Dalla teoria alla pratica. Parte 2 - pagina 117
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Se ci fosse un thread di matematica qui, sarebbe interessante chiacchierare lì).
Quindi facciamolo, niente di che))
https://www.mql5.com/ru/forum/368720Grazie amico, è interessante!
Mi sembra di capire che viene utilizzata soprattutto l'analisi fondamentale, un flusso di dati freschi. L'analisi tecnica della storia dei grafici non è particolarmente considerata. Ho capito bene?
Ho scaricato la brochure e la sto leggendo.
Non riesco a farcela con la ricerca, non riesco a farcela con Scribd, e non mi piace da molto tempo.
Ebbene sì, ditemi che dovremmo passare a FPGA con collocazione nello scambio )))
Avete contato i costi di tali chicche? Costo delle attrezzature, costo delle alimentazioni dirette, costo della collocazione,ecc.
Per non parlare del costo di uno specialista FPGA se non si conosce nulla di questa tecnologia.
È molto costoso mantenere una tale struttura.
Certo, sono coperti dal mercato, ma la soglia iniziale di competenze e supporto tecnico è molto alta.
Quindi, la gente comune ordinaria, più o meno capisce dov'è il pesce, usa vecchi approcci collaudati.
Lasciate che non enormi profitti, ma è lì e stabile. Il punto non è come hai preso il pesce, ma che l'hai preso.
Per quanto riguarda i dati satellitari, ho studiato questo problema una volta. Quindi la velocità di questi dati è inferiore a quella della fibra ottica.
Pertanto i dati satellitari non sono adatti all'HFT. Per questo motivo, più veloce quelli su una gamba corta, o nella fibra scura.
Sui dati alternativi, anche pensato a questo argomento, ma non ha cercato un approccio implementazione, è necessario capire cosa stiamo cercando e da che cosa.
Questo è un difficile compito di analisi dei dati, che ancora una volta richiede competenze e non piccole. Quante persone li hanno? Ne dubito.
Anche se c'è un articolo su hubra come esempio, sui dati alternativi per capire il processo.
FPGA, fibre ottiche , ecc è verso ultra-HFT, questo settore di attività è cambiato significativamente nel corso degli ultimi dieci anni, a scapito della tossicità per i mercati , e ciò che rimane strettamente occupato e non si può spremere in esso, e non è interessante lì, questo non è sui dati e modelli con apprendimento automatico, e su hardware,router e la velocità della luce)) Ad essere onesti, non ho mai incontrato nessuno che lo faccia professionalmente, dove ho lavorato, l' " HFT" è un paio di centinaia di scambi per strumento durante una sessione di trading, chiudendo le posizioni durante la notte . La colocazione è la norma e non è costosa , gli esperti tecnici puri, non sono anche costosi, più economici di circa cinque quarti, la soglia delle competenze è alta in media, ma ci sono molte organizzazioni, non ci sono abbastanza superstar per tutti, le persone sono convertibili, seguendo il capitale Le persone si spostano con i fondi e i bonus, con la crescita delle competenze, si liberano posti per i meno esperti ma audaci e intelligenti .
Il filisteo medio non sa dove sono i pesci, questo è il punto. L'uomo medio della strada, se è un appassionato di questo mestiere e se è fortunato a non rimanere incastrato in un sacco di vicoli ciechi, dopo 5-7 anni di trading e di seguito intensivo assorbe un sacco di informazioni di un paio di specializzazioni universitarie in ingegneria e scienze umane , calpestando quasi ogni rastrello e prendendo quasi ogni botta, trasformandosi in un quanto . Quantum è diverso da un uomo medio, perché si fida dei numeri, ma non delle proprie aspettative. Quantum, per esempio, non cerca di cercare tra tutti gli indicatori nella speranza di trovare il "Graal", con algoritmi di apprendimento automatico e parametri ottimizzati nel backtester - queste cose una persona dovrebbe capirle da sola nel tempo, e non aspettare che qualcuno lo scriva ufficialmente in un libro/articolo/blog.
Ci sono molte trappole diverse quando si raccolgono, preparano i dati e l'analisi, impoverendoli è che i dati più accessibili, meno "pesce" in loro, bene non è possibile ottenere un buon risultato su dati classici pubblicamente disponibili come i prezzi stessi, e quando ottengono "acurasi >60%" o il graal con SR3 è un segno evidente che da qualche parte c'è un errore nel modello o nel sistema di trading e di analisi , molto probabilmente nella preparazione dei dati, il quantico cercherà un errore, il filisteo progetta di comprare Lambo e non importa quale acurasi discosta completamente dal backtest, il quantico rovisterà per due mesi con la preparazione deidati , proverà molte opzioni e troverà l'errore, il filisteo farà lo stesso per anni senza cercare di capire perché lo stesso non funziona, per poi iniziare a vendere queste "strategie" nel mercato vicino e condurre corsi di trading.
I dati grezzi alternativi dei satelliti, ecc. non riguardano l' HFT, o meglio non si tratta di ultra HFT, stiamo parlando non di microsecondi, ma di minuti a decine di minuti, l'altra cosa è che i rivenditori li forniscono raffinati ma già scaduti,non sono più utili dei prezzi. Devono comprare il greggio da soli, ed è molto costoso e nemmeno tutti i fondi riescono a trovare un accordo, e analizzarli richiede molto lavoro. Per esempio si fa trading sui futures sul grano, si ottiene un'immagine dei campi agricoli ogni ora del 10-20% del pianeta, da essi si deve determinare, prima di tutto, la quantità di varie colture, il grado di produttività, l'impatto del tempo sul raccolto e centinaia di altri parametri e così via. Questo è il lavoro degli analisti di dati per l'uomo-anno circa, cioè circa150-200k dollari per flusso di dati, e più flussi di dati più i costi e i dati sono molto costosi, se si può anche ottenere. Sì, è costoso, ma ci sono molti flussi di dati più economici, e i più interessanti sono quelli a cui nessuno ha ancora prestato attenzione)))
FPGA, fibre ottiche , ecc. è verso l' ultra-HFT, questa linea di business ha subito cambiamenti significativi nell'ultimo decennio, a scapito della tossicità del mercato , e ciò che rimane è strettamente occupato e non si può stringere, e non è interessante lì, questo non riguarda i dati e i modelli di apprendimento automatico, ma l'hardware, irouter e la velocità della luce)) Ad essere onesti, non ho mai incontrato nessuno che lo faccia professionalmente, dove ho lavorato, l' " HFT" è un paio di centinaia di scambi per strumento durante una sessione di trading, chiudendo le posizioni durante la notte . La colocazione è la norma e non è costosa , gli esperti tecnici puri, non sono anche costosi, più economici di circa cinque quarti, la soglia delle competenze è alta in media, ma ci sono molte organizzazioni, non ci sono abbastanza superstar per tutti, le persone sono convertibili, seguendo il capitale Le persone si spostano con i fondi e i bonus, con la crescita delle competenze, si liberano posti per i meno esperti ma audaci e intelligenti .
Il filisteo medio non sa dove sono i pesci, questo è il punto. L'uomo medio della strada, se è un appassionato di questo mestiere e se è fortunato a non rimanere incastrato in un sacco di vicoli ciechi non ovvi, dopo 5-7 anni di trading e di seguito intensivo assorbe un sacco di informazioni di un paio di specialità universitarie in ingegneria e scienze umane , calpestando quasi ogni rastrello e prendendo quasi ogni urto, trasformandosi in un quanto . Quantum è diverso da un uomo medio, perché si fida dei numeri, ma non delle proprie aspettative. Quantum, per esempio, non cerca di cercare tra tutti gli indicatori nella speranza di trovare il "Graal", con algoritmi di apprendimento automatico e parametri ottimizzati nel backtester - queste cose una persona dovrebbe capirle da sola nel tempo, e non aspettare che qualcuno lo scriva ufficialmente in un libro/articolo/blog.
Ci sono molte trappole diverse quando si raccolgono, preparano i dati e l'analisi, impoverendoli è che i dati più accessibili, meno "pesce" in loro, bene non è possibile ottenere un buon risultato su dati classici pubblicamente disponibili come i prezzi stessi, e quando ottengono "acurasi >60%" o il graal con SR3 è un segno evidente che da qualche parte c'è un errore nel modello o nel sistema di trading e di analisi , molto probabilmente nella preparazione dei dati, il quantico cercherà un errore, il filisteo progetta di comprare Lambo e non importa quale acurasi diverge completamente dal backtest, il quantico rovisterà per due mesi con la preparazione deidati , proverà molte opzioni e troverà l'errore, il filisteo farà lo stesso per anni senza cercare di capire perché non funziona, per poi iniziare a vendere queste "strategie" nel mercato vicino e condurre corsi di trading.
I dati grezzi alternativi dei satelliti, ecc. non riguardano l' HFT, o meglio non si tratta di ultra HFT, stiamo parlando non di microsecondi, ma di minuti a decine di minuti, l'altra cosa è che i rivenditori li forniscono raffinati ma già scaduti,non sono più utili dei prezzi. Devono comprare il greggio da soli, ed è molto costoso e nemmeno tutti i fondi riescono a trovare un accordo, e analizzarli richiede molto lavoro. Per esempio si fa trading sui futures sul grano, si ottiene un'immagine dei campi agricoli ogni ora del 10-20% del pianeta, da essi si deve determinare, prima di tutto, la quantità di varie colture, il grado di produttività, l'impatto del tempo sul raccolto e centinaia di altri parametri e così via. Questo è il lavoro degli analisti di dati per l'uomo-anno circa, cioè circa150-200k dollari per flusso di dati, e più flussi di dati più i costi e i dati sono molto costosi, se si può anche ottenere. Sì, è costoso, ma ci sono molti flussi di dati più economici e quelli più interessanti, a cui nessuno ha prestato attenzione)))
Sì ... ricordo una cosa sulla volatilità dei tick) la cosa riguarda il tempo di modellazione dei picchi con volumi di tick crescenti, anche su MT5 con tick "reali" i picchi avvengono in 2-3 secondi, su MT4 avvengono in mezzo minuto, e questo, anche 2-3 secondi è sufficiente per guadagnare circa 1700000 punti di profitto su EURUSD per 10 anni. In realtà tali emissioni in primo luogo si verificano in frazioni di secondo, in secondo luogo, la diffusione cresce selvaggiamente, e in terzo luogo, è costante requotes. Usando TickDataSuite ottengo una perdita di 600000 punti invece del profitto di 1700000 punti. Perciò ho dovuto usare una strategia che dipendesse minimamente dal rumore del mercato, dall'allargamento dello spread e dal lavoro con i prezzi di apertura, per combinare al massimo i risultati di tester e realset.
Questo tipo di "problemi" è un classico, quando si lavora con cucine e dati di bassa qualità. Ma quali conclusioni trarrebbe una persona ragionevole?
Prima di tutto non lavorare con le cucine, è ovvio, tali orrori come "requotes", "re-quotes", tutti i tipi di picchi e simili sono solo truffe naturali, e una persona ragionevole non prende parte a tali cose. Si possono inventare centinaia di questi tipi di truffe per conquistare un cliente, non ha senso fare una tale esperienza. Se non conoscete il mercato da zero, basta registrarsi in mezz'ora, depositare 100 sterline e iniziare a fare trading con gli Eurobucks)). Ma una volta era così, prima delle domande sul tuo stato finanziario e altri "scambi reali" nelle cucine KIS.
In secondo luogo, di nuovo - DATI. Non ci si può fidare delle serie di prezzi dal server della cucina, è chiaro, ma purtroppo i dati da fonti fidate, dalle borse e dai broker con alta reputazione, devono essere fidati con certe riserve, soprattutto se i dati sono elaborati, come le candele, che possono essere filtrati in molti modi, anche l'orderlog in un feed backtester deve essere corretto dal ritardo temporale tra i dati che si ricevono e dove viene scritto l'orderlog . E questo ci porta alla conclusione: dovete scrivere voi stessi i dati. Solo i dati scritti in proprio da fonti corrette possono dare un quadro realistico di come il sistema farebbe trading nella vita reale.
In terzo luogo, il backtestercome l'intero complesso commerciale e analitico. Per il corso di dating MT-tester è abbastanza buono, ma prima o poi dovrà scrivere il proprio backtester, è per inciso non difficile, ma molto utile per il lavaggio del cervello e apprezzato al colloquio, se si sta puntando da qualche parte più ripida del "DC nella vostra zona. Durante il backtesting e il trading non ci dovrebbero essere sorprese, si dovrebbe capire chiaramente a livello di matematica elementare cosa sta succedendo Se si tiene conto di tutto, i fallimenti possono verificarsi solo a causa di una grave forza maggiore, o di "sbalzi di mercato" quando il mercato crolla e così via. Ma non a causa dei dati e Dio non voglia una truffa come i requotes/rifiuti.
Questo tipo di "problemi" sono un classico, quando si ha a che fare con cucine e dati di scarsa qualità. Ma quali conclusioni trarrebbe una persona ragionevole?
In primo luogo, per non lavorare con le cucine, è ovvio, tali orrori come "requotes", "redirects", tutti i tipi di picchi e simili sono solo truffe naturali, e una persona ragionevole non prende parte a tali cose. Si possono inventare centinaia di questi tipi di truffe per conquistare un cliente, non ha senso fare una tale esperienza. Se non conoscete il mercato da zero, basta registrarsi in mezz'ora, depositare 100 sterline e iniziare a fare trading con gli Eurobucks)). Ma una volta era così, prima delle domande sul tuo stato finanziario e altri "scambi reali" nelle cucine KIS.
In secondo luogo, di nuovo - DATI. Non ci si può fidare delle serie di prezzi dal server della cucina, è chiaro, ma purtroppo i dati da fonti fidate, dalle borse e dai broker con alta reputazione, devono essere fidati con certe riserve, soprattutto se i dati sono elaborati, come le candele, che possono essere filtrati in molti modi, anche l'orderlog in un feed backtester deve essere corretto dal ritardo temporale tra i dati che si ricevono e dove viene scritto l'orderlog . E questo ci porta alla conclusione: dovete scrivere voi stessi i dati. Solo i dati scritti in proprio dalle fonti corrette possono dare un quadro realistico di come il sistema commercerebbe nella realtà.
In terzo luogo, il backtester,come l'intero complesso commerciale e analitico in seguito. Naturalmente per la conoscenza del corso MT-tester è buono, ma prima o poi dovrà scrivere il proprio backtester, tra l'altro non è difficile, ma molto utile per un allenamento del cervello e apprezzato al colloquio, se si sta puntando da qualche parte più ripida del "DC nella vostra zona. Durante il backtesting e il trading non ci dovrebbero essere sorprese, si dovrebbe capire chiaramente a livello di matematica elementare cosa sta succedendo Se si tiene conto di tutto, i fallimenti possono verificarsi solo a causa di una grave forza maggiore, o di "sbalzi di mercato" quando il mercato crolla e così via. Ma non a causa dei dati e Dio non voglia una truffa come i requotes/rifiuti.
Per esempio si scambiano futures sul grano, ottenere un'immagine dei campi agricoli ogni ora 10-20% del pianeta
Può dare qualche altro esempio dei tipi di dati utilizzati. Interessante!
Si può dire che lo scambio reale non è protetto dalla mancanza di liquidità, ed è anche abbastanza normale per uno scambio reale. E il fatto che i clienti sono sbilanciati da bolle di tornanti, sì... Se non sapete come farlo, potreste ottenere una sorta di "spike" nel vostro backtester, ma potreste fare lo stesso in un normale mt4, per esempio, ricompilare una storia grezza di tick in un file adatto al caricamento in MT4 e questo è tutto. Potete analizzare e testare quanto volete, ma tutto dipende dal vostro desiderio. Si può iniziare ad analizzare le proprie coppie di valute e poi si otterrà il tasso fx. Non sappiamo come usarli, semplicemente non sappiamo come reagire. Ma c'è la possibilità di accelerare il deposito da 100$ a 1000-2500$ usando certi trucchi statistici e astuzia. È vero, c'è un rischio del 100% di perdere i vostri soldi, perché è così che il mercato Forex è impostato, i due processi opposti hanno gli stessi posti per entrare nel mercato per guadagnarci sopra. Quindi bisogna sempre scegliere il male minore)
No, non c'è bisogno di scegliere tra i mali, avete familiarizzato con il mercato, imparato come "accelerare il deposito " nella slot machine, passate alla fase successiva, andate al mercato azionario locale, scrivete la vostra prima infrastruttura di trading e di analisi, poi andate nelle migliori borse europee e americane, lì adattatevi, allora capirete cosa fare. Un Forex più o meno "maturo", adolescenziale direi, dove la liquidità ECN viene scambiata senza un crollo, ma non ha senso entrarci con un deposito inferiore a 100$K. E il Forex per adulti è una materia istituzionale, non per l'uomo medio.
No, non c'è bisogno di scegliere tra i mali, avete familiarizzato con il mercato, imparato come "accelerare il deposito" nella slot machine, passate alla fase successiva, andate al mercato azionario locale, scrivete la vostra prima infrastruttura di trading e di analisi, poi andate nelle migliori borse europee e americane, lì adattatevi, allora capirete cosa fare. Un Forex più o meno "maturo", adolescenziale direi, dove la liquidità ECN viene scambiata senza un crollo, ma non ha senso entrarci con un deposito inferiore a 100$K. E il Forex per adulti è un tema istituzionale, non per l'uomo della strada.
L'unica cosa è che la disponibilità di dati sulle istituzioni locali è più accessibile e affidabile che in altri paesi.
Per il forex basta vivere in 2 paesi per avere un'idea di cosa succederà con la valuta locale).
Può dare qualche altro esempio dei tipi di dati utilizzati. Interessante!
Foto di carriere aperte. Morbosità / mortalità per paese per industria, brevetti scientifici e non solo, classificazione e contabilità per i fisici dai social media e non solo per i servizi.
La gradazione dei dati per il bene è appena agli inizi, quindi non ci sono ancora libri di testo. Ma l'AI nell'intelligenza è già stata fregata da quasi tutti i paesi)