Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 33
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IMMAGINO CHE SI RIFERISSE ALLA BORSA DI MOSCA. È QUELLO CHE STO DICENDO.
PANIATNA
Ecco a cosa servono le medie sl e mm.
Perché le doppie?
Sto cercando un genio che mi spieghi in lingua russa la differenza tra il trading su 1 coppia e su 2 coppie, e che non si affretti a dire frasi standard come "vedi gopher".
Sto solo cercando un genio che spieghi in lingua russa la differenza nel trading su 1 coppia e su 2, e non lanci frasi standard come "vedi gopher".
Semplicemente una coppia compensa l'altra e grazie a questo si possono sopportare grandi drawdown.
Sto solo cercando un genio che mi spieghi in lingua russa la differenza tra il trading su 1 coppia e su 2, e che non si affretti a dire frasi standard come "vedi il gopher".
Ho letto naturalmente "Storie sacre di denaro immenso", anche della barca che viene girata da un lato e poi dall'altro).
Come fa a non essere importante? Lei stesso ha scritto: se l'ha comprata, se l'ha venduta. E se è il contrario? In generale, vi consiglio di guardare la serie "Billions", ci sono persone intelligenti che vanno in giro, agitandosi per il bene di percentuali patetiche, e il segreto è nella velocità).
Non ho scritto, ma non ho potuto resistere... Mi scusi, cosa fa lei nel trading, se cita le serie TV come esempio? A cosa pensi che servano i test e le ottimizzazioni delle strategie?
Per esempio, qui ci sono alcuni e non tutti i modi per minimizzare i rischi per l'efficienza del pair trading nel Forex:
Analisi della correlazione (è possibile calcolare i coefficienti di correlazione in movimento per determinare la relazione tra le coppie su diversi timeframe e applicare test statistici per identificare cambiamenti significativi nella correlazione)
Contabilità della volatilità (utilizzare le metriche della volatilità (ATR, Bande di Bollinger) per analizzare i potenziali movimenti di prezzo e regolare la dimensione della posizione in base alla volatilità per un'efficace gestione del rischio)
Test di cointegrazione (test di cointegrazione (Engle-Granger, Johansen) per confermare la relazione a lungo termine tra le coppie e utilizzare i segnali di cointegrazione per regolare con precisione l'entrata e l'uscita dalle operazioni).
Soglie dinamiche di entrata e uscita basate sulle relazioni storiche dei prezzi. Evitare soglie fisse per adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato.
Gestione del rischio che non deve essere mai troppo enfatizzata: diversificazione einclusione di più coppie non correlate per ridurre il rischio e distribuire il capitale in modo più uniforme.
128 thread e 256 giga di RAM.
О! Come! :-) Cosa - che il 4-th elemento a tutti "agganciato"!
Non scherzare.
Qual è il vantaggio di due coppie?
nella mitigazione del rischio - quando si fa counter trading - near calendar buy - far calendar sell.
Che cos'è il calendario?