Ottimo EA in backtest! - pagina 96

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kalamari:
io, david e aragorn (1.85) ma ancora alla ricerca di impostazioni. brazilianTrader (1.88).

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i miei risultati

eurusd

Numero totale di scambi 46

Percentuale redditizia 69.6%

Numero totale di pips -10

usdjpy

Numero totale di operazioni 30

Percentuale redditizia 46.7%

Numero totale di pips -159

Ho un'idea. Preparerò CT per piazzare trade inversi su usdjpy. 160 pips sono miei la prossima settimana! Il prossimo mese... beh...

Apprezzerei se si fa invertire la decisione del codice se si prega di postare.

 

Ecco uno screenshot per quelli che non capiscono il processo di questo EA.

Ci saranno settimane buone, settimane cattive, mesi buoni e mesi cattivi.

Ho cerchiato le aree piatte o di drawdown.

Non tutte le settimane saranno redditizie.

Impostando il rischio a 0,1 ho simulato il draw down all'8% ma i ritorni sull'anno non sono stati ricchi ma sono stati davvero poche migliaia %....500 in 9000

Lo screenshot è solo del primo paio di mesi del back test prima che arrivasse ai suoi lotti massimi e mentre si poteva ancora distinguere il peroid di partenza.

Ho postato le mie impostazioni e la mia versione usata dappertutto e i suggerimenti basati su quello che sto facendo. Non c'è davvero nulla di più che io possa contribuire, acceptto enphasize ogni uno deve trovare ciò che funziona per loro su là proprio. Per quale motivo, broker, filtri di prezzo, PC, server, connessione, non so.

Devo lasciare che questo funzioni per mesi. E devo tornare ai miei insegnamenti nel mio thread su FFJ.

buona fortuna a tutti voi

Dave

File:
tester_screen_shot.bmp  792 kb
 

David,

è ovvio che l'EA non scambierà bene ogni settimana o addirittura ogni mese. lo so. Tu hai trovato le tue impostazioni, io no. Non sarò soddisfatto fino a quando non si otterrà un guadagno medio di 50-75 pips alla settimana e non nei backtest. nella realtà. non mi fido dei backtest. ho fatto un piccolo backtest per la settimana scorsa e indovina un po'. usdjpy -40 pips soltanto. non come nella realtà -169. ecco perché proverò a invertire la logica di trading e a fare qualche altro esperimento

Sono molto felice che tu abbia contribuito a questo thread. apprezzo le tue idee e il tuo lavoro. buona fortuna David.

 

Ho appena testato le ultime 2 settimane e ho ottenuto 20 scambi.

Lo stesso numero reale di trade. Ma solo 4 perdite

Sappiamo già che i back test non sono accurati al 100%.

Io sono ancora d'accordo

 

Risultati del trading

Ciao a tutti,

Ho allegato i miei resoconti di trading della scorsa settimana per tutti e tre i miei conti demo.

Tutti e tre i conti sono iniziati il 16 ottobre. Questa è stata la prima settimana di trading.

Ognuno dei resoconti include le impostazioni modificate per tutti, o per una singola coppia.

Ho fatto un grosso errore però! Non ho obbedito alla regola numero 1 nel forex trading:

ATTIENITI ALLE TUE REGOLE DI TRADING!

Ho cambiato le ore di trading bloccate a volte intorno al mercoledì perché ho pensato

che le impostazioni pubblicate sul sito web di CT fossero migliori dei blocchi fissi di ore.

In primo luogo, quelle ore non sono accurate e a volte incomplete, alcuni trade negativi sono

un risultato di questo. Per esempio il 18/10 ho avuto un grande drawdown su $CHF (Demo1). L'ora era

bloccata ma la notizia si è verificata l'ora successiva. Su Demo3 ho le ore per le coppie JPY

completamente sbagliato - che peccato.

Devo ripensare la mia strategia per bloccare le ore in generale. Forse cambiare il codice per

includere blocchi di mezz'ora potrebbe essere vantaggioso per il sistema. Non so.

FXDD Demo1:

8 coppie, timeframe 1H:

GBPUSD: +025 pip (03 vittoria, 01 perdita)

EURUSD: -026 pip (01 vittoria, 02 perdita)

USDCHF: +017 pip (05 vittoria, 01 perdita)

USDJPY: -008 pip (04 vittoria, 02 perdita)

AUDUSD: nessuna operazione

USDCAD: +009 pip (01 vittoria, 00 perdita)

EURJPY: +029 pip (03 vittoria, 00 perdita)

GBPJPY: nessuna operazione

Totale: +46 pip (17 vittorie, 6 perdite) 74% rapporto di vincita

FXDD Demo2:

6 coppie, timeframe 30M:

USDCHF: -041 pip (04 vittorie, 04 perdite)

USDJPY: -150 pip (11 vittoria, 13 perdita)

EURUSD: -004 pip (05 vittoria, 02 perdita)

USDCAD: +007 pip (06 vittoria, 02 perdita)

EURJPY: -070 pip (07 vittoria, 07 perdita)

AUdUSD: +006 pip (04 vittoria, 01 perdita)

Totale: -252 pip (37 vittorie, 29 perdite) 56% rapporto di vittoria

FXDD Demo3:

6 coppie, timeframe 1H:

USDCHF: -001 pip (02 vittoria, 01 perdita)

USDJPY: -011 pip (05 vittoria, 03 perdita)

EURUSD: -013 pip (00 vittoria, 01 perdita)

USDCAD: +009 pip (01 vittoria, 00 perdita)

EURJPY: -084 pip (04 vittoria, 06 perdita)

AUdUSD: nessun trade

Totale: -100 pip (12 vittorie, 11 perdite) 52% di percentuale di vittoria

Il conto #1 sembra essere il vincitore assoluto. Il conto #2 è destinato ad essere 86ato. Un 30M non va bene per me.

I più grandi vincitori:

EURJPY 1H +29 su Demo #1

GBPUSD 1H +25 su Demo #1

USDCHF 1H +17 su Demo #1

I più grandi perdenti:

EURUSD 1H -26 su Demo #1

EURJPY 1H -84 su Demo #3

Se potessi sbarazzarmi di questi perdenti bloccando i diritti ore di trading per una coppia particolare, dovrei essere in grado di

portare i risultati complessivi ad un livello migliore.

Inoltre devo dire che questa è la prima settimana di trading e non significa nulla.

AZBOfin

 

Dave mi scuso per non aver risposto prima, ho preso una pausa necessaria per battere la testa contro un muro...

Lasciatemi dire che mi mancherà il tuo contributo qui, spero che si mette i link agli altri forum che si sta andando ad essere attivo su così posso rintracciare quando necessario.

Circa il mio obiettivo di trading con questo...

Sto cercando più forse di quello che questo ha da offrire. Ho lottato con esso per cercare di strappare qualsiasi cosa possa dare. Questo richiede di spingere la busta e questo è quello che ho fatto con esso. Ho alzato il rischio, ho aumentato l'indice di inversione, ho fatto tutto quello che pensavo di poter fare per fargli prendere più operazioni o vincere di più o perdere di meno. Non ero soddisfatto con solo un paio di trade al giorno e a volte anche meno. Non ero soddisfatto dei drawdown del 30% che sono imprevedibili. Voglio più controllo di questo. Ciò che mi frustra è quanto bene si comporta nel backtest. Ciò che mi frustra è che voi dite che state ottenendo prestazioni simili dai vostri test in avanti dal vivo. Non mi sembra di ottenere prestazioni così buone dai miei forward live.

Ho fatto un po' di programmazione su questo negli ultimi due giorni. Ho fatto due filtri che forse sono dei miglioramenti. Sono se non altro due interruttori in più con cui giocare. Ho aggiunto un filtro ADX oltre a quello già presente. E ho aggiunto un DecisionValueFilter che entra nella logica dell'EA e imposta un limite sul DecisionValue minimo che permetterà di aprire. L'idea è che un segnale di migliore qualità si traduce in una maggiore probabilità di vincita. Posterò la mia versione aggiornata e tutti voi potrete dirmi cosa fa per voi e cosa ne pensate.

Forse non ho raggiunto il pieno potenziale di ciò che potrei fare con le impostazioni già presenti nell'EA. Comunque sto solo iniziando a capirle...

Penso che tollererei il 15% di drawdown se potessi ottenere questo su un conto con 350 dollari di deposito iniziale. L'ho visto fare fino al 3% con depositi iniziali più grandi, ma non sto lavorando con un grande conto. Devo trovare un modo per farlo costruire dal piccolo conto che ho senza sprecarlo.

Le impostazioni che sto usando sono preimpostate in questo aggiornamento. Apprezzo qualsiasi suggerimento che tu o altri avete per aiutarmi a realizzare i miei obiettivi. Se sapessi di poter ottenere dal vivo le prestazioni che ottengo dal backtester le mie ansie finirebbero.

Un paio di altre cose che ho deciso su questo...

1- delle tre logiche di chiusura attuali il pipsator è una schifezza. L'ho completamente spenta, ho testato tutte e tre indipendentemente e perdeva sempre, quindi l'ho spenta. Ho scoperto che lasciare le altre due accese insieme è quello che fa meglio ed è quello che è questo rapporto .htm delle due strategie di chiusura rimanenti accese.

2- Ho aggiunto un'altra strategia di chiusura che non funziona esattamente bene. Il mio obiettivo era quello di mantenere i trade che sono con le tendenze. Quando l'ho vista funzionare in un test, ha fatto enormi guadagni su singoli trade che ha portato più a lungo di quanto la sola logica di Cyberia avrebbe permesso. Ho spostato qualcosa nel codice e ha smesso di essere così efficace e non ho ancora trovato come farlo funzionare di nuovo. Sono solo uno sviluppatore principiante. Ma l'ho lasciato lì perché non fa male a niente e potrei o qualcun altro potrebbe farlo funzionare di nuovo.

Anche il mio filtro sui valori decisionali non funziona al 100%, non so perché sembra permettere i trade che gli è stato detto di bloccare a volte, ma lo fa.

Il filtro ADX sembra funzionare perfettamente ma non ha un grande impatto. Blocca solo circa 30 operazioni su 400. Posso comunque supporre che quelle sono o sarebbero compravendite a bassa probabilità, quindi è un bene averle eliminate. Ho anche lasciato un pezzo di codice in basso che dovrebbe stampare sul giornale il tempo e il valore di decisione degli ordini validi per scopi di monitoraggio. Stavo cercando di vedere quali erano i DV dei vincenti e dei perdenti per trovare quale potrebbe essere una buona impostazione per il filtro DV.

Ho visto che se aumento il filtro DV e uso il filtro ADX che era già presente... può davvero ridurre il numero di trade complessivi e limitare il numero di trade perdenti o rumorosi...

sono solo un paio di pulsanti in più con cui lavorare. Un'ultima cosa: ho dato a questa versione il suo numero magico.

ops... un'ultima cosa...

c'è del codice disattivato nel filtro DV che blocca i valori sotto lo zero. Se questo è attivo, l'altro codice che cerca un livello minimo definito dall'utente non sembra funzionare, non ho idea del perché i due siano in conflitto. Quindi li ho testati entrambi indipendentemente per vedere quale dava il rendimento maggiore e l'ho lasciato attivo e ho spento l'altro. Quello che è stato spento era la parte meno di zero. Questo potrebbe comunque essere un modo più sicuro di volare. Se si accende tutto si possono ottenere i drawdowns fino a circa il 25 o 26%

 

Darò ancora un'occhiata per vedere come va e fare suggerimenti. Mi sono appena stancato di tutti quelli che chiedono le mie impostazioni e si lamentano con me quando non funzionano.

Ho postato diverse volte, come voi, che ognuno deve inventarsi le proprie.

Mentre stai giocando con la logica e il codice puoi provare ad usare i frattali in un altro modo.

Quando un frattale a 4 ore appare sul grafico, piazza un trade. invece di usare solo i frattali per bloccare un trade, dovrebbe aiutare a iniziarne uno. Una volta che un frattale a 4 ore appare, indicando un top a breve termine, dovrebbe vendere in cima alla barra che ha innescato il frattale o in cima alla barra successiva, usando la sua logica.

I frattali sono in ritardo, ma un frattale a 4 ore su un grafico a 1 ora dovrebbe essere in grado di ottenere un trade di 10 pip da esso.

Ha senso?

 

Non so ancora nulla dei frattali. Ho ancora molto da imparare.

 
Aaragorn:
Non so ancora nulla dei frattali. Ho ancora molto da imparare.

here ya go....

http://www.investopedia.com/articles/trading/06/Fractals.asp

http://www.metaquotes.net/techanalysis/indicators/fractal

 

risultati del trading

Ciao a tutti,

Questi sono i risultati del mio conto live, prima settimana di trading:

(Scusate, non ho la connessione al mio conto in questo momento, posterò un resoconto in un secondo momento)

Configurazione simile al mio conto demo FXDD1 con la differenza dei filtri CCI e Pivot.

Disattivando i filtri, l'EA ha scambiato 13 volte sul conto live rispetto a solo 6 volte sul conto demo.

Ancora una volta, le mie maggiori perdite si sono verificate durante le ore non bloccate che dovrebbero essere bloccate per cominciare.

Per la prossima settimana mi atterrò alle impostazioni di Dave e vedrò cosa succede (grazie Dave).

Cyberia EA 1.85g sul conto live IBFX

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Conto iniziato il 16 ottobre 2006

Coppia di trading: USDJPY

EnableCCI=false, EnablePivot=false, ReverseIndex=3.82

ValuesPeriodCount=7, ValuesPeriodCountMax=7

StopLossIndex=2.5, AutoStopLossIndex=true

StaticStopLoss=15, EnableTrailingStop=false

Dal 16/10/06 al 20/10/06: USDJPY: 0 pip (10 vittorie, 5 perdite)

Totale: 0 pip (10 vittorie, 5 perdite) 67% di percentuale di vittoria

AZBOfin

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