Quotazioni del mercato dei derivati in MT5 - pagina 9
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L'affermazione di Quick è che non "trattengono" nulla, tutto dalla piazza viene trasmesso al terminale. Allo stesso tempo, Quick genera un evento per ogni lotto di informazioni di scambio. Quindi sarebbe logico nei gestori di questi eventi scrivere i dati appropriati nel file. E poi confrontare il file "tutte le compravendite" con il file "istantanea del mercato".
E qui c'è una sottigliezza. La tazza stessa non arriva nel gestore dell'evento di arrivo della tazza. E deve essere richiesto nel gestore. Ed è possibile esitare e ottenere non la fetta di vetro che ha causato l'evento, ma, per esempio, quella successiva. Cioè saltare la fetta e ottenere "scambi fuori mercato".
Quasi lo stesso in MT5. E le metacitazioni avvertono onestamente di questo:
Non si tratta affatto di gestori di eventi.
Ci sono due modi in cui vengono trasmessi i dati sui prezzi migliori
1. Il taglio tumblr.
2. la tabella trasmette le informazioni sullo strumento insieme ai migliori prezzi.
Non ha alcuna importanza se l'evento è generato dal tumbler o dalle informazioni dello strumento.
La cosa importante è che l'informazione arriva a tutti i terminali è la stessa, ma nella storia dei diversi Broker è diversa.
è diverso, le offerte sono le stesse ovunque, ma ask e bid sono spesso diversi.
L'algoritmo per ottenere bid e ask in entrambi i terminali MT5 di diversi broker è lo stesso, ecco perché faccio una conclusione,
che questo algoritmo non funziona correttamente. Mancano delle citazioni.
prostotrader #:
Non importa affatto se l'evento è generato dal mercato o dalle informazioni sullo strumento.
La cosa importante è che l'informazione arriva a tutti i terminali è la stessa, ma nella storia dei diversi Brokers
è diverso, le offerte sono le stesse ovunque, ma ask e bid sono spesso diversi.
L'algoritmo per ottenere bid e ask in entrambi i terminali MT5 di diversi broker è lo stesso, ecco perché faccio una conclusione,
che questo algoritmo non funziona correttamente. Mancano delle citazioni.
È importante come vengono generati gli eventi e se vengono generati affatto. E se il gestore riceve anche il valore che ha scatenato l'evento, è fantastico, perché è più sicuro di non perdere valori.
La piazza trasmette un flusso FORTS_COMMON_REPL contenente bid/ask. Quando una parte di queste informazioni arriva a QUIK, genera l'evento OnParam. Ed è qui che inizia l'ambiguità. È possibile spuntare una casella di controllo e selezionare "Intervallo di aggiornamento dei dati con lo stato attuale" in secondi in Quickcuts. E poi l'evento OnParam sarà generato con questo intervallo. E, naturalmente, i cambiamenti dibid/ask saranno saltati. Oppure potete lasciarlo deselezionato eOnParam sarà generato abbastanza spesso.Ma è un po' più raro della fetta della pila. Il che è, in linea di principio, possibile se il mercato delle scommesse cambia, ma la miglioreofferta/domanda no.
In MT5 non ho trovato un evento simile aOnParam in Quicksilver. Se non c'è un tale evento, allora logicamente l' offerta/domanda dovrebbeessere raccolta (ed elaborata, per esempio, rimuovendo le ripetizioni) nel gestore OnBookEvent per assicurare il più possibile le omissioni.Se lo fai in modo diverso, e anche in modi diversi, puoi ottenere storie diofferta/domanda diverse.
OnBook e OnTick era un eventi sono processati in modo sequenziale, non in parallelo.
L'affermazione di Quick è che non "trattengono" nulla, tutto dalla piazza viene trasmesso al terminale. Allo stesso tempo, Quick genera un evento per ogni lotto di informazioni di scambio. Quindi sarebbe logico che i gestori di questi eventi scrivessero i dati appropriati nel file. E poi confrontare il file "tutte le compravendite" con il file "istantanea del mercato".
E qui c'è una sottigliezza. La tazza stessa non arriva nel gestore dell'evento di arrivo della tazza. E deve essere richiesto nel gestore. Ed è possibile esitare e ottenere non la fetta di vetro che ha causato l'evento, ma, per esempio, quella successiva. Cioè saltare la fetta e ottenere "scambi fuori mercato".
Quasi lo stesso in MT5. E le metacitazioni avvertono onestamente di questo:
Cosa intende per "il più velocemente possibile"?
dobbiamo occuparcene?
;)
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qualcuno qui è in grado di parlare di come controllare il taglio del vetro per l'idoneità?
In linea di principio non importa affatto in quale momento viene tagliato.
Ciò che conta è l'essenza, vale a dire che essenzialmente dovrebbe mostrare cosa?
Beh, una carica è una carica ....
Non sto nemmeno parlando del forex.
Mi sono reso conto l'altro giorno che è così incasinato.
per esempio, in qualsiasi borsa valori la stessa cosa, perché il prezzo è lo stesso, non molto diverso - +/-, non il punto.
l'importante è che mostrino citazioni indicative! e quale di esse fa schifo - vi è mai venuto in mente? ;)))
in generale, rispetterò presto le masse
Non possono permettersi di fregare il popolo e non gli permettono di fare soldi. ..................
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Ecco il problema ?????????.
Si trovano sempre errori nella verità ;)
Fottuta piramide piramidale, ti spaccherai il cranio prima di sapere dov'è la verità ultima.
È una cosa e un'altra).
È elementare, certo, ma non è spiegato da nessuna parte, ecco perché è complicato ;)
C'era un Expert Advisor di prova su OnBook e OnTick.
Finora, la vedo così: la borsa genera (tra le altre) tre entità: il flusso dei dati di mercato, il flusso comune (include bid/ask) e il flusso All Trades. Allora queste entità vivono una vita separata senza essere sincronizzate in alcun modo. Un broker elabora i thread (li impacchetta nel suo protocollo proprietario e li traduce ai terminali) in modo indipendente, occupandosi solo della coerenza dei dati all'interno di un thread. Il terminale elabora anche (visualizza/mostra gli eventi) questi flussi indipendentemente l'uno dall'altro. Si scopre che un'asincronia di 10-20ms tra i flussi va bene.
Il broker elabora i flussi (li riconfeziona nel loro protocollo proprietario e li traduce in terminali) indipendentemente l'uno dall'altro, preoccupandosi solo della coerenza dei dati all'interno del flusso.
Sei di nuovo "per i soldi dei pesci"?
Il broker non sta facendo nulla.
Leparti server dei terminali sulla rete del Broker elaborano le informazioni in entrata e le inviano ai terminali.
prostotrader #:
Le parti server dei terminali nella rete del Broker elaborano le informazioni in entrata e le inviano ai terminali.
Dottore #:
Il processo dei flussi del broker (riconfeziona nel suo protocollo proprietario e lo traduce ai terminali)
Vede una differenza semantica in questi commenti?
Vede una differenza semantica in questi commenti?
:)
Cominciamo con un libretto...
Sia KVIC che MT-5 sono applicazioni client<--> server
Il client (terminale) si trova sull'utente finale.
Il server è nella rete del broker.
Il server (MT-5, KVIC) riceve tutte le informazioni attraverso la rete del broker e i Promservers, le elabora e le invia al terminale.
Il broker non interferisce in alcun modo in questo processo.
Può solo inserire le impostazioni del server (ad esempio la profondità delle citazioni)
Quindi la storia di una singola citazione è un mito?
Quindi la storia di una singola citazione è un mito?
Non è un mito, il software è uno scherzo...