Dalla teoria alla pratica. Parte 2 - pagina 81
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1. Che cosa ha a che fare questo con i "cicli di tempo dei periodi di lavoro"? Cosa sono questi cicli - cambiamenti giornalieri della volatilità?
2. Rompere la serie di prezzi in pezzi, determinare la varianza di ogni pezzo. Si confronta - se è diverso - dipende dal tempo.
Non hai risposto alla domanda. E per SB, diversi pezzi avranno casualmente anche una diversa varianza, specialmente quelli più corti. Detto questo, si presume che siano indipendenti dal tempo. Anche se questa è una strana affermazione in generale, se la funzione varia nel tempo, allora ha una dipendenza dal tempo)
La domanda è perché pensate che la varianza del CD sia dipendente dal tempo.
Questo è esattamente il caso.
Se in SB le prime differenze sono un processo strettamente stazionario, e la serie integrata è stazionaria con campioni uguali o serie di realizzazioni con campionamento finito,
la serie dei prezzi non ha queste proprietà.
Pertanto, il prezzo BP è molto più complicato. Non c'è niente da discutere qui.
Ecco l'inarticolato....
In SB, le prime differenze sono un processo lentamente stazionario, perché la funzione di autocovarianza è ZERO (le variabili non sono correlate all'interno).
Lo stesso vale per la serie dei prezzi
Non hai risposto alla domanda. E in SB, le diverse sezioni avranno casualmente anche una diversa varianza, specialmente quelle più corte. E si suppone che non abbiano alcuna dipendenza dal tempo. Anche se questa è una strana affermazione in generale, se la funzione varia nel tempo, allora ha una dipendenza dal tempo)
Domanda perché pensi che la varianza del CD sia dipendente dal tempo.
1. RETURN: si prende una serie di prezzi, la si spezza in pezzi, si determina la varianza - è diverso. Quindi la varianza della serie dei prezzi è dipendente dal tempo.
2. Ciò che è evidenziato non è affatto compreso - ovviamente SB ha una varianza in funzione del tempo. Ecco perché SB è un processo non stazionario, proprio come una serie di prezzi
1. Ripeto: si prende la serie dei prezzi, la si spezza in pezzi, si determina la varianza - è diverso. Quindi la varianza della serie dei prezzi dipende dal tempo.
2. Ciò che è evidenziato non è affatto compreso - ovviamente SB ha una varianza in funzione del tempo. Ecco perché SB è un processo non stazionario, proprio come una serie di prezzi
A quanto pare abbiamo avuto diversi insegnanti di matematica. Non sono d'accordo. Se una funzione varia nel tempo, ciò non significa affatto che ci sia una dipendenza dal tempo. Possiamo descriverlo nel tempo, ma la dipendenza/correlazione nel tempo può essere nulla. Si tratta solo di SB.
Un problema di scuola, 1.000 donne possono attraversare un ponte contemporaneamente. Logicamente lo stesso numero di uomini e donne cammina in momenti diversi, e non è una funzione del tempo, ma delle circostanze esterne. La risposta è che si può se un reggimento femminile è di stanza nelle vicinanze. Se le circostanze dipendono dal tempo, solo allora si può sostenere che il mattino e la sera come tempo influenzano il numero di uomini sul ponte.
Guardo la folla di fisici e sorrido. Discutono su chi è più intelligente e chi ha una laurea più figa). E non a un ritmo tranquillo come trarre profitto dal mercato.
Guardano l'onda sinusoidale e pensano a come cavalcarla. Ed è una puledra rimbalzante, i fisici e i matematici non danno alcun profitto, solo perdite e distruzione di nervi.
Il mercato è la sicurezza delle piccole transazioni che portano a una tendenza definita. La fisica gioca qui un piccolo ruolo. Solo la psicologia della folla spinge il prezzo.
Chi non ha ancora mostrato il diploma che papà ha comprato????)))))))))
A quanto pare abbiamo avuto diversi insegnanti di matematica. Non sono d'accordo. Se una funzione cambia nel tempo, non significa affatto che ci sia una dipendenza dal tempo. Possiamo descriverlo nel tempo, ma la dipendenza/correlazione dal tempo può essere nulla. Si tratta solo di SB.
Un problema della scuola: 1000 donne possono attraversare un ponte contemporaneamente. Logicamente lo stesso numero di uomini e donne cammina in momenti diversi, e non è una funzione del tempo, ma delle circostanze esterne. La risposta è che si può se un reggimento femminile è di stanza nelle vicinanze. Cioè se le circostanze dipendono dal tempo, allora solo allora si può sostenere che la mattina e la sera come il tempo influenzano il numero di uomini sul ponte.
Ripassiamo per i più giovani.
Per un processo stazionario, varianza e MO sono costanti. Per un processo non stazionario, varianza e MO sono dipendenti dal tempo (non prendiamo le misure più complesse).
La dipendenza dal tempo significa che il MO e la varianza cambiano nel tempo. La dipendenza non è necessariamente una dipendenza funzionale e non una correlazione.
Non dare per scontato quello complicato
Quindi, con un processo casuale, si possono fare soldi? O si possono fare soldi per caso, ma non costantemente?
Nel vagabondaggio casuale è possibile, ma in modo casuale. Puoi vincere all'oracolo, ma non puoi vincere sempre
Naturalmente, SB è un processo non stazionario, ma è un processo con incrementi stazionari (sinonimo di omogeneo). Il termine fila DS è usato in econometria.
In parole povere, se esiste un algoritmo con cui si costruisce una serie non stazionaria a partire da una serie stazionaria (per esempio, è la sommatoria per SB), allora questa non stazionarietà può (per i nostri problemi) essere dichiarata "semplice" o "irrilevante", perché per tali serie il problema della possibilità (impossibilità) di guadagnare su di esse è risolto in maniera strettamente matematica.
A mio parere, le serie dei prezzi sono non stazionarie molto "essenzialmente" ed estremamente "non facilmente")
Naturalmente, SB è un processo non stazionario, ma è un processo con incrementi stazionari (sinonimo di omogeneo). Il termine fila DS è usato in econometria.
In parole povere, se esiste un algoritmo con cui si costruisce una serie non stazionaria da una serie stazionaria (per esempio, è la sommatoria per SB), allora questa non stazionarietà può (per i nostri problemi) essere dichiarata "semplice" o "insignificante", perché per tali serie il problema della possibilità (impossibilità) di guadagnare su di esse è risolto in modo strettamente matematico.
A mio parere, le serie dei prezzi sono non stazionarie molto "essenzialmente" ed estremamente "non facili")
In che modo le prime differenze della SB sono diverse dalle prime differenze della serie dei prezzi?