutti?

1. calcolare accuratamente la statistica: la probabilità di cambiamento dell'N-esimo bit nella rappresentazione binaria della citazione, partendo dal più alto. (si tratta di un istogramma, che ha un aspetto approssimativamente simile, ma non identico: spostato verso destra-sinistra e di un valore miseramente più ampio/basso)

2. trovare (o calcolare insieme in qualche modo) un moltiplicatore che più o meno uniforma gli istogrammi.

Si può chiamare pip binario, volatilità tecnica. È anche un moltiplicatore per l'allineamento della volatilità.

PS/ Ho una scadenza per i miei affari, e sono un commentatore solo per una settimana o anche due - non avrò tempo per il codice; ma la cosa è necessaria e sarà utile a tutti.

 
mvf358 #:
sono scorrevoli e mutevoli?

da qualche parte un paio di volte alla settimana per H4 si può prendere un cestino per la compressione del canale.
Ieri lo scorrimento era al 110%, ora l'ampiezza del canale è al 101% - non c'è ancora nulla da prendere.

 
Alexander Pryakha #:


Vorrei creare un'utility per MT4.

E sì, ho dimenticato di dirvi che l'utility Big Brother invia segnali al terminale globale MT4.
È possibile visualizzare le variabili globali premendo F3
. Quindi, chiunque voglia può costruire un Expert Advisor per il trading automatico.

  case 0:

       {  

   major=(int)GlobalVariableGet(StringConcatenate("bb_trend06_",symbol));

       break;

       }
 
Alexander Pryakha #:

da qualche parte un paio di volte alla settimana per H4 è possibile prendere un cesto per la compressione del canale.
Ieri lo scorrimento era fino al 110%, ora l'ampiezza del canale è del 101% - non c'è ancora nulla da prendere.

Con una volatilità del canale del 3% con un rischio totale del 28% e con la prospettiva di un più 2%. È come un geniere, senza il diritto di sbagliare. Se il movimento si blocca per una settimana, non è realistico fare un plus.

 
mvf358 #:

Con una volatilità del canale del 3%, con un rischio totale del 28% e con la prospettiva di un plus del 2%. E' come un geniere, non c'è il diritto di sbagliare. Se il movimento si blocca per una settimana, non è realistico fare un plus.

La volatilità non è l'elemento principale, ma il rischio per ordine. Tutti gli ordini hanno lo stesso rischio, il che significa lotti diversi. Non ha senso tenere il paniere per molto tempo, al 110-115% si può ottenere una compressione, sedersi per 12 ore, vedere l'ampiezza del canale al 100% e sedersi a fumare. Il canale non si allunga per molto tempo, di solito si sgonfia rapidamente al 100% e si può ottenere molto più del 2%. Per il trading è necessario un grande depo, o centovik a $ 500, allora è abbastanza comodo per il commercio.
Per il depo 50000 gli ordini dovrebbero essere aperti per rischiare il 5% sul paniere, ad esempio chfjpy 0,39, nzdcad 0,72, usdcad 0,48 audnzd 0,68 - i lotti sono diversi.
 
Renat Akhtyamov #:

Sono stanco di guardare la ricerca

ecco l'indica giusta


Buona fortuna!

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ahahahahaha

© nuova-rena

Quindi ancora trading multidirezionale? Vendere/Vendere, Comprare/Acquistare? Sono bloccato su quelli unidirezionali.

 
Ho paura di andare a letto. Mi sono venute in mente così tante cose durante la notte. Controllerò).
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