Quotazioni del mercato dei derivati in MT5 - pagina 6

Nuovo commento
 
prostotrader #:

Triste tutto questo....

290     2021.11.17      14:41:47.761    33973   33966   33969   1        TICK_FLAG_ASK (4)

291     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33969   1        TICK_FLAG_ASK (4)
292     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
293     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
294     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
295     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33974   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
296     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33974   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
297     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33975   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
298     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33976   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
299     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33977   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
300     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33978   2        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
286     2021.11.17      14:41:47.765    33973   33966   33969   1        TICK_FLAG_ASK (4)

287     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33978   2        TICK_FLAG_ASK (4)
288     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
289     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
290     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
291     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33974   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
292     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33974   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
293     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33975   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
294     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33976   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
295     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33977   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
296     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33978   2        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)

Questo tipo di dati è abbastanza difficile da spiegare. Ovviamente i backtest su tick reali saranno diversi.

@prostotrader ha finalmente mostrato chiaramente i tick bugs su MOEX. Grazie!

 
prostotrader #:

Ho scritto a Openwash sulla build 3091, ma sono sicuro che non servirà.

Quasi tutti i server dei broker MT5 sono quasi obbligati ad aggiornare a b3091.

 
fxsaber #:

Quasi tutti i server dei broker MT5 hanno quasi forzato un aggiornamento a b3091.

Risposte degli apritori sulla costruzione

Salve. Purtroppo non possiamo aggiornare alla 3091 nei prossimi giorni perché ci sono stati problemi con laMT5 diprovacon la build 3091.


Aggiungo che domani abbiamo in programma di installare una patch per il gateway SR MB per un altro problema, forse avrà qualche effetto anche su questo.

 
prostotrader #:

Ho bisogno di quotazioni attraverso un gateway, non da Otkryvashka e BCS, proverò ad aprire un conto con Finam.

Ho bisogno di più accesso a questi dati attraverso il server MQ-Demo, dove non ci sono errori da parte degli amministratori del broker. Beh, questo se le MQ vogliono risolvere la questione.

 
prostotrader #:

Tratta qualcun altro!

Iniziato per la salute, finito per la pace.

Infatti l'Exchange trasmette le istantanee, ma il Broker non deve fare nulla con esse, solo passarle all'utente!

Non sei nemmeno riuscito a leggere correttamente il mio commento. La borsa trasmette un registro degli ordini completo al broker. Ogni broker affettale istantanee da solo. Questo l'hai già praticamente "scoperto".

 
Доктор #:

Non sei nemmeno riuscito a leggere correttamente il mio commento. La borsa trasmette l'intero registro degli ordini al broker. Ogni broker affettale istantanee da solo. Praticamente lo avete già "scoperto".

Detto questo, è impossibile trovare due broker con la stessa storia di tick. Tuttavia, alcuni errori non possono essere spiegati dalle istantanee.

 
fxsaber #:

È impossibile trovare due broker con la stessa storia di tick. Tuttavia, alcuni errori non possono essere spiegati dalle istantanee.

L'unica cosa che dovrebbe essere la stessa per tutti i broker è il contenuto della tabella di tutti gli scambi. Il bid/ask è preso dagli snapshot, che sono diversi per ogni broker.

 

fxsaber #:

È impossibile trovare due broker con la stessa storia di tick. Tuttavia, alcuni errori non possono essere spiegati dalle istantanee.

Stai ridendo?

In questo caso sarà un caos totale.

Tutti i dati, tutti i broker trasmettono gli stessi, solo che ogni broker usa canali di comunicazione diversi (internet)!

Semplicemente, quando i tassi vengono trasmessi, è possibile selezionare la loro profondità 5, 20, 50.

La profondità delle quotazioni è definita dal broker.

Le quotazioni sono trasmesse insieme alle informazioni sullo strumento (tabella common stream FORTS_COMMON_REPL)

4.16.1.1. Таблица common: Общая информация по сессии
Таблица содержит общерыночные показатели такие как лучшие заявки на покупку и продажу, цены открытия, закрытия и т.п.
 
prostotrader #:

Cosa c'è da ridere?

Immaginiamo che l'HFT metta dentro lo spread e rimuova immediatamente il tappo, facendolo più volte ogni millisecondo. Allora non solo lo stack, ma il flusso bid/ask sarebbe sommerso dal traffico. Per evitare che questo accada, il broker fa degli snapshot per le quotazioni.

 
fxsaber #:

Immaginiamo che l'HFT metta dentro lo spread e rimuova immediatamente il limite, facendo questo diverse volte ogni millisecondo. Allora non solo la tazza, ma anche il flusso bid/ask sarebbe sommerso dal traffico. Per evitare che questo accada, il broker fa degli snapshot per le quotazioni.

Ho già postato 100 volte i documenti del mercato dei futures, ma ovviamente nessuno li legge.

4.17.1.1. Таблица orders_aggr: Агрегированные стаканы
Агрегированные стаканы формируются путем суммирования по объёму активных заявок с одинаковыми инструментом, ценой и
направлением.
Режимы использования таблицы в зависимости от режимов работы торговой системы:
• Ночной период - таблица содержит данные на момент завершения вечерней сессии
• Торговая сессия до промежуточного клиринга - таблица обновляется активными заявками
• Промежуточный клиринг - таблица не обновляется и содержит данные на момент начала промежуточного клиринга
• Торговая сессия после промежуточного клиринга - таблица обновляется активными заявками
• Основной клиринг - таблица очищается
• Вечерняя торговая сессия - таблица обновляется активными заявками вечерней сессии
Табл. 29. Поля таблицы orders_aggr
Поле Тип Описание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента
price d16.5 Ценовой уровень
volume i8 Объем с учетом синтетической ликвидности
moment t Время последнего обновления записи
moment_ns u8 Время последнего обновления записи (UNIX-время в наносекундах по
стандарту UTC)
dir i1 Направление
synth_volume i8 Объем синтетической ликвидности
Примечания:
• Записи в таблице могут обновляться полностью, т.е. обновляться может не только объём, но и инструмент, цена, направление.
В случае наступления такого события считается, что предыдущая цена вышла из стакана, а новая – появилась.
• В таблице могут присутствовать записи с нулевым объёмом (volume = 0). Такие записи следует игнорировать. При этом может
происходит обнуление существующей записи – это означает, что цена вышла из стакана, или заполнение нулевой записи каки-
ми-либо значениями – это означает, что новая цена вошла в стакан.
Quindi il broker non sta affettando nulla!!!
1234567891011
Nuovo commento