Dalla teoria alla pratica. Parte 2 - pagina 104

 
Алексей Тарабанов:

Ricordo la caccia alle tarantole da bambino. Una palla di plastilina su un filo in una tana e la si tira fuori. Grande, nero, peloso e molto velenoso. L'ampiezza del nostro Voronezh.

Lo stesso, viveva in una piccola città tra Kiev e Poltava, e noi un'orda di banditi di sei anni, trascinati su una corda con un palloncino di plastilina catturati come li chiamavamo obdymacha. E poi lo abbiamo solennemente giustiziato.
 
sibirqk:
Personalmente per me l'uso di SB è interessante solo come criterio per controllare i risultati di una previsione. Per esempio, cerco di prevedere la direzione della chiusura della barra del giorno con l'aiuto di qualche indicatore Shamnsko-Koldun. Se il risultato è più o meno 50/50, allora non uso questi strumenti magici. E se il risultato è 60/40, o 65/35, e per di più sulle grandi statistiche, e uniformemente nel corso degli anni - si dovrebbe guardare con attenzione.

Questo può essere formalizzato come un test dell'ipotesi nulla che il parametro della distribuzione binomiale sia uguale a un dato valore rispetto all'ipotesi alternativa che il parametro superi questo valore. La distribuzione ipergeometrica, d'altra parte, può essere utilizzata per testare l'ipotesi di uniformità negli anni. Questo approccio è semplicemente più conveniente per me (quando tutto è considerato più o meno strettamente), anche se sono ben consapevole dei suoi limiti. Matstat è solo uno strumento, non un modo per descrivere l'essenza delle regolarità.

 
Aleksey Nikolayev:

L'impossibilità di fare soldi con SB è un fatto ovvio. C'era una domanda qui nel thread - qual è il punto per i commercianti in questo fatto? Per me (e per molti altri) c'è un punto ed è molto semplice - è necessario cercare le differenze di prezzo da SB. Questo approccio è formalizzato per mezzo dei metodi della teoria dei test d'ipotesi di matstat. Quello che ho scritto prima sullo zigzag è un possibile esempio di questo approccio molto standard. Ho un altro esempio nel mio articolo sulle lacune.

Sì, è un classico, negli ambienti professionali. Ma i truffatori e i commercianti non amano (non vogliono) fare questo, così come i test in avanti, anche se esattamente lo fanno non una volta ma centinaia di migliaia di volte per ottimizzare forward)))). E in ogni caso, anche i prop più rodati, per non parlare dei nobili hedge funders, i moduli di previsione sono costantemente testati su dati noise (sterili), Dio non voglia che l'accuratezza "SB" di qualche modello MO fosse superiore al 50,01% e la correlazione previsto/reale superiore a 0.001(naturalmente le cifre possono variare a seconda della frequenza dei dati), in generale "SB" - nada dovrebbe essere su tutte le 100500 statistiche e modelli econometrici intelligenti da giovani studenti di diplomi rossi, che raramente sopravvivono più di mezzo anno in tali organizzazioni dove avete bisogno di alfa e non di merda scientifica da articoli recenti.

Andrei Trukhanovich:

Non è affatto necessario, anzi è probabilmente il modo più difficile per trovare i modelli.

Se la strategia dà un più in SB, significa che da qualche parte c'è un errore.

Siete in anticipo sui tempi. Va bene, ma in realtà non utilizzare direttamente al SB, e piuttosto specificamente generato dati, che per una serie di statistiche imitare i dati reali, che sono di solito molto grandi (decine di gigabyte al giorno) e ci più di 2 / 3 non sono serie di prezzo e in genere la data non è con gli scambi (ordini, transazioni, ecc), è un lavoro separato abbastanza grande, ma l'essenza della stessa "sul SB non dovrebbe essere più.

 
Aleksey Nikolayev:

Questo può essere formalizzato come un test dell'ipotesi nulla che il parametro della distribuzione binomiale sia uguale a un dato valore rispetto all'ipotesi alternativa che il parametro superi questo valore. La distribuzione ipergeometrica, d'altra parte, può essere utilizzata per testare l'ipotesi di uniformità negli anni. Questo approccio è semplicemente più conveniente per me (quando tutto è considerato più o meno strettamente), anche se sono ben consapevole dei suoi limiti. Matstat è solo uno strumento, non è affatto un modo per descrivere l'essenza delle regolarità.

Dopo aver letto questo post, mi è venuto in mente il monologo di Vladimir Vinokur - Il grande e potente russo ))))

Così lucidamente dipinto la regola di fare un profitto con SB.))

 
J.B:

Per non parlare dei nobili hedge fund, i moduli di previsione sono costantemente testati su dati rumorosi (sterili)

Da dove viene il sapore? Ha lavorato lì?

 

Stai scavando nel posto sbagliato...

Posso dire con quasi il 100% di probabilità che quasi tutti gli indicatori spareranno un segnale di inversione quasi a metà del trend.

Se qualcuno ha un indicatore che dà segnali speculari su trade reali e demo, è proprio quello che ha ordinato il dottore.

E riguardo a SB...

L'unica domanda qui è: cosa stai fumando? ;)))

 
Aleksei Stepanenko:

Da dove viene il tabacco? Ha lavorato lì?

Sì, lavoravo lì, in linea di principio lo faccio ancora, ma non vado più in ufficio come un pioniere ogni giorno, lavoro a distanza, è ovviamente un tipo di lavoro diverso e i soldi sono molto meno, ma come prima non riesco a dormire per tre giorni e brucio al massimo.

 
Se puoi dirmi come funziona il tutto, sarebbe interessante sentire come funziona.
 
J.B:

Sì, è un classico, negli ambienti professionali. I truffatori e i venditori, d'altra parte, non amano farlo,

Battere sul muro vicino a una porta aperta? :))))) Qual è il punto?

 
Wizard2018:

Battere sul muro vicino a una porta aperta? :))))) Per quale motivo?

Non tutti hanno una porta magica per Narnia) Dicci com'è, se sei fortunato)