Trading di cigni neri nel Forex - pagina 2
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Rimanendo un po' sul tema originale, Taleb ha alcune critiche interessanti sul VaR, che è una componente del RAROC. (Tuttavia, bisogna andare oltre il fatto che ha un dito nervoso sul grilletto retorico. "Ho sempre sostenuto che il VAR è ciarlataneria" è un esempio di citazione dal suo sito web all'indirizzo https://www.mql5.com/go?link=http://www.fooledbyrandomness.com/quant.html)
Certamente non sembra avere molto senso se si prova a farlo con il forex spot. Si vuole qualcosa di molto più asimmetrico - come i panieri di opzioni che Gladwell descrive Taleb come trading.
VaR, e qualsiasi metrica di rischio che si basa su dati storici per calcolare il rischio futuro, avrà sempre dei limiti alla sua rilevanza di applicazione. È una conseguenza inevitabile della matematica coinvolta.
A rischio di affermare l'ovvio, personalmente ritengo che chiunque si senta in dovere di guadagnarsi da vivere ammonendo le metriche di rischio per non fare nulla di più di ciò di cui sono intrinsecamente capaci, equivale ad affermare semplicemente l'ovvio.
Il VaR ha la sua parte di debolezze matematicamente assicurate, ma i più grandi fallimenti del VaR si riducono tipicamente a un'incapacità di implementare correttamente il VaR. Non si può affermare che il VaR sia difettoso quando si manda la propria banca in rovina facendo cose che intenzionalmente si fanno beffe di una valutazione significativa del rischio (sto guardando te, Dick Fuld).
Omg... dai Cigni Neri a Black Scholes (proprio mentre ci stavo pensando). Si direbbe che ti stai allenando per diventare un maestro di Kong-fu. Scommetto che voi avanzati conoscete la formula così su due piedi. Comunque, cos'è questa storia di Soros? Sembra che abbia inventato il trading. Rompe la banca d'Inghilterra, grande affare. Il tizio è stato solo fortunato a non essere andato in bancarotta nel processo. Sì, l'ho detto. (Oh-boy ora mi cacceranno di sicuro dal sito).
Soros ha fatto esattamente quello che ogni trader di successo fa in modo da poter vivere per raccontarlo... sapeva quando uscire dal gioco. E non intendo solo in quell'unico commercio multimiliardario. Sapeva quando il suo tempo era scaduto e stava arrivando un ritorno alla media. I giocatori d'azzardo, quelli redditizi, sanno quando il tavolo arriva a questo punto. Come ogni criminale che non viene mai catturato.
Sono quelli che hanno avuto un anno di trading fantastico, una corsa impressionante sul tavolo, hanno fatto un colpo in banca micidiale, ma non sono riusciti ad abbandonare il gioco mentre erano in vantaggio e invece hanno continuato a fare trading/giocare/esistere nel tentativo di rivivere di nuovo la gloria, che alla fine hanno perso tutto. Il canto del cigno:P
Cos'è un Cigno Nero:
Quello che fa fondamentalmente è fare piccole perdite e piccoli profitti fino a quando non cattura un trend lungo.Ci sono due certezze su questo sistema:
- Rende le perdite
- Cattura le grandi tendenze
7bit: ...è quasi irreale.
Hai qualche risultato di back-test con cui prendermi in giro?
Edit*Nel sito 7bit: http: //sites.google.com/site/prof7bit/snowball
Humm... Sembra un manuale EA.. Allora, che ne dici di qualche risultato di test in avanti?
7bit: ...è quasi irreale.
Hai qualche risultato di back-test con cui prendermi in giro?
Edit*Nel sito 7bit: http: //sites.google.com/site/prof7bit/snowball
Humm... Sembra un manuale EA.. Allora, che ne dici di qualche risultato di test in avanti?
A rischio di affermare l'ovvio, personalmente ritengo che chiunque si senta in dovere di guadagnarsi da vivere ammonendo le metriche del rischio per non fare nulla di più di quello di cui sono intrinsecamente capaci, equivale a dire semplicemente l'ovvio.
L'argomento di Taleb è un po' più elegante di così. In sostanza, sta dicendo che c'è una pericolosa disparità tra ciò di cui il VaR è effettivamente "intrinsecamente capace", rispetto a ciò che si crede sia "intrinsecamente capace" e ciò per cui viene usato.
Sembra che lei stia suggerendo che le metriche di rischio come il VaR sono limitate, ma vanno bene all'interno di queste limitazioni. Taleb può avere ragione o meno, ma sta dicendo qualcosa di diverso. Sicuramente non sta "affermando l'ovvio".
Grazie per aver spiegato questo sistema. Questo sarebbe stato sicuramente un buon articolo. Pubblicando qui in questo modo si otterrà un sacco di commenti negativi. Non sono sicuro se sia una cosa buona o cattiva; dipende da cosa stai cercando di ottenere. Beh, non è un concetto rivoluzionario. A me sembra il buon vecchio trend following. Per le persone che non hanno familiarità con tale sistema, hai fatto un buon lavoro per introdurlo. Coccole!
Apprezzo comunque tutti i commenti, grazie per il supporto!
I torturatori cinesi hanno un nome per questo. Morte per mille tagli. Hai sicuramente bisogno di una tasca molto molto profonda e infine di un terapeuta per farti uscire dalla depressione.
La percentuale di rischio è molto bassa quindi è molto improbabile che questo sistema ti faccia perdere tutti i tuoi soldi.
Ricorda, ci sono due modi di perdere soldi: sanguinare o esplodere, forse preferisci ingannare te stesso con risultati a breve termine e aspettare l'esplosione che può farti desiderare di aver speso quei soldi invece di investirli.
perché qualcuno dovrebbe aspettare i 5-7 anni necessari per un singolo evento di cigno nero solo per monopolizzare quella rara opportunità che si presenta una volta ogni dieci anni?
Volete costruire delle salvaguardie (interruttori, proprio come usa l'establishment) per minimizzare i danni che i cigni neri possono causare, ma creare una strategia che tenta di aspettare veramente i mercati nella speranza di catturare il prossimo nel prossimo decennio mi sembra un'impresa da pazzi.
Ed Eurotrader ha ragione, questo sistema non sembra diverso da un trend-trader che cerca di catturare i grandi movimenti mentre sanguina durante i periodi di trading laterale. Non c'è bisogno di chiamarli cigni neri.
Ancora una volta, può essere che tu preferisca risultati a breve termine che ti fanno saltare in aria.
Il trend following è reale e la gente fa un sacco di soldi invocando strategie di trend following. Il motivo per cui le persone scelgono ancora di perseguire strategie commerciali alternative ha a che fare con la massimizzazione del loro tasso di rendimento (ROR) e/o la minimizzazione del loro rischio di perdita (ROL).
Considera che se tutto ciò che interessa a qualcuno di noi è semplicemente fare più soldi con il nostro attuale capitale, allora compreremmo semplicemente un CD bancario sostenuto dal governo e ci siederemmo a bere margarita tutto il giorno.
Ciò che ci spinge in questa industria è il desiderio di fare ancora più soldi dal nostro capitale attuale.
Idealmente tutti noi siamo occupati a lavorare per escogitare schemi di trading sempre più intelligenti per massimizzare il nostro Risk Adjusted Return on Capital (RAROC).
Credere troppo in sistemi che danno risultati sorprendenti (risultati a breve termine) può farvi fallire. Si tratta piuttosto dell'assunzione del rischio e dell'approccio alla perdita.
Cercare di prendere il coltello che cade... cioè andare costantemente allo scoperto su un mercato in trend rialzista nella speranza di catturare un'inversione di mercato fondamentale una volta ogni dieci anni (tipicamente progenitrice dell'evento del cigno nero) non mi sembra un approccio RAROC superiore.
Soros ha fatto esattamente quello che ogni trader di successo fa per poter vivere e raccontarlo... ha saputo quando uscire dal gioco.