Dalla teoria alla pratica. Parte 2 - pagina 111
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Questo è il punto. Sui tick, se si conta a Last prices, Hurst è 0,4. Ma non puoi prendere i soldi a causa dello spread. Sulle minute, è 0,5. Niente omaggi.
Ben fatto, Doc! L'hai detto bene.
Quindi, per conservare questa antipersistenza su M1, M5, ecc. La struttura temporale deve essere conservata, solo su una scala più grande. Hai capito cosa voglio dire? No? Bene, allora.
Niente cresce senza il sole. Una volta mia madre fece un piccolo letto sul lato nord della casa, proprio accanto a una recinzione cieca dove il sole non entrava affatto. Ci ha seminato delle carote, e tutto quello che è cresciuto è stato un piccolo gambo tozzo.
Le carote non crescono all'ombra.
Una pianta non è una pianta.
ma ce ne sono alcuni che hanno bisogno di ombra, come la zucchina, il cavolo
e le patate hanno bisogno di acqua, altrimenti cresceranno anche loro, ma i frutti delle radici saranno piccoliNel XIX secolo, il cugino di Darwin e il fondatore dell'approccio del test, lo psicologo inglese Francis Galton(Galton, 1822-1911) sognava che"sostituendo gli uomini di chiesa dalle posizioni più alte della gerarchia sociale, sarebbe stato possibile creare una sorta di sacerdozio scientifico in tutto il regno.Ahimè, i suoi sogni si sono avverati. Molto presto l'interazione professionale degli scienziati si ridusse a rituali basati sui punti in comune di una determinata scuola di pensiero. Il riconoscimento di una scoperta era ora contingente al fatto che lo scienziato appartenesse o meno alla tribù dei fisici, degli storici o dei linguisti. Le prove e le argomentazioni si riducevano a riferimenti alle opere dei padri canonizzati di una data scienza. Come disse J.M. Lotman(1922-1993),"La verità è stata trovata, e i sacerdoti la sorvegliano!"
;)
Nel XIX secolo, il cugino di Darwin e il fondatore dell'approccio del test, lo psicologo inglese Francis Galton(Galton, 1822-1911) sognava che"sostituendo gli uomini di chiesa dalle posizioni più alte della gerarchia sociale, sarebbe stato possibile creare una sorta di sacerdozio scientifico in tutto il regno.Ahimè, i suoi sogni si sono avverati. Molto presto l'interazione professionale degli scienziati si ridusse a rituali basati sui punti in comune di una determinata scuola di pensiero. Il riconoscimento di una scoperta era ora contingente al fatto che lo scienziato appartenesse o meno alla tribù dei fisici, degli storici o dei linguisti. Le prove e le argomentazioni si riducevano a riferimenti alle opere dei padri canonizzati di una data scienza. Come disse J.M. Lotman(1922-1993),"La verità è stata trovata, e i sacerdoti la sorvegliano!"
;)
Ben fatto, Doc! L'hai detto bene.
Quindi, per conservare questa antipersistenza su M1, M5, ecc. La struttura temporale deve essere conservata, solo su una scala più grande. Hai capito cosa voglio dire? No? Bene, allora.
Se una serie ha un Hurst di 0,5, nessuna quantità di diradamento la cambierà. Pensateci. La serie si allontana dal punto di partenza ad un tasso medio di sqrt(t). Come può il diradamento cambiare questa circostanza?
Nel XIX secolo, il cugino di Darwin e il fondatore dell'approccio del test, lo psicologo inglese Francis Galton(Galton, 1822-1911) sognava che"sostituendo gli uomini di chiesa dalle posizioni più alte della gerarchia sociale, sarebbe stato possibile creare una sorta di sacerdozio scientifico in tutto il regno.Ahimè, i suoi sogni si sono avverati. Molto presto l'interazione professionale degli scienziati si ridusse a rituali basati sui punti in comune di una determinata scuola di pensiero. Il riconoscimento di una scoperta era ora contingente al fatto che lo scienziato appartenesse o meno alla tribù dei fisici, degli storici o dei linguisti. Le prove e le argomentazioni si riducevano a riferimenti alle opere dei padri canonizzati di una data scienza. Come disse J.M. Lotman(1922-1993),"La verità è stata trovata, e i sacerdoti la sorvegliano!"
;)
Oleg, i tuoi problemi, a mio modesto parere, non risiedono nel regno della scienza ma nella psicologia.
Lei ha raccolto da qualche parte una forma piuttosto contagiosa di aberrazione cognitiva. Lasciatemi provare a descrivere l'eziologia e la patogenesi della vostra aberrazione.
Perché l'idea di fare soldi su SB è così popolare tra certe anime immature? Perché vedono le tendenze o le inversioni al valore medio sul grafico di SB e non possono resistere alla tentazione di applicare qualche astuto canale (uno scientifico, naturalmente) o oscillatore sul grafico nella speranza di fare una manciata di grossi soldi.
Perché allora non si parla di applicare lo stesso apparato a un gioco di roulette? Dopo tutto, è praticamente la stessa cosa: rosso/nero (+1/-1). Lo zero può essere contato come posta in gioco. Disegna un grafico e sovrapponi gli indicatori. Perché possono vedere con i loro occhi che i risultati sono indipendenti. Con il loro cervello posteriore capiscono che nessun canale e oscillatore sarà d'aiuto.
Se mi dici come funziona il tutto, sarà interessante ascoltare.
Non c'è molto da dire,esiste una cosa come NDA)))) Non è molto diverso da quello che fanno in altri uffici IT, per esempio gamdeve ecc, se nel contesto qual è l'orario, il tipo di lavoro, ecc. Ma c'è più stress e più grana, soprattutto se lì sei un quantum che ha bisogno di tirare fuori un coniglio dal cappello (alfa da trovare), e regolarmente, e che fa semprequalche cazzatanon redditizia, all'inizio perde i bonus e poi viene rilasciato in ossigeno.
Alpha è ricercatoprincipalmente nei dati "alternativi", ciò che era nella storia dei prezzi è stato a lungo spremuto a secco, migliaia di altri uffici, con enormi capitali e specialistiintelligenti, nelle file dei prezzi quanta sono principalmente concentrati su diversi tipi di biforcazioni del mercato, quando emergono regolarità a breve termine e lo stesso " mercato normale " è previsto sulla base di una massa di altri dati (non di prezzo, "alternativi"), che in qualche modo fa cambiare i prezzi o in generale influenza l'economia e la società in qualche modo. Anche se queste informazioni non sono informazioni privilegiate, in teoria tutti possono raccoglierle e analizzarle, ma sono molto costose e bisogna sapere quali dati prendere e come lavorarci. Inrealtà c'è una barriera molto seria, comese uno scienziato che ha bisogno dell'LHC per testare un'ipotesi, e senza l'LHC non funzionerà.
Seipoteticamente copiassi tutto il software di trading e di analisi dal lavoro, allora senza i dati che questo sistema deve alimentare, non farei soldi da solo a casa. E anche se avessi i dati, ma mi collegassi agli scambi come uno spirito incorporeo con decine - centinaia di kilobucks sul mio conto presso unbrokernon prime , in termini generali, è anche improbabile che guadagnerei, ma almeno non più del 10% all'anno.
Come esempio che tipo di dati guardate qui https://www.marketplace.spglobal.com/en/datasets di cosa stiamo parlando, doveteottenere e raccogliere questo tipo di dati voi stessi ed è un ordine di grandezza più in quantità di quello che hanno in negozio e una frequenza molto più alta. Molti flussi di dati, specialmente i dati grezzi satellitari non ancora elaborati da nessuno costano un sacco, ma se li compri come "data alternativa" attraverso gli intermediari, è più economico di ordini di grandezza, ma finché non li elaborano e te li danno, sono già stati scambiati dagli hedge fund più veloci, devi procurarteli da solo/elaborarli più velocemente.
Per unquadro generale dell'analitica , date un'occhiata alpdf "JP Morgan Big Data and AI Strategies" .
Non tutti hanno una porta magica per Narnia) Dicci com'è, visto che sei fortunato)
Non si tratta di fortuna, ma bisogna sfondare tutte le porte, bypassando i cacciatori di teste , non sforzandosi troppo, se questo è l'obiettivo prefissato, e cambiare le aziende che si superano, la maggior parte delle persone semplicemente non ci prova o prova e rimane bloccata in qualche DC o filiale di banca per decenni, pensa che tutti i geni degli hedge fund stiano lavorando, ma non è così, c'è turnover ovunque e non è così difficile trovare un lavoro. Certo, devi lavorare sodo, e se non lavori sodo, sarai licenziato rapidamente, ma non importa, andrai in un altro finché non ti bruci.
Se una fila ha Hurst 0,5, nessuna quantità di diradamento la cambierà. Pensateci. La serie si allontana dal punto di partenza ad una velocità media di sqrt(t). Come si può cambiare questa circostanza assottigliando qualcosa?
L'unico modo è quello di non usare tutta la serie appena formata dopo il diradamento.
Infatti, dobbiamo aprire un trade e chiuderlo, cioè usare una parte di una grande serie.
Pertanto, anche nelle serie con Hurst 0,5 possiamo determinare alcuni settori che li collegheranno in seguito e creeranno una tendenza residua.
Tuttavia, non sto parlando della porta di Narnia per te, ma per il mago e il suo compagno con le pillole multicolori) non credo sia facile lavorarecome il tuo).
Sono d'accordo che "tutto è stato rubato prima di noi", ma con una piccola precisazione. Non tutti i modelli sono di interesse per i grandi giocatori, poiché alcuni di essi potrebbero essere scarsamente scalabili in termini di intensità di capitale e quindi potrebbero semplicemente non essere redditizi per loro. D'altra parte, questi modelli "magri" possono essere interessanti per i piccoli giocatori come noi.
A meno che non usiamo non tutta la fila appena formata dopo il diradamento.
In effetti, dobbiamo aprire e chiudere un affare, cioè usare una certa parte di una grande serie.
Pertanto, anche nelle serie con Hurst 0,5 possiamo determinare alcune parti che le collegano insieme e creano la tendenza residua.
Per esempio, tracciamo due linee arbitrarie sul grafico e rimuoviamo tutti i prezzi che non sono passati tra loro).