Croce autoaddestrata MA! - pagina 8

 

Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading

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Sergey Golubev, 2009.10.09 08:43

Rete Neurale

Rete Neurale: thread di discussione/sviluppo

  1. Migliorethread di sviluppo di NN EA con indicatori, file pdf e così via.
  2. Migliorethread finale di NN EA
  3. Portare le RETI NEURALI al livello successivo -thread molto interessante
  4. Reti Neuralithread(buona discussione pubblica)
  5. Come costruire un NN-EA in MT4:thread utile per gli sviluppatori.
  6. Radial Basis Network (RBN) - come filtro adatto per il prezzo:il thread

Rete neurale: Indicatori e sviluppo di sistemi

  1. Self-trained MA cross:thread di sviluppo per la nuova generazione di indicatori
  2. Algoritmo di Levenberg-Marquardt:thread di sviluppo

Rete Neurale: EAs

  1. CyberiaTrader EA:thread di discussione ethread degli EA.
  2. Thread degli esperti di autoapprendimento con i file degli EAsqui.
  3. Threads sugli EAs di intelligenza artificiale: come "insegnare" e usare l'AI ("neurone") EAthread e thread sull'intelligenza artificiale
  4. Forex_NN_Expert EA efilo di indicatori.
  5. SpiNNaker - Unthread EA a rete neurale.

Rete Neurale: I Libri

  1. Cosa leggere e dove imparare sul Machine Learning(10 libri gratuiti) - il post.

L'articolo

CodeBase


 

Questo è molto interessante, vorrei contribuire ma non vedo dove siamo ora. Hai ottenuto qualche risultato?

se si desidera un EA auto-apprendimento abbiamo bisogno di reti neurali o approccio simile, un modo sintetico per ottenere smthg è post-maintein l'EA e ottimizzarlo con un modo di rotolamento.

Saluti

 

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Come iniziare con MetaTrader e forex, l'inizio

Sergey Golubev, 2021.02.08 16:30

Sviluppare un algoritmo auto-adattivo (Parte I): Trovare un modello di base

Sviluppare un algoritmo auto-adattivo (Parte I): Trovare un modello di base


Qualsiasi algoritmo di trading è generalmente uno strumento che può portare profitto a un trader esperto o distruggere istantaneamente il deposito di uno inesperto. Il problema della creazione di un algoritmo redditizio e affidabile è che non riusciamo a capire cosa bisogna fare per guadagnare e quali sono i metodi utilizzati dai "trader di successo". Mentre l'HFT, l'arbitraggio, le strategie di opzioni e i sistemi basati sullo spread di calendario vantano una solida base teorica che indica chiaramente cosa bisogna fare per guadagnare, gli algoritmi basati sull'analisi dei prezzi e sui dati fondamentali sono molto più ambigui. Quest'area non ha una base teorica completa che descriva i prezzi, rendendo estremamente difficile creare un algoritmo di trading stabile. Il trading si trasforma qui in arte, mentre la scienza aiuta a sistematizzare il tutto.

Ma è possibile creare un algoritmo di trading completamente automatizzato basato solo sull'analisi delle variazioni di prezzo che funzioni su qualsiasi strumento di trading senza ottimizzazione e senza bisogno di regolare manualmente i parametri per ogni strumento di trading separatamente? C'è un algoritmo che si può semplicemente applicare al grafico di uno strumento di trading necessario in modo che definisca immediatamente i parametri redditizi per esso?



 

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Come iniziare con MetaTrader e forex, l'inizio

Sergey Golubev, 2021.02.19 18:08

Sviluppare un algoritmo auto-adattivo (Parte II):Migliorare l'efficienza

Sviluppare un algoritmo auto-adattivo (Parte II): Migliorare l'efficienza

Prima di leggere questo articolo, ti consiglio di studiare il primo articolo"Sviluppare un algoritmo autoadattivo (Parte I): Trovare un modello di base". Non è necessario, poiché il punto principale sarà comunque chiaro, ma la lettura sarà più interessante.

Nell'articolo precedente, ho individuato un semplice pattern e ho sviluppato un algoritmo molto semplice che lo sfrutta. Ma l'algoritmo non ha una struttura flessibile, e non ha senso aspettarsi risultati eccezionali da esso.

Dobbiamo migliorarlo notevolmente in modo che diventi più flessibile e regoli i suoi parametri di funzionamento a seconda della situazione del mercato, in modo che sia possibile ottenere migliori risultati e stabilità.


 
Ahmed Soliman:

Pensate che sia un'idea realizzabile? Mettiamola sulla tavola rotonda!

Dovresti trovare un modo per definire se sei in un Trend o no e come dovrebbe reagire a un piatto o no, come calcola StopLoss e TakeProfit in base alle condizioni di mercato come Volume Trend o Volatilità
 
Ahmed Soliman:

Pensate che sia un'idea realizzabile? Mettiamo sulla tavola rotonda!

Bisogna impostare l'algoritmo per riconoscere se c'è un trend o meno, come calcola SL e TP in base a parametri di mercato come Volumi o Volatilità e anche implicare aspetti statistici per dire se un pattern stava funzionando e se no come dovrebbe alternarsi. Le idee non sono il problema qui, la programmazione lo è.
 

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Sergey Golubev, 2021.03.12 09:56

Algoritmo auto-adattivo (parte III): Abbandonare l'ottimizzazione

Algoritmo auto-adattivo (Parte III): Abbandonare l'ottimizzazione

Prima di leggere questo articolo, vi consiglio di studiare il secondo articolo della serie"Sviluppare un algoritmo autoadattivo (Parte II): Migliorare l'efficienza". La metodologia applicata nell'articolo attuale differisce significativamente da tutto ciò che è stato discusso in precedenza, ma sarà utile leggere gli articoli precedenti per capire l'argomento.


 

Questa strategia, se funzionasse, sarebbe la stessa dell'intelligenza artificiale.

Eccola qui: "trading automatizzato non standard".


Funziona con un acceleratore o un indicatore impressionante, invece di una MA, ma il principio è lo stesso.

Fai un backtest usando diversi dati per l'acceleratore (o la MA), e poi usa i dati migliori per il forward trading.

L'unica differenza è: invece di essere un "esperto auto-adattativo", si deve fare un backtest ogni settimana (giorni) per verificare che abbia ancora il miglior valore per il suo EA.
Non-standard Automated Trading
Non-standard Automated Trading
  • www.mql5.com
Successful and comfortable trading using MT4 platform without detailed market analysis - is it possible? Can such trading be implemented in practice? I suppose, yes. Especially in terms of the automated trading!
 
ffoorr:

Questa strategia, se funzionasse, sarebbe la stessa dell'intelligenza artificiale.

Eccola qui: "trading automatizzato non standard".


Funziona con un acceleratore o un indicatore impressionante, invece di una MA, ma il principio è lo stesso.

Fai un backtest usando diversi dati per l'acceleratore (o la MA), e poi usa i dati migliori per il forward trading.

L'unica differenza è: invece di essere un "esperto auto-adattativo", uno deve fare backtest ogni settimana (giorni) per verificare che ha ancora il miglior valore per il suo EA.

Interessante.