Generatore di profitto EA - pagina 43
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Perché il backtesting non funziona?
Un articolo abbastanza buono e breve (wheew) sulle insidie del backtesting in generale.
http://www.tradejuice.com/trading-strategy/futures-not-histories-te.html
Il PG ha subito un brutto colpo la scorsa notte e questa mattina sulle mie impostazioni
Il mio eroe
Ciao a tutti, aspettate prima di pagare il TS! Il mio tick backtester sarà funzionale e facile da far funzionare con mysql, Postgre, SQL_server o Access.... (se sai come codificare le connessioni ODBC o ti spiegherò)
Bene! Tu sei l'uomo!
Nuova idea di caratteristica
Bene, sembra che tutti abbiamo preso un colpo sull'EA oggi a causa del rapporto non-Farm.
Stavo cercando di pensare a un modo per ridurre la perdita quando i tempi di NEWS colpiscono.
Ecco un paio di idee da aggiungere al codice, se possibile:
IDEA 1:
Una funzione simile a un trailing stop, ma quello che fa è spostare lo stoploss al break even (o 1 pip di profitto) dopo un tempo predeterminato. In altre parole, avere una funzione che dice, quando il profitto è (X-importo impostato di pip, come 20), allora spostare lo stoploss al break even (o 1 pip). In questo modo, quando le notizie colpiscono, non distruggerà tutti i profitti e non colpirà il tuo stopploss in 5 minuti.
o
IDEA 2:
Questa idea potrebbe essere un po' più difficile da realizzare ma sarebbe anche meglio della prima. Non so se questo può essere fatto, ma che ne dici di una funzione che ad un orario predeterminato ogni giorno (come dire, 8-9 AM EST o 13:00-14:00 GMT) l'EA controlla per vedere se i profitti stanno scendendo ad un tasso predeterminato (diciamo come 10-15 pips) e se sta andando contro la tua posizione, chiuderà automaticamente la posizione. Una funzione che controlla ogni minuto e se il prezzo è sceso di un numero X di pip contro di voi, chiude la posizione.
Spero di essere riuscito a spiegare cosa intendo. Se hai qualche domanda, fammi sapere.
Spiegazione delle impostazioni obsolete
Molti si sono chiesti perché sono così entusiasta della nuova funzione Obsolete nell'EA. Ecco perché. Lasciatemi spiegare come funziona questa caratteristica. A mio parere, dovrebbe essere standard come un preset.
L'impostazione Obsolete non chiude il trade dopo 30M, ecco cosa fa in realtà (che è MOLTO COOLARE).
Diciamo che sei in una posizione LONG sulla EURUSD e sei in rialzo di 30 pips (con un take profit di 40 e stoploss di 30). Improvvisamente, le condizioni del mercato cambiano e cominci a perdere i tuoi profitti. Ciò che fa Obsolete settings è controllare ogni 30M (o 15 o 60 o qualsiasi cosa tu specifichi) per vedere se ci sono ancora le condizioni per rimanere nella tua posizione lunga. Se dopo 30 minuti dice: "Le condizioni sono cambiate, dovresti essere in una posizione corta ora!", chiude immediatamente la tua posizione LONG ovunque tu l'abbia (diciamo che a questo punto sei in rialzo di soli 5 pip) e apre una posizione SHORT nella direzione opposta!!! In questo modo, non perdi tutti i tuoi profitti e non devi nemmeno prendere uno stoploss. Così, hai appena guadagnato 5 pip sul trade e non hai perso i 30 che probabilmente avresti avuto. Inoltre, dato che ora stai facendo trading nella direzione opposta, c'è una buona possibilità che tu possa capitalizzare sui cambiamenti del mercato piuttosto che perdere denaro.
Spero che questo lo spieghi chiaramente.
Beh, sembra che tutti noi abbiamo preso un colpo sull'EA oggi a causa del rapporto non-Farm.
Stavo cercando di pensare a un modo per ridurre la perdita quando i tempi di NEWS colpiscono.
Ecco un paio di idee da aggiungere al codice, se possibile:
IDEA 1:
Una funzione simile a un trailing stop, ma quello che fa è spostare lo stoploss al break even (o 1 pip di profitto) dopo un tempo predeterminato. In altre parole, avere una funzione che dice, quando il profitto è (X-importo impostato di pip, come 20), allora spostare lo stoploss al break even (o 1 pip). In questo modo, quando le notizie colpiscono, non distruggerà tutti i profitti e non colpirà il tuo stopploss in 5 minuti.
o
IDEA 2:
Questa idea potrebbe essere un po' più difficile da realizzare ma sarebbe anche meglio della prima. Non so se questo può essere fatto, ma che ne dici di una funzione che ad un orario predeterminato ogni giorno (come dire, 8-9 AM EST o 13:00-14:00 GMT) l'EA controlla per vedere se i profitti stanno scendendo ad un tasso predeterminato (diciamo come 10-15 pips) e se sta andando contro la tua posizione, chiuderà automaticamente la posizione. Una funzione che controlla ogni minuto e se il prezzo è sceso di un numero X di pip contro di voi, chiude la posizione.
Spero di essere in grado di spiegare quello che voglio dire. Se avete delle domande, fatemi sapere.Per me, il problema di oggi con l'EA erano molte entrate sbagliate. Un modo semplice per prevenire questo nei giorni di volatilità sarebbe quello di creare un'opzione vero/falso con un input variabile che dice all'EA: Take trade only if conditions are met plus X pips. Così quando ci aspettiamo volatilità potremmo impostare su true e mettere un valore alto come 20. Questo avrebbe filtrato molti falsi segnali di entrata oggi.
Grazie Hendrick!
Potrei inviare l'indirizzo del thread di codersguru profit_protector.
Potremmo anche fermare il trading venerdì a mezzogiorno. Poche ore perse ma quegli uccelli cattivi che cantano "non facciamo trading contro i nostri clienti!" avrebbero il becco nell'acqua.Ciao Jojo!
Questo è l'articolo di cui ti ho parlato:
https://en.wikipedia.org/wiki/Forex_scams
Ciao Jojo!
Questo è l'articolo di cui vi ho parlato:
https://en.wikipedia.org/wiki/Forex_scamsOra, questo è dannatamente scoraggiante!!! Ma sicuramente spiega molto.
C'è qualcun altro che pensa che, se fosse vero, questo puzza di racket?, ma poi, come si fa a provarlo?
Ho fatto un pdf da conservare e ne ho allegato una copia.
Ciao a tutti!
Aspettate prima di pagare il TS! Il mio tick backtester sarà funzionale e facile da far funzionare con mysql, Postgre, SQL_server o Access.... (se sai come codificare le connessioni ODBC o ti spiegherò).
Abbiamo solo bisogno di buoni dati di tick e mi sta bene pagare per questo e condividere. Il mio capo in realtà mi sta pagando facendo codifica per la comunità (sarò licenziato in 3 mesi quindi non mi interessa e lui anche (gliel'ho detto)).
A casa ho Sql server e strumenti uniti per l'analisi e l'estrazione dei dati.
Una volta che avrò dei risultati affidabili con questi strumenti vi darò degli strumenti gratuiti per fare lo stesso a casa vostra a modo vostro (magari con linux ma come tutti sanno m$ fa schifo). Condividerò sempre i miei risultati (non avrei conosciuto il PG senza di voi).
Sto tornando da una grande festa, scusate il mio inglese, ma è difficile premere bene la tastiera.
Certo non codificherò questa notte ma avrete presto un backtester di PG (spero lunedì mattina, ci lavoro solo io).
Inoltre, domani posterò le dichiarazioni di forward (lista di test di holyguy7).
Salut!
jojoJojo, sono d'accordo con VB e SQL server come database o anche accesso potrebbe essere una soluzione migliore per il backtesting, ma il vero problema è dove potremmo ottenere dati affidabili in tick reali.