Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 61
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correlazioni di cosa con cosa?
Un personaggio reale a un altro.
Non proprio. Il compito è quello di costruire un simbolo sintetico, in grado di scambiare un TS piatto in plus per un breve periodo di tempo dopo la costruzione. Non è necessario essere in grado di costruire un tale simbolo in qualsiasi momento.
È sufficiente, ad esempio, poterlo costruire la sera. In particolare, il cross scalping serale è la capacità di costruire tali simboli. Dove in realtà i simboli sono già costruiti dalle macchine quotatrici. In altre parole, non è necessario costruire da soli EURUSD^(+0,5)*GBPUSD^(-0,5), ma è possibile negoziare subito EURGBP.
Con questa formulazione del problema, i triangoli classici sono un caso molto speciale. Si costruisce un simbolo di questo tipo, che presenta i seguenti eventi (non simultaneamente): Bid>1 (Sell_Signal), Ask<1 (Buy_Signal). Cioè un TS piatto molto primitivo.
State parlando di un altro tipo di arbitraggio - IMHO, state parlando di arbitraggio statistico. Sto parlando di arbitraggio sotto forma di catena di scambi, che è impossibile nel Forex nella sua forma pura, ma solo come blocco di tre coppie, che devono poi essere smistate in qualche modo (ho suggerito il modo più semplice di smistamento, che rende questo tipo di arbitraggio simile all'arbitraggio statistico). In pratica, questo tipo di arbitraggio è difficilmente possibile sul forex, ma si cerca di applicarlo alle criptovalute. Sopra ho postato un link a un articolo dell'hub su un algoritmo per individuare tali catene di arbitraggio.
Probabilmente è possibile generalizzare (e persino combinare) questi due tipi di arbitraggio in uno solo.
È probabilmente possibile generalizzare (e persino combinare) questi due tipi di arbitrato in uno solo.
Ecco come si fa. Quello classico è un caso primitivo di quello statistico.
La statistica in forma generale implica la presenza di un TS piatto. E a volte (qualche indicatore si trova nell'intervallo. Ad esempio, l'ora del giorno) la capacità di costruire un simbolo per aumentare questo TS.
Classico: un TS piatto: sotto l'uno - comprare, sopra l'uno - vendere. La costruzione è di tipo round-the-clock con coefficienti di ponderazione invariati. Cioè la statistica più primitiva.
Il compito è quello di trovare una nuvola stabile. Di norma, tale stabilità viene raggiunta nelle ore serali, per questo viene scalata per molti anni.
nell'ordine del pensiero e del brainstorming:
la nuvola è un'ellisse piuttosto bella e moderatamente ben nutrita. Il conteggio attuale si muove in picchiata intorno ad essa, si potrebbe dire in rotazione.
Per qualsiasi finestra, il centro dell'ellisse (movimento/rotazione) non coincide mai con l'origine. Si tratta di una tendenza generalizzata, che si manifesta anche quando la finestra si sposta, ma con un'ampiezza relativa minore.
Come una bambola matrioska, o come un vortice se si immagina la terza dimensione.
Poiché sono tutti annidati insieme con gradi espliciti, è possibile prendere di nuovo ln o sqrt per rimuovere la non linearità :-)
l'ellisse rimarrà un'ellisse, solo più arrotondata.
ma come interpretare le osservazioni nell'"ellisse arrotondata" :-)
attraverso la riflessione e il brainstorming:
La nuvola è un'ellisse piuttosto bella e moderatamente ben nutrita. Il conteggio attuale si muove intorno ad essa, si potrebbe dire che ruota.
Probabilmente non si capiscono. Ma continuerò un po'.
Come ho scritto sopra, è necessario ottenere il plus di una TS piatta.
Come soluzione particolare a tale problema, assumiamo che sia necessario un KK elevato tra due righe a[i] e b[i]. Con un KK elevato, la nuova riga c[i] (= a[i]/b[i]) sarà una sorta di oscillazione piatta attorno a un certo livello. Più alto è il KK, più forte è l'oscillazione, ma minore è l'ampiezza. Nel linguaggio del trading significa che ci sono molti piccoli scambi. Per questo motivo si cerca di prendere un CK alto, ma non troppo alto.
Ma questa è solo una soluzione matematica parziale, che viene utilizzata per la capacità di calcolare il CQ in tempi relativamente brevi. In realtà, l'assenza di CQ non ha nulla a che vedere con questo. Un TS piatto può guadagnare anche sulle quotazioni in forma di trend. L'approccio QC è un restringimento troppo forte dell'insieme delle soluzioni.
mytarmailS #:
Почему КК, а не коинтеграция?
Poiché il CC è economico (e quindi si può passare attraverso un numero enorme di varianti), la cointegrazione è una schifezza costosa con una significatività statistica selvaggiamente bassa per il commercio. La cointegrazione era redditizia solo quando si pagava il premio Nobel.
L'arbitraggio statistico non riguarda la stazionarietà. L'ho definito sopra.
si ottiene la sera, motivo per cui è stato scalato per anni.
I tempi non sono più quelli di una volta. Le cucine stanno aumentando gli spread serali e presto anche i "non cuochi" saranno costretti ad aumentarli.