Strategie di trading basate su filtri digitali - pagina 74
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Benvenuto,
Penso che se non si divide lo spettro in blocchi allora si è morti...ma, ok, np..vediamo tra qualche mese cosa ne pensate.
Vado in vacanza per 3 settimane, cercherò di tenermi in contatto una volta alla settimana.
SalutiMi mancheranno le vostre risposte molto pronte e utili. Buone vacanze, torna presto.
Non ho nulla in contrario a dividere lo spettro in blocchi allo scopo di assegnare un solo picco ad ogni parte. Tu dici che è utile, e hai molta più esperienza di me, quindi credo. Il mio punto era che il calcolo può essere fatto con un unico passaggio in cui OGNI filtro ha lo stesso rapporto di lunghezza del blocco/periodo. Dopo tutto in un post precedente hai detto
Questo è esattamente ciò che fanno _v2 e _v3. Sto cercando di scoprire se questo può aiutare in senso commerciale.
Penso che possa essere utile nella scelta dei periodi, perché può mostrare quale di due o più periodi è il più attuale. Ma potreste aver provato e buttato via.
Non voglio interferire con la tua vacanza, il mio argomento è lungo, e nessun altro sembra infestare questo forum, quindi aspetterò il tuo ritorno per postare.
Grazie ancora
MadCow
Richcap, grazie per aver condiviso il tuo codice.
Conoscete quest'altra versione di MESA, scritta per Amibroker?
AmiBroker - Biblioteca AFL
Implementa vari preprocessi (filtraggio, detrending) che non sono inclusi nel tuo codice, e di cui potresti beneficiare in quanto dovrebbe permettere di ottenere risultati migliori su dati reali.
Spero che ti aiuti.Grazie Fle.
In effetti ho implementato una struttura per il denoising (con qualsiasi filtro tu possa avere come indicatore) nel post #491.
Funziona con la libreria postata nel #486
Ciao ;-)
Approccio interessante, caro MadCow.
Mi piace l'idea che questo thread abbia il suo proprio ciclo, oscillando da alto a basso e di nuovo ad alto quando un nuovo membro porta nuova vita e idee.
L'unico modo semplice per indagare su questo è guardare lo spettro di un segnale M1 e un segnale H1 sullo stesso periodo (assoluto), ad esempio 200 ore o giù di lì. Questo non può essere fatto con gli strumenti R_MESA attualmente disponibili perché la lunghezza richiesta a M1 supera la capacità dell'algoritmo come codificato.
Puoi scegliere library in #486 e cambiare MAXIMUMDEGREE al valore che vuoi (es. 20000) per tracciare lo spettro e trovare i picchi in un grafico di 200 ore / M1, a seconda della potenza del tuo PC.
Avrete anche bisogno dell'indicatore in #491 (con eventuale filtro denoising).
Se dovessi tracciare lo spettro di un grafico M1 di 200 ore, sceglierei i seguenti valori per i parametri esterni : grado (=10000?), lunghezza (=12000?), max_period (=24000.0?);
Dipende da te.
;-)
Approccio interessante, caro MadCow.
Mi piace l'idea che questo thread abbia il suo ciclo, che oscilla dall'alto al basso e di nuovo all'alto quando un nuovo membro porta nuova vita e idee.
Puoi scegliere library in #486 e cambiare MAXIMUMDEGREE al valore che vuoi (es. 20000) per tracciare lo spettro e trovare i picchi in un grafico a 200 ore / M1, a seconda della potenza del tuo PC.
Avrete anche bisogno dell'indicatore in #491 (con eventuale filtro denoising).
Se dovessi tracciare lo spettro di un grafico M1 di 200 ore, sceglierei i seguenti valori per i parametri esterni: grado (=10000?), lunghezza (=12000?), max_period (=24000.0?);
Dipende da te.
;-)RC.. È bello scoprire che frequenti ancora questo thread. Mi sono interrogato sull'applicazione di MESA per molti anni, e i tuoi eccellenti strumenti forniscono la possibilità e la motivazione per esplorare un po'.
Ho fatto una stima spettrale usando Goertzel_v2 per confrontare lo spettro a M1 con quello a M30. I risultati sono mostrati nell'immagine allegata.
Questi sembrano mostrare che le componenti cicliche sono al posto giusto. È abbastanza semplice da fare. Proverò il codice MESA come hai suggerito, ma ci vorrà del tempo. Grado 10.000?
Ho una domanda per te. Uno dei problemi con Goertzel è la difficoltà di normalizzare le ampiezze. Il problema sorge quando per esempio una componente a 100 ore dura 3 cicli, e una componente di uguale ampiezza a 30 ore dura 3 cicli, entrambi terminanti con la barra attuale. Se calcoliamo lo spettro usando il Goertzel standard, o una DFT, normalizzato per la lunghezza del blocco dell'analisi, con la lunghezza del blocco selezionata per vedere almeno 3 cicli del segnale di periodo più lungo, la componente di periodo più breve avrà solo 1/10 dell'ampiezza, o 1/100 dell'energia. Eppure avrà la stessa influenza sul prezzo filtrato della barra corrente. Ho suggerito che una serie di filtri Goertzel di lunghezza variabile può essere usata per aiutare con questo problema, poiché ognuno guarderà una finestra diversa, e può essere normalizzato separatamente. (Goertzel_v2 e _v3). Questo funziona ragionevolmente bene, ma ha ancora alcuni difetti.
La mia domanda: il metodo MESA soffre dello stesso problema, cioè, ha una lunghezza fissa del blocco, quindi se il segnale più lungo è in tutta la finestra di analisi, e il segnale più corto è solo nell'ultimo 1/10 della finestra, l'ampiezza dei picchi trovati da MESA avrà il rapporto 1/10?
Una seconda domanda: Il set di filtri G a lunghezza variabile non reagirà alle componenti che non sono più nella finestra di analisi del filtro. D'altra parte, i filtri G di lunghezza fissa risponderanno all'incirca con la stessa ampiezza alle componenti brevi, indipendentemente da dove si trovano nella finestra. Quindi i filtri VLG aiutano a trovare componenti CORRENTI... chi vuole trovare roba che è andata via? La mia domanda: il MESA risponde indipendentemente da dove si trova la componente nella finestra? So che la finestra del MESA può essere relativamente breve. Può essere abbastanza breve da rispondere a una gamma di segnali di durata 10:1? L'ampiezza stimata con il MESA rappresenta accuratamente l'ampiezza delle componenti, quando sono di durata diversa?
La mia domanda: il metodo MESA soffre dello stesso problema, cioè, ha una lunghezza fissa dei blocchi, quindi se il segnale più lungo è in tutta la finestra di analisi, e il segnale più corto è solo nell'ultimo 1/10 della finestra, l'ampiezza dei picchi trovati da MESA avrà il rapporto 1/10?
Sia Goertzel che MESA sono stimatori spettrali "medi", cioè rendono la potenza spettrale "mediata" nella finestra di osservazione.
Anche se sono stimatori di densità di potenza spettrale molto diversi, entrambi soffrono degli stessi problemi di mediazione.
Quindi è sicuramente una buona idea misurare la potenza spettrale in diverse lunghezze di finestre temporali.
Comunque, penso che tu debba decidere prima qual è il tuo timeframe e poi cosa vuoi tradare:
vuoi fare trading su cicli "medi", costanti, per mezzo della price action o di altri indicatori a basso ritardo? Oppure vuoi usare l'output dell'analisi spettrale come trigger?
Nel secondo caso forse che una pila di filtri passa-banda (come hai proposto) è il modo migliore. Nel primo caso si può rimanere con Goertzel o MESA (o unirsi a loro, come ho fatto di recente per il "Gruppo Goertzel" ;-) )
Sia Goertzel che MESA sono stimatori spettrali "medi", cioè rendono la potenza spettrale "mediata" nella finestra di osservazione.
Anche se sono stimatori di densità di potenza spettrale molto diversi, entrambi soffrono degli stessi problemi di mediazione.
Quindi è sicuramente una buona idea misurare la potenza spettrale in diverse lunghezze di finestre temporali.
Comunque, penso che tu debba decidere prima qual è il tuo timeframe e poi cosa vuoi tradare:
vuoi fare trading su cicli "medi", costanti, per mezzo della price action o altri indicatori a basso ritardo? O vuoi usare l'output dell'analisi spettrale come trigger?
Nel secondo caso forse che una pila di filtri passa-banda (come hai proposto) è il modo migliore. Nel primo caso puoi rimanere con Goertzel o MESA (o unirti a loro, come ho fatto recentemente per il "Gruppo Goertzel" ;-) )Sono d'accordo che il trading TF deve venire prima, e lo stile di trading dopo. Solo dopo l'analisi spettrale.
BTW hai mai guardato lo spettro generato da una serie random walk? Una tale serie può generare sequenze che sono periodiche per brevi periodi, quindi lo spettro assomiglia molto allo spettro di una serie di prezzi, non importa come lo analizzi. Il rasoio di Occam suggerisce che il modello random walk può essere una scelta migliore di uno che richiede strutture risonanti con un ritardo di feedback irragionevole. Anche 10 ore sono un tempo lungo al giorno d'oggi, anche se Simba sembra avere qualche spiegazione per periodi molto lunghi, e Hurst sostiene di vedere una struttura che deve dipendere dalla fase della luna. Eppure, alcuni hanno fatto bene usando la struttura ciclica per fare trading, e io non ho esperienza in questo.
Hurst e la luna
Sono d'accordo che il trading TF deve venire prima, e lo stile di trading dopo. Solo dopo l'analisi spettrale. BTW hai mai guardato lo spettro generato da una serie random walk? Una tale serie può generare sequenze che sono periodiche per brevi periodi, quindi lo spettro assomiglia molto allo spettro di una serie di prezzi, non importa come lo analizzi. Il rasoio di Occam suggerisce che il modello random walk può essere una scelta migliore di uno che richiede strutture risonanti con un ritardo di feedback irragionevole. Anche 10 ore sono un tempo lungo al giorno d'oggi, anche se Simba sembra avere qualche spiegazione per periodi molto lunghi, e Hurst sostiene di vedere una struttura che deve dipendere dalla fase della luna. Eppure, alcuni hanno fatto bene usando la struttura ciclica per fare trading, e io non ho esperienza in questo.
MCow,
Non conosco i lunghi periodi di Simba...Probabilmente mi sbaglio o non hai capito il mio significato, visto che hai "duplicato" i miei risultati sugli stessi cicli in tutti i timeframe, ok, nel tuo caso m1 e m30, ma ho già mostrato che per diversi tfs concomitanti (M5.M15,M30,H1)...Quindi ora, siamo d'accordo che ci sono cicli che possono essere trovati in qualsiasi TF?...Sono contento che hai impiegato il tuo tempo per verificare i miei risultati
....BTW...Se Hurst ha affermato di aver trovato la struttura dipendente dalle fasi lunari...Studialo amico mio, come se la tua vita dipendesse da questo, per favore mandami l'articolo, il libro, la newsletter,...Niente, assolutamente niente di quello che Hurst ha detto è sbagliato...Ti sei preso la briga di controllare i miei post nella discussione generale-astro-thread in questo forum?...Essi, probabilmente, amplieranno il tuo modello del mondo.
Mio caro signore, ti ho aperto gli occhi sulle realtà cicliche del mondo, sì, che tu ci creda o no, ho rotto il tuo modello di credenze...o no?...probabilmente hai bisogno di occhiali se non hai capito che sia Richcap che io stavamo cercando di aiutarti per un sentimento di apprezzamento per i cercatori che camminano sulla stessa strada che abbiamo percorso mesi fa
Il suggerimento del rasoio di Occam significa che dovresti dimenticarti di fare trading con un'aspettativa positiva, se ci credi .... allora cosa diavolo stai facendo postando qui?...10 ore sono un tempo lungo se hai torto...e un tempo breve se hai ragione...10 ore non sono nulla...Perché questo livello di tempo è irrilevante, il rumore se ne assicura...
Nessuna aspettativa positiva, nessun risultato...quindi, metti il rasoio di Occam dove dovrebbe essere messo
...In tasca...Smetti di mettere in discussione tutto, tutto quello che Richcap e io ti abbiamo detto finora è stato giusto...o no 
?
Saluti
S
MCow,
Non conosco i lunghi periodi di Simba...Probabilmente mi sbaglio o non hai capito il mio significato, visto che hai "duplicato" i miei risultati sugli stessi cicli in tutti i timeframe, ok, nel tuo caso m1 e m30, ma ho già mostrato che per diversi tfs concomitanti (M5.M15,M30,H1)...Quindi ora, siamo d'accordo che ci sono cicli che possono essere trovati in qualsiasi TF?...Bene che hai preso il tuo tempo per verificare i miei risultati
....BTW...Se Hurst ha affermato di aver trovato la struttura dipendente dalle fasi lunari...Studialo amico mio, come se la tua vita dipendesse da questo, per favore mandami l'articolo, il libro, la newsletter,...Niente, assolutamente niente di quello che Hurst ha detto è sbagliato...Ti sei preso la briga di controllare i miei post nella discussione generale-astro-thread in questo forum?...Essi, probabilmente, amplieranno il tuo modello del mondo.
Mio caro signore, ti ho aperto gli occhi sulle realtà cicliche del mondo, sì, che tu ci creda o no, ho rotto il tuo modello di credenze...o no?...probabilmente hai bisogno di occhiali se non hai capito che sia Richcap che io stavamo cercando di aiutarti per un sentimento di apprezzamento per i cercatori che camminano sulla stessa strada che abbiamo percorso mesi fa
Il suggerimento del rasoio di Occam significa che dovresti dimenticarti di fare trading con un'aspettativa positiva, se ci credi .... allora cosa diavolo stai facendo postando qui?...10 ore sono un tempo lungo se hai torto...e un tempo breve se hai ragione...10 ore non sono nulla...Perché questo livello di tempo è irrilevante, il rumore se ne assicura...
Nessuna aspettativa positiva, nessun risultato...quindi, metti il rasoio di Occam dove dovrebbe essere messo
...In tasca...Smetti di mettere in discussione tutto, tutto quello che Richcap e io ti abbiamo detto finora è stato giusto...o no 
?
Saluti
SSimba...
Sono contento che tu abbia risposto, pensavo che il riferimento ad una passeggiata casuale avrebbe suscitato una risposta da parte di qualcuno. Spero di non aver suscitato la tua ira. Forse altri interverranno con i loro argomenti, imparerò solo da loro.
Circa un mese fa, ho seguito il vostro consiglio e ho letto il libro di Hurst. Mi sembra di ricordare il suo riferimento alla luna, ma una rapida scansione non l'ha trovato. Forse era solo il mio processo di pensiero inconscio mentre leggevo. Leggerò gli altri vostri post quando il tempo lo permetterà.
Sono qui per imparare. Molto tempo fa ho imparato che non si può accettare la parola dell'autorità senza metterla alla prova. Il mio scetticismo mi ha aiutato ad evitare molti trabocchetti nel corso degli anni, e mi ha aiutato ad imparare dalle basi, non solo in superficie. Non dico che il modello random walk sia corretto. Dico solo che può spiegare tutti gli spettri osservati che ho visto su questo thread, o che ho calcolato io stesso usando le serie FX. Se tu e RichCap state avendo successo nel trading con il modello ciclico, allora questa è la prova che il modello random walk non è una spiegazione sufficiente, o forse la prova che avete un'esperienza/intuizione da trader. Continuerò a testare il modello ciclico utilizzando i vostri suggerimenti.
Solo per mostrare perché sono scettico, permettetemi di mostrare diverse immagini. Prima una serie di random walk, e la stessa serie con un'onda sinusoidale al periodo 160.
Ora lo spettro del solo random walk, usando lunghezza del blocco = 3*maxPer = 900, Standard Goertzel con lunghezza del blocco fissa e appiattimento del punto finale.
Infine lo spettro del segnale con il rumore.
Trovo difficile distinguere l'uno dall'altro. Come fai a sapere quando c'è un segnale?
Rumore
Simba...
Sono contento che tu abbia risposto, pensavo che il riferimento a una passeggiata casuale avrebbe suscitato una risposta da parte di qualcuno. Spero di non aver suscitato la vostra ira. Forse altri interverranno con i loro argomenti, potrò solo imparare da loro.
Circa un mese fa, ho seguito il vostro consiglio e ho letto il libro di Hurst. Mi sembra di ricordare il suo riferimento alla luna, ma una rapida scansione non l'ha trovato. Forse era solo il mio processo di pensiero inconscio mentre leggevo. Leggerò gli altri vostri post quando il tempo lo permetterà.
Sono qui per imparare. Molto tempo fa ho imparato che non si può accettare la parola dell'autorità senza metterla alla prova. Il mio scetticismo mi ha aiutato ad evitare molti trabocchetti nel corso degli anni, e mi ha aiutato ad imparare dalle basi, non solo in superficie. Non dico che il modello random walk sia corretto. Dico solo che può spiegare tutti gli spettri osservati che ho visto su questo thread, o che ho calcolato io stesso usando le serie FX. Se tu e RichCap state avendo successo nel trading con il modello ciclico, allora questa è la prova che il modello random walk non è una spiegazione sufficiente, o forse la prova che avete un'esperienza/intuizione da trader. Continuerò a testare il modello ciclico utilizzando i vostri suggerimenti.
Solo per mostrare perché sono scettico, permettetemi di mostrare diverse immagini. Prima una serie di random walk, e la stessa serie con un'onda sinusoidale al periodo 160.
Ora lo spettro del solo random walk, usando lunghezza del blocco = 3*maxPer = 900, Standard Goertzel con lunghezza del blocco fissa e appiattimento del punto finale.
Infine lo spettro del segnale con il rumore.
Trovo difficile distinguere l'uno dall'altro. Come fai a sapere quando c'è un segnale?1-Come fai a sapere quando il rumore è presente? Se lo sai, puoi poi estrarre il segnale.
2-SSA, HPf, TMA, JMA...ecc...Anche il denoising smas centrato filtra il rumore.
P.S:Anche la mia ira è in vacanza, mi piacciono le buone discussioni, ma per favore sii chiaro dall'inizio e non giocare a "convincimi".
S
Dimostralo $
Simba...
Sono contento che tu abbia risposto, pensavo che il riferimento a una passeggiata casuale avrebbe suscitato una risposta da parte di qualcuno. Spero di non aver suscitato la vostra ira. Forse altri interverranno con i loro argomenti, imparerò solo da loro.
Circa un mese fa, ho seguito il vostro consiglio e ho letto il libro di Hurst. Mi sembra di ricordare il suo riferimento alla luna, ma una rapida scansione non l'ha trovato. Forse era solo il mio processo di pensiero inconscio mentre leggevo. Leggerò gli altri vostri post quando il tempo lo permetterà.
Sono qui per imparare. Molto tempo fa ho imparato che non si può accettare la parola dell'autorità senza metterla alla prova. Il mio scetticismo mi ha aiutato ad evitare molti trabocchetti nel corso degli anni, e mi ha aiutato ad imparare dalle basi, non solo in superficie. Non dico che il modello random walk sia corretto. Dico solo che può spiegare tutti gli spettri osservati che ho visto su questo thread, o che ho calcolato io stesso usando le serie FX. Se tu e RichCap state avendo successo nel trading con il modello ciclico, allora questa è la prova che il modello random walk non è una spiegazione sufficiente, o forse la prova che avete un'esperienza/intuizione da trader. Continuerò a testare il modello ciclico utilizzando i vostri suggerimenti.
Solo per mostrare perché sono scettico, permettetemi di mostrare diverse immagini. Prima una serie di random walk, e la stessa serie con un'onda sinusoidale al periodo 160.
Ora lo spettro del solo random walk, usando lunghezza del blocco = 3*maxPer = 900, Standard Goertzel con lunghezza del blocco fissa e appiattimento del punto finale.
Infine lo spettro del segnale con il rumore.
Trovo difficile distinguere l'uno dall'altro. Come fai a sapere quando c'è un segnale?MadCow,
Quindi, devo dimostrarti che i cicli esistono?
...Come ti ho detto prima, se non ci credi, fai trading con un altro metodo, non ho problemi con questo, la mia intenzione non è quella di convincere nessuno su qualsiasi metodo di trading...Principalmente,se per caso credi che possano funzionare,puoi trovare materiale interessante qui o in altri thread correlati,se non ci credi...non sprecare il tuo tempo,io non sono(neanche richcap...ed è un ottimo amico,lo conosco molto bene)nel business religioso,quindi,non ho nessuna intenzione di convincerti.
Ti ho detto che i cicli erano gli stessi indipendentemente da come li guardavi...hai fatto la tua analisi,con gli strumenti e i consigli di richcap,e sei arrivato alla stessa conclusione (cicli M30,M1 per 200 barre m30,ecc,ecc)...Quando controllerai ogni altra mia affermazione,ti renderai conto che avevo ragione fin dall'inizio,te l'ho detto prima,ci sono stato,l'ho fatto,ho la medaglia .... e le cicatrici che lo dimostrano.
Il modello random walk non è mai stato dimostrato (ma devo dimostrarti che esistono i cicli?
).Benoit Mandelbrott ha dimostrato il contrario...che a volte si hanno finestre di prevedibilità 
...a volte no...L'esponente di Lyapunov può aiutarti a misurare per quanto tempo può essere "prevedibile" un mercato...I cicli possono aiutarti a inchiodare la direzione.
Puoi allegare tutti i random walks che vuoi, fastjk ha fatto lo stesso, in modo estremamente professionale, quindi, non ripeto, se vuoi, leggi i post precedenti del thread, e, quando lo fai, vedi se era chiaro che la casualità non era il problema, il problema erano le nostre capacità degli strumenti ciclici di sintonizzarsi sul ritmo del mercato.
MadCow,se sei scettico,ti prego di essere così gentile da postare la tua argomentazione per intero,poi noi la ribatteremo o ci limiteremo a darti ragione mentre continuiamo a fare trading come al solito...come ti ho detto prima,non abbiamo alcun interesse a convincere nessuno sulla bellezza dei cicli...proprio il contrario .... ma ci piacciono le persone che camminano sulla nostra stessa strada.
Sai, le persone che entrano in un thread sui filtri digitali e finiscono per rivelare che non credono nei filtri digitali, sono le benvenute, ma, per favore, mostra la tua mano all'inizio, ne` richcap ne` io giocheremo a "convincermi"..non ci interessa (e conosco richcap molto bene, come ti ha accennato qualche post fa abbiamo lavorato insieme per quasi un anno) .... ma se i tuoi argomenti sono interessanti, potresti convincerci a contrastarli con i nostri...o no
Se vuoi convincerci della casualità...posta l'esponente di Hurst del mercato,prendi i principali mercati(sp500,eurusd,udjpy,oro,argento,tnotes,tbonds),per gli ultimi 15 anni...Nessuna casualità lì....nessuna,e tanta correlazione.
Francamente non so cosa vuoi ottenere da questo thread (hai già la consapevolezza che i cicli esistono e sono uguali se li misuri a diversi timeframe, o almeno ne hai un accenno, e gli strumenti per decidere se è così o no).
S