Il tester nella nuova build 604 non funziona correttamente - pagina 8
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Qual è la dimensione del tuo file . fxt? Se è più grande di 4GB allora è quella la causa.
Non riusciamo a fare un back-testing corretto dei nostri EA complessi, dal vivo e con denaro reale (cioè ottenere gli stessi risultati di test con le build 60x che ottenevamo con la 509 e precedenti). Sembrano scambiare correttamente (anche se non è così facile distinguere i dettagli), ma il back-testing mostra risultati molto diversi. Ci sono così tanti potenziali problemi diversi che causano questo, che è stato impossibile finora capire quali sono i colpevoli e molto difficile eliminare completamente qualcosa dalla lista.
Il mio post non aggiunge alcun valore tecnico, temo, ma dimostra che ci sono ancora persone/team capaci là fuori che lottano con la nuova realtà.
Non dovrebbe essere così grande, i miei backtest di 4 anni hanno generato file fxt di circa 2,75 GB
Ciao DSC,
Dati i cambiamenti rispetto ai dati storici, questa è una delle aree che abbiamo esaminato. Abbiamo cercato di eliminarlo dalla lista dei potenziali problemi.
Ieri ho avuto la seguente interazione (modificata) con uno dei ragazzi dell'MQ (tenendo presente che ci siamo procurati/pagati tutti i nostri dati M1 direttamente dal broker e li abbiamo analizzati accuratamente per la completezza prima dell'uso e da allora non li abbiamo più modificati):
Trev: Abbiamo sempre usato lo strategy tester in un terminale live, collegato al broker, dove i file M1 .hst vengono continuamente aggiunti ai nuovi dati del broker M1. Credo che la mia domanda sia: è stato fatto qualcosa al mio file M1 .hst esistente come parte dell'aggiornamento del terminale, e cosa sta succedendo a quel file quando arrivano i nuovi dati (cioè viene aggiornato nel formato corretto)?
MQ: Nel nuovo MT4 600 per i test gli esperti non hanno bisogno di fare nulla.
La risposta non è proprio quello che stavo cercando (anche se potrebbe essere solo semantica). Voglio sapere i dettagli su cosa è stato fatto ai miei .hst (se c'è qualcosa), come parte dell'aggiornamento. Il tutto è stato convertito nel nuovo formato in modo tale che i vecchi dati siano già utilizzabili con il nuovo tester del terminale, e i nuovi dati che vengono immessi stanno andando nel modo giusto? Se la risposta a queste domande è sì (e supponendo che sia stato fatto accuratamente), allora posso rispondere alla tua domanda SDC con un'affermazione al 100% e rimuoverla dalla mia lista di problemi.
Ciao DSC,
Dati i cambiamenti rispetto ai dati storici, questa è una delle aree che abbiamo esaminato. Abbiamo cercato di eliminarlo dalla lista dei potenziali problemi.
Ieri ho avuto la seguente interazione (modificata) con uno dei ragazzi dell'MQ (tenendo presente che ci siamo procurati/pagati tutti i nostri dati M1 direttamente dal broker e li abbiamo analizzati accuratamente per la completezza prima dell'uso e da allora non li abbiamo più modificati):
Trev: Abbiamo sempre usato lo strategy tester in un terminale live, collegato al broker, dove i file M1 .hst vengono continuamente aggiunti ai nuovi dati del broker M1. Credo che la mia domanda sia: è stato fatto qualcosa al mio file M1 .hst esistente come parte dell'aggiornamento del terminale, e cosa sta succedendo a quel file quando arrivano i nuovi dati (cioè viene aggiornato nel formato corretto)?
MQ: Nel nuovo MT4 600 per i test gli esperti non hanno bisogno di fare nulla.
La risposta non è proprio quello che stavo cercando (anche se potrebbe essere solo semantica). Voglio sapere i dettagli su cosa è stato fatto ai miei .hst (se c'è qualcosa), come parte dell'aggiornamento. Il tutto è stato convertito nel nuovo formato in modo tale che i vecchi dati siano già utilizzabili con il nuovo tester del terminale, e i nuovi dati che vengono immessi stanno andando nel modo giusto? Se la risposta a queste domande è sì (e supponendo che sia stato fatto accuratamente), allora posso rispondere alla tua domanda SDC con un'affermazione al 100% e rimuoverla dalla mia lista di problemi.
I dati sono gli stessi, solo il formato .hst è stato cambiato. Come mostra il test di SDC, i risultati del backtesting sono gli stessi sia con la build 509 che con la 60x. Ma mostra anche che il primo tentativo di SDC era corrotto perché non usa gli stessi dati.
Il broker può comunque cambiare i tuoi dati.
Vedo che stai usando un nuovo "eventi", prova ad usare la vecchia sintassi di mt4. per le versioni 60*.
grazie, saluti
L'ho fatto, non ha fatto differenza per il risultato se ho usato start() o OnTick() nelle nuove build. Ho deciso di usare la nuova sintassi e #property strict nel nuovo compilatore per massimizzare il potenziale di differenza.
Mentre ho ancora entrambe le build con gli stessi dati grafici, chiunque creda di aver identificato un problema che cambia il modo in cui il codice viene eseguito nelle nuove build è il benvenuto a modificare il codice di test per includere un esempio di quel problema, quindi eseguirò nuovamente i test in modo da poter vedere l'effetto che ha sul backtesting.
Mentre facevo questi test ho notato un paio di bug minori.
1) Nel nuovo terminale, quando si accede e si esce da diversi conti, l'omino nel navigatore rimane verde su tutti, rendendo difficile dire quale conto è collegato.
2) La casella dello spread in strategy tester. Quando inserisco lo spread come 3, il valore in quella casella cambia a 30 da solo a intermittenza. Questo potrebbe avere qualcosa a che fare con il conto a 5 cifre .... sta cercando di dirmi che avrei dovuto inserire 30 perché è a 5 cifre?
OK Ho aggiunto un calcolo del tempo trascorso da init() a deinit().
Test retrospettivo di 1 anno, EUR/USD, grafici a 1 minuto
Costruire 509
Costruire 606
La build 606 del tester strategico era in media l'11,8% più veloce della build 509
Era una modalità visiva o non visiva?
non visuale.
ok a 32x per tutto il test? Sto eseguendo questi test su un portatile AMD 2.4 Ghz duel core vecchio di dieci anni, quindi non aspettatevi di essere stupiti dai test di velocità lol